Избранное трейдера _xXx_

по

Точка в спорах по СССР

Всем доброго воскресенья!
Я пишу на смарт-лаб 3 года и 1 месяц, читаю чуть дольше, все эти годы время от времени здесь возникают споры и «холиворы» по поводу СССР, плох он или хорош, устраивал он людей или нет, были очереди или нет и прочее, прочее, прочее! Я точно такой же активный участник этих споров, хотя в СССР можно сказать я только родился, и помню себя даже ребенком уже в России, однако мои родители самую активную часть жизни прожили в самые ужасные периоды СССР(80е), мои бабушки и дедушки прожили там всю жизнь, единственная живая бабушка моей жены(87 лет) все эти люди только хорошо отзываются об этой стране при всех имеющихся у нее проблемах! Однако самое главное, что я хочу сказать — если вы хотя бы немного имеете уважение к тем миллионам людей, которые строили это государство, вы должны жалеть о его распаде по одной простой причине! Для того чтобы сделать страну лучше — необязательно устраивать в ней в хаос и рвать на части, ввергая миллионы людей в нищету!
Если вы с этим не согласны, то советую Вам когда у вас в следующий раз выбьет «автомат» или пробку в доме и потечет смеситель — сожгите к чертям свой дом!

( Читать дальше )

Пост про несимметричность убытков и профита

    • 13 апреля 2019, 12:26
    • |
    • П М
  • Еще
Тут на прошлой неделе какой-то пост проезжал про результаты инвестирования и монетку.
Что мол допустим у вас в случае успеха результат +30%, а в случае неудачи -10% за год

И что если взять 10 лет, и удачные годы идут сначала, то в конце результат будет хуже, чем если удачные годы в конце.
Мне показалось странным. Но т.к. был в командировке, уставший, решил пост отложить и почитать на досуге.

А сейчас найти не могу. 
Взяло меня за живое, т.к. мне казалось что по математике это невозможно. Степени — аддитивны,
(a^b)^c = a^(b+с) 
а от перестановки слагаемых, как известно с первых классов школы, ничего не меняется.

Но я человек неленивый, к тому же люблю поиграть лямбдами, написал программку

public class TestAssimetry {
	double amount = 100000d;
	void profit() {
		amount *= 1.3;
	}
	void loss() {
		amount *= 0.9;
	}
	void forLoop(int num, Runnable f) {
		for(int i=0;i<num;i++)
			f.run();
	}
	public static void main(String s[]) {
		TestAssimetry t = new TestAssimetry();
		t.forLoop(10, t::profit);
		t.forLoop(10, t::loss);
		System.out.println(t.amount);
		
		TestAssimetry l = new TestAssimetry();
		t.forLoop(10, l::loss);
		t.forLoop(10, l::profit);
		System.out.println(l.amount);
	}
}
Результат неудивительный 480682.838924479 480682.83892447915 (небольшая ошибка компьютерного округления не в счёт) собственно вопрос — где был этот пост и что зто вообще было? был ли в нём смысл, может я всё неправильно запомнл?

Новая декларация 3-НДФЛ и налог/вычеты от инвестиций за 2018 год

    • 10 апреля 2019, 14:40
    • |
    • Krendel
      Smart-lab премиум
  • Еще
Всем привет!

Интересный вопрос возник. 
Вчера заполняли декларацию с бухгалтером за 2018 год, от торговли убыток в целом (за счет плечей много вывелось в дивы, в итоге примерно на эту же сумму один из счетов похудел). Всего счетов несколько, на одном удержали налог с дохода. Программа бухгалтера сальдирует убытки за этот год и позволяет вернуть удержанный налог, но из новой декларации 3-ндфл пропали поля для переноса убытков из прошлых лет и на будущие периоды.
Где теперь их отражать (остатки убытков прошлых лет и остаток непокрытого убытка последнего года на будущее)? Налог-то вернется, но убыток хочется перенести на будущее и он ведь частично уже будет погашен сальдированием за этот год. В прошлом году тоже похожая история была с дивами и убытком, который зафиксирован в приложении 8 декларации за прошлый год. В новой декларации это все негде указывать и учитывать.
Кто уже заполнил декларацию, как вы поступали? Или у бухгалтера какая-то программа неправильная? Бланк декларации тоже изучали — нет там больше таких полей как раньше. 

Позор мне, позор...

    • 09 апреля 2019, 11:15
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот в этой дискуссии я поддался общему настрою и согласился, что у логнормального случайного блуждания среднее приращений исходного ряда больше нуля. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Логнормальное случайное блуждание — это когда приращения логарифмов цен являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами. НО! Исходным рядом для этого блуждания являются НЕ цены и их приращения, а ОТНОШЕНИЯ цен

Ct/Ct-1

Ничего удивительного, что у этого отношения математическое ожидание является положительным, так как и в числителе и знаменателе стоят положительные величины. Но только из отношения не перейти к разностям Ct-Ct-1

/*Более того, в силу однозначности логарифма легко доказать, что C1,...,Ct,… — мартингал, тогда и только тогда, когда  LN(C1),...,LN(Ct),… — мартингал.

(как правильно заметили в обсуждении, в общем случае я ошибся в этом утверждении, но оно верно в случае схемы Кэптейна Ct=C

( Читать дальше )

Изменения на срочном рынке (итоги 25.12.18)

Биржа внесла изменения в Методику определения риск-параметров срочного рынка. Теперь когда в РФ проходят торги, а на зарубежных биржах в этот день выходной, то применяются специальные риск-параметры — всего 2 планки, каждая планка длится 30 минут.

перечень выходных  fs.moex.com/files/18882

Good Friday        19.04.2019
Easter Monday    22.04.2019
May Day            06.05.2019
Memorial Day      27.05.2019
Independence Day  04.07.2019 
UK Holiday          26.08.2019
Labor Day          02.09.2019
Thanksgiving      28.11.2019
Christmas Day    25.12.2019


Основы самоконтроля 4. Сила воли, ч.1

В предыдущих статьях мы говорили о том, как понизить частоту и силу иррациональных стремлений, к которым склонны трейдеры. Разработка своей философии, управление тревогой и скукой помогут избежать многих проблем и нежелательных психологических состояний. Однако полностью исключить появление иррациональных стремлений крайне сложно. Скорее всего, периодически у вас будет возникать желание убрать стоп-лосс, закрыть сделку раньше времени или как-нибудь иначе отклониться от стратегии. В таких ситуациях главным фактором, предотвращающим переход иррационального стремления в действие, будет ваша воля. Именно силе воле будут посвящены следующие статьи серии «основы самоконтроля».

Как показал Баумейстер (Baumeister), сила воли (willpower) объективно существует. Данная сила не безгранична, по мере использования она иссякает и нуждается в пополнении. При этом люди используют один и тот же запас силы воли для разных дел. Например, помимо контроля своих действий сила воли тратится на логические рассуждения и принятие решений [1, 4].



( Читать дальше )

Основы (дифуры Ито)

Был такой дядька. Киёси Ито. Работал в статистическом  управлении и писал книжки. Интернета тогда не было, поэтому он, как и Тимофей Мартынов, делал книжки из бумаги и писал в них ручками. Писал он о теории вероятности и стохастике, то есть про кроликов, и внимание. За эти работы он получил степень доктора философии. То есть, тут не столько вопрос в математике, сколько в философии.

Дифур это такой способ записи философской мысли. Когда вы рисуете каналы по лоу на графике, вы даже не задумываетесь, что это касательная, а значит производная функции цены от времени. Для записи мысли или идеи мы воспользуемся дифурами, а потом переведем их. В общем, их особо ни кто не решает. Берут справочник производных и вуаля.  dx/dt = α x => x(t) = x0 e^αt. Уравнение разряда конденсатора dx/dt.  У каждого уважающего опционщика такой справочник есть. Это греки опционов. Там дифур и его значение в обычной формуле, куда можно уже цифры подставить. И все.

Из предыдущего материала мы помним. dx = µ x dt + σ x δW. Мгновенное изменение цены=среднему изменению+размеру изменения*случайное изменение. Давайте этим философским языком пообщаемся. И легче всего это понять методом Кирилла Ильинского.



( Читать дальше )

Чем плох минимализм в трейдинге?

    • 08 апреля 2019, 06:15
    • |
    • Yan_Vas
  • Еще

Доброго времени суток,  заинтересовал меня индикатор — Аллигатор Билла Вильямса.

Естественно на истории работает замечательно и все мы знаем, что история это только история.

Решил попробовать прогнать его на плеере TigerTrade (НЕ РЕКЛАМА!)

Стиль: Внутридневная торговля, без переноса на следующий день.

Инструмент: фьючерс BRENT;

Объем: 30 контрактов;

ТФ: М5.

В одном из описаний данного индикатора встретилась фраза:

«Из недостатков индикатора Аллигатор можно отметить то, что, как и все индикаторы, построенные на системе скользящих средних, Аллигатор запаздывает в своем сигнале о начале формирования тренда».

Работа в плеере показывает, что торгуя таким ликвидным инструментом как нефть, сигнал данного индикатора о входе позволяет фиксировать несколько десятков тиков. Так, за январь 2019 совершено 74 сделки, из них 10 убыточных.

Разве этого не достаточно?

PS: Читая посты на Смартлабе складывается впечатление, что основная масса народа хочет брать большие ценовые движения. Почему? Эго?

     Просветите если заблуждаюсь.

 

 


Стерилизация денежной массы: механизм и инструменты (Или зачем нам ОФЗ в период профицита)

Раз тут возник диспут «Нафига козе баян» (Зачем ОФЗ минфину во время профицита бюджета)
Вынесу ка я в отдельную тему базовые моменты концепции таргетирования инфляции и стерилизации денежной массы.

Сначала теоретическая часть, ее я честно сплагиатил (позаимствовал из прошлых времен)
Те кому лень читать много букв саммари:

— концепция регулирования со стороны ЦБ сейчас — таргетирование инфляции.
Другими словами, основная задача удержать инфляцию (номинальную) в заданных параметрах любой ценой.
Стерилизация денежной массы — это создание условий при которых свободная ликвидности изымается из реальной экономики и «связывается» максимально долгосрочно в финансовом секторе.
Стерилизация денежной массы: механизм и инструменты (Или зачем нам ОФЗ в период профицита)


Грубо говоря человек имеющий свободные средства размещает из на депозите, в ОФЗ и т.д и живет на % — пока ему этого %та хватает на жизнь он не пытается купить бетон, открыть автомойку, пекарню и т.д.



( Читать дальше )

zigzag5 переработал алгоритм горизонтальных уровней

zigzag5 модернизировал чтоб горизонтальные уровни рисовались более интеллектуально

zigzag5 переработал алгоритм горизонтальных уровней
zigzag5 переработал алгоритм горизонтальных уровней

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн