Блог им. trader-journal
Привет!
Щас скину скрин и некоторые завизжат как тысячи су… ек, что это все враки:

Я после прошлого поста решил покопаться еще глубже и вытащить на свет тех, кто умудряется выживать на рынке больше 7–12 лет (с ежегодной дохоностью больше 50% в год. Всякие Камри, Евгении Ни и прочие трейдеры, которые торгуют аж с 2014–2018 годов.
Собрал их в новую табличку, вывел итоговую доходность и… немного ах… ел.
У лидера выборки итоговая доходность нарисована почти 500 000%. Это, на секундочку, рост счета почти в 5 000 раз за 12 лет торгов.

Выглядит как х… ня. Но..:
Момент первый
Давайте честно: никто и никогда не разгонял реальный счет в 50 000 раз, удерживая весь капитал внутри системы. Это математически и технически невозможно. Наш фьючерсный рынок просто не переварит такой сайз от одного человека — робот начнет сам себя размазывать по стакану с диким проскальзыванием.
Авторы стопудово регулярно выводили прибыль, срезая этот самый сложный процент. То есть все эти сотни тысяч процентов — виртуальная витрина для привлечения подписчиков на красивый график, а в реальности автор просто годами аккуратно доил свой рабочий алгоритм, выводя денюшки на жизнь.
Момент второй
А теперь посмотрите на просадки. У лидера историческая просадка - 89%. У остальных — от 37% до 75%.
Лично я, скорее всего, не пересидел бы просадку больше 70–80%. Ну, 50-60% — это прямо края крайние, когда внутри уже всё горит, но еще можно терпеть. Но 89%? Это п.ц. Это когда от твоего миллиона рублей на счете остается 110 тысяч, а стратегия находится буквально в одном шаге от нуля.
У авторов этих стратегий какая-то космическая, запредельная толерантность к риску. И тут два варианта: либо у них реально стальные нервы, либо на старте они разгоняли копеечные счета, которые было абсолютно не жалко потерять ради красивой строчки в рейтинге. Потому что когда у тебя на кону стоят реальные миллионы, высидеть 90% физически невозможно — вы отключитесь на самом дне.
Главный вывод:
Эта таблица наглядно доказывает один грустный закон — время неизбежно стачивает фактор восстановления.
Чем дольше вы торгуете по одной системе, тем хуже становится соотношение доходности к риску. Идеальное матожидание со временем стирается.
Космические проценты на дистанции в 10 лет всегда покупаются колоссальным, почти смертельным риском. Чудес не бывает.
Всем пис!
PS-1
+ посмотрите сколько у них денег в ДУ. Жить на комисс — пассивно-активный доход)
PS-2
Интересно, тут есть реальные подписчики стратегий камри?
Вы как вообще эти горки пересиживаете? График доходности за 12 лет выглядит красиво, но внутри же наверняка был полный ад.
И, кстати, 3.6 млн. — это то, что, вероятней всего, было на последнем максимуме счета. У нас снижают только по заявкам авторов, а повышают по алгоритму: СЧА автора/минимум лотов в заявках при ежедневном пересчете :)
Так что это уже больше года не инсайд :)
Нет, это конфиденциальная работа с авторами и их клиентами (вопрос проскальзывания решается и по заявкам клиентов, подключенных к стратегиям не меньше 6 месяцев) и они сами решают публиковать или не публиковать. Автор то IDTM сам это опубликовал :)
Зачем публиковать, если было больше 20%+, а автор внес изменения и стало меньше? Работа то только для пауз в подключении новых клиентов или авторской информации об этом.
Это как — Я давно уже могу не копать эту яму, но копаю, потому, что люблю это дело!
Если жизнь чему и учит, то — если что-то выбивается из общей струи — можно сразу заводить дело.
Из десяти восемь будет в точку.
А.Г. не пора учить мурку? (проверял, значит участвовал!)
шутка.
А формула этого расчета публична
docs.comon.ru/general-information/yield/
Может автор стратегии обновлять (подкручивать) условия своей стратегии в реал времени или он должен подключить еще одну с обновленными условиями?
Спрошу прямо, как художник художника, может ли автор улучшить показатели своей стратегии, в период ее работы,? Оптимизировать ее?
Не получается ли так, что подписчик постоянно видит результаты подгонки стратегии под прошлые цены и соответственно не тот результат, который должен быть изначально, а тот который был бы ?
короче, может плохо сформулировал, может ли он водить за нос показывая постоянно оптимизирующиеся результаты ?
Ведь как он торгует (всю суть) никто не знает.
И мы не знаем — каким кол-во он торгует. 1 или 1000.
Мы видим лишь % изменения прибыли на 1 контр.
Ну ещё контролируется квалификация клиентов КПУР, КСУР и КНУР на повторение операций автора, если он КПУР. И проверка, что у автора стратегий с разрешением неквалифицированных инвесторов не было финансовых инструментов только для квалифицированных инвесторов.
Также, если счет автор завёл счет намного раньше, чем открыл на нём автоследование, то тоже самое проверяется и на истории и если там было что-то, запрещённое для автоследования, то началом стратегии становится только дата открытия стратегии на этом счете.
Лишь приближенно понимаете из своего опыта. Я имею ввиду Финам.
Вы прикрываете себя со стороны закона, а остальное на совести автора. Да ?
заранее — ни сколько не осуждаю. Не вижу ничего плохого.
Просто чувствую лажу, а не могу понять в чем она размазана.
Ведь если бы все эти стратегии работали — на кой брать 6% комиссии за управление? Не вам, вам то понятно, а авторам.
С такими доходностями, как они показывают — это просто мука. Бери % от прибыли. И честно и вопросов нет.
Но нет.
А тут посмотрел
У авторов по 5 и более стратегий. Управлять ими. Работать с клиентами. Ведут сайты. ТГ. Пишут везде.
Это работа — лошадиная.
Доходности везде выше крыши.
Но все это из-за 6% клиентских.
Это не торговля, в любом случае.
Это целая система по высасыванию с миру по нитке.
И главное
Зачем им себя рекламировать?
Они должны ср… ть деньгами. Кто уйдет от них при таких % ?
Наоборот. Топором не отмашешься от желающих.
Но все наоборот.
Что значит «работали»? Все графики — это динамики реальных денег. Если автор своими деньгами показывает, какую он получает доходность своими решениями о покупке-продаже на своих деньгах. Никаких доходов от премий автор себе на график нанести не сможет. Я же сказал, что это доходность по методике Цюриха, а премия — это ввод средств на счет и в доходность графика она не попадет.
Так уже и сделано по желанию авторов. Надо понимать, что с любого автора не меньше 2% от СЧА берет себе Финам. А какую сумму брать в качестве премии из остального — это решение автора. У нас, например, уже многие авторы предлагают выбор. Ведь клиенты тоже могут понимать, что при доходности больше 27% годовых 6% от СЧА — это меньше, чем 2% от СЧА+20% от прибыли.
А 2% от СЧА никуда не денутся — это то, что клиенты платят Финаму за сервис, а не автору.
И еще есть большая разница с ТГ: на сервисе можно торговать только ликвидными инструментами и, например, от рекламы IPO авторы стратегии точно получат «нуль». Как и рекомендовать покупки из «третьего эшелона» бессмысленно.
Ведь для ценных бумаг есть четкий критерий включения их в сервис: оборот на Мосбирже должен быть не меньше 100 млн. руб. в любой будний день за последние 6 месяцев. А в выходные и дублирования сделок нет и потому за такие сделки автор понесет наказание.
Год, напр. три, пять. Пол-года. Потом обнулять и заново.
Чтобы эти удачные периоды раз в пять лет — не тащили бы общую дох-ть.
Умеешь зарабатывать — результат должен быть каждый год-два.
А иначе это филькина грамота. В чем смысл? Качаться на качелях?
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Зашел, жирный год позади, поболтался, просадку в подарок и вышел.
Автор комисс состриг и взятки гладки.
Но конечно это лишь влажные мысли.