Избранное трейдера _sg_

по

Новая старая история минуток Сишки

Привет всем!

Для тестирования торговой стратегии, очевидно, нужна качественная история. Обсуждение тем «тест истории ничего не гарантирует» и «покупай у ММВБ тип А (https://www.moex.com/ru/orders?historicaldata) и сиди восстанавливай весь ход торгов» — оставляю за пределами этой темы.

Моя цель — трудозатратами до 1-2 «рабочих вечеров» получить более-менее качественную историю Сишки с 2012г., склеенную с учетом фактической практики моего переключения контрактов.

Как и большинство трейдеров исторические данные я качаю с Финама (юзаю свой макрос в Excel, ибо я олд-скул-программист, осваивать новые питоны — некогда).

Раньше брал финамовскую склейку, но очевидно, что это не удовлетворяет второй части моей цели, что будет снижать качество тестирования. Поэтому решил заморочиться со склейкой контрактов самостоятельно. Алгоритм то простой — обрезать у конкретных контрактов данные в момент, когда я по своей практике и переключаюсь между ними.

При этом, уже долгое время юзая финамовскую склейку, я регулярно нахожу в ней косяки — явно нереальные шипы. Бывает они длятся часами. Поэтому ради светлой цели решил восстановить свой макрос в Excel, которым некогда пробовал таскать данные по акциям через ISS с сайта ММВБ. Для меня была аксиома, что именно там — самые качественные данные. В принципе, быстрым костылем и не особо вспоминая (старый) API ISS, удалось скачать данные по контрактам сишки. Правда не с первого раза — то данные есть, то их нет, но за пару раз все скачалось.
Прим. Говорят, что есть уже новое API, но разбираться с ним мне точно сейчас не охота, это гарантированно за пределами моего бюджета времени на этот вопрос.

В общем, сделал склейку данных с ММВБ — и решил сравнить графики с Финама и с ММВБ, предвкушая наблюдение массы финамовских «шипов-козявок», а также дыр данных, ради избавления от которых, собственно говоря, и тратил свое время. Безусловно, я их увидел, но шокирован был другим — чуть ли не больше их есть на стороне ММВБ! Могет это следствие бесплатности данных, типа стимулирование покупать платный продукт. Не знаю.

Вот как это выглядит:

Новая старая история минуток Сишки



( Читать дальше )

Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

    • 06 февраля 2020, 16:47
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Сегодня окончательно сделал и протестировал DLL. DLL через Lua получает из Quik реал-тайм данные о истории, состоянии текущей свечи, стакане, ленте сделок и пр., и поставляет все эти данные в ТС. Также DLL считает (пока не все) необходимые данные для оценки вектора текущего состояния инструмента, и также передает их ТС. Сама ТС еще не написана, только данные получает. DLL также пишет все получаемые данные в БД Sqlite, где они, при необходимости, доступны ТС.
И, чтобы не быть голословным, картинки.
История, последние 15 записей:
Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

Лента сделок, последние 15 сделок.
Брошенная стратегия. Дневник разработчика.

( Читать дальше )

Quik->Lua->C++DLL. Опыт разработки и немного кода.

    • 04 февраля 2020, 13:54
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Теория и Практика Дельта-Хеджа


Для того, чтобы продать волатильность, нам необходимо продать стрэддл — этим, мы полностью избавляемся от чувствительности к направлению движения цены, оставляя при этом чувствительность к «волатильности»… Чтобы не запутаться, обозначим первую волатильность за IV (Implied Volatility) и будем считать  её заранее известной и эффективной. 


Если бы рынок был монеткой и выходил бы на экспирацию двумя возможными вариантами {+IV, -IV }, то результатом продажи нашей опционной конструкции был бы ровно 0, в силу равенства IV=RV. Но рынок выходит на экспирацию через «тренды» и «пилы», которые выводят Базовый Актив в том числе далеко за ± IV, и в том числе и в ноль.  В результате, конечное отклонение от ± IV  и, соответственно, риски, которые мы принимаем при продаже стрэддла, составляют приблизительно :

Теория и Практика Дельта-Хеджа

где S — СКО, RV ( «реализованная волатильность»)   - отклонение цены на экспирацию, t — время до экспирации, а сигма0 — величина шага движения цены. Это уравнение можно получить численно, а можно, взяв интеграл по соответствующему распределению Гаусса (аналитический вариант).  

( Читать дальше )

Lua для Quik 8

Обновил квик до 8 версии, теперь скрипты не идут. 
Я в программировании не разбираюсь, нашел, что нужно менять dll c 32 битных на 64.
Может кто помочь переделать файл dll 32 на 64  для простенького скрипта Автологин ?
Ссылка на файлы https://cloud.mail.ru/public/3oys/jF8KHrHhm
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Разворот тренда | Полный разбор

Как определить точку разворота тренда

В данной статье мы максимально подробно разберем то как определить разворот тренда.

1. Что такое тренд?
2. Что такое разворот тренда?
3. Индикаторы разворота тренда.
4. Как определить пиковую точку разворота тренда с помощью графических паттернов?
5. Пара моих личных фишек.


1.Что такое тренд?

Для более полного и глубокого понимания того, что такое тренд обратимся к его математическому значению. В математике «трендом» принято называть — основную тенденцию изменения временного ряда. Мало о чем говорит, да? Теперь давайте рассмотрим классическое определение из мира трейдинга. На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация когда цена определенное время возрастает или снижается. 
Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх». А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».

( Читать дальше )

Я долго ждал. И вот оно случилось. Снова про наши квалификационные аттестаты.



       В истории становления фондового рынка в России я бы выделил 3 этапа.

1. Бесшабашный

2. Романтичный

3… (название этого этапа я напишу в конце.)

       Первый этап начался с окончанием ваучерной прихватизации, с разорния кучи пирамид. Торговцы поняли, что пора переходить к цивилизованным методам торговли. Но как перейти — никто не знал. Был образец — запад. Но как начать торговать цивилизованно, если клиенты носили деньги в чемоданах, платить налоги было не принято, обнал стоил копейки. Ну и если что — брокера можно было спокойно закопать в лесу, если он с вашими деньгами не успел добежать до финской границы… Биржи лопались, не выполняя своих регламентов. Брокера за деньги высылали своим клиентам результаты торгов на единственный имейл компании… Вехой окончания этого этапа я считаю 1998 год. 

       Постепенно бандитов становилось меньше. Торговцы создали свои саморегулирующие организации. Началось лицензирование, аттестации. Постепенно все профучастники становились все более профессиональными. На рынке появились институционалы в виде УК, НПФов… И знаете, не без грехов, но рынок развивался как-то логично. Да, проблем было много, но тем не менее… Можно было поговорить и обсудить все с биржей, была связь и с ФСФР (ЦБ)… Я был активным романтиком и верил только в лучшее… Трудно сказать, когда закончился этот этап и начался крайний (текущий)… Не так важна дата/ год отсечки. Интересны тенденции.

( Читать дальше )

Блондинка и греки

Жила была блондинка… И как то раз услышала она слово дивное «опцион».«хм какое стильное словечко» — подумала блондинка (не даром говорят мудрецы, что падки женщины на красивые слова) и решила выяснить что же это за зверь такой невиданной ОПЦИОН. Открыла она книгу волшебную, что на ноут начинается на бук окончается и прочла: опцион (от латинского  «optio» — выбор, возможность) это возможность купить или продать  чего-то по выбранном вами ценам. «Ба! — молвила блондинка — это ж ещё и деньги приносит наверное. Ведь это можно затариться или спихнуть кому-то чего-то по выгодной цене!»
Стоит отметить, что многие блондинки падки не только на красивые слова но и на материальное благополучие!  И забыла блондинка про маникюр и спорт зал и стала блондинка опционы изучать.
— Есть значит опционы колы (как кока кола зеро, вкусно но не то...) и опционы путы (как же путано!)....
И ещё прочла она: «греки опционов»… Переполнил восторг блондинку ибо вспомнила она скульптуры греками завещаные и орнаменты греческие, к коим имела слабость не меньшую чем к красивым словам и материальному благополучию! И вывела почерком каллиграфическим в тетради своей со стразами" ГРЕКИ ОПЦИОНОВ". И стала конспект записывать старательно:

( Читать дальше )

Бесплатные котировки американских акций и опционов через REST API

Американские брокеры постепенно приходят к осознанию, что для ритейловых алготрейдеров простое, платформо-независимое REST API куда удобнее клиентского. И, что самое интересное, некоторые брокеры дают доступ к своему HTTP API всем желающим. Я нашел двух таких брокеров: TD Ameritrade и Tradier. Оба бесплатно дают котировки акций, ETF и опционов на них с задержкой 15 минут. Если открыть брокерский счет, можно получить real-time котировки, но, насколько я знаю, ни один из этих брокеров не открывает счета россиянам.

TD Ameritrade


Что есть в API:
1. Текущие котировки акций и ETF
2. Текущие котировки опционов на акции и ETF. Одним запросом можно получить все существующие серии.
3. Исторические данные акций и ETF. Количество данных зависит от периода, например, минутками можно получить только последние две недели, в том время как 15-минутками доступны последние полгода и т.д.
4. Поиск инструментов. Здесь еще можно получить мультипликаторы компании и данные о предыдущих и предстоящих дивидендах.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн