Вечный фьючерс от А до Я (от Перпетума до Серфинга). Фандинг.

16 июня 2025, 23:03
|
Options Blend

1 Скачиваем данные с сайта Мосбиржи:

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBERF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GAZPF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=IMOEXF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GLDRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=EURRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF

2. Анализируя данные колонки SWAPRATE (фандинг), можно, например, посчитать среднее значение с начала обращения:

3. По этим же данным можно построить график фандинга:

4. Графики ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА можно посмотреть по ссылкам:

www.moex.com/a8803#benf

www.moex.com/a8141

www.moex.com/a8805

Индикативный фандинг считается и отображается каждую минуту. Также можно посмотреть данные от 10 мин до 1 квартала.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

1.1К | ★6

12 комментариев

Я в начале июня эксперимент проводил, купил один фьюч usdrubf, через неделю продал и на счёте осталась сумма на 400 р меньше чем расчетная. За неделю с одного контракта 400 рублей фандинг. Нахер эти вечные фьючерсы.

BorisTheBlade

16 июня 2025, 23:39
Ответить

BorisTheBlade, все верно, вы КУПИЛИ ВФ и заплатили фандинг продавцу 400 руб.

Options Blend

16 июня 2025, 23:50
Ответить

Options Medley, постепенно нарастает недостающая сумма, в первые пару дней не хватало около сотки, а через неделю уже 400.

BorisTheBlade

16 июня 2025, 23:52
Ответить

Спасибо

Константин

16 июня 2025, 23:40
Ответить

Кто это придумал — гений по стрижке овец

BorisTheBlade

16 июня 2025, 23:55
Ответить

BorisTheBlade, Вечные фьючерсы, как инструмент торговли, были предложены Робертом Шиллером в 1992 году. Он также разработал метод генерации индексов цен активов, основанный на гедонистической регрессии.

В более поздние годы, Артур Хейс предложил новый вид обратного контракта — бессрочный обратный фьючерс.

Options Blend