На срочном рынке SFIN сложилась интересная конфигурация: декабрьский фьючерс торгуется с глубоким дисконтом к акции. Такая бэквардация позволяет оценить, какой дивидендный эффект участники рынка уже заложили в котировки — и что произойдет, если эти ожидания не оправдаются....Читать далее

Дисклеймер — стратегия для комфортного позиционного трейдинга  (продвинутый уровень)
Пока в соседних постах продолжаются дискуссии про инфоцыганщину в опционах и ярые антиопционщики напрочь отвергают их, ничего не предлагая взамен и не отличая даже ПО от МО,  практики строят стратегии с положительным матожиданием и на основе системного трейдинга успешно торгуют....Читать далее

Добрый вечер, коллеги!
Вопрос только к тем, кто разбирается в опционах и может без подглядывания в книжку написать по памяти формулы для цены опционов put/call европейского/американского типа. Всем остальным гуру убедительная просьба в теме не срать и без политоты, плз....Читать далее

Не могу разобраться с фьючерсом на РТС, помогите пожалуйста посчитать финрез по сделке, буду очень признателен!
Куплен фьючерс на РТС 9.26 – 131 шт.
Цена доллара в момент покупки 76.5
Цена покупки фьючерса 88180
Продажа фьючерса РТС 9....Читать далее

Дисклеймер — автономизация  фандинга с помощью НЕлинейности
Если держать вечный фьючерс в долгосроке, то фандинг может либо повышать, либо понижать текущую стоимость конкретного ВФ.
Опционы не «отменяют» фандинг напрямую — они помогают создать такую конструкцию позиции, где ценовой риск (движение цены актива) сводится к минимуму, и тогда фандинг становится главным (а иногда и единственным) источником результата....Читать далее

Вам показывают две инвестиционные стратегии.
Первая заработала 40% годовых.Вторая заработала 25% годовых.
Какая лучше?
На первый взгляд кажется, что первая. Но это одна из самых частых ловушек при оценке стратегий: доходность без учёта риска почти ничего не говорит о качестве результата....Читать далее

Дисклеймер — для конструктивного обсуждения
Как можно данную прямую эквити  оставить выше 0, но при этом извлечь доход?
Или это, как пишут некоторые коллеги, глюки калькулятора.
Комбинируя линейное с НЕлинейным  можно получать  нестандартные PnL...Читать далее

Читатель Finder прислал к первой части возражение, которое нельзя было отклонить: DVOL — это 30-дневная оценка дисперсионного свопа по всем страйкам, и ценообразовать ею конкретные 15Δ-недельки — методологическая ошибка, а «дешёвые дальние крылья» из такой модели — почти наверняка артефакт....Читать далее

Всем привет! Мой опционный калькулятор продолжает активно развиваться С момента прошлого поста накопилось много нового. 
Основное что добавил:
Подключение Алор Брокера по API.Данные в реальном времени плюс расчёт маржи в соответствии с уровнем риска именно вашего счёта, не теоретическое ГО с биржи....Читать далее