Проведу авторский онлайн-курс «Конспирология теханализа».
 
Стартуем 25 июля. 6 дней, практика, домашние задания, разбор ситуаций.
Первая лекция «Принцип меньшинства и образование трендов» — открытая, регистрируйтесь и получите теоретические знания – полностью мои наработки.
 
Никем не описанный до сих пор механизм, поэтому  материалы -действительно ноухау.
Главное – покажу, как распознавать рыночные ловушки, уворачиваться от них и зарабатывать на этом .
 
Сам я арбитражер, 17 лет в рынке, поэтому могу спокойно делиться спекульскими навыками.
 
Подробности тут: http://www.h2t.ru/page/academy/courses/technical-analysis-conspiracy

Тут в диалоге с Георгием Вербицким была тема новой главы в моей «Конспирологии теханализа». Вот она в тексте:


Инвариантность позиций участников рынка
 
Допустим в какой-то начальный момент на рынке имеется определенная структура позиций его участников. Пусть теперь какой-нибудь участник начнет непрерывно покупать контракты у других участников, тем самым последовательно наращивая свою длинную позицию. Если принять в качестве условия отсутствие любых иных воздействий на других участников рынка, кроме информации о его покупках, то, скорее всего, под воздействием таких последовательных действий рынок будет расти. В качестве механизма, описывающего такой рост цен, вполне сойдет описанная выше модель баланса эмоций участников. Действительно, регулярная покупка с рынка все новых и новых контрактов скорее всего сместит баланс эмоций всех участников в сторону, невыгодную для нашего покупателя. Рост цен в такой ситуации вполне логичен.


( Читать дальше )

Раз пошла такая пьянка ...

Вот короткая цепочка тезисов:

1. Большинство деньги теряет в пользу меньшинства — это свойство любой игры с нулевой итоговой суммой, и тем более с отрицательной, коей фондовый рынок является, не думаю, что стоит тратить время на объяснение этого.

2. Из 1 следует, что у выигрывающего меньшинства средний капитал в расчете на 1 трейдера всегда выше, чем у проигрывающего большинства — условно всех можно поделить на «акул» и «рыбешку».

3. Из 1 и 2 следует, что сделки крупных трейдеров статистически чаще будут верными, чем сделки мелких.

4. Из 3 следует, что видя это, мелкие трейдеры будут вечно обижены на рынок, и будут считать что он манипулируем, что это т.н. «кукл» виноват в их бедах, что он специально свозил их на их стопы, чтоб там затариться позицией, хотя последнее почти напрямую следует из п.3 — акулы как правило не ставят коротких стопов в паре пипсов за уровнями, чем страдают как раз большинство рыбешек, куда рынок их регулярно возит в итоге, давая почву для рыбешек утверждать, что они «регулярно видят кукла на рынке».

( Читать дальше )

Рассмотрим модель. Пусть у нас  есть 100 игроков. Игра может быть любая – биржа, покер, бридж, бильярд — неважно. Назначим им разные степени мастерства с индексами от 1 до 100, так что на вершине мастерства будет самый мастеровитый игрок, а в самом низу – самый лузер, и вероятность успеха в каждом раунде игры будет пропорциональна индексу мастерства. Пусть в начале у каждого участника будет по 10 000 долларов капитала, и за каждый раунд каждый участник выигрывает или проигрывает 2% капитала с вероятностью сообразно их индексам мастерства. Теперь запустим игру (см.табл.). 

 

В первом раунде все у кого индекс мастерства выше среднего выиграют по 200 долларов, а все у кого он ниже среднего – проиграют по столько же. Линия раздела победителей и проигравших пройдет ровно по середине списка.
Но, очевидно, что уже на втором раунде такого разделения будет недостаточно. В ситуации когда капитал победителей первого раунда вырос, а капитал проигравших снизился, чтобы в результате второго раунда общий баланс прибылей-убытков игроков сходился нужно, чтобы линия раздела приподнялась на одну позицию, и ранее выигравший участник под номером 50 теперь проиграл. Проиграть должен именно 50-й, так как он имеет минимальный рейтинг мастерства из тех, кто выигрывал в первом раунде – он первый кандидат на вылет из высшей лиги в этом раунде.


( Читать дальше )

          Подавляющее число трейдеров в описании любых рыночных движений исходят из конспирологических представлений о наличии «кукловодов», которые совершая торговые операции больших масштабов «рулят» рынки. Не обходят стороной и модель «импульс-коррекция». Считается, что во время коррекции акулы рынка постепенно и не привлекая внимания формируют крупную позицию, а затем выталкивают рынок в новый импульс. С первой частью описания вполне можно согласиться. Действительно, акулы рынка принадлежат к рыночному меньшинству, и то, что во время коррекции они, скорее всего, формируют позицию в расчете на новый импульс вполне логично. Толкают ли они потом цены в выгодную для себя сторону – вот интересный вопрос.
          Смею утверждать, что все это можно описать и без конспирологических предположений. Во всяком случае, есть механизм, который описывает эту ситуацию с позиции баланса эмоций участников рынка.
          Итак по порядку.


( Читать дальше )