Это премиумы пут опционов на 60 дней, для различной волатильности (10 децилей волатильности). Простые линии, где сначала идет экспонента, затем линия.

 
Несмотря на простую форму, их сложно повторить.

Одна такая кривая (пунтир), с фиттингом гибридной линии (непрерывная), отличное совпадение: 

( Читать дальше )

1 Скачиваем данные с сайта Мосбиржи: 

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBERF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GAZPF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=IMOEXF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GLDRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=EURRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF

2. Анализируя данные колонки SWAPRATE (фандинг), можно, например, посчитать среднее значение с начала обращения:

3. По этим же данным можно построить график фандинга:

( Читать дальше )

В последнее время несколько статей о фандинге, хочу добавить пару копеек (2 стратегии).

1. Совсем простая (RUS:IRUS.P-RUS:MX1!/100) и в одной картинке и без расчетов:



доходность = ставка ЦБ + ожидаемый % дивидендов (не уверен).

2. Тоже простая, с картинками и расчетами. Покупка акций Сбера + продажа ВФ на сбер, SBERF (RUS:SBER-RUS:SBER.P). 

( Читать дальше )

Байбит ввел недавно CFD на нефть золото, индексы и валюты. Терминал МТ5.

 вот спреды


( Читать дальше )

Хронология:

1. Я в предыдущем своем посте возмутился конскими фандингами Мосбиржи в пределах 35% годовых на покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи.

2. Олег Дубинский подтверждает, что средний фандинг 3,5р (в итоге 35руб на 1 контракт, т.к. в 1 контракте 10 лотов) и есть дивидендная корректировка маржи — снимают маржу с шортящих и перекидывают лонгистам. 

3. Rationalist похоже знал про весь этот схематоз, но подколол Дубинского — " если чисто для запуска мозговых нейронов то понятно, с фин.точки предполагаю только — зачет своего портфеля в ГО и увеличение левериджа для дополнительной дохи по конструкции микс+миксф." 

И тут, не все, но многое встало на свои места !!!!!





1.  Допустим у нас есть портфель 1 000 000
Куплены акции, облиги LQDT и т.д.

2. Есть квартальный фьючерс MIX
Он тает к индексу Мосбиржи каждый квартал как 1/4 среднерыночной ставки около 4-5% в квартал. Но (!!!) бывают моменты, когда квартальный фьючерс показывает контанго или бэквордацию как относительно индекса Мосбиржи (ближе к экспирации) или резкие смещения и расхождения в отношении средней кривой % еще за пару месяцев до экспирации… — зависит от настроения «толпы», «слона в посудной лавке», ставки ЦБ и т.д. Но это условности, которые схематозники быстро корректируют в своих расчетах и продолжают держать конструкции.

( Читать дальше )

Очень странная ситуация в IMOEXF
Смотрим параметры вечного фьючерса на индекс ММВБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Краткое наименование контракта	IMOEXF
Краткий код	IMOEXF
Наименование контракта	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи
Вид контракта	Фьючерс
Тип контракта	Расчетный
Лот	10  ( НЕ ЗАБВАЙТЕ ПРО ЭТОТ ПУНКТ )
Котировка	в пунктах как значение индекса
Начало обращения	–
Последний день обращения	–
Дата исполнения	–
Шаг цены	0,5
Стоимость шага цены	5
Нижний лимит	2 595,5
Верхний лимит	2 870,5
Расчетная цена последнего клиринга	2 733

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА на 18:45  = 4,08375


ДАЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ФАНДИНГА !!!








( Читать дальше )

Ещё недавно ИИ был игрушкой для гиков. А сегодня он превращается в рабочий инструмент в реальном секторе, который экономит ресурсы, ускоряет процессы и подсказывает решения точнее, чем штатный аналитик.

Если вы инвестор, B2B-продавец, руководитель отдела, или просто следите за трендами — вот обзор того, что уже сейчас работает на результат. Это не фантастика. Это утро вторника.

🤖 1. Syntx Ai — универсальный бот-помощник в Telegram

Что делает:
✅ Генерирует тексты, посты, офферы, письма
✅ Делает изображения и видео с озвучкой
✅ Создаёт контент по шаблонам для соцсетей, лендингов и презентаций
✅ Работает без входа в браузер — прямо в Telegram

Кому полезно: маркетологам, smm-специалистам, фаундерам, продактам

🟢 Почему важно: не надо собирать десятки сервисов — всё в одном боте, в пару кликов.

🔍 2. Perplexity.ai — ИИ-поисковик с фактами

Что делает:
✅ Отвечает на вопросы с ссылками
✅ Не тащит мусор, как Google
✅ Выдаёт короткие, точные резюме по темам

( Читать дальше )

Группа исследователей из Бостонского университета предложила новую теорию сознания, согласно которой наш мозг на самом деле не имеет представления об окружающей действительности, а лишь обрабатывает подсознательные воспоминания, возникшие всего полсекунды назад.

Ученые считают, что их новая теория может объяснить, почему так трудно противостоять строгим диетам и импульсивному поведению, а также объяснить явления, которые не могут объяснить существующие теории.

«В двух словах, наша теория заключается в том, что сознание развивалось как система памяти, которая используется нашим бессознательным мозгом, чтобы помочь нам свободно и творчески представлять и планировать будущее», — сказал автор исследования Эндрю Будсон, профессор неврологии.

«Новым в этой теории является то, что она предполагает, что мы не воспринимаем мир, не принимаем решения и не действуем напрямую. Вместо этого мы делаем все эти вещи бессознательно, а затем, примерно через полсекунды, мы сознательно вспоминаем, что мы это делали».

( Читать дальше )

1. Теория.

Из Ч1 понятно, что торговля «покрытыми» опционами ущербна по сути и названию.

Стратегия представляет из себя проданный опцион ПУТ, с ограниченной прибылью при росте акции или фьючерса и неограниченном убытке при его падении. На порядок хуже проданных краев.

Может, акция и покрывает опционы, но только по количеству. А опционы покрывают акции или фьючерсы частично, в  зависимости от страйка.  

2. Практика. 

В сети гуляют видео, что покрытыми опционами можно выйти в прибыль при роллировании проданных опционов КОЛЛ по страйкам и переоценки рублевого депозита при уменьшении Си.

Вот краткие результаты натурного эксперимента за прошлую неделю:

1. С роллированием.

— было куплено 60 фьючерсов Си по 84 140 и продано опционов КОЛЛ по цене 914 руб./шт.,
— цена Си за неделю упала на до 82 330, на 1 810  пунктов (почти 1 сигма = 2 300),
— было совершено 3 роллирования,
— убыток составил 29 399 руб. со сборами биржи при ГО 705 000 руб.,
— с учетом укрепления рубля  прибыль — 176 USD.

( Читать дальше )

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..