<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Два трейда в месяц, разве не супер?

Два трейда в месяц, разве не супер?
Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 
 
Как предложил Ларри Вильямс, будем нумеровать торговые дни месяца от начала месяца последовательно с 1 до 23. Затем посмотрим на статистические данные с 2009 по 2013 год, и если вырисовывается что-нибудь интересное, сконструируем торговую систему.
 
Посмотрим, в какие дни образуются максимумы и минимумы месяца. Из дневных данных RTS, извлекаем данные и посмотрим на распределение по дням месяца.


 Максимумы –
Два трейда в месяц, разве не супер?
 
 
Минимумы –
Два трейда в месяц, разве не супер? 
Экстремумы (суммарно, макс + мин) –
Два трейда в месяц, разве не супер? 
 
По этим данным видно, что
  • большинство экстремумов образовано в начале месяца,
  • минимумы часто встречались в первые 3 дня,
  • максимумы, как в начале месяца (1 и 2 день), так и в середине, например всплески в 14 и 19 день.
 
Если торговать только по определенным дням, то распределение соотношения %Win/Loss выглядит следующим образом (RTS):
 Два трейда в месяц, разве не супер?
 Средняя прибыль в процентах движения (RTS):
 Два трейда в месяц, разве не супер?
Есть ли благоприятные периоды (дни) для покупки и продажи, исходя из полученных данных? Первые 6 дней может быть подойдут для покупки, с 11 по 16 день для продажи. Также учтем, что как видно из графика распределения минимумов (Low), они часто образуются в начале месяца.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD). Подхимичим с точками входа.
 Два трейда в месяц, разве не супер?


Условия входа:
— Цена от открытия растет (падает) на половину от дневного диапазона (0.5*ATR)
— Открываем Long в дни: 1 – 5 и держим Long (упорно :)  до 10 дня
— Открываем Short в дни: 10 – 15 и держим его 3 дня (сматываем удочки чуть быстрее :)
— Стоп-уровень есть – 80% от дневного диапазона (0.8*ATR), меньше нельзя, а то данные перформанса будут выглядеть удручающими.
 Два трейда в месяц, разве не супер?
 
Та же система с учетом гепов (RTS(pit)), хотя вход 50% от ATR дает большой запас, зайти можно по целевой цене,  даже после образовании гепа.
Просто для разнообразия привожу его перформанс:
 Два трейда в месяц, разве не супер?
RTS(pit) – дневной график, с вычетом 1 минуты торгов и вечерней сессии.
 
Его характеристики по торговым дням:
 
Два трейда в месяц, разве не супер? 
 
Два трейда в месяц, разве не супер?
 
Здесь средняя прибыль в основном смещена вниз, в отличии от полной сессии. Последние дни месяца дневной сессии выглядят не очень оптимистично для покупок.
 
 Можете попробовать тесты и другими вариантами отчета.
 
Пока все. Стоит ли пользоваться временным окном возможностей? Решать каждому самому, тем более в таких случаях, говорят, что прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Во-вторых, точки входа подогнаны под статистику и историю торгов 2009-2013.
 
Продолжится ли ритм, заданный в мае 2014, на июнь и далее на весь год? Или сегодня в 1 торговый день июня будет ловушка для быков, и не повторятся ли события начала марта этого года в будущем, в некоторой степени не известно.
 

ты как всегда крут!
Тимофей, Спасибо! Скоро выложу данные по Si и RTSVX!
avatar

Rustem

Rustem, да, по сишке тоже интересно!
Красава, прямо грааль в открытом доступе
Тимофей Мартынов, или статистическая ловушка ;)
Николай Квасцов, опровержение важная сторона доказательства.

Не на всех инструментах есть эта закономерность. Только на «шустрых и подвижных» активах :)
avatar

Rustem

Rustem, опровергнуть статистическую ловушку может только проверка на другом историческом периоде) а мне лень )
Rustem, спасибо за информацию, а вы можете добавить к этим данным график волатильности?
Богатый папа, по RTSVX разместил отдельный пост только что.
avatar

Rustem

В общем-то он (грааль) известный, всегда интересно так ли на деле, т.е наблюдается ли у нас на фРТС. И как правильно зайти и заработать.
avatar

Rustem

1) «С учетом гэпов» — это что? Это когда вы заходите не по теоретической цене, а по рынку? :))))

2) С помощью чего рассчитывался макс/мин в R? Какая-то библиотека или код самописный?
avatar

siva

siva,
1) Те же правила входа и выхода, но тикер другой RTS(pit), в результате вход поздно, т.к. точка открытия для некоторых трейдов уже выше.

2) drive.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXUmRmSDJ3VnVVQ0E/edit?usp=sharing

код самописный, экспорт из WLD, на R было бы удобно, но R не настолько хорошо изучил ещё
avatar

Rustem

Rustem, ясно. короче вторая эквити — это идеал :)
avatar

siva

siva, да вторая идеал как худшей реализации, если ещё хуже чем она то лучше не торговать.
avatar

Rustem

Это не грааль а типичный пример подгонки параметров системы под историю. Сначала взяли статистику благоприятных для покупки/продажи дней а потом под нее соорудили систему. Попробуйте разбить выборку на промежутки, сначала подгоняйте систему под одну часть а потом эти же параметры системы трестируйте на другой выборке. Результаты будут совсем не такие красивые
Макеев Евгений, Верный подход.
avatar

Makler

Makler, да уж потестировали, мат часть знаем!
Макеев Евгений, )) ага и мы этими собаками сыты по горло.
avatar

Makler

Макеев Евгений, но ведь царёк-лудоман написал «ты как всегда крут!» и «Красава, прямо грааль в открытом доступе»

Не боишься получить бан? :)))))))
avatar

siva

siva, не ну я как есть так и сказал.
кроме того для данной предполагаемой неэффективности нет никаких фундаментальных, монетарных или психологических причин…
Единственная вероятность что-то заработать -это если параметры подгонки достаточно эластичны, тогда она проработает какое-то время, например пару месяцев.
Николай Квасцов, Эти исследования не должны быть положены в основу некоего торгового советника. Как сделал автор.
Я думаю он не считает, что это основа для МТС. А соорудил для того чтобы показать преимущества в определенные дни. Ведь указанные периоды времени указывают на экстремум в определенном направлении.

Эти исследования ценны для уже существующей МТС, к которой можно применить данную статистику. Тем самым улучшив ее показатели.

Возможно можно даже создать МТС с динамически изменяющимися параметрами в зависимости от текущего дня месяца или недели.
avatar

Makler

Makler, Есть пару фундаментальных причин такой динамики
— перебалансировка портфелей инвесторами раз месяц,
— опционы

может ещё что-то
avatar

Rustem

weed, я Вас не понял. Автор то конечно молодец. Но чем поможет кому либо откровенно подогнанная под историю система? вы скачиваете статистику дождливых дней за прошлый год и находите что больше всего дождей было во вторник и пятницу, Автор предлагает брать зонт по этим дням, это кого то спасет? система это когда вы заметили что давление падает перед дождем — и повесили себе барометр на стенку
Просто как статистика интересно — надо может со стопом поиграть и точкой выходы — по идее не вся прибыль в тренде по ней берется — не досиживается. Стоп по идее от волатильности зависит.
avatar

konstantin1919

Этот календарный метод уже описан где только можно в сети. на разных языках и примерах. Можно включать различные фильтры по дневному мувингу итд.
Короче баян и плагиат.

На ММВБ10 советую прогнать. там вообще грааль будет. Года до 2012.
А шорт в середине месяца открывать не по рынку, а по импульсу вниз.
avatar

silentbob

weed, ладно ладно пусть третируют пытливость ума. Пусть по фазам луны еще торгуют — тоже мне кажется, при правильно собранной статистике могут не хуже картинки получиться.:)
Вася ест мясо, а Петя капусту- среднестатестически они едят голубцы)
avatar

Valeryevich

а что означает фраза «если торговать по определенным дням» и сразу графики доходности? это торговать как?
Frank_Cowperwood, открываем позицию на открытии дня продаем на закрытии, держим внутри дня.
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW