Постов с тегом "ФЬЮЧЕРСЫ": 7962

ФЬЮЧЕРСЫ


Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) восстанавливается постепенно, активнее всего – процентные деривативы — Банк России опубликовал обзор "Рынок ПФИ-2024"

Рынок производных финансовых инструментов начал восстанавливаться в 2023 году, однако в условиях ограниченного доступа на внешние рынки и сложностей с расчетами это происходит постепенно.

Наиболее активно развивается сегмент процентных деривативов — во многом благодаря операциям крупных банков, а также росту кредитования по плавающим ставкам.

Операции с некоторыми видами товарных базовых активов так и не восстановились либо остаются на минимальных уровнях. В качестве базовых активов товарных ПФИ используются преимущественно драгоценные металлы.

Сделки с другими видами ПФИ носят нерегулярный, часто разовый характер.

Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Рынок производных финансовых инструментов».


Как проверить, выгодный ли у вас тариф на FORTS?

    • 10 октября 2024, 12:34
    • |
    • Stanis
  • Еще
Очень просто — купите/продайте, например, опцион с премией 1 рубль по тейкерской заявке.

В таблице сделок ( в самом низу) видим, что комиссия биржи ( комиссия ТС) равна 0,05 руб.

Добавим к ней комиссию брокера — 0.24 руб. у ВТБ, 0.40 руб у ПСБ и 0.10  руб. у Твой Брокер.

Значит, по максимальному тарифу у ПСБ ( 0,40+0,05=0.45 руб. покупка и  0.45 продажа)  на  скальперской  сделке у нас  останется
1,00-0,45-0,45=0,10 руб. относительно величины премии.

У других брокеров  соответственно остаток будет 0,42 и 0,70 руб.

Вот такой вот занимательный и полезный лайфхак.

ВЫВОД — в принципе все тарифы этих брокеров  оптимальные.

Но согласитесь, есть большая разница платить брокеру за 100...1000 контрактов  42 и 420 рублей или  10 и 100 рублей.

Копейка рубль бережет!


Как проверить, выгодный ли у вас тариф на FORTS?

Расширяем границы портфеля

Многие инвесторы начинают свой путь в инвестициях с рынка акций, что вполне оправдано. Однако финансовый рынок предоставляет и более широкие возможности — сегодня поговорим о фьючерсах. Они позволяют повысить доходность при краткосрочной позиционной торговле, а также диверсифицировать инвестиционный портфель.

Фьючерс (от англ. future — будущее, будущий) — биржевой контракт на поставку актива в будущем по заранее оговоренной цене. Торговля фьючерсами устроена таким образом, что для совершения сделки необходимо иметь на счете лишь незначительную часть стоимости контракта — так называемое гарантийное обеспечение. Таким образом, инвестор может совершать сделки на суммы, которые значительно превышают фактически имеющиеся у него средства. Эта особенность фьючерсного рынка позволяет зарабатывать больше — как если бы вы управляли более значительным капиталом. Однако использование контрактов также сопряжено с риском, масштаб которого можно и нужно регулировать.



( Читать дальше )

Interactive Brokers предложила клиентам “прогнозные контракты” на исход выборов в США — Bloomberg

Interactive Brokers Group Inc. начинает акцию по ставкам на выборы.

Interactive Brokers предложила клиентам “прогнозные контракты” на исход выборов в США — Bloomberg


Онлайн-брокерская компания, основанная миллиардером Томасом Петерффи, заявила в четверг, что предлагает пользователям “прогнозные контракты” с ответами «да» или «нет» на множество политических результатов, включая президентскую гонку и контроль над Сенатом США.

Объявление появилось всего через день после того, как Апелляционный суд США отменил мораторий на торговлю производными контрактами финансовой биржи Kalshi Inc., фактически постановив, что американцы могут законно делать ставки на результаты выборов. Оппоненты, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами, утверждают, что эти продукты нанесут ущерб честности выборов.

Американцы увеличили свои ставки в этом хаотичном избирательном сезоне, и в настоящее время Дональд Трамп и Камала Харрис идут ноздря в ноздрю. На сайтах для ставок, таких как Polymarket и PredictIt, в последние месяцы наблюдается рост активности.

( Читать дальше )

Срочный рынок на ММВБ или про торговлю фьючерсами на 1996 год

С 1996 года на ММВБ организованы торги по срочным инструментам, среди которых фьючерсные контракты на самые популярные в России базовые активы:
-доллар США,
-ГКО,
-акции РАО «ЕЭС России» и «Лукойл»,
-Сводный фондовый индекс ММВБ.





USDRUB, CNYRUB ожидание коррекции

    • 03 октября 2024, 13:56
    • |
    • Ivanov
  • Еще
ЦБ РФ: Во II полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 млрд руб./день. 

Минфин РФ: Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно,ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд руб.

Итого  объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года составит 5,3 млрд руб. в день, против 200 млн руб. в день в сентябре.

Покупать валюту надо бы до 28 сентября. 
Не является инвестиционной рекомендацией. Результаты применения указанных финансовых инструментов могут не оправдать Ваши ожидания. Вся предоставленная информация предназначена исключительно для информационных/образовательных/исследовательских целей.



( Читать дальше )

8 октября на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк — пресс-служба

8 октября 2024 на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.

Основные обновления параметров:

  • Унификация срока обращения контрактов — один квартал. Одновременно в торгах будут доступны два срока исполнения контрактов. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель – один месяц;
  • Уменьшение в 10 раз лота новых контрактов по сравнению текущими, что пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции;
  • Увеличение в два раза до одного рубля шага цены фьючерсов на медь;
  • Изменение торговых кодов контрактов: медь (COPPER, короткий код — CE), алюминий (ALUM, короткий код — AN), никель (NICKEL, короткий код — NC) и цинк (ZINC, короткий код — ZC).

Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов.



( Читать дальше )

ГАЗ и монофонд

    • 26 сентября 2024, 22:21
    • |
    • Stanis
  • Еще
1 трлн кубометров газа добыли США в прошлом году.
Так много не добывала ни одна страна в мире.
Ближайший конкурент — Россия отстает в 1,7 раза, третий-четвертый — Иран и Китай — более чем в 4 раза.
t.me/kartografo/2455
 

Оставив за скобками геополитику, надо признать одно.
Если газ добывают, да еще в таких количествах, значит он кому-то нужен.
И перспективы у него весьма благоприятные.

В этом контексте можно только приветствовать запуск с 1 октябрявечного фьючерса на Газпром.
И включить его в собственный монофонд — акции, облигации, фьючерсы (вечный и календарные) и опционы ( премиальные и маржируемые)
Итого получим 5-6 инструментов с единым  БА.
С датами экспираций до 2027-2028 гг. по деривативам.

Имхо, это как раз то, что нужно  как инвесторам, так и трейдерам.
И по ликвидности, и по разнообразию возможных стратегий.

А как заработать на Газпроме — дело техники.

Важен еще один нюанс.
Линейные и нелинейные трейдеры уже много лет, в отличие от моды на Газпром у инвесторов, имеют возможность торговать не только сами Газпромом, но и  природным газом NG в виде расчетных фьючерсов и опционов.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн