Всем салам! 

Введение.
Иногда бывает смотришь на рынок и кроме, как желания шортить, ничего не возникает. Причины могут быть от банального «Чет я очкую лонговать», до «Деревья не растут до небес». Но от того, как это делают некоторые, у меня волосы дыбом встают.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы шортить хаи. Плохо, когда шортят без стопов. В принципе, когда покупают на лоях, то проблема та же. А покупать на все котлету, а то и на плечи и без стопа то, это вообще тупость. 
Мой пример шорта отличается от основного метода шортить хаи, т.к я не предлагаю шортить от плиты, а шортить тогда, когда разворот сформирован. Уверен, для некоторых ничего нового не скажу, но в связи появлением армии новичков, возможно кому-то поможет. Делюсь тем, как это делаю я сам. Давно хотел это написать, но чет руки не доходили. 

Предпосылки. 
1. Нужны инструменты, которые сильно выросли. Желательно, чтобы рост был более 20% от локального минимума. Идея в том, что когда начнется фиксация прибыли заработать на обратном движении инструмента. 

Всем привет!

Данный пост посвящен все-таки больше тем, кому интересно разбавлять покупку акций интересными опционными конструкциями.

На днях, как обычно случайно, наткнулся на интересную ситуацию по опционам. Помните такую компанию – NIKOLA. Ну это та, что а-ля конкурент TESLA.

NIKOLA — компания, которая разрабатывает и производит транспортные средства с аккумуляторным и водородно-электрическим приводом, трансмиссии для электромобилей, компоненты транспортных средств, системы хранения энергии и инфраструктуру водородных заправочных станций. Компания также разрабатывает решения для электромобилей для использования в военных целях.

Совсем недавно по бумаге прошла крайне негативная новость – компания General Motors, с которой Nikola собиралась совместно работать над созданием пикапа Badger, отказалась приобретать в ней долю. Рынок отреагировал незамедлительно, бумага в конце дня похудела почти на 27%. Скрин прикрепляю.

Не понимаю вот чего: зачем уделяется такое большое внимание проверке на прошлых данных. Есть ведь очевидные доказательства, что это бесполезно.

Например:

Проверяем классическую трендовую систему. Её результат зависит от того, как будут распределены тренды и «пила» в период работы системы.

На объединённых прошлых данных, например, с начала 1990-х гг и до 2020 года, среднее соотношение трендов и «пилы» будет, например, 60% на 40%. При таком соотношении ТС покажет результат, равный, допустим, 20% годовых. Вроде бы, всё хорошо.

Но ведь это усреднённое соотношение за весь период. На отдельных участках оно может быть и 90-10, и 5-95. И если мы включим ТС в настоящую торговлю, то можем попасть на такой участок. 

Тогда мы на торгах получим результаты, не совпадающие с тестированием. Причём настолько сильно, что смысла в тесте никакого нет. ТС с проверочной доходностью в +20% может показать -30% и выброшена как негодная. 

Но дело ведь не в ней — она правильная — а исключительно в особенностях рынка в этот период.

Теорема. Если случайные события А и В независимые, то вероятность совместного появления событий А и В равно произведению вероятностей этих событий.

Р (А × В) = Р(А) × Р(В).

Собрали пример алгоритма (в данном случае полностью автоматизированный, далее снова вернемся к полуавтоматическим) который будет набирать позицию с указанным шагом, и тянуть шлейфом стоплосс.
Выглядет так (Кстати кому какой цвет интерфейса приятнее?)


Скачивайте скрипт и пробуйте у себя. В примере скрипта диапазон настроек под фьюч сбера, если поменяете тикер — учитывайте что и диапазоны оптимизации нужно менять.

Точки входа простые — аномалия в объемах и размерах бара — далее открывается сделка, и через указанный процент движения цены начинаются докупки, и в примере сделан жесткий стоп, который сразу подтягивается на такой же шаг. Сделано только потому, что начальный вход лотом больше, чем докупки, и если случится докупка, то даже закрываясь по стоплосу — мы закроем позицию в плюс. Соответственно чем выше цена будет тем больше мы затарим, и в убыток будет закрываться только последняя часть докупки сделки.
Блоков не так много чтобы разобраться в логике, как что работает и сделано

Больше логики не добавлял, даже комисс забыл...  тут кому интересно — можете уже или сами допилить, или запросить улучшения.
Вопросы предложения пишите, можно так же в телеграмм канал t.me/tslabprorugroup
TSLab лучше брать последней сборки тут www.tslab.pro