Блог им. ya-marsel

Немного о нормализации

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

    • абсолютные значения (пункты и проценты)

    • использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

    • В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

    • Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

    • Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

    • Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

    • При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.


В итоге мне кажется что областью применения абсолютных значений может являться система созданная под конкретный фьючерс или акцию. Вероятность подгонки с использованием обоих методов, я уверен там одинаковая.

А любая нормализация, больше подходит скорее для портфельщиков, так как решает совсем иную задачу связанную с:
а) выбором веса
б) контролем рисков

Но не более.
576 | ★5
5 комментариев
Абсолютные значения применять не корректно, во всех книгах по Вашим «любимым» нейросетям об этом написано.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, книги последняя инстанция? я никогда не пользовался нейросетями
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, Ну книги всё таки источник знаний, а про нейросети я знаю что не любите, потому в кавычках и написал.))))
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, сорри, не заметил кавычек :) ну то что там пишут это да, но по факту я знаю тьму примеров систем, когда применялись относительные значения и только так оно могло работать
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, речь правда о хфт
avatar
Marsel Tazetdinov

Читайте на SMART-LAB:
Российские НПФ заработали в 2025 году на вложениях в облигации
По данным ЦБ РФ, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2025 году показали максимальные значения доходности за всю историю наблюдений, начиная...
Фото
Freedom Finance Global
18:01
Фото
Сделаем больше бесплатного софта в России
Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
11:03
Фото
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:36
Фото
Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
Фото
Олег Кузьмичев
30 апреля 2026, 17:25

полезные записи за 24 часа

★7 11 ТОП глобальных трендов, которые предопределят нашу реальность на десятилетия
★6 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
★4 1 Сбербанк (SBER). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★4 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
★3 2 Еженедельный обзор рынка. Война всё, но есть нюанс.
★3 5 Кто доволен собой, тот богат
★3 21 Фонд SPRN - Портфель Лежебоки. Состав, комиссии, нюансы. Покупать или нет?
★2 3 Если вы вдруг окажетесь в компании приличных людей...
★2 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
★2 0 Сделаем больше бесплатного софта в России
+155 133 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
+103 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
+79 8 Мои итоги апреля
+72 42 Белый дом объявил о завершении войны с Ираном
+75 17 Почему большинство бросает трейдинг?
+62 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
+45 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
+44 28 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
+43 24 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая.....
+41 0 Сделаем больше бесплатного софта в России

самые обсуждаемые сегодня

33к Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
28к 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
28к Тем временем дворникам в Москве платят 100к+ рублей
23к Денег НОЛЬ. Так и начнём.
23к Они считали годы, а получили две недели
23к США запустили печатный станок
21к Путь из вкладов в ОФЗ.
17к Почему большинство бросает трейдинг?
18к 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?
17к Год назад купил заблокированные акции и фонды на внебирже. Что изменилось?

теги блога Marsel Tazetdinov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн