А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):






























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):


( Читать дальше )

На СЛ довольно часто проскакивают темы о ЗОЖ на карантине, а также об упоминании лозунга «в здоровом теле здоровый дух!».

Речь пойдет о программе, которая написана пиндосом (Пол Уэйд), который по легенде провел ХХ лет в тюрьме. Чтобы не сойти с ума, Пол анализировал себя и других заключенных, занимающихся спортом в ограниченных условиях и разработал грамотную прогу. Речь пойдет о калистенике, т.е. работе без свободных весов, с собственным телом.

Сам я занимаюсь по ней уже лет 5, с перерывами на другие спортивные увлечения. однако глобальный интерес к программе не пропадал никогда, а сейчас особенно актуален.

Система заключается в 6 базовых упражнениях, которые задействуют все группы мышц, и не требуют какого-то оборудования кроме мяча, стула, двери и других повседневных предметов, которые каждый из вас найдет дома.

1. отжимания в вертикальной стойке на руках
2. мостик
3. приседания
4. подтягивания
5. пресс
6. горизонтальные отжимания

не торопитесь делать выводы, что часть из этих упражнений слишком легкая, либо, наоборот, слишком сложная для вас. каждое из этих упражнений содержит 10 уровней, где самый легкий уровень сможет сделать самый отъявленный жиробас или хрупкая девушка, а самый сложный уровень сделает не каждый профессиональный спортсмен (но даже он доступен каждому из вас). Книга содержит минимальный набор картинок на каждое упражнение, а также подробное описание «шлифовки» каждого упражнения, благодаря чему, вам не нужен собственный тренер. лично мне ни разу не понадобилось дополнительное объяснение, хотя упражнения очень даже оригинальные.

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].

В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей. Последние легко могут обнаружить неоптимальность кода и заменить его своим. Тем не менее, код должен быть доступен и новичкам, возможно не обладающим знанием пакетов и продвинутых методов. Поэтому, в коде я буду, по возможности, использовать только базовые конструкции Python, не требующие глубоких знаний, и которые могут легко читаться людьми, программирующими на других языках. Вместе с тем, по мере изложения, без фанатизма, буду вводить и новые элементы Python.
Если вы хотите как-то улучшить или оптимизировать код, приводите его в комментариях — это только расширит и улучшит изложенный материал.

Ну, а сейчас мы займемся разработкой и тестированием индикаторов. Для начала нам нужна простейшая стратегия с использованием МА — его и построим. Самой лучшей по характеристикам МА является ЕМА. Формула ЕМА:

( Читать дальше )

Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.

Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.

Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.

( Читать дальше )

 Лучшие онлайн-университеты мира с бесплатным обучением

Ресурсы, позволяющие прослушивать и смотреть лекции онлайн, не потратив при этом ни рубля.
Еще 10–20 лет назад полноценное дистанционное обучение было практически невозможным. К счастью, в настоящее время благодаря этой системе получение полноценного образования практически по любому предмету не является проблемой, было бы желание. Онлайн-обучение по сравнению с классическим имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном темпе, свобода, возможность восполнить пробелы лишь в определенной области, гибкость и доступность материалов. Более того, такое образование во многих случаях является бесплатным.


Coursera
Coursera запущена в апреле и уже преодолела отметку в 3 миллиона студентов. Сейчас включает более 200 курсов из 33 университетов. Если вы еще не слышали о Coursera — это стартап в сфере онлайн-образования, основанный профессорами Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из лучших школ мира. Бесплатно.

( Читать дальше )

Открывая позицию в дальнем и ближнем фьючерсах на один и тот же актив неплохо иметь перед глазами график их разности. И Quik средствами QLua предлагает такую возможность.

Код довольно прост:

— Складывает Value графиков GraphId1 и GraphId2
— При запуске на загрузке Quik'а работает код предыдущей загрузки
— с последними свойствами, полученными из кода или интерактивно.
— При запуске старые бары графика данных сканируются дважды,
— только если есть подключение к серверу.
— При смене тайм-фрейма старые бары сканируются только единожды.
— При загрузке Quik'а первый скан до подключения к серверу.
CandlesOK = true
Settings = { — После смены тайм-фрейма нужно интерактивное подтверждение
  Name      = "_Add"
  ,GraphId1 = «Tag-1» — Перезадать оба после первой загрузки.
  ,GraphId2 = «Tag-2» — Сохраняются при последующих запусках.
  ,Factor1  = 1       — Для GraphId1
  ,Factor2  = 1       — Для GraphId2
  ,Base1    = 0       — Для GraphId1
  ,Base2    = 0       — Для GraphId2
  ,Value    = «close»
  ,line = { — Исчезает прогррамный доступ после 1-го интерактивного изменения
    {Name = «close»
    ,Color = RGB(255,255,0) — Жёлтый
    ,Type = TYPE_HISTOGRAM — POINT, LINE, DASH, DOT, HISTOGRAM,
    ,Width = 2}            — TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN.
  }
}
function Init()
  local s = «Indicator _Add:»
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId1"
  end
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId2"
  end
  if not CandlesOK then message (s) end
  return #Settings.line
end — Init()

function OnCalculate (index)
  if index == 1 then
    CandlesOK = true
    if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) or
       0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
      CandlesOK = false
    end
    --[[message («Settings.Value »… tostring (Settings.Value)
      .."\nSettings.line "… tostring (Settings.line)
      .."\nCandlesOK  "… tostring (CandlesOK))--]]
    if Settings.Value ~= «open» and Settings.Value ~= «high» and
       Settings.Value ~= «low»  and Settings.Value ~= «close» then
      Settings.Value = «close»
      message («Indicator _Add: Value must be open/high/low/close»)
    end
  end
  if not CandlesOK then return nil end
  local candle1 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId1, 0, index-1, 1))[0]
  local candle2 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId2, 0, index-1, 1))[0]
  local val1 = candle1[Settings.Value]
  local val2 = candle2[Settings.Value]
  — Результат return res == 0 and nil or res всегда 0 при res == 0
  if val1 == 0 or val2 == 0 then return nil end
  return (val1 + Settings.Base1) * Settings.Factor1
    + (val2 + Settings.Base2) * Settings.Factor2
end — OnCalculate()

Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip

Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64

Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm

Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/

С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.

P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг

Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.

( Читать дальше )

Краткое описание :

Библиотека Matlab2Lua  позволяет интегрировать Lua скрипты и Маtrix Laboratory Engine.


Полное описание :

Библиотека позволяет Lua и Матлаб обмениваться данными при помощи функций :

lua variable = Get( string Matlab varname );  — получение переменной из среды матлаб по имени, поддерживаются Double Array, Cell Array of Strings, Double Value, Integer Value, String Value. Возвращает -1 в случае неудачи.

int Eval ( string MatlabСommand ) — передает команду в MatLab Command Line, в качестве переменной типа string; возвращает -1 в случае неудачи, и 1 в случае успеха.

int PutVal( string Name, string/number Value) — передает в Матлаб значение Value типа string или number под именем Name. 1- успех, -1 — неудача.

int PutDouble( string Name, table T) — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную численными значениями. Ответ — аналогичный.

int PutCell( string Name, table T)  — передает в Матлаб под именем Name таблицу Луа, заполненную строковыми или численными значениями, подлежащими преобразованию в строки. Ответ — аналогичный.

( Читать дальше )

Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.

Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.

Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.

Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.

Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.

( Читать дальше )