Обжигающий грааль

Всемирнов Алексей (Lemmy), неплохо, но есть сравнение 100% за 4 года с приличным риском. Управляющий, учитывая небольшую сумму в управлении захочет процентов 30% ежегодно или ежеквартально и того доверителю без капитализации и сложных процентов около 17%. Если брать 3 этажа наши евробонды и 4й этаж потратить на страховки получится те же 15-17% в долл.

Всемирнов Алексей (Lemmy),
пирамиды со страховкой
-дефолта эммитента
-роста % ставок
-дефолта страны
Не «укоряю», а стимулирую на новые подвиги). Вот Тиму все хвалили и дал сбой.

Спасибо за ответ Алексей!
1. Вопрос отпал «перебалансировки портфеля как таковой нет» Моделирование портфеля в целом, т.е. подбор пары именно в состав портфеля исходя из характеристик пары полученных на тестировании. Например: избегать корреляции между парами, либо «перекоса» по совокупной позиции портфеля в лонг/шорт. Целевую альфу портфеля держать.
2. Про доливку, частично отпал, ибо Вы написали что ловите «хвосты». Например, если брать несколько уровней доливок со сдачей на «нулевом»(равновесное значение) уровне то доходность будет выше, но и риски увеличиваются. Поясню: равновесное отношение пары было 100 ушло в 110, а потом вернулась на 100 при уровнях захода на 120 вы пропустите сделку и соотв. потеряете доходность. Как-то так :-)

Всемирнов Алексей (Lemmy), за деньги пенсионера Wilsona, ))) это же он сливает))) а мне выгодно чтобы он сливал и дальше ))

а то он всех достал, плодит только ботов на смартлабе. Штук 14 я насчитал

Всемирнов Алексей (Lemmy), спасибо.