Подскажите, как протестировать трендовую стратегию.

16 августа 2025, 10:22
|
Дмитрий А.

Здравствуйте.

Как максимально просто, но автоматизированно протестировать следующую стратегию, в какой программе? Если в Экселе, то какие использовать формулы?

Стратегия.
Войти в сделку.
Если цена упала на х% (допустим, 15%) от предыдущего максимума — продавать.
Если цена выросла на х% (допустим, 15%) от предыдущего минимума — покупать.

Это не для трейдинга, а для снижения просадок по акциям на ИИСе и валюте. Проверял вручную по фонду SBMX по ценам закрытия, таймфрейм дневной, результат лучше, чем купить и держать, как в доходности, так и просадках.

спецраздел:
торговые роботы

483 | ★1

14 комментариев

можно в экселе сделать табличку

= если(Xmax-X<=0.85;BUY; если(X-Xmin>=0.85;SELL;0))

Ho_Chu

16 августа 2025, 10:33
Ответить

Самый удобный, универсальный способ - программа WealthLab со скриптами на языке C#. Версия 6.4 бесплатна в интернете.
for (int bar = 2; bar < Bars.Count; ++bar) {
double Maximum = ???;
double Minimum = ???;
if (Close[bar] / Maximum — 1 < -0.15) {
ExitAtClose(bar, LastPosition);
ShortAtClose(bar);
} esle if (Close[bar] / Minimum — 1 > 0.15) {
ExitAtClose(bar, LastPosition);
BuyAtClose(bar);
}
}
Вместо 0.15 можно объявить интервал значений StrategyParameter threshold для подгонки-оптимизации.

Rostislav Kudryashov

16 августа 2025, 10:59
Ответить

Rostislav Kudryashov, спасибо большое.
В Экселе для начала нельзя? Точно знаю кто-то делал.

Дмитрий А.

16 августа 2025, 11:01
Ответить

-3

Такую простую стратегию можно и на обычных формулах в экселе сделать.

КриптоУлитка

16 августа 2025, 12:49
Ответить

-3

Я, когда в экселе делал тесты, старался каждый шаг в отдельном столбце делать, т.е. тут, по описанию — я бы сделал столбцы: Минимум, Максимум, Сигнал на покупку, Сигнал на продажу, Цена, Сравнение цены с сигналом на вход в сделку, Сигнал на выход из сделки, Сравнение цены с сигналом на выход, Результат сделки.

КриптоУлитка

16 августа 2025, 12:54
Ответить

Сергей Сергаев, спасибо.

Дмитрий А.

16 августа 2025, 13:09
Ответить

Самый минималистский подход — написать код на JScript (Микрософт версия JavaScript) и исполнить его в cscript.exe — стандартная утилита Windows.

Rostislav Kudryashov

16 августа 2025, 13:14
Ответить

svgr, благодарю. Это не для трейдинга, а для снижения просадок по акциям на ИИСе и валюте. Проверял вручную по фонду SBMX по ценам закрытия, таймфрейм дневной, результат лучше, чем купить и держать, как в доходности, так и просадках.

Дмитрий А.