Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 12

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6,
начатый пару недель назад в этом посте.

Продолжает сохраняться раздвижка 10% между волатильностями HV < IV.
Это с одной стороны мотивирует нас удерживать позицию дальше и монетизировать тету.
С другой стороны мы понимаем, что стремительно приближаются выборы в известной стране
и куда бы ни пошел рынок нам это не понравится. К тому же пятница (4 ноября) у нас выходной.

Поэтому хотя нас и манит ещё около 4 тысяч возможной прибыли (в дополнение к текущим +4 300),
но пора и честь знать.

Текущая позиция:


Интересное наблюдение на тему «бесплатного сыра»: вчера 31 октября (понедельник)
при цене Сбера около 15 000, вдруг появился крупный покупатель путов.
Стоял весь день, ставил биды на десятки рублей выше маркета и
пылесосил страйки 14.25, 14.50, 15.00.


А сегодня вдруг видим, что он и вправду волшебным образом угадал с направлением.
Можно по-разному относиться к таким ситуациям.
Но когда крупный игрок выкупает много и даже как будто разбрасывает деньги --
не нужно продавать против него опционы на всю котлету.
Оставьте запас прочности на тот случай, если этот парень вдруг окажется прав.

Десерт

На сладкое хотел бы показать пару улыбок с западных площадок.
Особо подчеркну, что это улыбки с демо-контура Exante.
Можете оценить качество трансляции данных и плотность страйков.

Опционы на валюту EUR/USD, экспирация в пятницу 4 ноября:


Опционы на живой скот, экспирация 2 декабря:


Опционы на мини-насдак, экспирация в пятницу 16 декабря: