<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Торговая стратегия на основе “magic time” и MarketSentiment.

Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


            Индикатор “magic time”
            Индикатор MarketSentiment (MS)
            Индикатор ЕМА
            Программа TSLab для тестирования и оптимизации
 
Первоначальные правила (до оптимизации):
 
Общие для всех позиций:
Без стоп-лосс’ов
Позиции через ночь не переносятся
Торговля только в основную сессию
Одна сделка в день
 
Правила открытия длинной позиции (И):
            Close>EMA(1000)
            -10<MS<40
            magic time =781
 
Правила закрытия длинной позиции (ИЛИ):
            magic time =1111
            Take-Profit=1000
 
Правила открытия короткой позиции (И):
            Close<EMA(1000)
            -10<MS<40
            magic time =601
 
Правила закрытия длинной позиции (ИЛИ):
            magic time =1111
            Take-Profit=1000
 
Результаты тестирования:
 
 Торговая стратегия на основе  “magic time” и MarketSentiment.



Результаты после оптимизации:
 
 Торговая стратегия на основе  “magic time” и MarketSentiment.

Торговая стратегия на основе  “magic time” и MarketSentiment.


Ищите идеи, проверяйте их и прибыль обязательно придет к Вам :)
Кого заинтересовала стратегия пишите. 
 

avatar

jk555

Очень интересно!
avatar

Vitastic

Vitastic, мне тоже понравилось… осталось запустить в работу.
avatar

jk555

Да, забыл добавить… Торговля без плеча, т.е. доходность рассчитана исходя из того, что на счету в начале было 140000 пунктов. Если исходить из ГО на контракт 20 000 рублей, то доходность примерно 200% за период, а не 45%, ну и в годовых будет побольше :)
avatar

jk555

Привет, вход с открытия в 10.00?
Фадеев Александр,
Привет, вход в «magic time»,
с открытия в 10:00 все равно невозможно цену открытия забрать.
avatar

jk555

jk555, 781 минута? от чего?
Фадеев Александр, вот пример сделок, там время указано как на твоих часах :)

avatar

jk555

jk555, я поэтому и спрашиваю, гэпы на открытии учтены?
Фадеев Александр, с 10:02 сделки начинаются
avatar

jk555

а код, код то где? заодно и расчета меджик тайм

готов поменяться на нищепаттерн
avatar

silentbob

silentbob, код чего? все описал подробно, Индикатор “magic time” просто время. чуть выше пример сделок выложил, время там указано, если так не понятно. Единственное чего не хватает, чтобы самостоятельно протестировать точь-в-точь так это MarketSentiment,… его пока еще можно взять по ссылке указанной выше :)
avatar

jk555

Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014 по двум причинам:

1.Сентимент начал рассчитывать недавно.
2.Вставлял данные сентимента вместо объема в файл данных через эксель, а там ограничение по количеству строк.
avatar

jk555

я правильно понял что значения «MS» рассчитываются как разница Sentiment positive и Sentiment negative? на графике не совсем понятна шкала измерений в процентах. -10 и 40 — это абсолютные значения?
Фадеев Александр,
1. да, разница Sentiment positive и Sentiment negative
2. я там ссылку дал выше, если по ней перейти, то все написано:
*Sentiment positive — количество слов в обзоре аналитиков означающих позитив для рынка — в % от общего числа слов означающих позитив, негатив и нейтральную оценку.
*Sentiment negative — количество слов в обзоре аналитиков означающих негатив для рынка — в % от общего числа слов означающих позитив, негатив и нейтральную оценку.
avatar

jk555

Будьте добры, опубликуйте пожалуйста тест на выборке например 25.02.2010 по 25.08.2010 с ТЕМИ же параметрами. Посмотрим что за зверь. Значения параметров системы 781,601,1111 выглядят мягко говоря, немного подогнанными под историю.
Макеев Евгений, с 25.02.2010 по 25.08.2010??? Где взять сентимент за то время? У меня пока нет автомата, который будет собирать нужные тексты из архивов.
avatar

jk555

Ну а те же параметры на вашей выборке для фьюча сбербанка?
Макеев Евгений, сбер, гмк, газпром будут примерно такую же эквити давать за данный период, только значение тейк-профит нужно другое для каждого из них. Вы правильно говорите про “magic time”, но оно не подогнано, а оптимизированы под конкретный рынок, оно будет разным для разных периодов, а сентимент только фильтр дополнительный, который сильно снижает просадку. данный “magic time” начал работать примерно с 12 февраля 2014 года и пока работает, как долго это продлится естественно неизвестно. пару лет назад по евро/доллар примерно в течении 7 месяцев работала простая стратегия, аналогичная этой, точно не помню, но примерно так — в 16-30 продаем, в 18-30 покупаем. вот и весь трейдинг.
avatar

jk555

Рад тому что ты продолжаешь генерить новые идеи. По поводу моей первой системы — она в том сентябре допустила макс просадку 30 процентов. И была отключена. Сейчас снова работает но с урезанным в 2 раза плечом
avatar

Cheshirscy

Что касается этой идеи. То меня счущает период тестирования. На таком мвленьком периоде скорее всего переоптимизация. Ну и сантимент этот уж больно не матиматизируемая штука
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, ну я же матиматизировал ))
avatar

jk555

jk555, за 8 лет?
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, еслиб я мог на автопилоте собрать обзоры аналитиков за 8 лет,… я представляю как это сделать, но я не так силен в программировании, а в ручную чет не хочу.
avatar

jk555

jk555, намекни как, давай я попробую
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, ну например можно зайти на www.finam.ru/analysis/reviews/#rv41

сверху есть значек «календарь» и можно перейти например на www.finam.ru/analysis/reviews/rqdate060C7D7/#rv41

если робот сможет сам открывать и копировать нужный текст и сохранять его в текстовый файл — будет круто :)

а уж из текстового файла я экселем обработаю на автомате.
avatar

jk555

jk555, ну давай на след неделе попробую. Тебе макрос в екселе желательно
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, т.е. эксель будет по сайту лазить и собирать данные? О! тогда круто :)
avatar

jk555

jk555, Там вроде все просто — ссылки различаются числом — это день, месяц, год в hex формате. Можно тянуть прямо из экселя. Вот, слил начиная с 2007 г. rghost.ru/56479700
Этим perl скриптом pastebin.com/waqpP7sr
Юрий Ч., я так и сказал, что просто, но есть вещи которые я могу быстро и сам, а есть ситуации когда нужен пример хотя-бы. Вам большое спасибо, на следующей неделе попробую разобраться что и как.
avatar

jk555

Ну и раз пошла такая пьянка.… вот — одна из систем, которая у меня на реальном счету стоят. smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fazbuka-investora.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FMorningLevelsBreakDown-20140514133940804.zip&s=947532606
avatar

Cheshirscy

Судя по серьезным комментам, ресурс окончательно и бесповоротно скатился в помойку.
avatar

siva

siva, Ты чего такой злой? :)
Макеев Евгений, наверно не понравилась оптимизация по времени :)
avatar

jk555

jk555, не ну мне то вся эта Ваша «не подгонка а оптимизация под конкретный рынок» на 60 сделках — то же как-то не очень, но над самой идеей подумать можно, почему нет.
Макеев Евгений, я гонял без сентимента с 2012 года, “magic time” меняется со сменой тренда, а точнее время входа, а выход можно зафиксить по формуле время входа+ХХ минут или часов. все остальные параметры можно не менять (профит и EMA по 1000). я предполагаю использовать сентимент именно для определения момента смены тренда, чтобы не проседать сильно до переоптимизации. пока накопленные данные говорят за то, что идея может работать, остальное покажет время. может найду время как-нибудь и пополню историю сентимента.
avatar

jk555

jk555, а как Вы получили значения magic time для данной выборки?
Макеев Евгений, данные значение, для данной картинки. сначала там были немного другие цифры, но потом для красоты я их оптимизировал за весь рассматриваемый период. может проработает еще пару дней, а может и недель. я делаю так: беру две недели — оптимизирую, смотрю следующую неделю и так далее. но я же не буду все это тут описывать, никто читать так много не будет.
avatar

jk555

jk555, :D
avatar

siva

Макеев Евгений, я злой???? Вот так… Пытаешься нести слабую лучину света (разума) в аццкую клоаку… И тут ещё обижают!!!!!(((
avatar

siva

Ну и как намек, раз уж ты в минутный таймфрейм ударился. Погляди на время 11 30 очень часто локальная джижуха вверх начинается
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, да если смотреть на минутку локальных движух море получается :)
avatar

jk555

Захар Семенов, от 100 осталось 60 процентов.
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, сразу после публикации поста слив начался?
avatar

jk555

jk555, ну примерно да
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, вот не рассказывал бы так и продолжал бы зарабатывать )
avatar

jk555

jk555, зато я про себя одну штуку понял. Плакал, рыдал, но выключил, когда маес заложенную просадку допустила. А потом есть же другие стратегии. А эта… ну как первая любовь
avatar

Cheshirscy

Cheshirscy, :) да, я в 2006 тоже торговал красивую стратегию… хорошо, что в 2007 начал другую, а то слил бы все :(
avatar

jk555

Захар Семенов, любая система рано или позно заканчивает жить в приемлемых параметрах риска
avatar

jk555

Захар Семенов, паттерн мухи? ))))))
avatar

jk555

Таки главный вопрос. а как остальным это торговать?
avatar

Frend

Din_Don, это просто идея — как искать паттерны. если несколько месяцев цена в одно и то же время делает одни и те же заходы… чем не паттерн?
avatar

jk555

Захар Семенов, я в основном опционы торгую, а не паттерны )
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW