Сегодня мы рассмотрим индикатор Mass Index. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора MassIndex.

2.      Как проводятся расчеты индикатора MassIndex.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор MassIndex.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе MassIndex.

4.1.   Контртрендовая стратегия на индикаторах MassIndex и Sma.

4.2.   Стратегия на индикаторах MassIndex и Trix.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Mass Index.

Mass Index (Массовый индекс) — это технический индикатор, разработанный Дональдом Дорси в 1991 году. Он был разработан для определения будущих изменений цены на рынке.

Идея индикатора Mass Index основана на активности цен. Он использует две экспоненциальные скользящие средние, одна из которых измеряет разницу между High и Low ценами за период, а другая — экспоненциальная скользящая средняя тех разниц.

( Читать дальше )

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.
21. Измерение результативности.
22. Метод Монте-Карло.
23. Против тенденции.

Визуализация сигналов.

Очевидно, что правила контртренда немного сложнее, чем простая низкочастотная система предыдущей стратегии. Алиса хочет посмотреть на отдельные кривые данных, чтобы убедиться, что все работает так, как нужно. Для этого она вставляет еще несколько строк в конце сценария:

( Читать дальше )

7 июня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Рынок облигаций сейчас падает (т.к. очевидно что высокая ключевая ставка будет надолго), доходности растут и неизвестно когда закончится это падение. Сейчас доходности некоторых облигаций с высоким рейтингом и постоянным купоном достигают 19%. Выбрал 10 таких бумаг. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. Ее можно увеличить при инвестировании на ИИС.

1.Сэтл групп Б2Р3
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A1084В2
Стоимость облигации: 96,17%
Доходность к погашению: 19,57% (купоны 15,5%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2027 (оферта 19.03.2026 )
Амортизация: нет

2. АБЗ-1 1Р04
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1065В1
Стоимость облигации: 93,96%
Доходность к погашению: 20,5% (купоны 13,75%)

( Читать дальше )

Среди 5 вечных фьючерсов, торгуемых в настоящее время, обратите внимание на IMOEXF.
Имхо, это отличный контракт для эмуляции фондового портфеля и существенной экономии кэша из-за бесплатного плеча.
Фандинг есть, но его график (дневки) вполне  ублаготворительный.
По крайней мере, на краткой истории самого фьючерса.

PS -Запущен еще и премиальный опцион на индекс Мосбиржи.
      Но с ним нужно отдельно разбираться.


Если кто-то торгует IMOEXF, поделитесь комментами.



КАРТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

IMOEXF

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА

• минута
• 10 минут
• час
• день
• неделя
• месяц
• квартал

Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (10).  


ПАРАМЕТРЫ


 

Наименование	Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на Индекс МосБиржи
Код контракта	IMOEXF
Тип контракта	Расчетный
Базовый актив	Индекс МосБиржи (IMOEX)
Котировка	В пунктах как значение индекса
Шаг цены	0.5 пункта
Стоимость шага цены	5 RUB
Тарифная группа	Индексные контракты

( Читать дальше )

или как быть в постоянном плюсе, если дружить с тэтой, опционным калькулятором и здравым смыслом.

любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.

пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.

если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )

про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php

но теория вероятности  за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.


PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.

С таблицами excel разобрались, но у нас есть ещё большой пласт информации по гугл таблицам.

Тут также необходимо подготовка так как без неё у вас могут не подгружаться данные.

Вся подготовка заключается в изменении региональных настроек.

Переходим в «Файл» -> «Настройки»

Далее в «Региональные настройки» меняем регион на «Соединенные Штаты». Нажимаем «Сохранить настройки»

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор DeMarker. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора DeMarker.

2.      Как проводятся расчеты индикатора DeMarker.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор DeMarker.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе DeMarker.

4.1.    Выход из зоны перекупленности или перепроданности.

4.2.    Стратегия на пробой индикатора DeMarker и пересечении двух Ema.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора DeMarker.

Индикатор DeMarker был разработан Томасом ДеМарком и впервые опубликован в его книге «The New Science of Technical Analysis» и представляет собой осциллятор. ДеМарк является известным трейдером и аналитиком финансовых рынков, и его работы в области технического анализа широко признаны в индустрии.

( Читать дальше )

📈Для торговли на бирже нужен счет, через который будут проходить деньги по сделкам – покупке и продаже акций, облигаций и т. п.
Но счет счету рознь. Давайте сравним плюсы и минусы ИИС и обычного брокерского счета.

Условия ИИС в 2024 году:
➕можно открыть до трех счетов ИИС-3;
➕планируют ввести страхование счета;
➕налоговые льготы – вычет по взносам и вычет по полученной прибыли;
➕налог удержат после закрытия ИИС, с суммы прибыли превысившей 30 млн. рублей;
➖на счет можно вносить только российские рубли;
➖деньги можно выводить только на дорогостоящее лечение;
➖нельзя заводить ценные бумаги;
➖покупка иностранных ценных бумаг недоступна;
➖закрыть без потери налоговых льгот можно спустя установленный законодательством срок (для счетов, открытых в 2024 году – это 5 лет);
➖сальдировать убытки с прибылью можно только в рамках одного ИИС.

Условия брокерского счета:
➕нет лимитов по количеству счетов;
➕вносить и выводить деньги можно без ограничений;
➕можно пополнять любой валютой;
➕можно переводить деньги и ценные бумаги с других счетов;

( Читать дальше )

Сильно улучшил таблицу и добавил большое количество новых полей. Некоторые из них у меня просили уже очень давно.

В таблице реализовано:

— Краткое название бумаги
— Доходность купона в %
— Доходность купона в рублях
— НКД
— Цена бумаги в процентах
— Номинал бумаги
— Цена бумаги в рублях (смог решить вопрос с амортизируемыми бумагами)
— Дата погашения
— Дата оферты
— Доходность к оферте
— YTM
— Эффективная доходность
— G-spread
— Дней до погашения
— Дюрация

Всё это будет вам доступно лишь при введении ISIN бумаги. Реализовано много решений, которые сильно упрощают работу.

+ ко всему этому в таблице есть простенькие формулы, помогающие в подсчёте не для одной бумаги, а если их у вас множество

Сама таблица находится тут

В этой статье я разберу каждый из пунктов по отдельности, чтобы сразу ответить на все вопросы

Для большего понимания можете также заглянуть в мою предыдущую статью. В ней я подробно рассказываю как работают формулы

Начинаем с ISIN и режима торгов

Это два самых главных элемента, которые нужны для расчёта всех остальных формул.

( Читать дальше )