Блог им. AGorchakov

О тренде и контртренде

    • 14 января 2021, 20:20
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Тренд пирамидится, а контртренд усредняется. Вот как это выглядит на пятиминутках

О тренде и контртренде

Вот что значит «безыдейный» рынок.
★12
82 комментария
а контртренд усредняется
не балуемся… для здоровья говорят вредно....
avatar
wistopus, ну Вы же видите, что у него бывают «перерывы» Только благодаря этому он и имеет нулевую доходность. А без этого сливал бы.
avatar
А. Г., Грааль! 

Александр, вы не ответили: как динамика Si в январе связана с ростом М2 в декабре? (Что-то про уменьшение инфляции)
avatar
asfa, да вроде там написал, что если нефть в январе не падает, то рубль-доллар «пилится». Это следствие сезонного всплеска денежной массы в декабре и также сезонного падения в январе.
avatar
А. Г., 
рубль-доллар «пилится». Это следствие сезонного всплеска денежной массы в декабре и также сезонного падения в январе.
вот это и не понятно 

ЦБ РФ напечатал много рублей, часть их пошла на рынок.
Нефть не падает = бакс не растёт.
Но денег много = акции покупают, но бакс не продают, поэтому в нём «пила».

А почему бакс сезонно падает в январе?
avatar
asfa, 
А почему бакс сезонно падает в январе?

Не вижу такого по статистике. Если убрать 2016, то 50 на 50.
avatar
А. Г., 
про сезонное падение в январе — вы про М2 говорите ??
avatar
asfa, да про денежную массу.
avatar
А. Г., тогда непонятно, как вообще связаны изменения М2 с курсом баксорубля ??
Чем больше М2, тем больше стоит бакс при прочих равных?
avatar
asfa, да не с М2 связан курс, а с импортом. Импорт в январе тоже сезонно падает после всплеска в декабре. Декабрьский всплеск М2 частично уходит в импорт декабря, частично в январе  связывается рублевыми инструментами. Соответственно, падает спрос на валюту импортеров, а большая часть вновь напечатанных рублей идет мимо фондового и валютного рынка вообще. Поэтому эти два рынка на 2-3 недели января оказываются «брошенными» со стороны «юриков». Но если фондовый рынок испытывает «подпитку» от «физиков», получивших годовые премии и т. д., то валютному нужны «сигналы» для роста доллара. И если их нет, то доллар не растет, а сильно падать он тоже не может, если нефть не растет, так как бюджету и нефтянникам с газовиками нужна определенная рублевая  цена нефти. А деньги на поддержку этой цены у них есть. Вот и получается январский «цунг-цванг» для курса доллара, если нефть не падает.
avatar
А. Г., спасибо за ответ!
avatar
А. Г., Держите Вы этот контртренд не для дохода, а для плавности эквити.
комплект имеет более плавную эквити )

Вот так рассказать а вот этот кусок г. я держу зная что тма суммарный убыток… но зато убыток тогда когда тренд наконец начал доится.
avatar
Антон Б, ну глобально контртренд имеет нулевую доходность, зато эквити подравнивает. Потому что все равно просадки тренда полностью не компенсируются из-за разницы в объемах: полный лонг в тренде — это 12 входов контртренда, что из-за «фильтра» практически нереально: это ж надо за час 12 локальных часовых волатильностей пролететь, причем не за минуту, так как в 1 минуте не более одного входа контртренда.
avatar
А. Г., у меня отрицательную: комиссия + спред + резкие задерг из флета.

Сам факт удивляет несведущих — держать убыточный кусок стратегии сознательно.
avatar
А. Г., 
ну Вы же видите, что у него бывают «перерывы»
у меня зрение включается тока с дневок....
так что… сорри… Вам… не вижу…
avatar
wistopus, на часы посмотрите.
avatar
А. Г., 
посмотрел ...21 час 03 минут...
avatar
wistopus,  Вообще то ось абсцисс имел ввиду.
avatar
wistopus, иногда можно по чуть-чуть, для «запаха»
avatar
Negotiator, 
раньше в приличных конторах висели плакаты — «100 грамм… не стоп-кран — сорвешься… не остановишься»....
avatar
Судя по сделкам, здесь у вас в прибыли и тренд и контртренд одновременно. Я правильно понял?
avatar
ivan_petrov, ну в тренде сделки не закрыты, позиции перенесены. Но по дню да, плюс по вармарже.
avatar
А. Г., так это грааль получается если и контртренд и тренд зарабатывают одновременно.
avatar
ivan_petrov, контртренд глобально у меня имеет нулевую доходность.
avatar
А. Г., у меня отрицательную.
и я его все равно держу в корзине.
для плавности эквити.
avatar
Антон Б, да я выше написал, что если б не фильтр, то сливал бы. Проверено.
avatar
Антон Б, 
а я весь отключил. для плавности эквити :)
Дмитрий Овчинников, наверно к тому и придет.
что доберу какой-небудь синтетикой.
арбитражем.
но пока не умею (
не знаю как.
вот у АГ какой-то магический фильтр.
avatar
Пирамидится, это значит добавление по тренду к прибыльной позиции?
avatar
Alina D., да.
avatar
А. Г., жду доллар рубль по 70 и ртс 160 000 п
avatar
Alina D., Да, в РФ всё замечательно, и санкции нам не грозят. 
 Вот что с людями пропаганда из ящика творит…
avatar
О'Грин, санкции ничто не значат
avatar
Alina D., Для вас — ничего не значат, а вот рынок и курс могут не спросить вашего мнения. 
avatar
О'Грин, согласна, рынок прав всегда. Ниже 70 курс рубля к доллару — вопрос времени. Евро укрепляется и нефть никуда не падает. Рубль победит в этом году доллар.
avatar
Alina D., Если рубли будут и продолжать печатать быстрее, чем амеры баксы, то 70 не будет уже никогда.
 После 2014 проходили уже, и до этого не раз.
avatar
О'Грин, печатание денег ничего не значат, а вот рынок и курс могут не спросить вашего мнения и уйти на 68
avatar
Alina D., +1 платный тролль )
ниже 70 возможно — кратковременно.
а выше 80,90,100..1000..6200 а потом снова три 0 скинуть и 6.2 это реальное будущее и навсегда.
откройте годовые графики usd/rub и посмотрите...
с 62 копеек  + три 000 деноминация в 1997 и там 6.2 из 6200 рублей.

традиция и скрепы.
avatar
О'Грин, ты сам где новости смотришь.? 
Серёга Ростовский, В графике сишки. Вот сейчас зафиксил профит на пол-позы от вчерашнего лонга. Пока мечтатели ждут бакс по 70.
avatar
О'Грин, я интересуюсь где новости смотришь? 
Серёга Ростовский, Ты по-русски понимаешь или нет?
 Я смотрю новости на графике баксорубля, сравнивая его с DX.
Включи мозг — если индекс бакса всё время падает  (печатают баксы), нефть растёт ( растут нефтедоходы РФ), а баксорубль в который раз не может пробить старую поддержку 73, то ЧТО это значит? Что рубли печатают ещё быстрее, и на них откупают баксы при любом снижении.
 Несмотря на любые бодрые новости об успехах из ящика.
Андестенд или где?
avatar
О'Грин, ладно я понял.
PS.
Я на четверть бендера, а на 3 четверти русский. 
Это антисистема какая то? Лучше бы вы этого не давали в массы.Ведь ясно, что 3 окна работают .3 окна -это 3 тайма.Правильные окна через коэф-т 4 или 8.Типа 1день-1 неделя -1 месяц. 15мин -2часа — 1 день. И сделки делаем в сторону тренда в большом тайме и в правое плечо ..2ю вершину, а не куда мне почудилось.И главное — на графике рулят соразмерные по времени  углы. Это уже теория циклов.Например от числа 360 дней (календарных) те 1 года.Это (180!)-90- (45!)-22-11 .



avatar
ezomm, ну из пятиминуток уровни моих сделок никак не просматриваются. График чисто для визуализации. Формирование уровней идет совсем по другим принципам. Никаких «3 окон» там и в помине нет. Для трендов все основы тут 

и тут


avatar
А. Г., что значит «персистентный рынок»? Это тренд? По-моему нет.
avatar
bozon, я уже показывал чисто теоретически, какой метод торговли оптимален, если мы имеем постоянный и ненулевой знак среднего произведения двух соседних приращений 

smart-lab.ru/blog/452099.php

А у функции знак всего три значения:+1, 0 и -1.

Логично назвать отрезки с +1 — «трендом» («персистентный» рынок), а отрезки  с -1 — «контртрендом» («антиперсистентный» рынок).

Проблема только в одном: определить текущий знак и сколько он еще сохранится. Кстати, вторую задачу я так и не решил. А модели позволяют решить первую задачу.
avatar
А. Г., чисто теоретически, если добавить к персистентности/антиперсистентности временной распад, то всё разрешится без особых усилий.
avatar
bozon, какой может быть «временной распад» на фондовых индексах, акциях или валюте?
avatar
А. Г., согласно дифференциальному уравнению Блэка-Шоулза временной распад равен половине произведения гаммы на квадрат ценового изменения. И опционы здесь не причём.
avatar
bozon,  не уверен, что приращения стационарно и нормально распределенны. А других безгранично делимых распределений у стационарных процессов с  нулевой АКФ приращений быть не может. А значит в стационарном случае это уравнение не работает и это уравнение вообще не применимо для нестационарности.
avatar
А. Г., формулы не имеют значения.Только фракталы типа Билла и Эллиота = то из чего состоит график.Фракталы у Билла и Эллиота из 5 точек.Но могут быть любые не четные с вершиной посередине. Типа 1 -3-5-9-17 и тд.
Вы изобретаете колесо.Волновая теория уже все объяснила.Не надо тратить время на это.Есть много прог типа EWA 3-5.0. Ваша модель типично фрактал Эла .



avatar
ezomm, волновая теория ничего не объяснила в силу неоднозначности разрисовки волн в прошлом. К тому же числа Фибоначчи вообще ничем не подтверждаются.
avatar
А. Г., эта фраза многое прояснила.Вы просто математик .
avatar
Да нету никаких контрендов. Есть только тренды — вверх или вниз.
Понапридумывают терминов. )
Не плоди лишних сущностей без надобности. ©
avatar
3Qu, если приращения мерить «волатильностями» одного таймфрейма, то локально есть и то, и другое. Вопрос только в том — отличается их доля от аналогичной  доли на случайном блуждании или нет. Для волатильностей дневок контртренды действительно экзотика, а для волатильности минуток внутри дня (без учета гэпов)- реальность.
avatar
А. Г., На минутах и трендов то нет. Холмистая равнина — ±0.5%. 4 часовая регрессия почти горизонтальная линия.
avatar
3Qu, так «коридор» с частым пересечением некоторой горизонтальной линии (!) — это классический контртрендовый рынок.
avatar
А. Г., вы боковик называете контр трендом? Это верно на половину, тк 3я волна зигзага есть в любой точке графика. Это состояние рынка типично для 4й волны Эллиота.
avatar
ezomm,  а боковик с частым пересечением одной линии может образоваться только при наличии отрицательного среднего произведения соседних приращений.
avatar
3Qu, контртренд = коррекция к тренду.Если тренд из нечетных последовательностей новых перемен те 3, то коррекция из четных те 2 .
Количество свечей(новых) для тренда 1-(3!)-5-7-(9!).Для коррекции 2 — 4.
avatar
Boris, ои. ли.
это как раз очень красивый график.
показана точка выхода из флета.
показан как там контртренд на флете...
очень все красиво.

третий вариант это инсайд.
а АГ его нет.
avatar
Безыдейно серийные вкладчики сняли деньги с депозитов и понесли на фондовую биржу, пока они в плюсе и радуются, но для профессионалов это как-то обидно такую доходность рубят серийные, риски не считают, эйфория,,
Именно поэтому массы лезут в торговлю волатильностью.
avatar
Какие параметры учитываются при контр торговле? Снижение волатильности за определенный период времени? ATR? B Bands?
avatar
Alina D., в комментариях в предыдущем топике я подробно об этом написал

smart-lab.ru/blog/670133.php

avatar
Alina D., улыбнуло \ контр торговля? В коррекции нас интересует только четные углы тк от них тренд возобновляется.Просто считайте раз-два-три вперед (тренд) и раз и два против(контртренд=коррекция) не пробивая край предыдущей тройки. Это и есть танец цены 3-2 .
SSMaker.ru/388eba1b/
avatar
наверно это бьет по доходности многих алгоритмов, мой страдает тоже, будем думать 
avatar
Просто Егор, +1 очень! качественный фильтр флета.
+ управление позицией в точке перехода (фазового)  красивое — плавное.
avatar
Антон Б, управление позицией это половина системы.В каждом тайме типичный фрактал типа Билла -Эла имеет свою уникальную силу и свое время действия.Время действия у Билла 3 или 5 свечей.В такую сделку рекомендую в тайме 5 мин только 10% от счета.
avatar
ezomm, система торговая состоит целиком и полностью из управления позицией.
больше там вообще ничего нет.)
ну может быть обвес в виде отчетов)
avatar
Boris, хорошо.
Вы управляете графиком)

АГ управляет ТОЛЬКО совокупной позицией в рынке.
Потому что ничем иным управлять не может.
Вот этой позицией он и делится.
Точнее динамикой изменения позиции в зависимости от массива прошлых сделок.
avatar
На дневках идея роста. На пятиминутках по-моему шума больше.
Впрочем, АГ виднее.
Врач-бондиатОр, виднее тому кто понимает больше свечек из 10 типа их работу в рисовании графика.Самый мощный знаток видит (понимает) 7 из 10.
avatar
ezomm, а ваши результаты торговли на длинной дистанции есть? 
avatar
Vad, видно же что там полный треш.
ничего там нет.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW