Менее пяти лет назад, а если быть точным, летом 2021 года моя младшая сестра рекомендовала посмотреть приложение Сберинвестор.
Так я уже во второй раз погрузился в мир инвестиций.
О первом опыте можно почитать здесь 👈.

В далёком 2021 году скачал приложение СберИнвестор и закрыв вклад в банке ВТБ завёл на брокерский счёт порядка 1 млн рублей. Так всё и закружилось.
По итогам 2021 года мой дивидендный пассивный доход составил скромные 85 тыс рублей.



Сегодня мой портфель приносит 2 млн 700 тыс рублей в год (это ~ 225 тыс. рублей ежемесячно!), и это только начало.

Помимо дивидендов, фонд SBMM приносит в среднем около 30 тыс в месяц.
В общей сложности получается около 250 тысяч в месяц.

🧙‍♂️

Книга Джека Швагера действительно может удивить 😮, несмотря на свою возрастную отметку — она написана в 1989 году. На первый взгляд, может показаться, что в эпоху алгоритмической торговли и высокоскоростных вычислений эта книга утратила свою актуальность. Но на самом деле, все наоборот — она полна идей и стратегий, которые до сих пор применимы в современном контексте.

Швагер не просто описывает истории трейдеров, он раскрывает их психологию, подходы к рискам и стратегии принятия решений. Это не просто история успеха, а настоящая философия торговли, которая стоит вне времени.

К тому же, она дает важный урок: в мире финансов важно не только использовать последние технологии, но и понимать основы, которые остаются неизменными.

Для тех, кто занимается алгоритмической торговлей, подходы, описанные в книге, могут стать отличной основой для разработки эффективных стратегий. Ведь вне зависимости от того, насколько быстро развиваются технологии, человеческие факторы и проверенные временем принципы остаются важнейшими составляющими успеха.

ММВБ негодяи, обвалили рынок на пустых котировках без институциональных инвесторов и заракетили валюту. Ну а что! Котировки крутятся, лавеха мутится… Фундаментально 2 мая ничем не отличается от 30 апреля, так что нужно воспользоваться моментом, если конечно остались патроны.

Собрал за второмай, что успел в одну табличку. Выглядит вот так.

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

Понимание силы тренда помогает трейдерам оценить устойчивость движения цены и находить оптимальные точки входа и выхода. Идея индикатора взята из комментария Ийона Тихого (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119895/#comment17905643): он предложил измерять силу тренда через относительное отклонение цены от средней. Формула проста: разница между ценой и средней, деленная на среднюю. Это позволяет оценить тренд независимо от абсолютных значений цены.

В тексте привожу открытый исходный код индикатора для того, чтобы любой человек мог проверить его в своём TradingView.

Теоретическое обоснование

Индикатор силы тренда показывает, насколько цена отклоняется от своего среднего значения. Он рассчитывается по формуле:

Сила тренда = (Цена – Средняя) / Средняя × 100

Где:

Цена – текущая цена актива (например, цена закрытия свечи).

Средняя – значение скользящей средней (например, 21-периодная экспоненциальная средняя EMA).

Почему деление на среднюю удобнее?

Абсолютное отклонение цены от средней меняется в зависимости от уровня цены актива. Например, отклонение в 10 рублей на акции стоимостью 100 рублей и 1000 рублей будет восприниматься по-разному. Деление на среднюю нормализует это значение, позволяя объективно сравнивать силу тренда на разных инструментах и таймфреймах.

В прошлом году, когда была запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС), и я решил вписаться в неё вписаться. Причин несколько, но основная одна — это возможность приделать правильные ноги накопительной части пенсии, которая в моём случае не так уж и мала, и составляет сумму с шестью нулями.

Из-за бардака в 10-х годах, моя накопительная пенсия успела попутешествовать по разным НПФ, хотя сам я переводил её только дважды. Каково было моё удивление, когда примерно 5-7 лет назад меня вызвал наш участковый полицейский и попросил написать три листа А4, чтобы провести почерковедческую экспертизу как раз по одному из заявлений, якобы поданных мной при переходе из одного НПФ в другой. Конечно, не стоит говорить, что я его сам не писал. Но как бы то ни было, мои накопления в итоге оказались в фонде Эволюция. Слава Богу, что украсть деньги из НПФ хотя бы нельзя :)

Мой интерес к ПДС очевиден, переведя свои накопления в эту программу я получаю как минимум следующие преимущества:
✅ в случае острой необходимости (например, серьезной болезни) деньги можно снять;

Попробовал Cursor. Кто не знает, или далек о программирования. Это среда разработки, а проще говоря блокнот в котором пишут код. 

Единственное исключение, этот блокнот пишет код сам, нужно лишь попросить через чат.  Попросил его написать парсер одного крупного сайта. Через пару минут парсер был готов. Сейчас сайт парсится. Попросил написать веб морду для сайта, без перезагрузки страницы, с красивым дизайном....

Фронтендеры вероятно вымрут, бэкэндеры под вопросом, возможно как — то видоизменятся. Не зря пошли крупные сокращения в IT секторе. Программисты просто становятся не нужны. 

Добрый день, коллеги.

В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.

Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания. 

Теория.
🚀 Моментум это тенденция активов, которые росли в прошлом, продолжать расти в будущем и наоборот. Как «инерция» на рынке: если что-то движется в одном направлении, скорее всего, оно продолжит двигаться в том же направлении.

Если углубиться в историю явления, то первые мысли о формах моментума можно найти еще у Чарльза Доу в начале XX века, у Альфреда Коуэна в 1930-х годах и в работе Нараянана Джегадиша и Шеридана Титмана под названием «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency», опубликованной в 1993 году.

В 2014 году была опубликована работа Гэри Антoначчи в книге "Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy For Higher Returns With Lower Risk".

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.