Блог им. AGorchakov

Дежа вю на рынке продолжается

    • 14 января 2021, 12:39
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Только вчера написал о контртренде. Продолжать не буду — сами все видите. А сегодня обнаружил вот это в одной из трендовых систем по Газпрому (цены входов-выходов — это стоп цены стоп-лимитных заявок, дата и время — время срабатывания)

11.01.2021 18:19 GAZP-I111 Покупка 227.08 12.01.2021 11:41 Продажа 228.19

14.01.2021 11:53 GAZP-I111 Покупка 227.08...


★3
57 комментариев
Контр тренд — это общее соображение или что то определенное? Из общих соображений торговать опасно.Вы уж напишите что это 2я ямка или 2я вершинка?
avatar
ezomm, я уже в том топике написал ответ: контртренд в моем понимании — это оптимальный метод торговли в условиях отрицательного среднего произведения соседних приращений цен. Его «принцип» прост: держи позицию против предыдущего движения цены. Если говорить конкретно о моей системе, то это «сетка» с «размахом» по текущей волатильности часовиков с включением-выключением по «фильтру», оценивающим то самое  локальное среднее произведения соседних приращений цен часовиков. Раз в час пересчитывается волатильность и «фильтр», соответственно, меняется «размах» сетки и происходит включение-выключение-сохранение предыдущего состояния. На обычных часовиках система не масштабируема больше, чем на 50 контрактов на «шаг усреднения», но если брать часовики c XX:n по XX+1:n, n=0,1,...,59, то можно много «засунуть» суммарно по n.
avatar
А. Г.,  что-то вроде крафтового ADX или мне просто показалось?)
avatar
Negotiator, если о волатильности, то там все сложнее. Если говорить о «приближении» того, что считаю я в качестве волатильности в %, то это максимум из СКО приращений Ln(H+L) на «коротком» периоде и СКО ошибки модели AR(1)  для тех же приращений на «длинном». Ну а потом проценты соотносятся к последней цене и с округлением до шага цены получается «шаг» в пунктах.

А «сетка» — это каги-ренко, только с вышеуказанным «размахом».
avatar
А. Г.,  H+L  тоже фильтруете от «выбросов»? А можно вместо каги-ренко «крестики-нолики» на  ATR?
avatar
Negotiator, 
H+L  тоже фильтруете от «выбросов»?

Нет, это же RI. Только данные первой минуты торгов выбрасываю.
А можно вместо каги-ренко «крестики-нолики» на  ATR?

Да каги-ренко — те же «крестики-нолики» «вид сбоку». А вот можно ли использовать АТР в место моей волатильности не знаю, не пробовал. Да и нулевая доходность получается за счет «фильтра», без него система убыточна.
avatar
Рынок по характеру скорее трендовый, есть статистика какие системы лучше отработали трендовые или контртрендовые, например, в последние несколько дней?
avatar
ochechelev, в прошлом топике  в комментариях я привел цифры в рублях  04-12 января. 

Получилось смотря где: в RI тренд в минусах, в отличии от контртренда, на Споте+«синтетика» в плюсах (контртренд у меня только в RI).
avatar
А. Г., увидел, спасибо!
avatar
Попиливает.
avatar
SergeyJu, попиливает — не то слово. Задрало уже!
Вот на тестах смотришь такие участки — фигня. Их даже не видно без микроскопа. 
А живешь-то каждый день час за часом. И день за днем час за часом видишь вот эту гадость.
10 лет смотрю, привыкнуть не могу ))
avatar
Все стесняюсь спросить, а что бы вы делали с такими мозгами в ссср, где спекулиовать было запрещено? Куда столько энергии девали бы?
avatar
Corona, почему «бы»? Я родился, учился и  несколько лет работал при СССР. И даже успел стать Лауреатом госпремии именно этого государства. Все мои дети родились при СССР. СССР не стало, когда мне было 29 лет.
avatar
А. Г., жаль что в современном мире люди с мозгами идут на биржу и думают о том как объегорить друг друга(
avatar
Corona, у меня специфическая область знаний — прикладная статистика. Где ее еще применять в современном мире за хорошее вознаграждение, кроме биржи? При СССР я работал в области дешифрования, это тоже в каком-то смысле «объегорить» противника.
avatar
Corona, и, кстати, об «объегорить» на рынке. В США уже много лет S&P500/М2 не растет. А значит мы никого не «объегориваем», а просто боремся за «больший» кусок из вновь напечатанных денег.
avatar
А. Г., т.е. растёт ровно на столько  сколько влили денег?
Азат Туктаров, в среднем даже чуть меньше. Бывает выходит в плюс, но на год-два, не больше.
avatar
Corona, вы вчера или позавчера хлеб в магазине покупали? Очень жаль что вы купили буханку, которая возможно не досталась бедной старушке. Так вы небось ещё и кислород вдыхали... 
avatar
да пилит рынок… -1000к уже в ри отдал
avatar
ves2010, Может хорошие люди приняли и спасибо вам говорят))
avatar
ves2010, 1000к — лям?
avatar
Помнится, АГ писал примерно так — «сделки меньше 20 лямов меня не интересуют».
Уже два поста, и выясняется, что АГ пипсует-интрадеит 20-ю лямами, и по несколько сделок в день.  А че тогда удивляться, что масса сделок примерно на одних уровнях.
Вот те и инвестор. Интересное кино.
А че, и правильно, спекуляции гораздо надёжней.
avatar
3Qu, Вы ни одного его месячного отчёта не читали? У него в таблице инструменты фортс много лет присутствуют.
avatar
О'Грин, фьючи и на неск дней можно брать/продавать. А тут прибыли типичные для интрадея. Да и сам интрадей. Неожиданный поворот темы.
avatar
3Qu, У него роботы по ценам. Дают цену входа/выхода внутри дня трижды — он будет трижды интрадейщик. Если низкая вола и цену дадут через неделю — неделю ждём профит, это же элементарно, сам так торгую.
 Это странное глупое деление на строгого интрадейщика и среднесрочника…
avatar
О'Грин, интересно, а почему трижды в день, а не постоянно. Для интрадея минута, уже много. И прибыль там <0.5%, лишние 10-15 п не помешают.
avatar
3Qu, Тем более, что я свой эквити стрОю по веч. клирингу, и по нему непонятно — просадка у меня за прошлый день или убыток, лишь я в моей эксель табличке вижу запись — В позе.
 Так что поза может болтаться неделю на ломаном графике, но убытка у меня нет, и по эквити не видно, интрадей у меня был или среднесрок.
avatar
3Qu, деньги бывают свои и клиентские. 
avatar
3Qu, ну вообще то  всегда писал, что я спекулянт, но со средним временем в позиции несколько дней. Из-за допустимого проскальзывания в подобных сделках до 0,1% и возникает цифра в 20+ млн. руб. на операцию.

А что касается конкретно этой системы, то только выше написал, что она до 50 контрактов на «шаг усреднения» и показал как она может быть расширена до 3000 контрактов. А размер усреднения в 2 контракта просто следствие  размера моего счета в X млн. руб… Было бы в n раз больше, было бы n контрактов, если n не превосходит 50. А при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков. Только и всего. Надо будет — сделаем.

К тому опять же писал, что ее доходность практически нулевая, ее ценность только в том, что она уменьшает просадки трендовых систем со средним временем в позиции несколько дней. Кстати, и у моих трендовых систем бывают внутридневные сделки, только они в 90% случаев убыточны.
avatar
А. Г., Более менее понятно.
Кстати,
при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков
Если работать на 15 мин с теми же часами, то в сутках окажется уже 92 часа. А если на минутах, то вообще… оч много часов в сутках. Заодно и точность входа повысится.
avatar
3Qu, да я и написал, что строить часы можно не по нулям минут, а по любому сдвигу на любое количество минут. Будут возникать совсем разные «сетки» и разные «фильтры». Просто при не более, чем 50 контрактах на «шаг усреднения» — это лишняя работа. Потому что уверен, что на любом отдельно взятом часовике будет и практически нулевая доходность и компенсация убытков трендовых систем. А сколько нулей не суммируй — это все равно нуль. А с точностью входов тут вообще нет проблем: заявка на покупку всегда ниже текущих цен, на продажу — выше. Тут скорее важен вопрос исполнения таких заявок. Но в Форуме на 50 контрактах проблем с этим не было. На клиентов я, правда, эту систему не транслировал в ней принципиально заранее ставить заявки, а не применять алгоритмы автоследования, как это было в Форуме и сейчас есть в Финаме. 

А трендовые системы у меня совсем не на часовиках — там другие подходы.
avatar
А. Г., Ну, не знаю. Я к 1м прибился, и от  них все и строю. Дело, вообще, нехитрое, и не такое уж и затратное.
avatar
3Qu, на минутках у меня  торговля основана, так стоп-заявки стоят по уровням и реже, чем на минутках их исполнение не отследить. Хотя для расчета уровней минутки не нужны.
avatar
А. Г., Я как-то уровнями не занимаюсь. Полином. регрессия, да СТД — само все нарулится и определится.
avatar
3Qu, ну где совершать сделки надо знать, а это либо уровни, либо закрытия какого-нибудь таймфрейма.
avatar
А. Г., я по СТД делаю, либо вне его, при наличии подтверждения начала возврата от мин/макса.
Есть доп условия, но это уже детали.
avatar
3Qu, не знаю, что такое СТД.
avatar
А. Г., Пардон, стандартная девиация, оно же отклонение.
avatar
3Qu, Вот и покажи графики со своими точками входа/выхода с повышенной точностью. Советы другим на свой практике, так сказать.
avatar
О'Грин, все вам покажи, да расскажи. Перетопчетесь.
avatar
3Qu, Ясно, теоретег... 
avatar
О'Грин, нет ничего практичней хорошей теории. ©  ))
avatar
А. Г., если не секрет, куда сегодня ваши роботы в сишке стали?
avatar
О'Грин, аут уже третий день.
avatar
А. Г., Ясно. Я сегодня лесенкой внизу лонги подбираю, расчёт на волатильность на Пауэлле и Байдене. Жаль только, что он будет выступать на уже закрытой нашей бирже. Утром посмотрим, куда бакс отвезут…
avatar
А. Г., добрый день, подскажите,  фильтр тренд/контртренд на чем у вас основан? хотя бы в какую сторону изучать вопрос
avatar
A3hedge,  ну я выше написал: на оценке локального среднего произведения соседних приращений.
avatar
A3hedge, Я скажу в какую.Чем больше подряд свечей одного цвета тем сильнее тренд.Чем чаще чередуется цвет свечей тем тренд слабее.Мораль -учим свечной анализ тк это теория циклов времени. Беда в том что правильных книг о свечном нет. Надо учить волновой анализ Эллиота и класть его на свечной график. Другого пути нет. Еще полезно VSA. Там изучают работу объема в одной свече. Тренд = нечетное количество новых перемен, а коррекция(контртренд) четное те 2 или 4. Всего шагов цены в тренде 8. Фрактал Билла-Эллиота из 8 шагов времени.Рулит матрица 8\8.
SSMaker.ru/388eba1b/
avatar
О'Грин, очкуешь? ) говорил я тебе вчера — кранты рублебаксу, не будет он твои заветные 75 )
Алексей Балабанов, Шо ж тебя чужое очко так часто волнует?  Ты не из пидоров, случаем? 
 Я спокойно и размеренно набираю лонги, 40% планового объёма набрал, остальные надеюсь взять пониже, когда байден ночью пообещает всем кучу трюликов. А потом спокойно ждать, когда закупки минфина и спекули с набранной позой вынеут на 75. )))
avatar
О'Грин, Ты не из пидоров, случаем?
к «сожалению» нет. а то давно бы сделал себе карьеру в реальном секторе. пидорская мафия в наше время круче вашей, еврейской )
Алексей Балабанов, господи, дурачок какой…
avatar
может ММ настроил робота против вашего алгоритма ))
avatar
Алексей Балабанов, Ясно всё с тобой, всё-таки ты точно пидор.
 Я хоть не картавый кривоножка, и увы, даже не еврей, но отправлю тебя в твоё любимое место, откуда ты и вылез — иди ты в жопУ! 
 И в ЧС заодно.
avatar
О'Грин, увы, даже не еврей
)) вот так, с нелепым почтением к еврееям (обосрал своих родителей кстати) откланялся, смешной немужик гриня . 
кто нибудь может объяснить почему некотрые сожалеют что не евреи? не первый раз это вижу, хмм…

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW