Блог им. Allirog

Как купить акции, которые никогда не падают?

Как купить акции, которые никогда не падают… и при этом не попасть в дурку))

Так, друзья.
Сейчас будет одна из тех штук, после которых у неподготовленных инвесторов начинает дергаться веко, а у адептов «покупай и держи» — трескается вера в вечное.

По порядку.
Однажды мы все покупали акции в надежде на «только вверх». А дальше что?

👉 Или они действительно растут, и ты скромно фиксируешь профит.
👉 Или начинают падать, и ты геройски сидишь с кислым лицом, гадая — продавать или терпеть?

В такие моменты в голове возникает наглая глупая светлая мысль: «А можно ли как-то купить акцию, чтобы зарабатывать на росте, но при падении — не терять?»

Правильный ответ: «Можно!»

И это — не сказка, не глюк и не развод. Это опционы.

❓Что такое опцион?

Опцион — это когда ты как бы забронировал акцию по фиксированной цене, но покупать не обязан. Хочешь — воспользовался правом. Не хочешь — пошёл мимо.

Можно сказать, у тебя в руках — машина времени:
1. Видишь, что акция выросла — активируешь «право», покупаешь по дешевой «старой» цене и радостно плюешь в сутулую спину тех, кто не изучал опционы.
2. Упала акция? Ну и ладно, право не используешь — просто теряешь стоимость этого права (премию), как оплату за «не вошёл в минус».

"А можно еще и за премию опциона не платить?!" — спросит в конец обнаглевший читатель))
Вы не поверите — и это тоже можно) Но тут уже начинается магия опционных конструкций!

📈 Как сделать бесплатную «страховку от падения» для тех. кто не любит терять?

Разберёмся на примере Газпрома, который стоит сейчас ~115₽ за акцию.
Предположим, у нас есть 115 тыс р., на которые мы можем купить 1 000 акций.

Но мы делаем по-другому:
1️⃣Покупаем опционы, дающие право купить 1000 акций Газпрома по 115₽ в ближайшие 3 месяца. Тратим на это -9 240 р.
2️⃣Продаём другие опционы, по которым мы обязаны будем продать акции Газпрома по 130 р. (на 15 р дороже нашей покупки) если акции вырастут выше 130 р. Получаем за это +4 720 р.
3️⃣Оставшиеся 110 480р. кладём на депозит на 3 месяца под 17% годовых (нынешняя ставка ЦБ) в итоге получаем +4 695 р. процентами.

Считаем:
-9 240 +4 720 +4 695 = 175 р.
Опционы обошлись… БЕСПЛАТНО! (еще и бабе на цветы дитям на мороженое осталось)

Что мы получаем в итоге:
🚫Если Газпром падает ниже 115 р.— мы не теряем ни копейки, потому что акций у нас нет.
📈Если растёт от 115 до 130 р. — мы зарабатываем как обычный инвестор.
🚀Если растет выше 130 р.— мы фиксируем прибыль по 130 р.
(а потом, если хотим — можем открыть новую такую же конструкцию уже от 130 и выше).

Всё. Вы в плюсе при любом раскладе.

❗️Это не фантастика. Это просто…нормальная работа с опционами. В которой до сих пор многие ленятся разобраться (и в итоге теряют деньги)

📌Ключевой момент
Так можно делать регулярно.
Каждая такая конструкция — это бесплатная попытка заработать, без риска убытка.
Именно поэтому у этой стратегии на длинной дистанции просто нет конкурентов.

💬Как вам такое, Илон Маск?
(Хотя я не уверен, что он в курсе про Газпром… и опционы на Мосбирже)

🎯Особенно это вкусно:

✅в боковике
✅при падающем рынке
✅когда вы уже обожглись на классической «купи и держи»

Кстати, именно на этих принципах устроены структурные продукты у брокеров, которые вы можете делать сами, не платя посредникам огромные комиссии)

📢Важно:
Если вы не поняли, как это работает — не лезьте в опционы. Торговать их нужно после всестороннего изучения теории и только под руководством опытного практика.

А ещё лучше — приходите в наш Опционный Клуб. Там мы:
💱подробно объясняем, как работает срочный рынок (причем не только на Московской Бирже, а даже на крипте и скоро на биржах США)
💱показываем реальные сделки в разных форматах
💱отвечаем на все ваши вопросы по опционам и не только
💱не продаём сигналы и кнопки «бабло», не занимаемся гаданиями по рынку, не молимся на пересечение черточек на графике и не занимаемся прочей фигнёй)

У нас вы окажетесь в обществе единомышленников, которые точно знают:

«Если вы до сих пор торгуете на рынке без опционов — значит вы ходите в лес на кабана с ложкой».

До встречи в Клубе.
Берегите депозит и не бойтесь опционов — бойтесь их незнания.

Ещё больше интересного, в том числе про опционы, вы найдете в моём Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию и участвовать в обсуждении актуальных вопросов!

Илья Коровин

6.8К | ★27
111 комментариев
Где Юля?
avatar
Байкал, там же где и всегда — в Опционном Клубе))
avatar
Байкал, королева опционов ))
avatar

astray, приятно, что про Юлю все знают)) 

Значит, делаем все правильно))

avatar
Илья Коровин, не совсем все. что за Юля? что за мем?
Александр Песков, это значит, вас еще нет у нас в ТГ-канале?))
Все уже там, присоединяйтесь))
avatar
Для капитала Илона Маска,
ликвидности на Мосбирже не хватит
Да и вряд ли он в опционах понимает
avatar
Олег Дубинский, В статье речь об опционах с исполнением 17.12.2025. По данным Мосбиржи, за вчерашний день объем торгов call-опционами с предлагаемым страйком 130 р. составил всего 380250 р., совершено всего 10 сделок (!). Невозможно представить, как Маск гоняет эти, по его меркам, копейки на срочной секции Мосбиржи😄
Олег Дубинский, там не то, что для Маска, для меня ликвидности  нет, и не было никогда, в  опционах.
avatar
не морочьте голову этой херней! среднеожидаемая доходность такой конструкции будет ниже ставки LQDT.

потому что будет примерно 3 раза по 0 и один раз +20тр, минус комиссии, спреды и риск разъехаться ногами на покупках-продажах

да, и на крупные суммы  вообще мрак, тк нет ликвидности
avatar

qwers, покупку акций надо сравнивать с покупкой акций, а не с фондами ликвидности)

Вы знаете иной способ купить акции с полной защитой капитала?) 

avatar
Илья Коровин, ВСЕ инвестиции надо сравнивать с безрисковой ставкой в первую очередь, тк иначе это бессмысленная идея, типо воду в ступе потолочь — не заработал но зато согрелся.

способов купить акции с полной защитой нет и не будет, как бы очевидная вещь. а если чтото такое появится, то уж точно розничного инвестора туда на километр не подпустят
avatar

qwers, вот я как раз и показал как купить акции с полной защитой капитала)

С какого перепугу я должен сравнивать покупку акций с покупкой угля, пуговиц для штанов или депозитами — я так и не понял)) 

avatar
Илья Коровин, и смысл такого действия?

вы показали как заняться бессмысленной херней, которая дает доходность ниже безриска, при этом несет кучу рисков разорения


avatar

qwers, что?))

Вам показали конструкцию которая НЕ ИМЕЕТ рисков и имеет потенциальную доходность 60 % годовых.

Вам калькулятор подарить или что?)

avatar
Илья Коровин, вы себе калькулятор подарите

конструкция имеет ВЕРОЯТНОСТНУЮ природу, то есть, существуют РАЗНЫЕ варианты конечного исхода, поэтому надо считать ВЕРОЯТОСТИ всех исходов.

я это посчитал за вас, и написал что доходность НИЖЕ LQDT

с таким же успехом можно купить голый Колл опцион, например на индекс ММВБ, страйком 10000, недельный, за 1 копейку, и заявить, что это :  

конструкция которая НЕ ИМЕЕТ рисков и имеет потенциальную доходность 60000000000000000000000000000000000 % годовых.
avatar

qwers, у простой покупки кола есть затраты, это и есть его риск.

 

В расписанной мной конструкции затраты на опционы скомпенсированы процентами по депозиту. Это может понять даже 12-летний ребенок.

 

Давайте спрошу в третий раз, а потом просто забаню:

ЗАЧЕМ вы пишете о том, в чем не разбираетесь? Что за болезненная потребность?

avatar
qwers, такие продукты есть но и доходность там не фонтан плюс время работы продукта от 1,5 месяца а это существенное время, фонды ликвидности или золота могут дать не меньше за такой период.
avatar

00597681, могут дать, а могут не дать. Зачем сравнивать разные инструменты, имеющие разные задачи?

 

Написано четко — как купить АКЦИИ, которые никогда не падают. Ну и сравнивать надо с АКЦИЯМИ,  это же очень простая мысль) 

avatar
Илья Коровин, вопрос был о продуктах со 100 защитой капитала, да видел, да предлагали, не пользуюсь,  опционы не интересны.
avatar
qwers, 
среднеожидаемая доходность такой конструкции будет ниже ставки LQDT
Конечно же нет.
Во-первых, не +20тр, а +15тр. И это за квартал при сумме инвестиций 115 тр. LQDT за год бы дал примерно столько же.

Во-вторых, сравнивать надо не с LQDT а с покупкой акций.
И по акциям у вас снизу открытые риски. А в этой конструкции снизу рисков нет ВООБЩЕ!
Александр Гвардиев, 

во первых, именно 20, тк 15 от спреда и 5 от LQDT за это квартал.
во вторых, нельзя считать вероятностные события по положительному исходу одного периода. я написал что на 1 положительный период будет 3 с доходностью около 0. и это не считая того что у вас может быть и 8 отрицательных периодов подряд, тоесть за 2 года 0 доходность, а LQDT за это время даст примерно 40% сложным процентом
в третьих, написал выше, что ВСЕ инвестиции надо сравнивать сначало с безриском, а затем с индексом полной доходности. в индексе модно пересидеть хоть 5 лет просадку, а в опционов за пару лет разоритесь
avatar
qwers, 
во первых, именно 20, тк 15 от спреда и 5 от LQDT за это квартал.
изучай матчасть
 а еще есть риск что при выходе конструкции в деньги, брокер исполнит 1 ногу, разумееттся там где вы платите, а там где вам платят не исполнит — и напишет 100 причин, согласно регламенту почему так произошло.

а самому перед экспирацией это можно не закрыть, тк стакан будет пустой
avatar

qwers, брокер исполнит одну ногу и не исполнит другую -это сильно))

А вы правда уверены, что это брокер решает — где что исполнить в опционах?)) 

avatar
qwers, 
брокер исполнит 1 ногу, разумееттся там где вы платите, а там где вам платят не исполнит
Что за бред? Вы хоть раз опционами торговали?
Александр Гвардиев, видимо, один раз как раз и торговал))
avatar
Александр Гвардиев, 20 торгую, когда то и в РФ, сейчас США

ну если для вас это бред, чтож, успехов и новых открытий!
avatar
qwers, да хоть 100 лет вы торгуете. вы не знаете матчасть по опционам. Зачем комментируете то, в чем не разбираетесь?
Александр Гвардиев, нука подробно по фактам напишите в чем же я ошибся
avatar
Александр Гвардиев, ну чтож, признаю что 15, то тесть доходность еще хуже будет чем я предположил в начале:

1квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
2квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
3квартал — цена выше спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
4квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+15 по спреду +5 lqdt за квартал =15

итого 0+0+0+15, получаем меньше LQDT
avatar
qwers, 
признаю что 15
ну вот видите, уже чему-то у меня научились) 
qwers,  бью себя по рукам, чтобы не ввязаться в вашу беседу, но все же отмечусь. Вот первый опцион, который я держал в руках. Покупал его в 1994-м. ПОСМЕЙТЕСЬ.))
avatar
Аллерголог, уважаемый по мфд — 2010, если все так просто то вы уже купили достойное авто?


avatar

Al Bax, у меня вообще нет и никогда не было «авто», я 27 лет езжу на такси)

Но у меня есть недвижимость в 5-и разных городах, в несколько раз дороже этой тачки, если вам это очень интересно)) 

avatar
Илья Коровин, если что написал не наврал… уважаю.
avatar
По итогу ограничены и риск и доходность
avatar
Борис, НЕ ВЕРНО!!

риск ограничен в теории, в сферическом вакууме. а в реальности есть риск развала конструкции с неограниченными рисками
avatar
qwers, на вашей практике, как часто реализовывался, этот неконтролируемый развал конструкции? 

avatar
risk8, достаточно было пары раз чтоб я с этим закончил навсегда
avatar
qwers, мне хватило одного раза, когда рвет ноги это больно) Хорошо что я мега консервативно все делал и получилось закрыться руками почти в ноль, но седых волос за те несколько дней закрытой биржи прибавилось много.
avatar
qwers, мне хватило одного раза, когда рвет ноги это больно) Хорошо что я мега консервативно все делал и получилось закрыться руками почти в ноль, но седых волос за те несколько дней закрытой биржи прибавилось много.
avatar
qwers, вижу вы разбираетесь, вам виднее. Я слышал, на Западе становятся популярны фонды, которые копируют SP500, но при этом регулярно продают колл-опционы в качестве дополнительного дохода, так вот да они растут более стабильно и чуть быстрее в боковиках, но в периоды быстрого роста SP500 ожидаемо проигрывают обычным пассивным фондам на SP500, что выливается в общее отставание на длительных периодах. Так что в целом сам я довольно скептически отношусь к опционным схематозам. Хотя, конечно, какие-нибудь мастера статистики и теории вероятностей видимо могут на них отлично заработать, типа того же Насима Талеба.
avatar
Борис,  проигрывают базовому SP500, я не вижу в них смысла
avatar

qwers, давайте вы просто не будете писать глупости под моими постами, ок?)

В сети итак огромное количество опционных дилетантов, идите общайтесь с ними, тут — не надо. 

avatar
Илья Коровин, почему не надо?

все желающие смогут прочитать дискуссию и самостоятельно решить кто дилетант а кто нет
avatar

qwers, я не трачу время на дискуссии с дилетантами. Это бессмысленно.

У вас нет знаний. Там где нет знаний — дискуссии не возможны, трейдинг — это не религия) 

 

Ну а как вы умеете считать % — любой уже убедился, дальше продолжать незачем)

avatar
Борис, ну само собой, если ты риск сводишь практически до нуля, то откуда бы взяться Иксам?)
avatar

Борис, да, риск — ноль

Доходность ограничена 15% в квартал. Все верно)

Но можно роллировать спред, если пойдет выше, тогда доходность вырастет) 

avatar
qwers, так может быть постепенно и начнете понимать, что нет никакого риска развала конструкции и досрочное исполнение это даже хорошо, и как поставку активу нивелировать операцией с акцией)
Александр Гвардиев, 

может быть вы когда нибудь начнете понимать, когда вьедете лбом в поезд.

для недалеких, как это происходит в реальности:
-происходит резкое движение базы
-брокер разваливает конструкцию закрывая ПО МАРКЕТ ОРДЕРАМ, которые разъезжаются спредом примкрно так: 1дол на покупку 20 долл на продажу, теор 10
-за те пару минут которые вы пытаетесь понять что осталось от вашего депо, база улетает еще на 10%, причем может полететь как вниз так и вверх. когда полетит в вашу сторону вы просто прекрестиесь что пртонесло, а в след раз не пронесет
-за эти 2 минуты от депо ничего не останется.

это не считая ситуаций когда исполнения не произшло по регламенту а рынок уже закрыт, а на следующий день хороший геп по базовомк активу.
avatar

qwers, а нахрена вы торгуете опционами с такими страхами?)

Что даже обычный спред для вас -это катастрофа на уровне истерики))

Вы мазохист?))

avatar
Илья Коровин, 

зачем вы удаляете комментарии? у вас обычная дилетансткая дискуссия вызывает панический страх и истерику?

обычный спред это не фиксированная конструкция!

вам об этом не известно? или вы думаете что специально для вас его замораживают до истечения?
avatar
qwers, я ж написал черным по русскому — я буду тереть дилетантский бред)) 
avatar

qwers, екарный бабай)

Возьмите учебник по опционам (любой) и прочитайте, что такое закрытый бычий спред)) 

Слушайте, зачем вы позоритесь?)

avatar
qwers, так там еще и затраты на ГО и изменение вармаржи не учтены.
avatar

Сергей, затраты на ГО там УЧТЕНЫ)

И вармаржа тоже))

 

Читайте пост еще раз)

avatar
Илья Коровин, прочитал:
Но мы делаем по-другому:
1️⃣Покупаем опционы, дающие право купить 1000 акций Газпрома по 115₽ в ближайшие 3 месяца. Тратим на это -9 240 р.
2️⃣Продаём другие опционы, по которым мы обязаны будем продать акции Газпрома по 130 р. (на 15 р дороже нашей покупки) если акции вырастут выше 130 р. Получаем за это +4 720 р.
3️⃣Оставшиеся 110 480р. кладём на депозит на 3 месяца под 17% годовых (нынешняя ставка ЦБ) в итоге получаем +4 695 р. процентами.

Нет у вас тут ни затрат на ГО ни затрат на изменение вармаржи
avatar

Сергей, скажите, вы торгуете опционами?

Если да -то какое ГО под бычий спред? Знаете?

Что такое вармаржа?)

avatar
Илья Коровин, уже нет, есть более прибыльные темы
avatar
Сергей, Нет. Это же обычный купленный спред, там риск и цена учтены. Если конструкцию собрана и тянется до экспиры, то лишних денег не надо. 
Но если начать закрывать ее раньше, то есть риск, что ноги разъедутся.
avatar
Полезная статья, спасибо👍
avatar

Прочитав комменты, в очередной раз убеждаюсь, насколько же людям засрали голову мифами про опционы)

Ну что ж, тем больше у нас работы на ниве просвещения))

avatar
Илья Коровин, не мифы а личный опыт, в том числе и опыт некоего Ильи Коровина)
avatar
Сергей, личным опытом не может быть В ТОМ ЧИСЛЕ опыт чужого человека) Который вы не проживали, ничего про него не знаете доподлинно и судите о нем по надписям на заборе от зевак и дилетантов)
avatar
Красоту слога поста приятно бы дополнили нюяшные фоты завсегдатайши опционного клуба
avatar
Уж лучше скальпинг, интрадей с короткими стопами. Пустые стаканы, неликвид полнейший эти опционы, наверное поэтому в них зазывают постоянно. 
avatar
Петя Камушкин, ахаха )) вы хоть раз пробовали торговать опционы? Явно, что не пробовали. Во-первых, опционные стаканы работают по другому принципу, нежели фьючевые, во-вторых, ликвидности там предостаточно, можете посмотреть на CME на какие объемы там открывают сделки по опционам.
avatar
самое важное пишут в конце 
avatar
Опционы — это 2я производная от цены.Ими можно торговать, но надо точно знать на какую часть от счета. Если в акции 30% от счета, то в опционы 1 %.Гораздо правильнее изучать ФА, балансы, структуру капитала компании (не валюты или товара ). Для спекулянта важно читать график по каждой свече и понимать силу свечей (фракталов ). Система торговли на 4х ногах .1- размер участия зависит от тайма и размера фрактала. 2- причина сделки(типа лишние деньги ). 3- стоп лосс равен 1\2 от волы тайма .4- защита прибыли (самый трудный выбор )… макси или мини ? 
Задумаемся  — почему свеча 15 мин в 2 раза меньше свечи 1 час?
avatar
Коллеги, а есть риск, что при большой волатильности БА произойдет досрочное исполнение проданных колов, а купленные зависнут, если не быть в рынке постоянно и не отследить этот момент. И при откате цены получаем убыток вплоть до 130 × 1000?
avatar

Робин Бобин, риска досрочного исполнения купленных нет, поскольку досрочно исполнить их можете только вы сами. больше никто

 

Риск досрочного исполнения 130-х проданных теоретически есть, но во первых в этот момент вы досрочно получите по ним всю стоимость ( это вам выгодно), а во вторых — это не таит в себе никаких рисков для вас, поскольку они будут перекрыты купленными вами ранее 115-ми опционами

avatar
Илья Коровин, риска досрочного исполнения нет, т.к. ВСЕ опционы Мосбиржи на АКЦИИ европейского типа и исполняются в последний день торгов автоматически
Честный финансист, я давал все расчёты  в статье  по маржиуемым опционам на фьючи Газпрома, они американского типа и покупатель может их досрочно исполнить.
Вы сейчас общаетесь с преподавателем срочного рынка  ИФРУ (ВУЗа, который выдаёт аттестацию сотрудникам бирж, брокеров и других профучастников).

Если вам чего то не ясно — вы спросите, не спорьте. 
avatar
Илья Коровин, про маржируемые на фьючи вопросов нет
Честный финансист, 

есть еще АМЕРИКАНСКИЕ опционы на ФЬЮЧЕРСЫ на АКЦИИ.
И там возможент арбитраж между премиальными и маржируемыми опционами.
но это уже другая история.
avatar
Вот с доски премиальных опционов на ГАЗПРОМ с дюрацией 74 дня

Платим по теорцене 10.07 на покупку кола со страйком 115 (центральный) и получаем 4.50 от продажи кола со страйком 130.
Если ГАЗПРОМ через 74 дня будет дешевле 115, убыток составит 10.07-4.50 = 9.27 руб на пару колов.
Только не мечтайте на ФОРТСе что-то купить или продать по теорцена. Реальные цены много хуже и настолько же больше при невезухе будет убыток от «акции. которая никогда не падает».
avatar

Rostislav Kudryashov, 1.Я брал не премиальные а маржируемые)

2. Стоимость связки закрывается процентами с депозита)

avatar
Скорее всего, речь идёт об опционах с датой экспирации 17.12.2025 г., т.к. следующие только с исполнением в марте следующего. Вся это предлагаемая конструкция построена на одном единственном предположении, что Газпром к дате экспирации будет выше 115 рублей. Если цена акции падает ниже, то вы теряете безрисковую доходность за оставшиеся до экспирации 74 дня, а именно 3,23%.

Честный финансист, нет, вы ничего не теряете))

 

Более того — при сильном падении можете перезайти в акции с более низких цен, что является прямой прибылью в кол-ве акций на ту же самую  вложенную сумму.

avatar
Вот условный пример из моего опционного демонстратора на Excel

Принимаем волатильность 20% в день открытия позиции и 30% через 90 дней на экспирации.
Покупаем дорогой кол на 100% текущей цены базы (центральный страйк) и продаём дешёвый кол со страйком на 30% выше текущей цены базы.
Точка безубытка даже не на текущей цене, а на 3% выше.
А если база уйдёт ниже страйка покупки в 100%, то убыток равен разности цены покупки и продажи.

Если «подстраховаться, и купить кол не по страйку на текущей цене базы, а на 5% ниже (заплатив за него дороже!)

то соответственно снизится возможный выигрыш и возрастёт убыток при неудаче.
avatar
Разве Ваш брокер не блокирует Вам премию от продажи опционов в качестве ГО до экспирации? Если блокирует (что скорее всего), то в пункт 3 (открытие вклада) идёт уже не 110480 р., а 105760 р.
Честный финансист, максимальное ГО по спреду равно разности стоимости опционных премий. Это же матчасть.

Тут один  несчастный уже не отличал исполнение опционов от их закрытия брокером и натужно сравнивал опционы с фондом ликвидности)
Скажите, а на Смартлабе остался хоть один человек, кто разбирается в опционах?
Или все на крипту ушли?))
avatar
Илья Коровин, думаю, что остались, только они не рассказывают о своих стратегиях, т.к. работает известный факт, что стратегия прибыльна, пока о ней знают единицы. Иначе вновь узнавшие начинают лезть своими заявками в стаканы, влиять на цену и ломать модель, на которой строилась стратегия. У Вас же основная цель продать курс/доступ в закрытый клуб. Прибыльность описанной Вами стратегии Вас интересует во вторую очередь. Иначе представьте, что несколько тысяч человек побежали бы скупать call-опционы (не только на Газпром), цена на них бы резко выросла, а для Вас это было бы не выгодно.
Честный финансист, это элементарная стратегия для опционного дет.сада
В ней нет никаких секретных граалей, я таких стратегий знаю десятки и постоянно бесплатно их раздаю много лет))
А осенью 22-го я в своём ТГ-канале и на Ютубе выложил подробный ролик про неэффективности на Мосбирже, на чем сам заработал 150 млн.р. за два года и со мной заработали куча подписчиков.  У ролика свыше 30 тыс. просмотров и это не помешало неэффективностям существовать еще около  двух лет после моей публикации)

В общем, рабочими темами делиться и правильно и безопасно. А скрывают что-то те, кто зарабатывать не умеют, как правило))
avatar
Илья Коровин, «Бычий call-спред». Стратегия действительно не сложная, классическая, лёгкая в понимании. Удивлён, что для изучения и объяснения подобных стратегий люди платят деньги
Честный финансист, вы сами себе противоречите ) Только что удивлялись, что я даю эту стратегию бесплатно)
Естественно, за деньги я даю гораздо более глубокое обучение опционам.
avatar
Кстати, всем сумасшедшим, кто считает, что доход начинается только свыше ставки рефинансирования- советую платить налоги только с доходов превышающих ставку. И доказывать эту точку зрения ФНС хоть до посинения, она вас быстро вылечит ))
А мне голову морочить не нужно, я за глупости просто баню))
avatar
В случае покупки такого спреда действительно нет никаких дополнительных рисков при любом движении цены на базовый актив.Также ГО под эту покупку будет небольшим и  почти неизменным при любом движении цены на базовый актив.Убыток от покупки такого спреда действительно может покрыть вклад в банке при текущих хороших ставках.Ну а прибыльность всей этой затеи зависит от изменения цены на базовый актив.Если цена будет весь год крутиться около страйка купленного кола, то прибыли скорее всего не будет или даже будет небольшой убыток.Прибыль этой конструкции будет только в случае роста до страйка проданного кола.
avatar
Stakinger, браво)
Оказывается, на Смартлабе еще остались люди, кто разбирается в опционах хотя бы на уровне простых стратегий)
avatar
Вот выписка из правил ММВБ по опционам:
«Автоматически исполняются все опционы «в деньгах»: коллы, страйк которых строго меньше расчетной цены фьючерса2, и путы, страйк которых строго больше расчетной цены фьючерса.»
«Для опционов «на деньгах» (коллы и путы, страйк которых равен цене исполнения фьючерса) автоматическое исполнение осуществляется для половины открытой опционной позиции с данным страйком.»
«В торговой системе есть возможность отказаться от автоматической экспирации – для этого в существующем поручении «Заявка на исполнение опциона» необходимо ввести количество контрактов, экспирация которых нежелательна, как отрицательное (со знаком минус). Таким образом, отказ выставляется с детализацией по конечному клиенту и серии опциона.»
avatar
Илья взялся за старое…
avatar
Kuzma, Илья преподает 12 лет подряд и торгует 32 года подряд. Что значит — взялся за старое?))
avatar
Что значит не падают… Может имелось ввиду не дешевеют?

Илья Коровин, если так всё вкусно и дорого, что же Вы сами не грузите апельсины бочками, а предпочитаете продавать курсы по 5000 рублей за штуку?

Ой, простите, Вы оказывается ещё и членство продаете по 5000 рублей в месяц… Вы даже Черныха перемахнули, тот по 4000 в месяц просит )))

Чем Вы от инфоцыгана отличаетесь? наличием сертификата??

avatar
Ho_Chu, я продаю курсы от 60 до 290 тыс в зависимости от объёма курса.
На рынке я зарабатываю от 100 млн в год и выше. 
И это мне не мешает еще и курсы продавать, не вижу здесь противоречий, как их не увидит любой адекватный человек)
От инфоциган я отличаюсь тем, что продаю колоссальный опыт в 32 года на рынке и очень качественное и правдивое погружение в опционы.
А инфоцигане продают ложь и мифологию.
avatar

Илья Коровин, а Вы точно про реальный счет пишете? если у Вас 100М+ на рынке, зачем Вам какие-то курсики по 5 тыр за штуку? 

Или что Вы там продаете за 5 тыр/месяц? Тем более, зачем Вам отвечать кому-то на каком-то форуме?
Просто не понимаю...

avatar
Ho_Chu, 100 млн это в ГОД)
Активов намного больше 
Передача опыта — это возможность влиять на жизни других людей.
Это намного важнее денег и это понимают все, кто рано или поздно доходит до больших денег. 
avatar
Илья Коровин, если у Вас 100М+ в год на рынке, то почему мы сих пор не видим передач про то как успешный трейдер передал на нужды СВО хотя бы 10 млн рублей? Вам дать ссылку на сайт 1го канала???
Или научить как прикрепить сюда ндфл-2??
Или дать ссылку на адрес любого детского дома? 


Если у человека доход 100М+,  ему просто некогда заниматься фигнёй типа постов на форумах
avatar
Ho_Chu, на Первом канале меня можно было видеть неоднократно, как специалиста по биржевым рынкам
А благотворительностью заниматься надо без шумиха

Рассказывать людям правду о рынке — это не фигня

Меня читают десятки тысяч человек, я пишу комменты для них, а не для тех, кому отвечаю)
avatar
Кто все эти люди которые видя огромное количество хамства практически в каждой дискуссии все равно покупают курсы? 
Вопрос риторический. 
Юрий Долгополов, так на них и расчёт… Что люди даже читать не хотят
avatar
Юрий Долгополов, это адекватные люди, которые понимают, что на идиотов и дилетантов тратить время не нужно. И идут ко мне именно потому, что я этого не делаю, и говорю агрессивным  неучам правду в глаза.
avatar
Илья Коровин, так мы увидим ндфл2от какого либо брокера с цифрой 100М+ или это так и останется недоказанным 3.14здеж@м?
avatar
Ho_Chu,
обучаю торговле опционами… БЕСПЛАТНО…

Читайте на SMART-LAB:
Фото
2025 – год трансформации и развития компетенций
За последние 3 года к Софтлайн присоединились порядка 20 компаний , которые расширили наш портфель мощными компетенциями — от ИИ и робототехники...
Фото
МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?
Компания Россети Московский Регион (МОЭСК) опубликовала финансовый отчет за Q3 2025г. по МСФО: Я совсем коротко на нем остановлюсь,...
Фото
📈 Выручка Группы МГКЛ за 11 месяцев — 27 млрд рублей (x3,6 к АППГ)
К концу 2025 года подходим с рекордными прогнозными показателями: ✅ Прогноз по выручке — 27 млрд рублей, что в 3,6 раза выше, чем за...

теги блога Илья Коровин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн