Дежа вю на рынке продолжается

ezomm, я уже в том топике написал ответ: контртренд в моем понимании — это оптимальный метод торговли в условиях отрицательного среднего произведения соседних приращений цен. Его «принцип» прост: держи позицию против предыдущего движения цены. Если говорить конкретно о моей системе, то это «сетка» с «размахом» по текущей волатильности часовиков с включением-выключением по «фильтру», оценивающим то самое  локальное среднее произведения соседних приращений цен часовиков. Раз в час пересчитывается волатильность и «фильтр», соответственно, меняется «размах» сетки и происходит включение-выключение-сохранение предыдущего состояния. На обычных часовиках система не масштабируема больше, чем на 50 контрактов на «шаг усреднения», но если брать часовики c XX:n по XX+1:n, n=0,1,...,59, то можно много «засунуть» суммарно по n.

Negotiator, если о волатильности, то там все сложнее. Если говорить о «приближении» того, что считаю я в качестве волатильности в %, то это максимум из СКО приращений Ln(H+L) на «коротком» периоде и СКО ошибки модели AR(1)  для тех же приращений на «длинном». Ну а потом проценты соотносятся к последней цене и с округлением до шага цены получается «шаг» в пунктах.

А «сетка» — это каги-ренко, только с вышеуказанным «размахом».

Negotiator, 

H+L  тоже фильтруете от «выбросов»?

Нет, это же RI. Только данные первой минуты торгов выбрасываю.

А можно вместо каги-ренко «крестики-нолики» на  ATR?

Да каги-ренко — те же «крестики-нолики» «вид сбоку». А вот можно ли использовать АТР в место моей волатильности не знаю, не пробовал. Да и нулевая доходность получается за счет «фильтра», без него система убыточна.

ochechelev, в прошлом топике  в комментариях я привел цифры в рублях  04-12 января. 

Получилось смотря где: в RI тренд в минусах, в отличии от контртренда, на Споте+«синтетика» в плюсах (контртренд у меня только в RI).

Corona, почему «бы»? Я родился, учился и  несколько лет работал при СССР. И даже успел стать Лауреатом госпремии именно этого государства. Все мои дети родились при СССР. СССР не стало, когда мне было 29 лет.

Corona, у меня специфическая область знаний — прикладная статистика. Где ее еще применять в современном мире за хорошее вознаграждение, кроме биржи? При СССР я работал в области дешифрования, это тоже в каком-то смысле «объегорить» противника.

Corona, и, кстати, об «объегорить» на рынке. В США уже много лет S&P500/М2 не растет. А значит мы никого не «объегориваем», а просто боремся за «больший» кусок из вновь напечатанных денег.

Азат Туктаров, в среднем даже чуть меньше. Бывает выходит в плюс, но на год-два, не больше.

3Qu, ну вообще то  всегда писал, что я спекулянт, но со средним временем в позиции несколько дней. Из-за допустимого проскальзывания в подобных сделках до 0,1% и возникает цифра в 20+ млн. руб. на операцию.

А что касается конкретно этой системы, то только выше написал, что она до 50 контрактов на «шаг усреднения» и показал как она может быть расширена до 3000 контрактов. А размер усреднения в 2 контракта просто следствие  размера моего счета в X млн. руб… Было бы в n раз больше, было бы n контрактов, если n не превосходит 50. А при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков. Только и всего. Надо будет — сделаем.

К тому опять же писал, что ее доходность практически нулевая, ее ценность только в том, что она уменьшает просадки трендовых систем со средним временем в позиции несколько дней. Кстати, и у моих трендовых систем бывают внутридневные сделки, только они в 90% случаев убыточны.

3Qu, да я и написал, что строить часы можно не по нулям минут, а по любому сдвигу на любое количество минут. Будут возникать совсем разные «сетки» и разные «фильтры». Просто при не более, чем 50 контрактах на «шаг усреднения» — это лишняя работа. Потому что уверен, что на любом отдельно взятом часовике будет и практически нулевая доходность и компенсация убытков трендовых систем. А сколько нулей не суммируй — это все равно нуль. А с точностью входов тут вообще нет проблем: заявка на покупку всегда ниже текущих цен, на продажу — выше. Тут скорее важен вопрос исполнения таких заявок. Но в Форуме на 50 контрактах проблем с этим не было. На клиентов я, правда, эту систему не транслировал в ней принципиально заранее ставить заявки, а не применять алгоритмы автоследования, как это было в Форуме и сейчас есть в Финаме. 

А трендовые системы у меня совсем не на часовиках — там другие подходы.

3Qu, на минутках у меня  торговля основана, так стоп-заявки стоят по уровням и реже, чем на минутках их исполнение не отследить. Хотя для расчета уровней минутки не нужны.

3Qu, ну где совершать сделки надо знать, а это либо уровни, либо закрытия какого-нибудь таймфрейма.

3Qu, не знаю, что такое СТД.

О'Грин, аут уже третий день.

A3hedge,  ну я выше написал: на оценке локального среднего произведения соседних приращений.