Quik: отлавливаем заявки на скорость с помощью Lua и колбэков
Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать. Что с этим делать?
Запилить торговую систему через прямое подключение к бирже задача совсем другого уровня сложности по сравнению с демократичным Квиком со встроенным языком Lua. Что же, будем выкручиваться с имеющимся инструментарием.
Для получения информации о выставлении или перестановке заявки можно использовать колбэки OnTransReply (со значением поля status = 3) или OnOrder. Сильно ли они отличаются между собой по скорости? Для ответа на этот вопрос я прикрутил логгирование задержек срабатывания этих колбэков от момента вызова функции отправки заявки на сервер до срабатывания соответствующего колбэка. Логгирование выполнялось на дельтахеджере и опционном котировщике. Данные собирались в течение месяца не первом сервере в Открывашке, сам Квик работал на VDS-хостинге.
Результаты замера можно посмотреть на графике. Каждая точка — это одна заявка на выставление, перестановку или снятие приказа в координатах задержек OnTransReply и OnOrder.
Что же, OnTransReply вполне достоин более блестящей медальки по сравнению с OnOrder :
- В диапазоне задержек срабатывания OnOrder до одной секунды OnTransReply показывает существенно более быструю реакцию
- С увеличением задержки отличие становится не столь существенным, тупят оба колбэка
- Лучик света — один OnTransReply, прилетевший на порядки быстрее залипшего почти на 20 секунд OnOrder
- Несколько занятных глитчей, когда OnOrder прилетал быстрее OnTransReply
Спасибо.
Но никакой медали OnTransReply не заслуживает, т.к. он всего лишь сообщает, что заявка отвергнута брокером или принята (например, поставлена в очередь на бирже).
А сигнал OnOrder по хэлпу Квика: «Функция вызывается терминалом QUIK при получении новой заявки или при изменении параметров существующей заявки» — это ни о чём. Внутренние дела между клиентом и брокером.
А вот сигнал OnTrade даёт полную информацию о выполнении заявки на бирже.
В Церихе я получал срабатывание OnTrade через 200 мсек после подачи заявки.
Браво! Гениальный кот, который еще и переводится с английского, как «денежный мешок». Вы на верном пути, сэр! Мы тоже в Qlua...
![]()
Всем котам — срочно переходить на АЛГО-ТОРГОВЛЮ !!
Пункт 3 — это крайняя правая точка? Подписи на осях перепутаны?
Как заказ данных делается — руками в настройках инструменты и параметры выбираются или по открытым таблицам? По идее куча лишнего может приходить, можно попробовать уменьшить поток ненужной инфы.