Опционный робот в торговле, снова день 1

Последний раз писал про торговлю опционами больше года назад в этом посте.
Тестовый боевой счет был в тот момент на уровне 72 500 руб.
Мы поняли, что с нас берут комиссию за котирование опционов и стало как-то очень скучно.

Потом комиссию отменили, мы продолжали торговать и допиливать ТСЛаб 2.0 в целом и опционы в частности.
Показывали платформу опытным опционщикам и делали доработки на основании их откликов.

В итоге при торговле в стиле "одним глазом в код, вторым (иногда) на рынок" удалось опционами на Сбер довести счет до 76 256 руб.
Кому лень считать это примерно +5.18% чистыми.

От торговли простыми роботами серии "купить или продать волатильность и молиться" перешли к формированию более сбалансированных позиций в стиле " Зигзаг Каленковича".
Хеджирование, естественно, автоматическое.
Формирование позиции выполняется с помощью механизма "котирование по волатильности".
Это позволяет изобразить профиль позиции любой сложности.
Для этого используется штатный торговый скрипт из комплекта поставки "Real trading" версии 85 (брать тут).

Сразу после выборов 16 сентября 2016 улыбку на Сбере сильно выгнули наверх в области денег.
При этом подразумеваемая волатильность на 5-7 процентов волатильности выше исторической.
Это привело к тому, что мы сильно продавали страйки 14.5 и 15.0.
По соображениям снижения ГО выкупили чуть-чуть страйки 13.25 и 13.50.

Итого текущая позиция:

Накопленный (нереализованный) профит +541 руб.
Гамма — слабо-отрицательная.
Тета, понятно, положительная.

Сбер сейчас активно растет, но у нас вшита в дельта-хеджер маленькая хитрость.
Благодаря ей даже на активном росте Сбера мы не теряем.
Понятно, пока маркет-мейкеры не взвинтят волатильность серии… ;-)

Хотел заодно поинтересоваться:

1.  Куда пропадают ММ после вечернего клиринга? Сразу после 19:00 бид-аск спреды становятся неприлично широкими.
2.  Почему этим не пользуются частники? Это ведь уникальный шанс поставить свою котировку на 1-2% лучше рынка — и получить заслуженное исполнение от тех, кому «срочно надо»?

Всем попутной волы!

UPDATE 21-09-2016 11:40:
Утром случился в Сбере небольшой нежданчик в виде гепа на 150 рублей вверх.Но за счет использования своей улыбки позиция почти не просела по деньгам.