Краткие итоги эффекта управления размером позиции

02 июня 2014, 18:15
|
Микаелян Саро

Приветствую всех!

В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки.

На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:

Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо.
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов

Краткие итоги эффекта управления размером позиции

Теперь рассмотрим болеее успешного робота:
Максимальное количество контрактов 9, а в итоге средняя прибыль на 1 контракт порядка 25т пунктов. не сильно отличается от оригинала торговли, но при этом рисков меньше чем в первом варианте.

Как и всегда все тесты и торговля осуществляется в программе TSLab.
Если есть вопросы, а рейтинг не позволяет на смартлабе писать в личку, то можно естественно в соцсетях найти меня, ну или в группе на фейсбук.

629 | ★13

9 комментариев

Я правильно понимаю, что робот переворачивается лимитками на уровнях стопа и сидит в рынке постоянно, пока не сработает след стоп?

Aleksandr On

02 июня 2014, 19:52
Ответить

Sandr601, Да, правильно понимаете, но это не лимитки, а условные заявки (отложенный ордер, стоп ордер)

Микаелян Саро

02 июня 2014, 20:01
Ответить

я бы тестил на 13ом годе там в си мертвяк был

ves2010

02 июня 2014, 20:45
Ответить

ves2010, это только текущий контракт, в виду сложности подсчета некоторых элементов алгоритма в редакторе, удобнее смотреть поквартально. но если смотреть на годовые данные то картина подобная. Просто в данном эксперименте я хотел показать как будет во времени выглядеть изменения.
Пока что могу выдвинуть гипотезу, что алгоритм более «волатильный» лучше отрабатывает все же, так как прибыль почти в два раза на 1 контракт увеличивается. то есть деньги лучше работают

Микаелян Саро

02 июня 2014, 20:52
Ответить

Саро, а проскальзывание вбивают в блоке «абс. комиссия»? Если я торгую 15 контр., мне надо вбивать общее число пунктов проск. в этот блок или число прос. в среднем от 1 контракта* (просто моя ТС разбилась, когда вписал 150 пт)

Remarka

02 июня 2014, 21:26
Ответить

Voskoboy, нет, комиссия устанавливается с расчетом на 1 контракт, а программа сама высчитывает на указанный объем контрактов.

Микаелян Саро

02 июня 2014, 21:32
Ответить

Саро, можно еще вопрос? Вид имитации портфеля имеет 3 опции:
— рассчитывать из суммы (то есть портфель всегда статичен и равен первонач. депозиту, да?)
— из изменения портфеля (то есть как в реале и если б не выводили прибыль)
— по умолчанию (вот это я не понял как считается? Оно дает третий результат, который что-то среднее)

Remarka

02 июня 2014, 21:57
Ответить

Voskoboy, по умолчанию значит считает на указанное количество лотов в красных кубиках открытия позиции. то есть поставили 1 лот считает на 1 лот поставили 100 посчитает на 100

Микаелян Саро