SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Сильнее ТЭТЫ грека нет...
- 18 мая 2024, 23:03
- |
или как быть в постоянном плюсе, если дружить с тэтой, опционным калькулятором и здравым смыслом.
любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.
пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.
если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )
про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php
но теория вероятности за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.
PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.
любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.
пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.
если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )
про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php
но теория вероятности за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.
PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.
2.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Почему не стоит слепо следовать за нашими портфелями?
Рынок штурмует низы. Терпение и оптимизм у инвесторов заканчиваются. Я вижу, что растет уровень разочарования среди наших подписчиков, которые...
16:24
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Роял Капитал» понижен D|ru|, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» повышен BB+|ru|, ООО «Виллина» статус "под наблюдением)
🟢АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «BB+|ru|» прогноз «стабильный». АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» – региональная...
09:02
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Что значит положительное МО?
Если допустить, что рынок опционов эффективен, а их цены справедливы, то есть являются отражением математического ожидания (случайное распределение цены БА взвешенное по вероятности), то покупка/продажа опционов имеет нулевое МО, в том числе и конструкции из них, а если учесть комиссии и спреды, то МО и вовсе становится отрицательным, разве не так?
Возможно ли в принципе извлекать статистически положительный результат при торговле справедливо оцененными опционами на длительной дистанции, предполагая, что цены хаотичны и не поддаются гарантированному прогнозу?
так на эффективных ценах и нужно зарабатывать!
если БА не дойдет до 99000, то положительная разница медвежьего спрэда станет нашей прибылью.
вероятность такого события тоже просчитывается достаточно легко.
вот в двух словах предпосылки открытия данной позиции.
«длительная дистанция» требует отдельного обсуждения, хотя с некоторыми нюансами принцип тот же.
математики и аналитики могут сколько угодно ломать перья за и против.
практикам нужна прибыль)
Сама схема расчета цены ЛЮБОГО опциона — это математическая формула (Блэка, или Блэка-Шоулза).
С тэттой соглашусь. Одна из важнейших и перспективнейших греков. Когда тэтта-распад конструкции дает плюс, а не минус, то это уже оооочень круто. В некоторых стратегиях даже нулевая тэтта — это уже очень мощно, поскольку конструкция не приносит убытка с течением времени.
Но если тэтта приносит прибыль, независимо от движения цены БА в определенном диапазоне, то это просто песня!!!
Только надо не забывать про дельту и вегу. И посматривать на IV.
конечно, 4 основных грека всегда нужно мониторить.
поэтому стараюсь выбирать правильные песни )
на недельках тоже нормально было бы, но повышение ГО за 2-3 дня до экспирации резко снижает рентабельность.