Quik: отлавливаем заявки на скорость с помощью Lua и колбэков

Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать. Что с этим делать?
Запилить торговую систему через прямое подключение к бирже задача совсем другого уровня сложности по сравнению с демократичным Квиком со встроенным языком Lua. Что же, будем выкручиваться с имеющимся инструментарием.

Для получения информации о выставлении или перестановке заявки можно использовать колбэки OnTransReply (со значением поля status = 3) или OnOrder. Сильно ли они отличаются между собой по скорости? Для ответа на этот вопрос я прикрутил логгирование задержек срабатывания этих колбэков от момента вызова функции отправки заявки на сервер до срабатывания соответствующего колбэка. Логгирование выполнялось на дельтахеджере и опционном котировщике. Данные собирались в течение месяца не первом сервере в Открывашке, сам Квик работал на VDS-хостинге.

Результаты замера можно посмотреть на графике. Каждая точка — это одна заявка на выставление, перестановку или снятие приказа в координатах задержек OnTransReply и OnOrder.

Что же, OnTransReply вполне достоин более блестящей медальки по сравнению с OnOrder :

1. В диапазоне задержек срабатывания OnOrder до одной секунды OnTransReply показывает существенно более быструю реакцию
2. С увеличением задержки отличие становится не столь существенным, тупят оба колбэка
3. Лучик света — один OnTransReply, прилетевший на порядки быстрее залипшего почти на 20 секунд OnOrder
4. Несколько занятных глитчей, когда OnOrder прилетал быстрее OnTransReply

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.