Граали валяются под ногами, но вам лень потратить на их поиск пару часов.

Options Medley, вы лучше дайте ответ, чего хотели постом своим донести? 

Options Medley, за честность спасибо) на ваш вопрос: себя все-таки, к более-менее опытным в этом вопросе отнёс бы. 

Options Medley, саму математику формулы я знаю, я спрашивал про пример активов (типа — Сбер-Микс).

Options Medley, ну может стат арбитраж типа GZ-SR. просто стат арбитраж рвётся в один прекрасный момент 

Options Medley, ну если есть фьючерсы, значит есть и временнАя стоимость. Может, конечно её плавное снижение не сильно влияет на отклонения на графике. Но все-таки. А вообще, непонятно как конкретно вы эти спреды или портфели строили, как конкретно пересекали цены. Может вообще, взяли часовые свечки и из клоузов этих свечек построили график. Хз. Плюс, непонятно, как этот фрагмент отторговать-то? Что-то подсказывает, что если забэктестить по формализованным правилам, может и не быть праздника. 

Options Medley, понял. Ок. На первом скрине — график портфеля. Вы его как-то на возврате к среднему протестили, получили зелёные кривые профита. Ок.
А таймфрем какой? Вы на реальном счёте торговали эту конкретную стратегию? 

Options Medley, понял примерно. Ок. Только на дневках, конечно, очень грубо. Хз как считает торговлю трейдингвью.
Надо бы на тиках или квотах считать в оптимальном варианте. Тут тоже может быть засада. Например, большинство meanreverting алгоритмов буде плюсить нещадно на не самых ликвидных инструментах (по тестерам). В общем, ладно. Нашли неэффективность — хорошо.
Если же вы долго с такими вещами работаете — сами знаете ведь. Неучтенные вещи бывают неочевидными, и сводят на нет весь профит тестовый. 
А я просто увидел картинку, типа все дураки, дивиденды считают и т.п. А надо-то просто пару фьючей с акциями замиксовать, и будут иксы. Ну может и так, но очень уж смело звучит. 

Options Medley, 

«гарантированный доход от 10 до 30% за ОДИН квартал.»

а это кто писал?

Options Medley, 

кэрри-трейд-трейд в моменте 15-20% годовых
ставка будет снижаться и кэрри-трейд тоже.

smart-lab.ru/q/futures/

ваши возможные 100+% это спекулятский скальпинг.
скальпинг это не грааль.
это высокочастотный трейдинг.

реальная доходность по вашим «граалям»  с учетом ГО не будет выше 15-20% годовых.

чудес и халявы на рынке не бывает (((

Options Medley, у Вас ЕБС?

Резерв на ГО снижает общую доходность, а т.к. инструменты не «родные», то ГО может потребоваться приличное. Поэтому 40% легко превращаются в 30%. Хотя 30 тож неплохо, если риска нет.

Zoran, 

30-40% условно без риска в моменте это чисто опционный  арбитраж ПО/МО