Закончу рассказ о книге “Алхимия: Тайное искусство и тонкая наука магии в брендах, бизнесе и жизни”. 

( Читать дальше )

Существует два основных типа курсов про то, «как правильно инвестировать»: 1) дорогие и бесполезные; 2) недорогие и толковые. Первых гораздо больше, но в этой статье речь пойдет про вторую категорию.

Это Чарли Мангер и Уоррен Баффетт. Они не имеют никакого отношения к тексту ниже. Не слушайте никого, кто обещает научить вас «инвестировать как Баффетт».

Периодически люди просят меня научить их инвестировать (или, того хуже, – взять у них деньги в управление). Я всем советую начать с другого конца – сначала изучить общедоступные материалы по теме, а потом уже возвращаться за советом (почти никто не возвращается, кстати).

Решил сделать отдельный пост, чтобы можно было просто давать всем ссылку на него. Перечислять буду от источников, требующих наименьших затрат времени и денег, к более ресурсоемким. В принципе, знакомиться с ними можно примерно в таком же порядке.

* * *

( Читать дальше )

Джон Нэш — это основатель науки под названием «теория игр». Которая так только называется, и к играм в смысле подкидного дурака имеет очень небольшое отношение. «Игра» в этом контексте — это любое взаимодействие, при котором Ваша стратегия зависит от стратегии другой стороны и наоборот.

При этом, хотя классическая теория игр предполагает, что «игра» — с нулевой суммой, размер «пирога», который делят игроки, как правило, может быть увеличен, если оба ведут себя рационально и действуют правильно, но это еще более сложные ньюансы, от которых вообще можно сойти с ума.

По слухам, Джон Нэш не любил шахматы из-за их детерминистической природы (отсутствовал элемент случайности), зато любил покер.

Покер — это совершенно уникальная игра, сочетающая в себе умение играть со случайностью.

В сообществе гуру покера, мне очень нравится мадам по имени Мария Конникова

Она сейчас живет в Америке, но переехала туда из Украины

Она закончила Гарвард по кафедре психологии, и в какой-то момент решила поставить социальный эксперимент и стать профессиональным игроком в покер. И она таки через пару лет (начав с полного нуля !!) выиграла турнир по покеру. И написала на эту тему книгу, которая стала бестселлером в штатах.
https://www.amazon.com/Biggest-Bluff-Learned-Attention-Master/dp/052552262X

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.   

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупаются акции (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся объём Q. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем.

( Читать дальше )

Доброго дня коллеги! Расскажу коротко о том, как всё начиналось.

Трейдингом я начал заниматься в далёком 2011 году, будучи в должности финансового советника БКС (Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис»). Тогда ещё не было таких гаджетов и приложений как сейчас, было всего пара сайтов (profinance.ru и quote-spy.com), где можно было смотреть данные котировок онлайн с мировых площадок, и наблюдать, как растёт или падает фьючерс на индекс S&P500, а так же наш индекс РТС или нефть. Это была эпоха, когда было проще позвонить по телефону своему брокеру и отдать голосовой приказ продать или купить фьючерс на индекс РТС, чем доехать до дома/работы и на ПК совершить самостоятельную сделку в терминале Quik. Но прогресс неумолимо шёл вперёд, и в 2012-2013 году начали появляться такие программы для ПК как Tradematic, Volfix, Wealh-Lab и TSLab — очень много времени и сил было потрачено на изучение каждой из этих программ. С этих пор я начал искать тот самый Грааль, который до сих пор ищут многие алго-трейдеры, и порой находят его частицы и реализовывают в уже готовые бизнес-решения и далее помогают своим клиентам зарабатывать на своих алгоритмах хороший и почти без рисковый профит, ну или как минимум дают им возможность не терять свои деньги. Шли годы усердных поисков работающих осцилляторов и их параметров (RSI, Stochastic) и накапливание истории минутных свечей, что давало производить оптимизацию/тестирование на уже более длительной истории торгов. Минутные свечи давали гибкость в принятии решений, так как стопы ещё ни кто не отменял, и при сильном резком движении сигнал о закрытии позиции по стопу приходил своевременно, нежели если бы это был робот использующий 15-минутный таймфрейм или даже часовик. Тогда была очень сильная волатильность на fRTS (спасибо кукловодам-нерезидентам с их чудо Граалями и HFT-ботами), и фьючерс мог падать или расти на 10-15 тысяч пунктов за 30 минут на словесных интервенциях Бена Бернанке или Марио Драгги. Поэтому я использовал только 1 минутные свечи в своих разработках, ни каких часовиков или даже 15-30-минуток. Ниже для Вас я хочу представить своё первое детище, оттестированное и отточенное на длительной истории торгов с 2009 года и по сей день на 1 минутном таймфрейме — это лонговый алгоритм на фьючерс индекса РТС (в простонародье называемом Ri, Ри или Ришка).

( Читать дальше )

Любители ценят результат отдельных сделок. Подумайте о принимающем, который поймал мяч один раз при очень трудном броске.Профессионалы ценят последовательность. Могу ли я поймать мяч в одной и той же ситуации 9 раз из 10?

Я давно понял, ты можешь быть 30 раз прав, но важным будет именно 31 раз… когда ты не прав и неправ по крупному… Будет ли этот 31 раз обычным трейдом, или трейдом который может сломать всю твою жизнь...?! Я не знаю, никто не знает — ведь все мы люди… Мы ошибаемся и ведем порой себя иррационально… Поэтому у меня есть пара принципов мани-менеджмента которые сильно облегчают мою жизнь, ничего особенного — но возможно кому то станет поможет в торговле...

Разделение  счетов.

У меня есть 3 счета:

А — сумма 100-200К. Я его гоняю в течение дня когда нет волатильности, а мозг занять чем то нужно. Он также нужен чтобы иногда расслабить мозг от FOMO. Например, наступает для меня интересная ситуация в СИ, но до ТВХ еще пунктов 300-400… Но мозг отчаянно бомбит мне идею что уже пора набирать позу (приговаривая — если что усреднимся...))) И я беру 10 лотов СИ на этом счете… Это сразу опускает меня на землю и успокаивает, появляется даже небольшой страх… Только страх этот пустой — ведь я рискую всего 10 лотами… И когда наступает момент X — я в 1-2 прыжка беру позу на счете B...

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/834357.php

smart-lab.ru/blog/833660.php


При  недавнем обсуждении темы календарных фьючерсных спрэдов в тени осталось возможное применение  комбо-спрэдов и чисто опционных конструкций. 
Поскольку в этих стратегиях основной акцент делается на НЕлинейности, некоторые скептики усомнились в реальности доходности в 30-50% годовых, которая была упомянута в качестве бенчмарка.

На FORTS принято считать доходность на используемое ГО.

Имхо, при исходных данных 365 дней/250 торговых дней и поставленной цели 1% в день, или 5% в неделю, конечная годовая доходность в 30-50% является вполне корректной даже при дополнительном условии постоянного использования 30-50% от имеющегося депозита на счете.

Кроме того, не надо забывать, что есть такое понятие как сложный процент и утренняя/вечерняя сессии.
Понятно, что расчеты примерные, стратегии у всех разные, но такие преимущества FORTS как бесплатный финансовый рычаг 1 к 5..7 на фьючерсах или 1 к 10...100 на опционах при умелом применении с лихвой обеспечивают указанную доходность в 30-50% годовых.

( Читать дальше )

Основные свойства экономической теории закодированы пониманием, что математическое ожидание наблюдаемого = его среднему по времени.

Есть условия: случайный процесс, победа + 12.5%, — 10% при поражении.

0,5*ln(1 + 0.125) + 0.5*ln(1 — 0.1) = +0,006211

Среднее по времени должно быть = 0.6% (если теория рулит))

Ща проверим да и всё.)

Так, кого бы попросить прогнать это на симуляторе?

О!!! 

@3Qu 

Не было цели показывать лишь минусы. Подборка делалась на основе известности и количества подписчиков. Практически все занимаются обучением. Торгуют почти всегда в минус. Люди из этой подборки не скрывают профиль. Есть хуже, они скрывают, но говорят про успешный успех.



( Читать дальше )