Подведу маленький итог одного месяца, может кто-то для себя вынесет ценное, по другому взглянет на свою торговлю. А может нет. 

Торговля по представленным результатам — спекулятивная. Максимум на треть капитала, в основном на 20% от всех средств. Прибыль естественно идет в общий портфель со среднесрочными и долгосрочными стратегиями — и от общего портфеля снова считаем долю для микросрочных инвестиций и работаем дальше.

Естественно — основное правило — Сначала заплати себе!
Тут я не ограничен как все «будущие пенсионеры смартлаба только 4% тратят»😅

Месяц выдался среднестатистический — не Аххх и не Уххх. В целом норм. Пойдет. 



По идее на этом всё! Дальше можно и не читать.



Но я то вас знаю ....
Поэтому кое какие подробности адского труда «на галерах».

В принципе, сама система торговля не сложная.
Усвоить может и 5 классник, если учится как хорошист или отличник.
Требуется постоянно находиться у терминала и кое-какая практика быстрого выставления заявок,
без путаницы во время полного переворота позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

Если вы ищете альтернативу банковским вкладам с более высокой доходностью, облигации с ежемесячными купонами — отличный выбор. Они позволяют получать регулярный пассивный доход, а некоторые выпуски предлагают доходность до 23% годовых, что значительно выше средних ставок по депозитам.

В этом обзоре мы рассмотрим 5 надежных облигаций, которые платят ежемесячно, сравним их доходность и риски, а также подсчитаем, сколько можно заработать.



Почему облигации с ежемесячными купонами?

1. Регулярные выплаты – в отличие от вкладов, где проценты часто начисляются в конце срока, купоны по облигациям можно получать каждый месяц.
2. Доходность выше депозитов – при ключевой ставке ЦБ в 18% многие корпоративные облигации дают 18-23% годовых.
3. Низкий риск – если выбирать бумаги с рейтингом АА и выше, вероятность дефолта минимальна.
4. Гибкость – облигации можно продать в любой момент без потери накопленных процентов (в отличие от досрочного закрытия вклада).

5 облигаций с ежемесячными купонами и доходностью до 23%…

( Читать дальше )

Для тех кому лень считать в эксельке, чатик может за 10 секунд посчитать дюрацию и полную доходность (полезно если например хотите участвовать в размещении и надо несколько раз пересчитывать доходность под разный купон), сравнить с аналогичными облигами от других эмитентов, а также сделать быструю DCF и рассчитать доходность или справедливую цену от заданных параметров, и даже скинуть файл с расчётами для проверки.




( Читать дальше )

Стратегия ребаланса по Ключевой ставке

Сейчас выдам Базу. Она конечно не моя. Я еще в 2014-м ее услышал. Олег Клоченок выдал Базу. Передаю дальше🤗

Суть стратегии в поддержании соотношения акций и облигаций в портфеле от 75/25 до 25/75 в зависимости от Ключевой ставки.

Т.е. ЦБ поднимает КС, мы продаем 5% акций и покупаем 5% облигаций. Повторяем на каждом поднятии КС. А когда ЦБ снижает КС, продаем 5% облигаций и покупаем 5% акций. Повторяем на каждом снижении.

В 2021-м году это было бы на фоне роста Акций и падении облигаций. И в 2023-м так же.

Зато в 2022-м и 2025-м наоборот. КС снижают и мы по 5% продаем растущие облигации и покупаем падающий рынок.

На 100% в акции или облигации мы не уходим. Оставляем место на ошибку.

Если посмотреть как вела себя эта стратегия последние 5 лет — это конечно Грааль. Грааль, который в реальности очень больно воплощать в жизни. Больно, но надо.

Один из участников телеграмм канала «Артем Тузов. Финансы и инвестиции» проверил стратегию на истории, работает!

( Читать дальше )

Добрых вечеров. 

Пока гуру инвестиций и тролли отходят от конференции и вялых парусов, решил накинуть вам пользы (хотя кому как, конечно). Очень не хватает мне постов МолчаливогоБоба. Кто на связи с ним, скажите — пусть возвращается! 

Мосбиржа в своих постах уже в открытую стебется над источником комиссионных — шумотрейдерами и шумоинвесторятами: 

Почему-то в последнее время стали сильно распространены на сл купидержачные подходы с довнесениями с зарплаты, хотя мне данный подход кажется абсолютно странным в текущих реалиях. 

Хотя бы потому, что даже исходя из названия buy and hold уже понятно, откуда это пришло и для какого рынка предназначено. Об этом очень много написано в книгах — западных книгах про Американский рынок фондовый: 

( Читать дальше )

Торговая система на основе цены и объемов: как перестать угадывать и начать зарабатывать 

«Величайшее преимущество, которое может иметь трейдер, — это способность убрать все, что мешает принимать решения.» 
— Линда Рашке 

 

Торговля — как шахматы с тысячей игроков. Каждый двигает фигуры в попытке получить перевес. И если ты не знаешь, по каким правилам играют эти тысячи людей, ты остаёшься слепым. 

Многие трейдеры годами мечутся между индикаторами и советниками, загружая графики цветастыми линиями, как новогоднюю ёлку. В итоге решения принимаются по принципу «а пусть будет!», и депозит тает. 

Сегодня я расскажу, как собрать простую, но мощную торговую систему, опираясь на три базовых элемента: 

• поведение цены 

• объемы (вертикальный, кластерный, профильный) 

• дельту 

Причём разберём так, чтобы было понятно и новичку, и опытному, кто пока не нашёл стабильности. 

( Читать дальше )

 

Менее пяти лет назад, а если быть точным, летом 2021 года моя младшая сестра рекомендовала посмотреть приложение Сберинвестор.
Так я уже во второй раз погрузился в мир инвестиций.
О первом опыте можно почитать здесь 👈.

В далёком 2021 году скачал приложение СберИнвестор и закрыв вклад в банке ВТБ завёл на брокерский счёт порядка 1 млн рублей. Так всё и закружилось.
По итогам 2021 года мой дивидендный пассивный доход составил скромные 85 тыс рублей.



Сегодня мой портфель приносит 2 млн 700 тыс рублей в год (это ~ 225 тыс. рублей ежемесячно!), и это только начало.

Помимо дивидендов, фонд SBMM приносит в среднем около 30 тыс в месяц.
В общей сложности получается около 250 тысяч в месяц.

( Читать дальше )

Книга Джека Швагера «Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров» 📚🧙‍♂️

Книга Джека Швагера действительно может удивить 😮, несмотря на свою возрастную отметку — она написана в 1989 году. На первый взгляд, может показаться, что в эпоху алгоритмической торговли и высокоскоростных вычислений эта книга утратила свою актуальность. Но на самом деле, все наоборот — она полна идей и стратегий, которые до сих пор применимы в современном контексте.

Швагер не просто описывает истории трейдеров, он раскрывает их психологию, подходы к рискам и стратегии принятия решений. Это не просто история успеха, а настоящая философия торговли, которая стоит вне времени.

К тому же, она дает важный урок: в мире финансов важно не только использовать последние технологии, но и понимать основы, которые остаются неизменными.

Для тех, кто занимается алгоритмической торговлей, подходы, описанные в книге, могут стать отличной основой для разработки эффективных стратегий. Ведь вне зависимости от того, насколько быстро развиваются технологии, человеческие факторы и проверенные временем принципы остаются важнейшими составляющими успеха.

( Читать дальше )

ММВБ негодяи, обвалили рынок на пустых котировках без институциональных инвесторов и заракетили валюту. Ну а что! Котировки крутятся, лавеха мутится… Фундаментально 2 мая ничем не отличается от 30 апреля, так что нужно воспользоваться моментом, если конечно остались патроны.

Собрал за второмай, что успел в одну табличку. Выглядит вот так.

 

( Читать дальше )

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

( Читать дальше )