Блог им. ya-marsel

Немного о нормализации

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

    • абсолютные значения (пункты и проценты)

    • использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

    • В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

    • Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

    • Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

    • Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

    • При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.


В итоге мне кажется что областью применения абсолютных значений может являться система созданная под конкретный фьючерс или акцию. Вероятность подгонки с использованием обоих методов, я уверен там одинаковая.

А любая нормализация, больше подходит скорее для портфельщиков, так как решает совсем иную задачу связанную с:
а) выбором веса
б) контролем рисков

Но не более.
564 | ★5
5 комментариев
Абсолютные значения применять не корректно, во всех книгах по Вашим «любимым» нейросетям об этом написано.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, книги последняя инстанция? я никогда не пользовался нейросетями
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, Ну книги всё таки источник знаний, а про нейросети я знаю что не любите, потому в кавычках и написал.))))
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, сорри, не заметил кавычек :) ну то что там пишут это да, но по факту я знаю тьму примеров систем, когда применялись относительные значения и только так оно могло работать
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, речь правда о хфт
avatar
Marsel Tazetdinov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
Фото
Альфа-Инвестиции
21:03
Фото
GOLD: негативный фундаментальный фон толкает цену все выше
Золото продолжает свой рост и достигло очередного локального максимума, остановившись в полушаге от рекордной вершины. Ключевым драйвером этого...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:41
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
ДОМ.РФ
17:55

полезные записи за 24 часа

★33 93 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
★10 17 Почему решение ЕС по деньгам не важно и чего мы ждём от рынка акций.
★6 29 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
★5 1 Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
★5 4 Как устроен «теневой флот» России
★4 2 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
★4 9 Как начисляется налог на биржевую торговлю?
★4 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
★4 19 Запретите посторонним добавлять вас в чаты телеграм
★4 0 Вероятность дефолтов
+329 93 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
+133 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
+123 120 За гранью шизофрении: США нашла свою давно потерянную нефть в Венесуэле
+108 62 Азия. Четверг.
+106 71 Сбер начал обманывать россиян
+105 49 ❗️Рейтинг «А» становится мусорным? Монополия сделала первую волну распродаж в ВДО. Уральская сталь – вторую 🔥Кто третий? (вопрос без ответа)
+92 29 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
+96 72 Мужчины на бирже только ради азарта? Вместо закрытых казино?
+86 48 Индекс МБ сегодня
+84 10 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

120к За гранью шизофрении: США нашла свою давно потерянную нефть в Венесуэле
109к Метод Геллы. Берем высоту (индекс МБ)
93к Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
71к Сбер начал обманывать россиян
62к Азия. Четверг.
48к Индекс МБ сегодня
46к Бриты побрили Абрамовича на 2,5 ярда а потом удивляются что у них недвижка падает😁
41к Почему конфискация активов по сути победа РФ
47к 💎SUNLIGHT - пипец * собачье.
37к Любителям FIRE в России посвещается 🎄🤣

теги блога Marsel Tazetdinov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн