SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Makeev
Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.
- 02 июня 2014, 13:38
- |
Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.
Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная уважаемым «Алексей». Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
Система входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично сливает.
На картинках эквити за 10 прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов.
Это диаграмка доходности за 50 прогонов:
Кому интересно код системки:
(Не пугайтесь это паскаль для древней WealthLab. Да я консерватор :) Оно же работает, зачем его менять! )
var p: integer;
var enter_: integer;
var bar: integer;
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
// случайно выбираем направление входа переменная enter_
enter_ := randomint(2);
if not LastPositionActive then //Open positions
// вход long
begin
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtlimit( Bar + 1,priceopen(Bar+1), 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
// вход short
begin
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtlimit( Bar + 1, priceopen(Bar+1), 'short' );
end;
end;
if LastPositionActive then // Close positions
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1) > priceclose( Bar+1) then SellAtClose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1)< priceclose( Bar+1) then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
end;
end;
В общем случайный подход не грааль.
Но! И здесь те, кто дотерпел до конца получат маленький бонус. Данный тест и системка, у меня, скажем так, побочный продукт производства.
Если ваша система имеет некие праметры входов, выходов и Вы видите, что качественный результат колеблется в определенном промежутке этих параметров, у вас есть два пути — оптимизация (подгон под историю ) или воспользоваться этой идеей.
Как, думаю Вы догадались. Проверено — это работает очень хорошо.
Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная уважаемым «Алексей». Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
Система входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично сливает.
На картинках эквити за 10 прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов.
Это диаграмка доходности за 50 прогонов:
Кому интересно код системки:
(Не пугайтесь это паскаль для древней WealthLab. Да я консерватор :) Оно же работает, зачем его менять! )
var p: integer;
var enter_: integer;
var bar: integer;
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
// случайно выбираем направление входа переменная enter_
enter_ := randomint(2);
if not LastPositionActive then //Open positions
// вход long
begin
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtlimit( Bar + 1,priceopen(Bar+1), 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
// вход short
begin
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtlimit( Bar + 1, priceopen(Bar+1), 'short' );
end;
end;
if LastPositionActive then // Close positions
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1) > priceclose( Bar+1) then SellAtClose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1)< priceclose( Bar+1) then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
end;
end;
В общем случайный подход не грааль.
Но! И здесь те, кто дотерпел до конца получат маленький бонус. Данный тест и системка, у меня, скажем так, побочный продукт производства.
Если ваша система имеет некие праметры входов, выходов и Вы видите, что качественный результат колеблется в определенном промежутке этих параметров, у вас есть два пути — оптимизация (подгон под историю ) или воспользоваться этой идеей.
Как, думаю Вы догадались. Проверено — это работает очень хорошо.
теги блога Евгений Макеев
- etrade
- IT Invest
- Italiano
- KBIO
- NASDAQ
- optioner.org
- SI
- арбитраж
- Банки
- валюта
- Вероятность в сделке
- веселье
- Визы
- вклад
- Возрождение
- все пропало
- ВТБ
- девальвация
- деньги
- депозит
- дивиденды
- доколе
- жуть
- задолбал
- здоровье
- Инвестирование
- инвестиции
- Инсайд
- Когалымавиа
- крымнаш
- кукл
- Либеральный Путин - не дождетесь
- монетка
- Московская биржа
- МТС
- Мусорные акции
- недвижимость
- нищетрейдинг
- новости рынков
- Новость
- новый год 2015
- опрос
- опцион
- опцион волатильность
- опционы
- оффтоп
- падаем
- подоходный налог
- политика
- президент
- психолгоия
- Психолог для трейдера
- психология
- психология трейдинга
- Путин
- Разорение
- риск
- РНТ
- РОСНЕФТЬ
- РТС
- Рынок
- санация
- санкции
- сбой на бирже
- сбой на Московской бирже
- серебро
- система
- система торговли
- слава Императору
- Смартлаб
- Смартлаб конкурс
- спред
- Су-24
- Субботнее
- трейдер
- трейдинг
- украина
- филосифия трейдинга
- фондовый рынок
- фондовый рынок для начинающих
- черный лебедь
- юмор
- Юмор Веселье
позволяют нарисовать и оттестировать быстро стратегию. А если понравилось, то даже запустить торговать.
Это каким это образом, если фьючерс на индекс РТС был введен в августе 2005 года.
Но бесспорно — если над входом поработать результат будет лучше.
Мне думается — это повышает вероятность.
Может это даст лучший эффект.
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
если эти параметры соблюдены то я снимаю шляпу перед вашим трудом.
ЗЫ: но есть один параметр который вы не учтёте-это человеческий фактор, есть разные люди и подкидывание монетки для одних это минус для других плюс для третьих нейтрально.
ЗЫЫ и ещё здесь основная идея которую никто не поймёт «обрезай убытки дай прибыли течь»…
1. Система входит в ри и си случайно в оба инструмента, или наоборот в ри случайно а в си строго наоборот?
2. Не понял насчет разных стопов, как мы можем иметь стоп 2000 если ограничены столпом 200? Приведите стопы для си.
3. Если вчерашний день прибыльный мы должны двигать стоп или нет, куда? В конце недели мы закрываемся строго или двигаем стоп?
4. Вы на стаиваете на входе в 10-05, у меня архивы в 10 минутках, что если вход будет в 10-10, на большой выборке это вряд ли что то изменит?
1. случайно и там и там, как монетка ляжет.
2. стоп ри 2000 си 200 пунктов
3. если вчерашний день закрывается в плюсе, то система переносит позу на след. день (если это не конец недели, месяца, контракта). В конце недели, месяца строго закрываем все, чтоб зафиксировать динамику.
4. да пойдёт и 10:10, думаю не сильно поменяет ситуацию, но возможно в будущем избежит утреннего гэпа.
smart-lab.ru/blog/186918.php
сольетесь 100%