Мои итоги января

Начнем с традиционной таблицы

Причина минуса больше Бенчмарка без учета дивидендов Лукойла только в RI-контртренде

А почему минусы моей торговли практически равны «купил и держи» без учета дивидендов? Увы, на рынке с такой корреляцией знаков приращений соседних дней мои трендовые системы со средним временем в позиции 2+ дня плохо зарабатывают

Эх, жалко, что золота в моем портфеле нет :)

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

И как видите,   индекс Gorchakoff Micex Index опять в лидерстве. Почему? Причин две. Первая – это фьючерсы на золото и серебро в части стратегий, а второе – это значительная разница в доходностях разных портфелей в январе, о которой я только недавно писал. Среди стратегий «купил и держи» на Мосбирже, часть этой разницей неплохо воспользовалась.

А почему в  эту таблицу  добавлены  стратегии «купил и держи» без учета дивидендов? Во-первых, потому  что дивидендов в алгоритмической торговле со средним временем в позиции несколько дней не бывает. А, во-вторых, как уже писал тут, наш индекс IMOEX отстал от MCFTRR в 2011-2025 в 2.6 раза из-за политики ЦБ по сдерживанию инфляции путем уменьшения роста Денежной базы. А для алгоритмической торговли в первую очередь важны тренды k*среднее время в позиции. И где тренды в несколько дней  могут встречаться массово при росте IMOEX всего лишь 3.3% годовых? Ждем-с смены политики ЦБ. Ведь и после ковида, и с октября 2022 по июнь 2023-го удавалось хоть обогнать инфляцию. 

Доходность стратегии Самые ликвидные (Сбербанк и Газпром)  в январе  составила  -0.13%.  Увы, Лукойл  в январе для меня был плохим «инструментом». Почему? Увы, причины «пил» на нем не знаю.

Для моих индексов комона январь получился    месяцем с плюсами больше индексов

Их результат 2026-го года составил:

Gorchakoff Micex Index   +4.15 %

Gorchakoff Global Index  +2.79 %

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы  обсудим на традиционном вебинаре 5 февраля.