Quik: отлавливаем заявки на скорость с помощью Lua и колбэков

Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать. Что с этим делать?
Запилить торговую систему через прямое подключение к бирже задача совсем другого уровня сложности по сравнению с демократичным Квиком со встроенным языком Lua. Что же, будем выкручиваться с имеющимся инструментарием.

Для получения информации о выставлении или перестановке заявки можно использовать колбэки OnTransReply (со значением поля status = 3) или OnOrder. Сильно ли они отличаются между собой по скорости? Для ответа на этот вопрос я прикрутил логгирование задержек срабатывания этих колбэков от момента вызова функции отправки заявки на сервер до срабатывания соответствующего колбэка. Логгирование выполнялось на дельтахеджере и опционном котировщике. Данные собирались в течение месяца не первом сервере в Открывашке, сам Квик работал на VDS-хостинге.

Результаты замера можно посмотреть на графике. Каждая точка — это одна заявка на выставление, перестановку или снятие приказа в координатах задержек OnTransReply и OnOrder.

Что же, OnTransReply вполне достоин более блестящей медальки по сравнению с OnOrder :

1. В диапазоне задержек срабатывания OnOrder до одной секунды OnTransReply показывает существенно более быструю реакцию
2. С увеличением задержки отличие становится не столь существенным, тупят оба колбэка
3. Лучик света — один OnTransReply, прилетевший на порядки быстрее залипшего почти на 20 секунд OnOrder
4. Несколько занятных глитчей, когда OnOrder прилетал быстрее OnTransReply