Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

ДТС№1: Как заработать на дивидендах Газпромнефти и Распадской

Введение

16 октября акции Газпромнефти (SIBN) и Распадской (RASP) будут торговаться последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 18,14 рубля или 4,27% для Газпромнефти и 2,5 рубля или 2,14% для Распадской.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

1. Статистика ДТС №1 за 2019 год
2. Статистика ДТС №2 за 2019 год

( Читать дальше )

Статистика ДТС №2 за 2019 год

Введение

Не так давно я описал три дивидендные торговые стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведена статистика дивидендной торговой стратегии (ДТС) №2 за 2019 год. Разумеется, 2019 год еще не закончился, тем не менее, кому-то, может быть, будет интересно узнать, сколько же можно было заработать на этой стратегии с начала текущего года.

Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году

Не думайте, что вы опоздали. Дивиденды еще не закончились, еще будет несколько приятных выплат в 2019 году, и мы с вами еще имеем отличную возможность заработать на этих дивидендах!

( Читать дальше )

Третий год наблюдаю за бумагой, за это время подробно изучил этот бизнес и накопились мысли, которые наконец хочу оформить в пост и освободить от них свой мозг.
Мыслей много, поэтому многобукв, буду писать и публиковать частями. 

Основные тезисы выскажу сразу.
ФСК – это квазиоблигация с хорошей дивидендной доходностью, потенциал роста которой ограничен. 
Карнавала номинала не будет (не жду).
Мой прогноз на ближайшие годы: те же дивиденды на уровне 1,6 копеек и болтание цены бумаги в широком боковике от 14-15 до 20-22 копеек. 

Теперь попробую это видение обосновать, т.к. смотря на отчётность, в которой постоянно растёт выручка и чистая прибыль, усомниться в моих прогнозах можно легко.

Рассмотрим, может ли бизнес расти. Какие возможные драйверы роста у ФСК?

Первый драйвер. Рост выручки за счёт роста передачи энергии.

Есть некоторое заблуждение у тех, кто видит огромную (по 100 млрд в год) инвестпрограмму и думает, что бизнес ФСК за счёт инвестпрограммы растёт. Нет. Электрические сети – это не сеть магазинов у Магнита, не месторождения у нефтяных компаний. Если ФСК строит новую подстанцию или линию, выручка сама по себе не будет расти. Выручка ФСК (как и генераторов) определяется только спросом потребителей. Будет ли спрос расти? Ответ можно найти в прогнозах Минэнерго, а можно посмотреть в годовой отчёт ФСК. Вот картинка из него:

( Читать дальше )

Как заработать на дивидендах? ДТС №3

Введение

Сейчас полным ходом идет большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Введение

Сейчас начинается большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

Пара мыслей про Мечел и его дочки.

В последние месяцы много разных ожиданий по дивидендам Мечела: кто-то ждёт их роста и выплаты каждый следующий год, кто-то говорит, что уже и в текущем году не заплатят.
Добавлю свои 5 копеек про Мечел и его дочки.
Начать нужно с Мечела.

Основная причина, по которой Мечел может перестать платить дивиденды изложена в статье 43 Федерального закона об акционерных обществах (Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ):
«Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день принятия решения или выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда … либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.»

Ситуация со стоимостью чистых активов Мечела:

Если ничего не изменится, то уже где-то в 2019 году стоимость чистых активов уйдёт в минус, и Мечел не сможет платить дивиденды.
Причина снижения стоимости чистых активов понятна – ежегодные убытки в отчете по РСБУ.
Причина убытков в том, что Мечел набрал займов у своих дочек и внучек, и проценты по кредитам «съедают» всю прибыль и даже намного больше.

Основная задумка этой заметки — получить конкретные цифры:
1) Какие доходы нужны Мечелу, чтобы не получать убытки в отчете по РСБУ?
2) Откуда Мечел может получить такие доходы.
2) Самый главный вопрос: хватит ли для покрытия убытков дивидендов и матпомощи от непубличных дочек или потребуются дивиденды от публичных дочек?

Начнём с первого вопроса — про убытки.

( Читать дальше )

Не уметь планировать — значит планировать проиграть.


Авторы Реймонд Курцвейл — известный футуролог и изобретатель, также является техническим директором Google. (Заметка: Рей потерял отца в 22 года.)
Терри Гроссман — основатель и директор медицинского центра Grossman Wellness Center в Колорадо. Долгое время занимался вопросами «долголетия».

В начале Рей завораживает читателя историей о группе учёных, которые решили за 15 лет расшифровать «Геном человека». Проект этот начался в далеком 1990 году и спустя 7,5 лет «геном» был расшифрован только на 1%. Многие скептики утверждали что проект не удастся завершить за столь короткий срок, но как оказалось его завершили даже раньше, а именно к 2003 г., т.е. за 13 лет. Этим автор хочет показать экспоненциальный рост в действии и тот факт что человеческому мозгу порой бывает невозможно вообразить подобное.
Так же Реймонд написал что пользуется техникой «осознанного сновидения». (Я также читал упоминание о подобной технике, которой пользовался Кристофер Ланган, в книге

( Читать дальше )

ФИЛЬМЫ КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР

Сохраните себе для просмотра! (Не забудте отблагодарить) 

1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999) 

Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.» 

Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор. 

2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983) 

Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит. 

Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее? 

3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993) 

Резюме: фильм и книга – это классика 

Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства 

4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987) 

Резюме: классическая картина об Уолл Стрит. 

Сюжет: Изначально, режиссер Оливер Стоун планировал обличить жажду наживы, которая царила на Уолл Стрит в 1980-х. Он даже не подозревал, что фильм станет шедевром в финансовой сфере. Персонаж Майкла Дугласа, Гордон Гекко, отчасти списанный с Майкла Милкена и Ивана Бески, стал всеобщим любимцем. 

( Читать дальше )

Добрый день, еще раз.

Прежде чем приступлю к основной теме, напишу немного об НКД (попросили в комментариях). Опытные люди могут пропустить этот абзац.

НКД, он же накопленный купонный доход, в общем ничем не отличается от того же процента по депозитам. Первое что нужно помнить: в стакане вы видите чистую цену облигации, то есть без НКД, таким образом покупая бумагу вам надо еще прибавить расходы на НКД (информацию по НКД и прочим параметрам облигаций можно посмотреть на сайте мосбиржи, rusbonds, cbonds). Неприятная деталь: если купон облагается ндфл, то при выплате купона вы заплатите налог со всей суммы купона, а не той части НКД которую вы накопили, однако брокер это должен вам компенсировать. Также осуществляя покупки и продажи облигации в период между купонным выплатами, разница между полученным и выплаченным нкд облагается налогом.
Существенным плюсом НКД является то, что вы его не можете потерять (случаи дефолта мы не учитываем), в отличие от тех же депозитов, где досрочное изъятие обычно ведет к потере процентов. 

( Читать дальше )