Опционный робот в торговле, Король умер! Да здравствует король!

cfree0185, Алексей — маг и волшебник. Он и календарь может наваять и довнести, если биржа припрет к стенке утроением ГО.

А здесь демо для начинающих. Простая понятная мысль, которую может понять и исполнить даже школьник. Понятно, если в руках есть все необходимые технологии и инструменты.

Игорь Иванов, и ещё это просто тупая продажа волатильности. Поскольку ГО на продажу сильно больше ГО на покупку, то и доходность продавца волатильности априорно ограничена.

Насколько мне известно, 30% годовых в среднем — это вполне достойная цель для продажи волы. Я уж молчу, что это в 4 раза больше ставки по депозитам в том же Сбербанке...

OLOLOEV, «Удачи в торговле опционами»

Спсибо.

Странно, что Вы увидели п.2 алгоритма, но не обратили внимание на п.1. Я так вспоминаю 3 марта, там HV уже было космическое + новостной фон намекал избегать покупок.

Возможно, имеет смысл дописать в Алгоритм ещё какие-то пункты-условия? Самое очевидное: "Выйти из позиции, если HV начинает расти и достигает волатильности на момент входа?"

"Если начинается тарарам — принять убыток и простить"?

Фильтр какой-то формальный?.. У меня пока что только методы "звонок другу" и "чую наггетсами" отлажены более-менее...

ПС В октябрьской серии было несколько нежданчиков разной степени жирности. Ничего страшного. Как-то позиция с этим справилась почти без моего участия (если не считать инцидента с перебором по ГО после Алжира).

OLOLOEV, Мне кажется, Ваш алгоритм использует факт положительного наклона улыбки на тех инструментах, с которыми Вы привыкли работать.

На акциях и индексах улыбка наклонена в обратную сторону (наклон на-деньгах отрицательный). Поэтому на таких опционах разумно как раз покупать колы и продавать путы.

Сама идея постепенно продавать страйк по мере движения Б.А. мне понравилась.
В итоге насколько понял получится отсутствие позиции в точке «на-деньгах».
Но при этом все ранее проданные путы (колы в Вашем варианте) будут нависать всей своей массой. По всей видимости, их надо как-то выкупать постепенно и таким образом регулировать риск.

Дмитрий Новиков, спасибо. К сожалению (к счастью?) пока что ничего не происходит, так что это всё не очень показательно.

Просто продали-купили, просто хеджируем.

Правда, положительный финрез намекает, что мы хотя бы арифметических ошибок не наделали (грубых). =D

Бабёр-Енот, если правильно понял о каком выступлении идет речь, то согласен: феерично человек покатался на опциках. И выступил потом с юмором.

> «Вы кстати как HV считаете? и почему именно так?»
Считаем «по учебнику». Применение «типа продвинутых» моделей содержит систематические ошибки.

Если у Вас есть свои продвинутые модели — можете сами реализовать (или с нашей консультативной помощью).
ТСЛаб позволяет заменить любой элемент опционной математики на Ваше авторское «ноу-хау».

Бабёр-Енот, ммм… если меняя таймфрейм и период Вы можете настолько исказить HV, значит Ваша измерительная процедура содержит какую-то ошибку?..

В частности, при изменении таймфрейма Вам нужно изменять масштабный множитель с помощью которого Вы осуществляете пересчет истор.волы в годовое исчесление.

Например, если Вы меряете на днёвках, Ваш мультипликатор будет примерно 16 (корень из 250). А если меряете на недельках, то примерно 7 (корень из 52).

Что касается штатных средств ТСЛаб, мы меряем волу на минутках. =) С учетом некоторых трюков, которыми поделился Алексей Каленкович.

Бабёр-Енот, чтобы не плодить сущности мы приняли решение мерять волу на М1 с периодом 1 торговый день.

В текущих условиях особо не видно, чтобы она (HV) как-то зверски летала.

Наверное, можно попробовать сделать оценку на М5 и сравнить… Но рынок достаточно стабильный в этом смысле.
В конце-концов нас не волнует 6-й знак после запятой. Нам бы целую часть правильно оценить — уже хлеб.

ПС Посмотрите в следующем посте: Сбер вырос на 200 рублей за несколько часов, а рост HV надо с микроскопом искать.

Бабёр-Енот, по умолчанию котировщик ставит заявки в стакан того опциона, который сейчас «вне денег».

А насчет "котировщик не успеет переставить", то это как в песне:
"Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло!".

Blade, =) спасибо за высокую оценку! Мы стараемся.

Примерно также можно и покупать волатильность. Сейчас просто условия В СБЕРЕ не совсем удачные для покупок (на мой взгляд).

На тему торговли волатильностью имхо исчерпывающе написал Конолли. В идейном смысле что-то прибавить трудно.

Но дальше начинаются технические подробности. В этом деле главное — иметь надежный инструмент с выверенной математикой, использующей устойчивые алгоритмы.
Тогда сама идея становится простой, а её реализация — дело техники (и усидчивости).
Алексей Каленкович за свою доооолгую опционную карьеру как раз накопил богатый арсенал таких технических решений и трюков приёмов, которыми теперь делится с ТСЛаб.