Блог им. HushHelibsiz1409

Вечный фьючерс от А до Я (от Перпетума до Серфинга). Фандинг.

1 Скачиваем данные с сайта Мосбиржи: 

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBERF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GAZPF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=IMOEXF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GLDRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=EURRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF

2. Анализируя данные колонки SWAPRATE (фандинг), можно, например, посчитать среднее значение с начала обращения:


Вечный фьючерс от А до Я (от Перпетума до Серфинга). Фандинг.


3. По этим же данным можно построить график фандинга:

Вечный фьючерс от А до Я (от Перпетума до Серфинга). Фандинг.




4. Графики ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА можно посмотреть по ссылкам:

www.moex.com/a8803#benf

www.moex.com/a8141

www.moex.com/a8805

Индикативный фандинг считается и отображается каждую минуту. Также можно посмотреть данные от 10 мин до 1 квартала.


1К | ★6
12 комментариев
+1
Я в начале июня эксперимент проводил, купил один фьюч usdrubf, через неделю продал и на счёте осталась сумма на 400 р меньше чем расчетная. За неделю с одного контракта 400 рублей фандинг. Нахер эти вечные фьючерсы.
avatar
BorisTheBlade
BorisTheBlade, все верно, вы КУПИЛИ ВФ и заплатили фандинг продавцу 400 руб.
avatar
Options Medley
Options Medley, постепенно нарастает недостающая сумма, в первые пару дней не хватало около сотки, а через неделю уже 400.
avatar
BorisTheBlade
+1
Спасибо
avatar
Константин
+1
Кто это придумал — гений по стрижке овец
avatar
BorisTheBlade
BorisTheBlade, Вечные фьючерсы, как инструмент торговли, были предложены Робертом Шиллером в 1992 году. Он также разработал метод генерации индексов цен активов, основанный на гедонистической регрессии.  

В более поздние годы, Артур Хейс предложил новый вид обратного контракта — бессрочный обратный фьючерс.
avatar
Options Medley
+1
Options Medley, я имел ввиду фандинг.
avatar
BorisTheBlade
BorisTheBlade, древние ростовщики, торговцы, менялы
avatar
Options Medley
-1
Ну как бы он и растет быстрее чем базовый актив, вот и стригут излишки
avatar
ICEDONE

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Tickmill и TradingView: профессиональный анализ становится бесплатным
Трейдеры часто сталкиваются с дилеммой: либо платить за качественные инструменты анализа, либо довольствоваться урезанными бесплатными...
Фото
Tickmill
13:47
Почему P/E может плохо работать в циклических секторах?
Многие инвесторы, которые недавно пришли на рынок формируют такое мнение, что мультипликатор P/E (Price/Earnings, Цена/Прибыль) является...
Фото
Газпромбанк
15:17
Фото
Прощай, промежуточный клиринг! Как 23 марта изменится срочный рынок Московской биржи
Главное: Торги больше не будут прерываться. Все сделки и финансовые результаты за одни сутки будут относиться к одному дню....
Фото
Финам Брокер
17:28
Фото
У X5 наконец-то будет хороший отчет?
В пятницу X5 опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?
Фото
Анатолий Полубояринов
05:01

полезные записи за 24 часа

★12 35 Анoмaлия фoндoвoгo pынкa PФ. Ужe cкopo.
★9 34 Я проверил 934 дивидендных отсечки MOEX: цена падает до отсечки, а не после
★6 22 Про иллюзию контроля в реальном бизнесе и здоровый цинизм рынка
★5 0 Как АПРИ максимизирует рентабельность?
★4 1 Татнефть отчиталась за 2025 г. — выплаты по возвратному акцизу упали вдвое, FCF хватает на выплату финального дивиденда 75% от прибыли. Перспективы?
★3 4 Прощай, промежуточный клиринг! Как 23 марта изменится срочный рынок Московской биржи
★3 6 У X5 наконец-то будет хороший отчет?
★3 3 Фонды ликвидности в юанях: доходности, комиссии, как пользоваться?
★3 2 Распадская - угольный цикл скребет по дну
★3 118 Что МАХ грядущий нам готовит
+220 20 Мозговой штурм вчера в офисе: основные идеи по рынку простым и понятным языком
+156 49 Азия. Среда.
+143 6 У X5 наконец-то будет хороший отчет?
+142 34 Я проверил 934 дивидендных отсечки MOEX: цена падает до отсечки, а не после
+128 22 Про иллюзию контроля в реальном бизнесе и здоровый цинизм рынка
+112 75 Почему российский рынок акций не растет вслед за ростом нефти и курса доллара?
+109 52 Главные новости по нефтегазу
+108 68 Индекс МБ сегодня
+102 3 Увидим ли мы 30% рентабельность капитала в отчете Т-технологии?
+99 27 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

4к 20% годовых в юанях

теги блога Options Medley

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн