В последнее время несколько статей о фандинге, хочу добавить пару копеек (2 стратегии).

1. Совсем простая (RUS:IRUS.P-RUS:MX1!/100) и в одной картинке и без расчетов:



доходность = ставка ЦБ + ожидаемый % дивидендов (не уверен).

2. Тоже простая, с картинками и расчетами. Покупка акций Сбера + продажа ВФ на сбер, SBERF (RUS:SBER-RUS:SBER.P). 

( Читать дальше )

Байбит ввел недавно CFD на нефть золото, индексы и валюты. Терминал МТ5.

 вот спреды


( Читать дальше )

Хронология:

1. Я в предыдущем своем посте возмутился конскими фандингами Мосбиржи в пределах 35% годовых на покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи.

2. Олег Дубинский подтверждает, что средний фандинг 3,5р (в итоге 35руб на 1 контракт, т.к. в 1 контракте 10 лотов) и есть дивидендная корректировка маржи — снимают маржу с шортящих и перекидывают лонгистам. 

3. Rationalist похоже знал про весь этот схематоз, но подколол Дубинского — " если чисто для запуска мозговых нейронов то понятно, с фин.точки предполагаю только — зачет своего портфеля в ГО и увеличение левериджа для дополнительной дохи по конструкции микс+миксф." 

И тут, не все, но многое встало на свои места !!!!!





1.  Допустим у нас есть портфель 1 000 000
Куплены акции, облиги LQDT и т.д.

2. Есть квартальный фьючерс MIX
Он тает к индексу Мосбиржи каждый квартал как 1/4 среднерыночной ставки около 4-5% в квартал. Но (!!!) бывают моменты, когда квартальный фьючерс показывает контанго или бэквордацию как относительно индекса Мосбиржи (ближе к экспирации) или резкие смещения и расхождения в отношении средней кривой % еще за пару месяцев до экспирации… — зависит от настроения «толпы», «слона в посудной лавке», ставки ЦБ и т.д. Но это условности, которые схематозники быстро корректируют в своих расчетах и продолжают держать конструкции.

( Читать дальше )

Очень странная ситуация в IMOEXF
Смотрим параметры вечного фьючерса на индекс ММВБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Краткое наименование контракта	IMOEXF
Краткий код	IMOEXF
Наименование контракта	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи
Вид контракта	Фьючерс
Тип контракта	Расчетный
Лот	10  ( НЕ ЗАБВАЙТЕ ПРО ЭТОТ ПУНКТ )
Котировка	в пунктах как значение индекса
Начало обращения	–
Последний день обращения	–
Дата исполнения	–
Шаг цены	0,5
Стоимость шага цены	5
Нижний лимит	2 595,5
Верхний лимит	2 870,5
Расчетная цена последнего клиринга	2 733

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА на 18:45  = 4,08375


ДАЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ФАНДИНГА !!!








( Читать дальше )

Ещё недавно ИИ был игрушкой для гиков. А сегодня он превращается в рабочий инструмент в реальном секторе, который экономит ресурсы, ускоряет процессы и подсказывает решения точнее, чем штатный аналитик.

Если вы инвестор, B2B-продавец, руководитель отдела, или просто следите за трендами — вот обзор того, что уже сейчас работает на результат. Это не фантастика. Это утро вторника.

🤖 1. Syntx Ai — универсальный бот-помощник в Telegram

Что делает:
✅ Генерирует тексты, посты, офферы, письма
✅ Делает изображения и видео с озвучкой
✅ Создаёт контент по шаблонам для соцсетей, лендингов и презентаций
✅ Работает без входа в браузер — прямо в Telegram

Кому полезно: маркетологам, smm-специалистам, фаундерам, продактам

🟢 Почему важно: не надо собирать десятки сервисов — всё в одном боте, в пару кликов.

🔍 2. Perplexity.ai — ИИ-поисковик с фактами

Что делает:
✅ Отвечает на вопросы с ссылками
✅ Не тащит мусор, как Google
✅ Выдаёт короткие, точные резюме по темам

( Читать дальше )

Группа исследователей из Бостонского университета предложила новую теорию сознания, согласно которой наш мозг на самом деле не имеет представления об окружающей действительности, а лишь обрабатывает подсознательные воспоминания, возникшие всего полсекунды назад.

Ученые считают, что их новая теория может объяснить, почему так трудно противостоять строгим диетам и импульсивному поведению, а также объяснить явления, которые не могут объяснить существующие теории.

«В двух словах, наша теория заключается в том, что сознание развивалось как система памяти, которая используется нашим бессознательным мозгом, чтобы помочь нам свободно и творчески представлять и планировать будущее», — сказал автор исследования Эндрю Будсон, профессор неврологии.

«Новым в этой теории является то, что она предполагает, что мы не воспринимаем мир, не принимаем решения и не действуем напрямую. Вместо этого мы делаем все эти вещи бессознательно, а затем, примерно через полсекунды, мы сознательно вспоминаем, что мы это делали».

( Читать дальше )

1. Теория.

Из Ч1 понятно, что торговля «покрытыми» опционами ущербна по сути и названию.

Стратегия представляет из себя проданный опцион ПУТ, с ограниченной прибылью при росте акции или фьючерса и неограниченном убытке при его падении. На порядок хуже проданных краев.

Может, акция и покрывает опционы, но только по количеству. А опционы покрывают акции или фьючерсы частично, в  зависимости от страйка.  

2. Практика. 

В сети гуляют видео, что покрытыми опционами можно выйти в прибыль при роллировании проданных опционов КОЛЛ по страйкам и переоценки рублевого депозита при уменьшении Си.

Вот краткие результаты натурного эксперимента за прошлую неделю:

1. С роллированием.

— было куплено 60 фьючерсов Си по 84 140 и продано опционов КОЛЛ по цене 914 руб./шт.,
— цена Си за неделю упала на до 82 330, на 1 810  пунктов (почти 1 сигма = 2 300),
— было совершено 3 роллирования,
— убыток составил 29 399 руб. со сборами биржи при ГО 705 000 руб.,
— с учетом укрепления рубля  прибыль — 176 USD.

( Читать дальше )

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...

на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда)...Она энто основа основ трейдерского мироздания...

на Черепахе стоят  хитрожопые Слоны… Слоны выжидают Моментум… как тока появляется Моментум Слоны сразу лезут в посудную лавку, которая на фондовом рынке торгует  акциями и начинают хавать в три глотки....
Слонов кличут:

1. Разворот снизу с Моментумом...

2. Выход из флэта с Моментумом...

3. Продолжение движения с Моментумом...

на Слонах живут кластеры Волатильности и  Объема, если есть ситуевина под них — то Они начинают проявляться, как Призраки отца Гамлета — нет ситуевины  — нет и Призраков… но ихнее появление говорит, что вот Оно — Оно началося… щас будет Трендить не по-детцки...

вот собственно говоря, и все..

На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.

Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?
3. Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

Что такое нормальное распределение и где оно встречается

Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины в городе, средние зарплаты, средняя продолжительность фильма и т.д. Среднее и нормальное движение цен финансовых инструментов — не исключение (о них — чуть позже).

( Читать дальше )

Хочу сбежать из USDT

У меня сейчас USDT, покупал дорого — по 100₽ за штуку. Сейчас курс — 83₽.

В марте 2026 года у меня запланирован ремонт, и мне нужно, чтобы эти деньги сохранились до того времени.

Я хочу выйти из USDT. Просто не моё — чувствую, что это серая история, и морально некомфортно сидеть в этом.

Хочу перейти в квази-доллар, вот что думаю сделать:

1. Купить вечный фьючерс на доллар/рубль USDRUBF

2. Или купить СИшку — фьючерс на доллар/рубль с квартальной экспирацией

3. И параллельно — взять фонд  ликвидности, чтобы защититься от инфляции в долларе

Но ничего не понимаю в этом:

Что такое фандинг?

Что такое контанго, бэквардация?

Какие подводные камни могут всплыть, при этой схеме???

У меня на руках $10,000 в USDT — и я не понимаю, как это всё правильно разложить.

В каких пропорциях? Куда что? И главное — как не налететь?

Если кто-то уже проходил этот путь — подскажите. Мне реально важен ваш опыт.

( Читать дальше )