Раньше тестировал новый сетап два-три месяца на демо. Сейчас на это уходит вечер. Расскажу про связку — ручной бэктест плюс ИИ-разбор сделок. 
Ручной бэктест — это не запуск скрипта по истории. Это симулятор торговли, в котором свечи открываются по одной, ты сам решаешь, входить или нет, не зная, что будет дальше....Читать далее

Всем доброго дня.
Продолжил копать тему режимов рынка и опционов и как арбитражник в прошлом решил притянуть одно к другому.
В прошлом посте писал, что мне нравится идея использовать режим рынка не только для выбора актива, но и для выбора типа опционной стратегии....Читать далее

«В среде опционных трейдеров укоренилось убеждение, что подразумеваемая волатильность (IV) неотделима от формулы Блэка-Шоулза (БШ). Логика сторонников этого подхода проста: поскольку волатильность является внутренним параметром уравнения БШ, а само уравнение математически невозможно развернуть в явном виде, то для нахождения IV необходимо использовать исключительно метод последовательных приближений (итераций) внутри самой модели БШ....Читать далее

Господа, сегодня официально закрылся самый забавный эксперимент недели. Напомню, в одном из ранних комментариев я вбросил фразу:
 «Напоминаю механику: при экспирации маржируемого пута „в деньгах“ тебе на счет прилетит не акция, а короткая позиция по фьючерсу....Читать далее

«Покупать опционы — это как покупать лотерейные билеты. Большинство из них превратятся в мусор, но на одном ты улетишь на Луну… если не сдохнешь с голоду по дороге».
В прошлом посте мы решили, что продавать страх — это прибыльно. Но бывают моменты, когда само казино начинает потеть....Читать далее

С недавним повлением нв бирже  рублевых контрактов на Ag  в виде вечного и календарных фьючерсов, а также  премиальных опционов на курс серебра (спот), возможности построения условно безрисковых спрэдов стали значительно шире.
Аргументы простые — фандинг и контанго/бэквард при относительно высокой IV в 45-60% способны обеспечить монотонную плюсовую вармаржу на стяжении/растяжении спрэдов....Читать далее

Почему я сделал свой опционный конструктор для Мосбиржи — startsmalloptions.ru
В очередной раз решил дать шанс опционам на Мосбирже. Всё началось банально — с покрытого колла.
Логика была простая: берёшь актив, который вряд ли сильно просядет, продаёшь колл, покупаешь пут для страховки, собираешь премию....Читать далее

Мысли вслух, наблюдения по амер опционам которыми я занимался последнее время...
Дана SV модель, например SVJ, с параметрами Q(дрифт, волатильность, начальное состояние и т.п.)
Расчитать премиум американског опциона Premium(T, K), сложность в том что амер опцион можно исполнить в любой момент t = 0....Читать далее

Фундаментальный анализ в инвестициях принято делить на два основных подхода. Первый — «сравнительный», построенный на мультипликаторах и исследовании структуры финансовой отчётности компании (на самом деле не только финансовой отчётности, а глубокого понимания бизнеса, который она ведёт)....Читать далее

Человек воспринимает мир не напрямую, а через описание.
И если описание меняется — меняется и ощущение происходящего.
Поэтому в повседневной жизни — в новостях, на работе, в официальных заявлениях — часто используются формулировки, которые не лгут напрямую, но смещают смысл....Читать далее