Динозавры Комона: почему 500 000% доходности — это иллюзия, а просадка в 89% — реальность

Привет!

Щас скину скрин и некоторые завизжат как тысячи су… ек, что это все враки:



Я после прошлого поста решил покопаться еще глубже и вытащить на свет тех, кто умудряется выживать на рынке больше 7–12 лет (с ежегодной дохоностью больше 50% в год. Всякие Камри, Евгении Ни и прочие трейдеры, которые торгуют аж с 2014–2018 годов.

Собрал их в новую табличку, вывел итоговую доходность и… немного ах… ел.
У лидера выборки итоговая доходность нарисована почти 500 000%. Это, на секундочку, рост счета почти в 5 000 раз за 12 лет торгов.



Выглядит как х… ня. Но..:
Момент первый
Давайте честно: никто и никогда не разгонял реальный счет в 50 000 раз, удерживая весь капитал внутри системы. Это математически и технически невозможно. Наш фьючерсный рынок просто не переварит такой сайз от одного человека — робот начнет сам себя размазывать по стакану с диким проскальзыванием.
Авторы стопудово регулярно выводили прибыль, срезая этот самый сложный процент. То есть все эти сотни тысяч процентов — виртуальная витрина для привлечения подписчиков на красивый график, а в реальности автор просто годами аккуратно доил свой рабочий алгоритм, выводя денюшки на жизнь.

Момент второй
А теперь посмотрите на просадки. У лидера историческая просадка - 89%. У остальных — от 37% до 75%.
Лично я, скорее всего, не пересидел бы просадку больше 70–80%. Ну, 50-60% — это прямо края крайние, когда внутри уже всё горит, но еще можно терпеть. Но 89%? Это п.ц. Это когда от твоего миллиона рублей на счете остается 110 тысяч, а стратегия находится буквально в одном шаге от нуля.

У авторов этих стратегий какая-то космическая, запредельная толерантность к риску. И тут два варианта: либо у них реально стальные нервы, либо на старте они разгоняли копеечные счета, которые было абсолютно не жалко потерять ради красивой строчки в рейтинге. Потому что когда у тебя на кону стоят реальные миллионы, высидеть 90% физически невозможно — вы отключитесь на самом дне.

Главный вывод:
Эта таблица наглядно доказывает один грустный закон — время неизбежно стачивает фактор восстановления.
Чем дольше вы торгуете по одной системе, тем хуже становится соотношение доходности к риску. Идеальное матожидание со временем стирается.
Космические проценты на дистанции в 10 лет всегда покупаются колоссальным, почти смертельным риском. Чудес не бывает.

Всем пис!

PS-1
+ посмотрите сколько у них денег в ДУ. Жить на комисс — пассивно-активный доход)

PS-2
Интересно, тут есть реальные подписчики стратегий камри?
Вы как вообще эти горки пересиживаете? График доходности за 12 лет выглядит красиво, но внутри же наверняка был полный ад.