Блог им. AGorchakov

Ну что за рынок....

    • 13 января 2021, 20:14
    • |
    • А. Г.
  • Еще
Сделки контртренда вчера (вечерка)-сегодня

Время Инструмент Операция Цена
20:15 RTS-3.21 [FORTS] Купля 147 740
21:41 RTS-3.21 [FORTS] Продажа 148 390
12:04 RTS-3.21 [FORTS] Купля 147 690
12:26 RTS-3.21 [FORTS] Продажа 148 380
13:57 RTS-3.21 [FORTS] Купля 147 700
14:55 RTS-3.21 [FORTS] Продажа 148 380
19:35 RTS-3.21 [FORTS] Купля 147 740

Впервые вижу, чтобы в течении дня все сделки контртренда вокруг одного уровня ~148000. И никакого усреднения: 1 вход-1 выход. И на вечерке опять вошел на том же уровне покупки. Такое впечатление, что на рынке «кукл» :).

P. S. Не ищите крупные лоты, на моем счете  «шаг усреднения» 2 контракта :)

P. S. 1 21:30 Продажа 148330. Полтергейтс…
★3
Походу плита Олейника)
Тимофей Мартынов, ага. мазки снизу и сверху до той поры пока не упала на маляров
Тимофей Мартынов, только на 1000 пунктов выше :)
avatar

А. Г.

А. Г., погрещность
А. Г., инфляций =))
avatar

Андрей К

Андрей К, 
avatar

А. Г.

Тимофей Мартынов, 


представитель Кукла в грешном мире — Вася с плитой!
avatar

Pedro Cardebar

Да, такое сплошь и рядом. Болтается примерно на одном уровне ± и ни туда, ни сюда.
avatar

3Qu

3Qu, рынок требует отстоя пены
Boris, да присутствую одним входом в 19:35.
avatar

А. Г.

 Вполне обычный диапазон консолидации для RiX. Надо только работать в обе стороны, а не только от лонга.
avatar

Anest

Anest, ну это же контртренд: падает — купи и выстави тейк. То, что сначала падало, а потом отрастало — это вопрос не ко мне. Было бы наоборот, сначала были бы продажи.
avatar

А. Г.

Великий запил, это может продолжаться несколько месяцев, бывало же такое.Грустно конечно, что пока рынки не могут определиться с дальнейшем среднесрочным движением.Пока думаю лучше отметить старый-новый год и ждать намёки на дальнейшее движение рынков.
avatar

SellBuySell

Быть может: " Затишье перед бурей" . 
Много сигналов на разворот вниз.

С ув.,
avatar

ВадимК

Каждый день бы так, да? Вялый мелкий боковик вправо — озолотиться можно за год! 
 Сам обожаю такие пипсовки, жаль, что рано или поздно выстрел в пробой или истеричное шараханье волатильности прекращает этот спокойный сбор ракушек на отливе…
avatar

О'Грин

О'Грин, да в январе пока как-то так по этой системе

04.01.2021 1 494.84р.
05.01.2021 0.00р.
06.01.2021 3 382.04р.
08.01.2021 4 164.46р.
11.01.2021 5 500.52р.
12.01.2021 8 412.06р.

Но потом может быть и так:

09.11.2020 -60 000р.

Я не знаю, как именно в этой системе считать проценты, поэтому суммирую ее результат в рублях с результатом в рублях RI-тренда и сумму соотношу к лимитам RI-тренда. В сумме у меня пока минус в RI в январе.

avatar

А. Г.

А. Г., У меня примерно так же, только в сишке и коридор чуть пошире.
Жаль только, что опасливо работаю на 20-30% депо, иначе в этом уютном коридоре и профит был бы вдвое...

avatar

О'Грин

О'Грин, не, у меня в RI все «печальнее» из-за RI-тренда

04.01.2021 32 014.26р.
05.01.2021 -76 438.04р.
06.01.2021 -18 537.06р.
08.01.2021 -38 146.54р.
11.01.2021 -48 187.52р.
12.01.2021 19 112.04р.

Спот+«синтетика» выручают

04.01.2021 37 434.68р.
05.01.2021 -74 251.66р.
06.01.2021 9 531.36р.
08.01.2021 82 841.70р.
11.01.2021 103 762.20р.
12.01.2021 10 467.78р.

avatar

А. Г.

А. Г., Мда… сложные конструкции у Вас работают, разнонаправленные...
 Мне проще — предпочитаю сосредоточиться на одном-двух инструментах и как-то сопровождать и корректировать позу.
 Если сдуру не высиживать памятную кочергу — то вполне себе работает схема:
smart-lab.ru/blog/667881.php
avatar

О'Грин

О'Грин, то, что разнонаправленные в RI ~60% времени, то так и задумывалось. Просто у контртренда есть «фильтр», который его апериодически и достаточно часто вообще запрещает торговать. А на 9.11 я не в обиде, потому что RI-тренд в тот день дал 306 035.12р. В сумме был хороший плюс.
avatar

А. Г.

А. Г., ахахахаха, ох уж это 9 ноября 2020… У меня в тот день был большой убыток. Но почему тогда так дёрнулись котировки, я уже забыл. А Вы помните?
avatar

Мама, я трей

Мама, я трей, нет, не помню какие были новости в тот день.
avatar

А. Г.

А. Г., А насчёт — и так бывает — у меня это был 10.03.2020…
avatar

О'Грин

на моем счете  «шаг усреднения» 2 контракта

Усреднение -зло :)
Дмитрий Овчинников, для контртренда равномерное усреднение — это минимизация убытков, правда, и доходности. А на трендах понятное дело, что контртренд сливает, как и тренд на контртрендовом рынке.
avatar

А. Г.

А. Г., 
трендовый рынок есть, контртрендового рынка нет :)
Все IMHO, спорить не буду.
Дмитрий Овчинников, как видите внутри дня есть контртрендовый рынок. На дневках действительно в очень редкие годы выборочная доля «контртрендов» статистически отличима от них же на случайном блуждании со средним нуль. Т. е., когда неотличима, то  появление участков с отрицательной корреляцией приращений — это, вероятней всего, ошибка расчета локальной корреляции.
avatar

А. Г.

А. Г., 
контртренд есть всегда, в простейшем случае это продажа по аск и покупка по бид. Но это ведь совсем не то, что вы делаете, правда? Искать контртренд там, где вы привыкли находить тренд это сродни поиску ключей под фонарем. Ничего личного, извините.
Дмитрий Овчинников, контртренд в моем понимании — это оптимальный метод торговли в условиях отрицательного среднего произведения соседних приращений цен.
avatar

А. Г.

Надеюсь, что рынок пофлэтит с наклоном вверх- я же должен пробную бабочку отбить 
Ах вот, как это называется — контртрендовая торговля с равномерным усреднением! Теперь хоть буду знать, какой у меня стиль торговли внутри дня. Спасибо за подсказку.
торговать контртренд Ваша стратегия?

avatar

King Schultz

King Schultz, о, Шульца выпустили!!!
King Schultz,  нет. У него средняя доходность практически нулевая. НО! Он даёт плюс там, где RI-тренд минусует. А значит компенсирует часть просадки, не увеличивая средства под ГО. Потому и торгую. Генераторами прибыли у меня являются трендовые системы со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней. А это просто ограничитель просадок. К тому же не просчитываемый на истории в силу трудоёмкости расчетов. Когда я его запускал, то тест смог сделать только за 6 месяцев за 2 часа работы ноута с I7. Но свойства нулевой доходности и компенсации просадок RI-тренда были видны и по этому короткому тесту. Уже 6-й год торгую его и все то же самое.
avatar

А. Г.

А. Г., не понял — а как он может «не занимать ГО»?
avatar

Мама, я трей

Мама, я трей, ну если получается плюс там, где у другой минус, значит позиции противоположны и в сумме позиция меньше, чем максимум из двух.
avatar

А. Г.

King Schultz, привет, когда вату мочить будешь?
avatar

SergeiL

Горчаков признал кукла. Мир перевернулся. 
avatar

Мама, я трей

avatar

А. Г.

Boris, где Вы видите «набор позиций по всем фронтам»?
avatar

Мама, я трей


теги блога А. Г.

....все тэги



2010-2020
UPDONW