Добрый день.

Некоторе время назад мы с другом (я пишу из под его аккаунта) интересовались темой торгов. Тогда мы разработали фреймворк для этих целей.

Что он позволяет:

1) Написание стратегий на Java/Scala. Это достаточно богатые высокоуровневые языки (по крайней мере по сравнению с языком того жэе метатрейдера), что позволяет проще писать сложную модульную логику.

2) Написание тестов — т.к. стратегия это просто стейт-машина реагирующая на внешние события, для нее можно написать юнит-тесты.

3) Торговля изолирована от стратегии т.н. «торговым бекендом», т.е. стратегия не знает о реальном способе осуществления торговли. Это позволяет, скажем, подменить торговый бекенд симулятором торгов.

4) Стратегия также изолирована от источников данных. Она видит просто источник событий, например тиков. Также стратегия может работать с несколькими источниками событий, то есть фактически есть простая возможность отслеживать несколько пар.

5) Стратегия также изолирована от системного таймера, что позволяет подменить таймер простым циклом. Это, вместе с пунктами 3 и 4 позволяет выполнять быстрые симуляции торговли на данных хранящихся локально (или даже выдуманных или генерируемых какими то алгоритмами).

( Читать дальше )

 SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

СОДЕРЖАНИЕ
1. Классический технический анализ — smart-lab.ru/blog/410502.php
2. SWT-метод. Теория — smart-lab.ru/blog/412671.php
3. SWT-метод. Практика применения
4. Принципы анализа трендов в SWT-методе
5. Торговые тактики для позиционной и ситуационной торговли
6. Дополнительные условия (фильтры сделок)
7. Риск-менеджмент


Продолжаем публикацию учебника по теории и применению SWT-метода

Часть 2. SWT-метод. Теория

СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Основные проблемы классического технического анализа
2.2. Принцип декомпозиции
2.3. SWT-метод
2.4. Принципы анализа волн

( Читать дальше )

Навеяно постом Николая Скригана.
Николай описал свои проблемы. Все очень жизненно и близко так сказать к телу. Мне 50. Еще в детстве я прочитал: «Если после 50 ты проснулся и у тебя ничего не болит-значит ты умер». Лет в 15 я принял решение такого со мной не будет. Всерьез эту стратегию я начал реализовывать в 24. Армия, учеба, первое место службы и молодость не давали особого времени для серьезных вложений в себя. Жалею, что в детстве родители не засунули меня в какую либо спортивную секцию. Так получилось, что в зрелой жизни моими друзьями стали мс по плаванию и ватерполисты (мои ровесники). В спорте они с 7-8 лет. Здоровые кабаны ничего их не берет. Ваше здоровье определяется только собственными усилиями. Под лежачий камень вода не течет. Общаясь сейчас с молодыми людьми 30-35 слышишь их жалобы на здоровье. Тихо (и громко) обалдеваешь. У меня в 50 таких проблем нет. 

Главная причина смертности в России, да и везде в мире сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония это не шутка. Начиная развиваться в молодости через 10-15-20 лет приводит к инфарктам и инсультам. Решить эту проблему можно 2 путями — физической нагрузкой и диетой. Или лекарствами. Принимать их придется всю жизнь. Стоит ли менять лекарствам биохимию организма решать каждому персонально. Как сказал мне врач еще в 2002 году: «20 лет у него давление, где нибудь в тонком месте обязательно порвется.»

( Читать дальше )

Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье
Продолжение: Третье письмо моему юному другу о здоровье

Финал получается несколько скомканным.
Не хочется растягивать текст, да и детали личных обстоятельств тоже не всегда уместны для широкого публичного обозрения.
Поэтому коротко и по существу.

9. Простые решения сложных проблем.

Еще раз предупреждаю, я не медик, от слова совсем.

Единственное, что меня связывает с этой сферой деятельности, это то, что я 7 лет проработал в сфере оптовой торговли медикаментами, и из-за своей привычки влезать в детали неплохо разбирался в назначении и возможностях широкого круга медпрепаратов. Плюс к этому имелись некоторые навыки в работе с информацией и выработанный за время работы в науке системный подход к решению любой проблемы. Но это все, что у меня было в арсенале.

( Читать дальше )

Пацаны, я сейчас буду нести в массы муз грамоту. Предыдущие записи можно посмотреть здесь (часть 3)!
Итак я был на концерте органной музыки, меня пригласил профессор, доктор муз наук, препод из Барнаула Сергей Будкеев.
Играл на органе Баха, Бетховена и еще каких-то мелких немецких композиторов типа Гайдна и Генделя.
между его игрой выступала Татьяна Сучкова-Гавриилова. Пела Аве Мария, что в переводе означает Радуйся, Мария. 
Вообще-то это католические молитвы, но ничего. Мысли о рынке при этом песнопении улетучиваются, голова отдыхает от акций  и различных комбинаций. Витаешь где-то под сводами собора вместе с ангелочками. Понимаешь как все мелочно в мире, кроме оплаты за отель, за сутки. Но потом понимаешь, что и эта оплата мелочь по сравнению с Бетховеном или Гайдном.
После концерта я сфоткался с вокалисткой Татьяной Сучковой_Гаврииловой

Красавцы)))  Справа, это я. 

( Читать дальше )

Повышаю уровень технической подготовки. По мотивам:

Plaza II
сайт биржи - http://www.moex.com/a582
форум биржи - http://forum.moex.com/viewforum.asp?f=12
Топики на смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/30661.php
https://smart-lab.ru/blog/360270.php
https://smart-lab.ru/blog/361797.php

Протокол FAST
сайт биржи - http://www.moex.com/s441
статья на хабре - https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/243657/

Протокол FIX
сайт биржи - http://www.moex.com/a554
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/310446.php

Протокол TWIME
форум московской биржи - http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30534&topicdays=0&postorder=asc&start=0
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/357048.php

( Читать дальше )

Изучая материалы о криптовалютах на Смартлабе, обратил внимание на то, что почти все они касаются либо философских взглядов на развитие блокчейна как технологии, либо этой отрасли как сугубо спекулятивной сферы. При этом, детальной информации по конкретным проектам на сайте просто нет. А ведь отрасль стремительно развивается и кто знает — вдруг уже сейчас в закутках блокчейн-индустрии рождается новый Google...

В качестве эксперимента со своей стороны хотел бы предложить регулярно выкладывать на Смартлаб информацию о новых проектах на блокчейне, с детальным описанием разработок, сферой применения, техническими характеристиками, ценами и условиями продажи на первичном размещении и т.д.

Я отчетливо понимаю, что на Смартлабе есть категория людей, которая совершенно не воспринимает криптовалюты как серьезный финансовый инструмент, отдавая предпочтение более консервативным, но есть ряд и более гибких участников, которым интересны новые развивающиеся технологии. В идеале хотелось бы привлечь интерес обоих этих групп, так как блокчейн развивается очень стремительно и пропускать мимо себя столь полезную информацию является упущением для каждого. Ребят, я серьезно, не преувеличиваю. По крайней мере сам сейчас очень жалею, что не обращал внимания на посты о биткоине на Смартлабе в 2012-2013 годах, почему-то интуитивно полагая, что торговля этим инструментов недоступна для простого обывателя, а даже если бы и была доступна — ну нафиг это «нечто непонятное». Мнение поменял, но времени потерял много.

( Читать дальше )

Пацаны, пишу продолжение моего отдыха в Абхазии. Начало здесь  (часть 1).
 Итак, в пятницу утром в 8 часов выехали из Москвы на автомобиле- Тойота!
Ехали по трассе М4.  Дорога была более менее пустая. В воронежской области очень много платных участков.
Для легкового транспорта минимальная цена.В общей сложности заплатили 1200 рублей. 
В Ростовской области  и далее до Лазаревской  (Краснодарский край) платных дорог не было.
По пути останавливались два раза покушать в Понпончиковых точках питания. Это федеральная сеть питания.
Цены дорогие. Чебурек -89 рублей, пончик -27 рублей. Чай- 300 грамм кипятка один пакетики 15 грамм сахара-57 рублей.
Все это рассчитано на богатых смердов. Сливающие трейдеры даже и не суйтесь на федеральную трассу М4.
   Приехали в Лазаревскую в 13-00 в субботу. Мой водила два часа поспал перед Ростовом. 
На пути встретили четыре легкие аварии. Фура завалилась в кювет, и три штуки легковых машин поцеловались  друг с другом и все это в Краснодарском крае.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции.



Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже).  А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.

( Читать дальше )

 Добрый день! Я делал топик что завязываю с рынком, ввиду многих факторов и самого главного — я проигрываю. Вообще, надо сказать, спустя неделю я все же осознал что — 10% за год, ну это скажем не полный l*oh, с рынком я завязываю и полностью посещаю себя учебе. Я хотел не публиковать топики пару лет, но материал ценный. Хочу поделиться. Вот предпоследний топик, из которого будет понятен смысл того, к чему сейчас в общем то стремлюсь. 

smart-lab.ru/blog/410604.php

Итак, да.

За прошедшие пол — года я вскользь прошелся по нескольким языкам (Python, F#, C#), я научился делать рекурсии и другие веселые игрушки. Но, а куда это применить и как на этом заработать? По сути эти пол года были введением в программирование. Недавно прикупил пару книг, вкратце одна книжка была в первом посте, вторая книга по машинному обучению. Суть какая, я понял что некомпетентен и книги эти для меня еще сложны. Плюс, в Windows Internal я вычитал о программировании пользовательского API Windows — это C++. И вот нашел эту книгу. 

( Читать дальше )