Вспомним что интересного у нас происходило на неделе 16-22 июня!

Среди занимательных моментов недели можно отметить конкурс демотиваторов (+109,154к), который на смартлабе устроила Московская Биржа. Победители получили памятные призы (+39,41к). Пока же биржа устраивает занятные конкурсы, Арсагера готовит жалобу в ФАС на ее злобные действия по удалению арсагеровского ЗПИФа с торгов (+38,4к). Тем временем, герой смартлаба Александр Шадрин, вошел в состав совета директоров той самой Арсагеры (+111,64к). Ну герой ЛЧИ-2013 робот SECRET объявил конкурс на лучшую HFT-идею с щедрым призом 1000 рублей. Пост набрал +92 и 188к.

Новости смартлаба и его партнеров
На смартлабе улучшена функция Мой Счет 
United Traders: видео о том, как открывали офис в Казахстане
XCFD: видео-инструкции, как торговать с xCFD

Алготрейдинг, опционы
Swan: тактика управления позицией (плюс грааль) (+71,18к)
Как зарабатывать нахаляву на российских опционах? (+45,32к)
Денис Чирковский: Война в Ираке и миф о неограниченном убытке при продаже опционов (+32,13к)
Валерий Песчинский: нулевый опционщик. Заключительная часть (+11)
Опционная поза с отрицательным риском (+8,4к)
Торговая стратегия на основе “magic time” и MarketSentiment (+8,60к)
Магистр Йода: Стратегия «брейкаут первых 30 минут» (+86,20к)


( Читать дальше )

Эта рассылка закрывает неделю 9-15 июня. Здесь отмечены самые интересные, полезные, веселые материалы, опубликованные на смартлабе.

Напомню, что неделя эта содержала в себе праздник, поэтому и настроение большую часть недели было нерабочее, а активность — пониженной. Какие социальные тенденции можно было заметить? Надо сказать, что тема нищетрейдинга или тенденция к выкладыванию ежедневного PnL быстро заглохла. Пока трейдеры зарабатывали, было чем хвалиться, а потом настали менее удачные деньки, а хвалиться убытками как-то не с руки. Зато со скуки можно троллить. Этим и занимались наиболее неудовлетворенные члены сообщества неделей ранее, насмехаясь, например, над теми, кто шортит S&P500. Ну или просто полемизируя с японским свечником Владимиром Гусевым) Прошедшая неделя была менее заметной в этом плане, отчего трейдеры проскандировали: "Да прольются реки холивара и ругани!" Ведь без этого всем становится скучно. Маленький идеологический холивар развился как всегда между Василием и Владимиром по поводу золота. Тут Василий доказывал свою правоту (+98,57к), и ведь доказал! Золото совершило максимальный скачок за последние 4 месяца.  

Более четкий мини-холивар разразился вокруг темы: "можно ли интрадеить 5000 контрактами на РТС?":)
О том, что это легко можно делать, между делом заявил все тот же Василий в посте о том, как что его бесит в трейдинге (+100,82к).
Инсайд для Васи, о том, как его разденут, если он так будет делать набрал +155 и 65к
Александр Горчаков точными способами дал ответ на вопрос, как на самом деле можно торговать 5000 контрактов (+134,82к).

Надо отметить, что на отчетной неделе было высказано немало недовольств брокерами. Вот несколько примеров:
Как Церих обманывает клиентов или по ком плачет калькулятор (+117,77к)
Эпопея с кухней альфа-форекс продолжается (+58,39к)
Почему я не пошел в а-лаб (+43,16к)
Кухня альфа-форекс перерисовывает котировки и рисует свечи (+169,117к)
Аваз Мерганов: Как форекс-брокеры раздевают трейдера  — очень правильное наблюдение, которое могло бы сэкономить массу денег людям, однако пост не набрал ни одного плюса!!!! Ведь проще рисовать линии поддержки, чем включить мозг и подумать!

Рекомендую просто заглянуть в блог Ларисы Морозовой, чтобы узнать о предстоящих на неделе дивидендных отсечках и дивидендах, которые можно заработать. Популярный пост недели: понты дороже денег  — копипаст откуда-то про российский менталитет (+224,94к)

Новости партнеров смартлаба
Прайм-брокер Exante перевел свой торговый терминал на русский язык
United Traders: интервью с самым стабильным трейдером Петербурга Алексеем Марковым


( Читать дальше )

Подоклеймался я немного от таинственной болезни, которая поразила меня 5 июня и вырубила на 2 недели. Кому интересно, историю можно почитать в моем ЖЖ). И теперь наконец дошли у меня руки сделать ревью смартлаба за неделю 2-8 июня.

Итак, с наступлением лета, рынки и умонастроения на них перешли в вялый летний режим, который усилился ощущением приближающихся праздников. Не знаю почему, но каждый месяц у нас какие-то праздники и рабочий народ, который в состоянии позволить себе отдых, массово срывается с рабочих мест и едет за границу. Что в мае, что в июне. Естественно это не добавляет активности на рынки и на смартлаб:) Традиционно начало месяца отмечается публикацией отчетов о доходности. Вот например отчет за май Терентьева Владимира, который заработал 27% и 72% с начала года! (+12,13к)

Со скуки, на неделе люди троллили наших любимых авторов — Василия Олейника и Бегемота, да и всех остальных заодно, кто шортит растущий S&P500. Пример прикольного троллинга можно увидеть тут и тут. Уважаемый Бегемот, который имеет и немало почитателей, расстроился и написал прощальный пост:(( +194,93к. Василия Олейника троллинг побудил написать разъяснительный пост о чудодейственной контр-трендовой стратегии, которая не имеет ни одной закрытой в минус сделки.

Неделя запомнилась флешкрешем и тем, как Василий, шортящий рынок, умудрился-таки купить (+205,39к):))
Пост недели написал бесконечно уважаемый и таинственный Гном, который пожаловался на своего брокера. (+344,71к)

О новых фичах на смартлабе можно почитать тут.
Напоминаю, что на смартлабе есть каталог финансовых услуг, где можно найти брокера, управляющего или умельцев, которые напишут вам робота.

Новости партнеров смартлаба
United Traders: записаться на онлайн трансляцию торговли!
Ведет трансляцию самый стабильный трейдер Петербурга Алексей Марков

Алго, опционы
Глаза обманывают или почему надо все тестировать (+46,58к)
А.Г.: строим бенчмарк для торговли на фьючерсе РТС (+40,24к)
Макеев Евгений: тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул (+27,33к)
Макеев Евгений: система Монетка. Случайный вход в сделку — не грааль. Доказательство (+35,20к)
Рустем: два-три трейда с SI в месяц (+37,13к)
Максим Милованов: исследование внутридневных трендов: работает ли технический анализ? (+34,15к)
Рустем: два трейда в месяц — разве не супер? (+34,34к)
Микаелян Саро: краткие итоги эффекта управления размером позиции (+28,9к)
Рустем: динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX (+23,8к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть 8. Греки (Тетта) (+22,20к)


( Читать дальше )

Обозреваемая неделя выдалась невероятно скучной. На рынке наконец началась небольшая коррекция, а народ, похоже весь посваливал на дачи и никого особенно рынок не интересовал:) Да и страсти на смартлабе несколько улеглись, поэтому на фронте социальных тенденций у нас тоже не густо. Ну разве что это (старые песни о главном:))), ну и конечно +384 и 161к. О социальных тенденциях в сообществе трейдеров в этот период неплохо написал Макеев Евгений, который провел семантический анализ упоминаемых на смартлабе слов (+76,21к).

Алго, опционы
Ставка на рост VIX стоимостью $13 млн (+110,30к)
О стоимости опционов и откуда он берется (+57,17к)
Валерий Песчинский: Нулевый опционщик. Часть 7. Греки (гамма и дельта, часть 3) (+38,6к) 

Инвестиции
Курс Роберта Шиллера одним файлом с Coursera (+122,33к) 
Лариса Морозова: дивиденды Россетей и ее дочек. История и перспективы (+55,22к)
Лариса Морозова: дивидендные новости недели 26-31 мая (+55,9к)
Александр Шадрин: Письмо из Арсагеры, часть 1 (+53,15к). 
Павел: об инвестициях в российскую недвижимость (+43,79к)
Анастасия Милькова: Инвестируй или проиграешь (+22,72к)
Наука социономика в приложении к России (+33,22к)
Альфред Хичкок: о себестоимости добычи золота (+34,20к)
Состояние банковского сектора РФ в диаграммах (+16,8к)
Роман Климов: алюминий в дефиците? (+8,6к)

Это интересно
Вакансия в центральном банке (+27,24к)
Михаил Давыдов: Студент против ДЖПМорган или биржевого мяса не существует! (+251,49к)
Как стать богатым. Интересная история человека о том, как он начинал бизнес (+118,126к) Рекомендую!
Макеев Евгений: о чем не плачут в тридцать. наши реалии (+127,47к)
Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника (+196,60к)
Чего я боюсь в трейдинге? (+105,68к)
Петров: как я вложил свой ваучер? (+102,135к)
Роман Некрасов: интервью с А.Хотиным. Трейдинг как бизнес (+65,11к)
Массовые выставление на продажу квартир в 2014 (+52,42к)
Суфиянова Таня: снижение налогов от больших убытков (+27,18к)
Тимофей Мартынов: finparty вошли в состав banki.ru. Мой моментарий (+17,14к)

Видео недели
Тимофей Мартынов: Дмитрий Черемушкин про поиск и торговлю закономерностей (+77,33к)
Андрей Верников: интервью с Андреем Ткаченко (XoxoL-T) (+65,30к)
Михаил Ростов Папа: мастер-класс Резвякова в Кемерово (02:55:00) (+49,55к)
Андрей Верников: Интервью с создателем привода QSCALP Николаем Морошкиным (+36,13к) 
Тимофей Мартынов: мое интервью с Валентиной Дрофой про ее бизнесы (+39,24к) — рекомендую! Мотивирует!
Вебинар: Multicharts.Net — учимся писать стратегию за один час (+25,1к)
Алекс Хурко: документальный фильм Инсайдеры (+24,1к)
Закрытый вебинар от AMP 

В интеврью Илья рассказывает как превратил трейдинг в бизнес:



Напомню, что Илья также примет участие в конференции частных инвесторов в Санкт-Петербурге 5 апреля!
Запись в СПБ:
http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

22 марта в городе Санк-Петербурге прошла седьмая по счету опционная конференция для частных инвесторов «Поговорим об опционах». Учредители и организаторы конференции Андрей Крупенич и Алина Ананьева все сделали по высшему разряду, а как иначе – качество растет год от года!
Конференция была поделена на три секции.
Первая секция, назовем ее «секция Московской Биржи», открывала конференцию докладом Николая Труничкина о новом индексе волатильности. Модератором секции был Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку Московской биржи. Он сообщил, что сам иногда любит «купить викса» (VIX – индекс волатильности), однако сейчас торгует не часто – нет времени. Главный приоритет Московской Биржи на ближайшую перспективу со слов Романа – это привлечение институциональных инвесторов. Поэтому проекты в первую очередь улучшающие «жизнь физиков» будут развиваться пока медленно.



( Читать дальше )

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )

Как мне показалось, заявленная программа этой опционной была самой интересной из всех предыдущих.
Был самый интересный состав и не было проплаченных участников
(Это они правильно переняли опыт смартлаба:)

Напомню, что 5 апреля состоится конференция инвесторов смартлаба в Петербурге.
Программа и запись на конференцию тут:

http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Ну а мне бы хотелось узнать у тех, кто был в Питере в субботу, как оно было?

Фотографии с опционной конференции:

Алексей Каленкович, Олег Мубаракшин:

№1
 

№2 Олег Мубаракшин


№3


№4 Алексей Каленкович, Андрей Крупенич, Антон Медведев



( Читать дальше )

Нефть — самый масштабный актив на нашем РФ рынке, и как говорят многие, самый сложный для среднесрочной торговли. Однако, на самом деле, торговать нефть не так сложно, надо учитывать характер движения.
Посмотрим, как нефть вела себя последние 4 года:

 
На картинке обозначены верх, низ и середина диапазона движения.
Хорошо видно, что глобально нефть и не падает сильно и сильно не растёт.
Теперь посмотрим на эти движения с точки зрения распределения, и сравним его с распределением для случайного блуждания




( Читать дальше )

Давняя моя лекция по статистическому арбитражу товарных деривативов

 

По материалам http://vsemirnov.ru/