Немного о нормализации

26 марта 2014, 18:20
|
Marsel Tazetdinov

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

абсолютные значения (пункты и проценты)

использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

В итоге мне кажется что областью применения абсолютных значений может являться система созданная под конкретный фьючерс или акцию. Вероятность подгонки с использованием обоих методов, я уверен там одинаковая.

А любая нормализация, больше подходит скорее для портфельщиков, так как решает совсем иную задачу связанную с:
а) выбором веса
б) контролем рисков

Но не более.

574 | ★5

5 комментариев

Абсолютные значения применять не корректно, во всех книгах по Вашим «любимым» нейросетям об этом написано.

Машковский Евгений

26 марта 2014, 20:17
Ответить

Машковский Евгений, книги последняя инстанция? я никогда не пользовался нейросетями

Marsel Tazetdinov

26 марта 2014, 20:19
Ответить

Марсель Тазетдинов, Ну книги всё таки источник знаний, а про нейросети я знаю что не любите, потому в кавычках и написал.))))

Машковский Евгений

26 марта 2014, 20:21
Ответить

Машковский Евгений, сорри, не заметил кавычек :) ну то что там пишут это да, но по факту я знаю тьму примеров систем, когда применялись относительные значения и только так оно могло работать

Marsel Tazetdinov