Блог им. AGorchakov

Абсолютно точный, но не всем полезный ответ (я же математик)

Оптимальные стратегии

Обозначения:

Ct – цена актива;

dt=(Ct-Ct-1)/Ct-1;

dt – случайна и имеет безусловное распределение P(dt), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!) момент времени) ;

Lt – вся информация, известная к моменту времени t;

Р(dt/Lt-1) – условное распределение dt по Lt-1;

P(dt,,dt-1)  - безусловное распределение пары (dt,,dt-1);  

Et g(dt) – среднее функции g(x) по распределению Р(dt/Lt-1);

E g(dt,dt-1)  среднее функции g(x1,x2) по распределению Р(dt,dt-1);

Mt – оценка самофинансируемого (без вводов-выводов) портфеля в момент времени t;

ft=max (Et dt·I(dt>0), Et -dt·I(dt<0))/min (Et dt·I(dt>0), Et -dt·I(dt<0));

I( R )-индикатор события R.

1. Активная торговля на рынке имеет смысл тогда и только тогда, когда P(dt)≠ Р(dt/Lt-1).
2. Максимум среднего доходности самофинансируемого портфеля «без плеча» достигается на позиции в любой момент времени в деньгах равной sign(Etdt)·Mt-1 (плюс – лонг, минус – шорт, нуль — аут).

Таким образом для построения maximum profit system (MPF) достаточно эффективного статистического прогноза  sign(Etdt),  т. е. величины, принимающей всего три значения -1,0 и +1.

3. Существует f≥1 такое, что максимум коэффициентов Шарпа, Сортино и Кальмара  при нулевой безрисковой ставке самофинансируемого портфеля «без плеча» одновременно (!) достигается на позиции в любой момент времени равной sign(Etdt)·Mt-1·ft/f при ft<f и sign(Etdt)·Mt-1 в противном случае (отметим, что по определению ft≥1 и  ft=1 эквивалентно sign(Etdt)=0).

Таким образом, при торговле одним активом MM и РМ сводятся к одной задаче статистического прогноза величины ft, что является более сложной задачей, чем статистический прогноз sign(Etdt) в случае MPF. 

Тренд и контртренд, как шанс построить MPF 

E dt·dt-1>0 – тренд;

E dt·dt-1<0 — контртренд .

Остается только случай E dt·dt-1=0 и мы получаем полную систему событий.

Если тренд, то sign(Etdt)=sign (dt-1);

Если контртренд, то sign(Etdt)=-sign (dt-1);

 И таким образом мы можем построить MPF и для тренда и для контртренда. Однако в силу противоположности позиций ошибка в определении «тренд или контртренд?» приводит к отрицательной средней доходности самофинансируемого портфеля.

MPF на тренде: «Дай прибыли течь, быстро фиксируй просадку»;

MPF на контртренде: «Быстро фиксируй прибыль, пересиживай просадку»;

 Что делать если E dt·dt-1=0? В общем случае неизвестно, но если имеет место импликация

E dt·dt-1=0 тогда и только тогда, когда P(dt)= Р(dt/Lt-1), то лучшая позиция аут.

Все легко, а в чем проблема? Проблема в том, что Р(dt/Lt-1) на рынке точно, вероятней всего,  не знает «ни Бог, ни царь и ни герой».

Алготрейдинг? Ничего подобного — это о любом трейдинге. Алготрейдинг — это только тогда, когда мы можем проверить точность вышеумомянутых статистических прогнозов на истории (проверяем или нет — это другой вопрос, главное возможность).

★20
пост рискует остаться без комментариев
avatar

insighter

insighter, написан для интересующихся основами.
avatar

А. Г.

А. Г., добрый день, вы математику хорошо знаете, сможете решить мою задачку?
avatar

konkord

konkord, знаю, хорошо, но на задачки для ВУЗов и школы не трачу время, тем более на какие-нибудь олимпиадного типа. Метод решения могу подсказать, если это из теорвера, матстатистики или комбинаторики (высшую алгебру и диффуры лень вспоминать)
avatar

А. Г.

А. Г., граждане математики, кто подскажет решение задачи :

имеем сделки, которые закрылись успешно :

с 1-ого раза 300 сделок, со 2-ого 150, с 3-его 70, с 4-его 30, с 5-ого 20, с 6-ого 20, с 7-ого 7, с 8-ого 2 раза, с 9-ого 1 раз.

условия закрытия : 

ширина канала 10 пунктов ( к примеру ), если предыдущая сделка не закрылась в плюс, то открывается сделка удвоенным ордером и закрывается она только тогда когда отбивается предыдущий минус по сделке и зарабатывается плюс в размере  сделки ( 10 пунктов ). 
как такое торговать, что бы не слить депозит?
avatar

konkord

Допустим цена какого-либо актива сходила с 1р до 2р и вернулась на 1р. Боковик скажут все, но по Вашей теории
(2-1)/1 х (1-2)/2 = -0,5 контртренд?
avatar

AceVentura

AceVentura, ну так оптимально после роста с 1р до 2р зашортить, т. е. занять позицию против предыдущего движения. А долгое движение в «коридоре» и возможно только при 
E dt·dt-1<0, t=1,2,....

При

  E dt·dt-1=0, t=1,2,...

вероятность «сильно» уйти вверх или вниз со временем больше вероятности остаться вблизи среднего.
avatar

А. Г.

А. Г., «зачем шортить растущую бумагу?»(;) https://smart-lab.ru/blog/291797.php 
avatar

AceVentura

AceVentura, так ответ то дан:

при E dt·dt-1>0 — идиотизм
при E dt·dt-1<0 — лучшее решение

Дело за «малым»: понять текущий знак E dt·dt-1
avatar

А. Г.

Проблема в том, что Р(dt/Lt-1) на рынке точно, вероятней всего,  не знает «ни Бог, ни царь и ни герой».
А что вы скажете о такой алгоритмической квантовой системе (это фрагмент ее интерфейса  - график S&P500 за 11 дней по состоянию на 09.02.2018.)

Управляющие позициями сигналы   -  в нижней части графиков.  Зеленые зоны на графиках – зоны открытия лонгов,  красные – шортов.




avatar

Кан Делябр

Кан Делябр, а что можно сказать по картинке? Чтобы понять точность оценок, нужны эквити причем по всем параметрам, от которых зависят красная и синяя линия внизу.
avatar

А. Г.

Kolyan, для тех, кто учил теорвер всё, кроме п. 3, — уровень студента-отличника технического или экономического ВУЗа. П. 3 — это дипломная работа для выпускника мехмата. Все приведенное явно не теорема Перельмана. Что с этим делать на форуме математиков?
avatar

А. Г.

если из MPF  убрать M , то получиться  «Быстро фиксируй прибыль, быстро фиксируй просадку», потому что, если контртренд сменится на тренд  (когда торгуешь контртренд) пересиживай просадку превратиться в «поймать большого лося»
avatar

Lehan

Lehan, ну про ошибку в тексте сказано, что будет «лось», причем и «быстро фиксируй просадку» в контртренде превратиться в серию мелких убытков и еще неизвестно, что быстрее сольет счет.
avatar

А. Г.

А. Г., не могли бы вы уточнить. имеем  схему бернули. на 10000 сделок при тейк к стопу 1к1 доходность соотношение прибыль убыток 0.55\0.45. но это на 10к сделок. вопрос в том есть ли смысл дробить эти 10 к на меньшее отрезки там допустим по 50-100 сделок. и как только в этих мелких отрезках вероятность сильно смещаеться от нашей. допустим на 3 отрезках по 100 сделок становится 80 на 20, в пользу 0.45, то мы начинаем играть уже вероятность которая 0.55 ибо имеем смещение от средней. ну то есть грубо говоря 1 это успех 0 это неуспех. идут серии 101000111010101 и тп, как только мы видим что на n количестве вероятность в пользу 0 сильно сместилась а мы знаем что на длинной она востановится в пропорцию 55-45 мы играем длинную.проблема в том что востановление на сколько растянеться мы незнаем если за 2 серии по 50 сделок то ок, а если на всю длинну в 10к сделок то то наше преимущество которое было для трех отрезко для 10 к размазывается и мы входим примерно с обычной вероятность ну грубо говоря может 56-44.можно вашу оценку получить как тут лучше действовать
avatar

Profitwarrior

Profitwarrior, не понял вопроса. Схема Бернулли подразумевает постоянную вероятность успеха и независимость испытаний, т. е. случай 1. А как раз я и говорю, что сделки вторичны и даже третичны по отношению к эквити. В той же MPF, если Вы имели лонг на момент t-1 и sign(Etdt)=1, то никакой сделки Вы не совершаете в MPF.
avatar

А. Г.

А. Г., значит я неправильно выразился. тогда вопрос такой чт оесли мы знаем что испытания ненезависимы. и мы знаем соотношение успешных (1) и неуспешных(о) сделок. (55 на 45) исходя из этих условий имеет ли смысл делать что я говорю. дробить на мелкие отрезки смотреть отклонение от глобальной средней и играть на то что вернемся туда. и если да то как это лучше сделать или может посоветутее что из мат. статистики комбинаторики и тп куда смотреть
avatar

Profitwarrior

Profitwarrior, сразу скажу, что без дополнительных ограничений ответы на Ваши вопросы матстатистика не дает. Потому что «возврат к среднему» — это в одних условиях очень вероятно, в других — маловероятно. И проверить «очень вероятно» или «маловероятно»  можно только тестами на истории.
avatar

А. Г.

А. Г., тесты есть на 10к сделок пропорция такая, зачастую на каждой 1000 сделок она такая, вот внутри этой 1000 есть отклонения, по логике получается есть смысл играть, но хочу понять есть ли смысл заряжать бектест на это ( деление на отрезки, дальше возврат по ним) просто чисто технически тяжко мне будет такое делать вот и думаю есть ли смысл заморачиваться. поэтому консультируюсь. в данном случаи интересует ответ скорее гипотеза правильная или нет исходя из тех вводных что я дал
2) о каких ограничениях речь?
avatar

Profitwarrior

Profitwarrior, Вам совершенно точно ответил ниже ch5oh.
avatar

А. Г.

А. Г., кстати вы согласны с этим


пусть есть ОСВ=основная случ.величина=прога генерит -1 и +1 по алгоритму если запрос пришел в четную секунду то +1 и если в нечетную то -1, и дополнительно перед выдачей сигнала есть еще дополнительная случайная величина=ДСВ= например кубик, прога бросает кубик и если выпала 1 то меняет +1 на -1 и обратно.
если мы будем генерить по ОСВ и рисовать траекторию эквити то это будет обычное СБ (случайное блуждание) по бернулли
трейдер исследует ряд и раскусывает алго генерации ОСВ и делает систему беспроигрышную
т.е. выделяет детерм.компоненту

т.е. для любого, кто не раскусил алгоритм, котировки будут СБ, для трейдера, раскусившего закономерность это будет не СБ

понятно, что пример рафинированнный, но он показывает, что даже в казалось бы безарбитражных ситуациях может содержаться арбитраж, может содержаться неэффективность


т.е. эффективный рынок может состоять из набора неэффективностей и на этом можно зарабатывать
avatar

Profitwarrior

Profitwarrior, если кубик независим от всего, то это и будет СБ, вне зависимости от алгоритма исходной последовательности. Это известная теорема Шеннона.
avatar

А. Г.

Profitwarrior, если Вы точно знаете вероятности исходов и их величину, то дробление на подмножества ничего не прибавит, имхо.

Просто встаете в направлении МО.

avatar

ch5oh

ch5oh, ну вот это меня и интересует, думал если серия подмножеств сильно отклонилась от общего, есть смысл может как фильтр испольщовать и увеличивать мо в свою сторону. но потом подумалось что если востановление будет долгим то это сильно то роли не играет, спасибо за ваше мнение)
avatar

Profitwarrior

Profitwarrior, Вы посмотрите отклонение в сравнении со схемой Бернулли на той длине отрезка, что рассматривается. Ведь, например,  111 на 3 испытаниях не дает нам право утверждать об отличии от бросания монетки с равными вероятностями, а при 60% 1 на 10000 испытаний вероятность отличия больше 0,99999.
avatar

А. Г.

А. Г., это я понимаю спасиба за совет
avatar

Profitwarrior

Lehan, ой, ошибся «Быстро фиксируй прибыль, быстро фиксируй просадку» и на тренде и на контртренде — это нуль минус комиссия и проскальзывание. P тоже отпадает :)
avatar

А. Г.

Kolyan, про 30 и 40% — это лемма из другого топика

smart-lab.ru/blog/447098.php

А вовсе не «передергивание».
avatar

А. Г.

Kolyan, пост то как раз на «три строчки»  и совершенно «по делу 30 и 40%»
avatar

А. Г.

Я так понял, таки надо уметь предсказывать будущее, хотя бы статистически? Эххх. Жизнь--боль. 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, а как иначе? Любая поза — это прогноз, что рынок пойдет в Вашу сторону.
avatar

А. Г.

А. Г., anatolyutkin,  есть и иной подход.
Для меня поза, это покупка чего то реального (долга государства, доли в компании и пр). А не подкидывание монеты с надеждой, что все таки, вот вот, еще чуть чуть, и наконец пойдет в мою сторону.
Второй момент, что нужно для того, чтобы с рынка забирать профит постоянно — на примере не особо волатильного сегодняшнего дня.
сегодня в диапазоне + — 1,3% или больше туда сюда (именно туда сюда, а не в одну сторону), двигались имеющиеся у меня в портфеле акции — ФСК, Роснефть(два раза туда сюда), ИРАО, Магнит, Фосагро(два раза туда сюда), Русагро(два раза туда сюда), Россети преф (обычка кстати не двигалась на нужное мне расстояние), сургутпреф (два раза туда сюда), юнипро.
Это не считая облигаций.




avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  покупая акцию,  Вы не покупаете «долю в компании»,  а лишь покупаете права,  которые предоставляет владельцу акции устав общества. Тоже самое и с облигациями на вторичном рынке. 
avatar

А. Г.

Дмитрий К, Ну поза это всегда что-то реальное. Независимо от времени удержания. 

Акции двигались туда-сюда и что? 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, именно. И это единственное, на что стоит тратить усилия https://smart-lab.ru/blog/296693.php
avatar

ivanovr

Kolyan, это ваше утверждение, но я вас не знаю стейтментов не видел как и научных работ, поэтому ок спасибо за мнение но оно мне неважно пока
avatar

Profitwarrior

 Я вот последнее время стал пытаться проникнуться процессами придумывания методов зарабатывания денег, в том числе и на бирже. Например, что и как надо делать, чтоб минимизировать время добывания очередной хорошей системы. Бабла то на базаре навалом, я смотрю на свои результаты ручной торговли--и обалдеваю. Если б на это нормальный сайз ставить… А для этого нужна формализация. Имхо, ключом является чувственность. То есть матчасть надо знать, это однозначно. А вот потом чувствА рулят. Почему одну идею надо рыть, а другую нет? Ответы на такие вопросы дает интуиция, которая есть сумма опыта и чувственности. 
avatar

anatolyutkin

Kolyan, слушай извини но на мой взгляд ты дурачок. что ты там что то отгадаешь или нет я на это и цента не поставлю мне все равно, здесь алго темы. есть что сказать обосновать по моему вопросу велкам. 
avatar

Profitwarrior

я ни**я не понял.
lurklurk.com/%D0%A7%D0%97%D0%9D
avatar

rvn

MPF на тренде: «Дай прибыли течь, быстро фиксируй просадку»;

MPF на контртренде: «Быстро фиксируй прибыль, пересиживай просадку»;

С точки зрения математики для контртренда подход для максимизации MPF правильный. Но есть проблема, когда контртрендовая фаза заканчивается (т.е. цена на границе канала не развернулась) и начинается тренд. Тогда пересиживание просадки заканчивается катастрофично.

Математика тут не виновата, просто меняется сценарий.

avatar

Maxim Sheyko

...«ни Бог ...? Может, никто, кроме Бога, ни царь, ни герой!?))
avatar

Serenity

Пост отличный, но самое ценное в комментах. Вот этот объясняет всем, все и про все:...«Kolyan, для тех, кто учил теорвер всё, кроме п. 3, — уровень студента-отличника технического или экономического ВУЗа. П. 3 — это дипломная работа для выпускника мехмата. Все приведенное явно не теорема Перельмана. Что с этим делать на форуме математиков?» — АГ, как всегда… респект!
avatar

CIT-M

У математика что-то не очень жизненно вышло. Хотелось бы увидеть объяснение физика ж)
avatar

ivanovr

Проблема в том, что Р(dt/Lt-1) на рынке точно, вероятней всего,  не знает «ни Бог, ни царь и ни герой.


В нескучном математическом мире временами живу я.

Одна из нескольких математических ниточек. Все должно быть понятно для хорошего школьника. В дополнение ко всему, что я говорил раньше. Схематично. Возьму несколько цитат отсюда

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_хаоса


“Теория хаоса — математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как хаос (динамический хаосдетерминированный хаос). Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной. Для акцентирования особого характера изучаемого в рамках этой теории явления, обычно принято использовать название: теория динамического хаоса”.


Дискретность
движения цены, нарезки свечек, … имели очень большие последствия.

дискретная динамическая система на какой-то стадии может проявить хаотическое поведение даже в одномерном или двумерном пространстве”.


Повезло! Теория хаоса оказалась применима к рынку.
Ищем странные аттракторы. Один из них оказался фракталом (Мандельброт здесь ни при чем, это более сильное образование, я мог обозвать его другим термином, вначале даже называл, но перешел на фрактал, иначе был бы совсем непонятен), фактически функцией связи противоположных экстремумов. Завершение фрактала – выход на экстремум. Фрактал – синоним законченного конечного неинерционного рыночного движения, от экстремума до противоположного, его внешние рамки. Фрактал – иерархическая структура, и вверх, и вглубь.

“Теория хаоса — область исследований, связывающая математику и физику”.


Дискретность – квантованность, смотрим квантовую механику. Не стоит думать, что квантовая механика это только микромир. Это в первую очередь хорошие идеи, концепции и математический аппарат. Опять вспоминаю Андрэ Дука (Dukascopy).

Волновые  и корпускулярные свойства есть и в рынке.

Модель атома – ядро и орбиты электронов. Произвола нет, электроны могут находиться только на разрешенных орбитах. Переходы с орбиты на орбиту возможны, вероятностный характер (волновое уравнение Шредингера).

У фракталов тоже нет полного произвола, есть стремление к законченности (на этом пути можно оценивать вероятности движения по определенным участкам траектории с учетом фрактальной структуры), есть свои разрешенные траектории развития и есть определенные закономерности в их переходах.


P.S. Жаль, что экономисты не владеют математикой и физикой.
 
P.P.S. Не в первый раз отмечаю, как минимум, созвучие с мыслями Кан Делябр'а, даже на один и тот же абзац отреагировали.

avatar

Борис Гудылин

Борис Гудылин,  красивая теория,  но вот корректной проверки матстатистикой её почему никто не предоставляет.  Параметры,  степени свободы (не будем забывать,  что многочленом степени n+1 можно точно описать любые n чисел,  но предикативность у этого подхода нулевая) ,  устойчивость статистического прогноза будущего приращения цены.  Где все это?  У Била Вильямса в книге полный нуль в части перечисленного. Сорнете рисовал чего то,  но больше «пальцем в небо». 
avatar

А. Г.

А. Г., примерно похожее замечание я ожидал от Вас. Я заметил как-то, что наши математические миры не пересекаются. Вам сложно выйти за рамки матстатистики, Вы сильно вработались в нее. И раз за разом Вы это подтверждаете.
В моем представлении матстатистика — очень слабый инструментарий для освоения рынка. Тут я солидарен с Талебом.

Нет у меня регрессий, я же акцентировал неинерционность и конечность рыночных движений. У меня даже нет понятия «тренд», хотя есть своеобразные отношения «больше» и «меньше».

И даже одной математики, сколь бы мощной она ни была, мало для рынка. У меня кроме нескольких математических ниточек, есть еще и физические, и экономические. 

И прогнозированием я не занимаюсь. Есть у меня своеобразный «принцип неопределенности», сродни Гейзенбергову, который препятствует точному предсказанию времени и уровню достижения цели, но не мешает чувствовать ее близость и момент достижения (выход на экстремум, своеобразный резонанс). Уподобляться тем, кто абсолютизирует гармонические модели или соотношения Фибоначчи я не желаю. 

Иллюстрация, SBER. 

В начале ноября была поставлена целевая кривая — геометрическое место точек, выход цены на которую давал бы завершение фрактала, завершение движения (по математике, физике, экономике, ...). Жила она своей жизнью, каждый день хвост ее наращивался. Несколько вариантов возможного завершения движения показаны красными стрелочками. Много их было возможно, но реально это произошло только в самом конце января. Только тогда цена достигла целевой кривой. 
 
Вы говорите, нельзя предсказать знак приращения цены.
«стаый дед» говорит, что все дураки, потому, что в рынке все детерминировано и он все может спрогнозировать.
Моя теория говорит, что есть функция вероятности (а ля волновой функции по Шредингеру) знака  приращения, которая в определенные моменты, на определенных участках дает мне статистическое преимущество.
На Ваш трюизм про полином (кстати, Вы там ничего не напутали?) я мог бы ответить Вам трюизмом про сумму членов геометрической прогрессии в контексте фрактальной структуры и таймфреймов. 

Согласен, Б. Вильямс — чистый пиарщик, пытался оседлать заманчивые идеи, не справился, хотя и понимал, что фрактальность рынка требовала от него единых подходов ко всем ТФ. Сорнетте у меня интереса тоже не вызвал.

Это была не теория, только фрагмент, исходный посыл, почему я сделал такой математический выбор. Теория существенно богаче. Возможно, она сложна для восприятия, но в ней есть простая эвристическая составляющая. Часть ее я обычно и показываю. И она дает интересный ТА, не противоречащий свойствам рынка, а естественно вытекающий из них, как из аксиом. 

Мне как-то заметили (Mikola, Николай Старченко), что на площадке Смартлаба меня поймут 3.5 человека. Вакансии постепенно заполняются ;). Я не переживаю по этому поводу.
Борис Гудылин, вы налили море ( и тут и в пред топиках) и не выпили ни ложки по большому счету. нет конкретики — нет обсуждения. АГ, как я понимаю, ни к  теории хаоса, ни к дискретным ДС с ползущим параметром, ни, упаси Бог,  к системам диффуравнений типа Лоренца  не имеет никакого отношения — теорвер и все такое. И зачем грузить? хотите  обсудить ЧЗ поведения ДС от малого параметра — вперед, но не к Горчакову. Ну и так, впрочем, причем тут гистерезис?)) И аттракторы, пусть даже странные вдоль него? 
Стас Бржозовский, я как раз и констатировал, что у меня с Александром Борисовичем нет общих точек соприкосновения.
И что есть другая математика (и не только), которая более оптимистично смотрит на знак приращения цены. Он много раз выдвигал свой тезис, сегодня двое не сумели промолчать. 
Обсуждать мне сейчас ничего не хочется, крайне перегружен.
Только и нашел время попытаться зародить сомнение в А.Г.
Но он очень устойчив.
Вы — четвертый на SL человек на моей памяти, который, судя по-всему, что-то знает о гистерезисе.
Борис Гудылин, про петельки те я не знаю ничего, кроме их внешнего вида. Про фрактальность и термин «хаос» и того меньше, как и всЕ в этом мире, впрочем. Если у Вас есть желание обсудить что то по этой  тематике —  давайте попробуем, но модели Ферхюльста это не сны Бога)), я уверен
Стас Бржозовский, до лета у меня просто не будет возможности. Я в цейтноте, занимаюсь разработкой только зимой. Мне надо было узнать про рынок лет на 10 раньше. 
Да и в идеологии у меня сейчас зафиксировано сравнительно замкнутое состояние, что-то отметил на будущее усиление, если потребуется. Модель Ферхюльста — в резерве, я там отметил одну ловушку, в которую несколько человек уже попали, как и с петлей гистерезиса.
Смотрите, чем я занимался неделю, даже больше. Смотрел структуры и динамику распределения оперативной памяти под таблицы LUA (я завязался на QUIK). Примерно на порядок смогу повысить скорость обсчета «хаоса».

Борис Гудылин, никто не торопится, по блльшому счету
Стас Бржозовский, у меня нет сомнений, что здесь есть математики сильнее меня, есть физики сильнее меня, экономисты и программисты сильнее меня. Но по совокупности — математик-физик-экономист-программист-..., у меня уже может быть преимущество.
Борис Гудылин, Луа в Квике на самое идеальное решение как по памяти, так и по скорости. Но дело Ваше.
avatar

ch5oh

ch5oh, оно меня пока устраивает. Общая обвязка, интерфейс на торговую систему — LUA. Самое узкое место — вычисления, их я унес в DLL на С++. Быстрее я даже на Ассемблере не сделаю, я же контролирую качество кода через reverse engineering.  
Стас Бржозовский, как раз уравнения из Била Вильямса я проверял матстатистикой: пустышка.  Что-то из теории Хаоса я все-таки знаю,  хотя,  как понял,  уравнений  для описания «хаоса»   можно придумать кучу и все проверять,  жизни не хватит.  Поэтому и интересна проверка тех,  которые отобрал кто-то ещё. 
avatar

А. Г.

А. Г., я не знаю ничего про Вильмса) я знаю про Морса, Смейла, Плисса, Пилюгина и Чурина. Но это заработать денег не поможет, мне кажется
Стас Бржозовский,  круто. 
avatar

А. Г.

Борис Гудылин, 
В начале ноября была поставлена целевая кривая — геометрическое место точек, выход цены на которую давал бы завершение фрактала, завершение движения
Хотелось бы сделать backtest Вашего подхода, это возможно формализовать (судя по картинке — да)? 
avatar

discovery

discovery, это затруднительно идеологически и технически, правильно надо делать на тиковых данных, фактически я ловлю тот тик, на котором происходит некоторое событие, например, «резонанс». Но я нашел некоторую замену backtest'у с учетом того, что в значительной степени решение было получено аналитически — масштабное тестирование я буду проводить на реальном трафике, не секрет, что я стремлюсь к субминутным ТФ, пока складывается так, что ТФ=5сек будет доступен. Выборка будет хорошая. Все не как у людей.  
Борис Гудылин,  матстатистика действительно не аппарат для ответа на вопрос «как делать?».  Но для проверки того,  что сделано,  лучше аппарата нет. 
avatar

А. Г.

А. Г., там, судя по контенту, беда на фантастике замешанная. Если я не прав (раньше в теме был, и диссер по «хаосу» защищал) то извинюсь
А. Г., а здесь ее мощность избыточна.
Борис Гудылин,  одно замечание.  Я не говорил,  что в рамках предсказания знака будущего приращения цены нельзя получить статистическое преимущество.  Я говорил,  что нельзя его постоянно предсказывать точно. Более того,  в топике пишу про тренды и контртренды,  на которых  это статпреимущество есть.  А вот   чтобы проверить: есть или нет это статпреимущество на каком-то реальном ряде и нужна матстатистика.  Как я уже сказал,  она не поможет нам найти статпреимущество,  но поможет проверить на истинность найденное.
avatar

А. Г.

А. Г., конечно же, Вы формально правы.
Так же, как и тогда, когда дважды утверждали на SL, что рынок не может быть фрактален, но соглашались, что мультифрактальности это не противоречило. 
Вроде, все хорошо, только осадочек-то остался.
А Вас же дети могли услышать ;)

Борис Гудылин, это я утверждал на основе анализа тех самых Edt·dt-1 для дневок и внутридневных минуток. Они статистически  разные (могу доказать), а чистая фрактальность по определению подразумевает, что они одинаковы с точностью до масштаба.
avatar

А. Г.

Kolyan, во-первых понимаете, а не понимаешь. Во-вторых, вы, сударь, математик? Что заканчивали, у кого учились?)))… Ну и Горчакова назвать «балаболом»… хм… интересненько)))
avatar

CIT-M

anatolyutkin, акции двигались в том контексте, что не обязательно прогнозировать, куда они будут двигаться, чтобы забирать с рынка профит. Я к тому написал, что Вам ответили два раза, что без удачного прогнозирования не заработаешь.Я с этим не согласен. Приведенные примеры по акциям — это то, что именно сегодня я продавал частями(ранее купленные дешевле), потом снова откупал дешевле, и некоторые снова продавал дороже. Без прогнозирования.
avatar

Дмитрий К

Kolyan, захожу в профиль — пусто. В топиках — пусто. Фото нет, инфы кто такой Kolyan — ноль. Зато в комментах 99% троллинга и все ему чота должны доказать, показать, дать на зуб попробовать.)))
Думаю себе, Kolyan — пустышка безликая и говнотролль без образования, без воспитания и без лица.
Вот что, Kolyan, я бы мог, конечно, тебя обидеть, но вижу, что лучше, чем сделала это  природа у меня не получится.)))… Такшта, Коля-Николай, сиди и не вылезай. Твой номер 8, когда надо — спросим.)))
avatar

CIT-M

anatolyutkin, да, и поза не всегда реальна (для меня).
Например, куплю я доллар по 58, и если он подешевеет, он все равно останется долларом со своей покупательской способностью. Даже если в Америке вулкан бахнет и будет супер пупер кризис, я все равно на свой доллар куплю хоть коробок спичек.это реально.
А если я куплю фьючерс на доллар, и цена не туда пойдет, кроме убытка, составленного из цены дошедшей не туда, и потерянного контанго, ничего не получу. Потому что он не поставочный, этот фьюч. Тоже и с опционами.
avatar

Дмитрий К

Kolyan, колюня, колек, еще раз — твой №8, надо — спросим. Бывай, не грусти, не кашляй.)))
avatar

CIT-M

А. Г., я упростил. Да, основное это устав.
Но в подавляющем большинстве случаев это именно доля в процентах. В соответствии с уставом.
Более того, представьте достаточно утопичгную ситуацию, у нас есть на бирже шлак с общей капитализацией например 100млн, и из этих 100млн более 10% в свободном обращении.
И формально многие из нас могут давненько так скупить эти 10%.
А тут уже появляются права приличные, опять таки, не всегда, но подавляющем большинстве случаев, в соответствии с уставом, и с федеральными законами.
И далее уже технические моменты, можно на собрании(которое можно будет инициировать в соответствии) продавить например запуск в оборот более 50% акций, скупить контрольный пакет рано или поздно, поменять управление, назначить себя директором, ну или не обязательно.
Права, которые дает факт владения акциями, по сути позволяют распоряжаться, при покупке определенной доли, именно самими предприятием, разве нет?
А если так, то почему надо разделять мажоритарием и миноритариев? Суть то одна.
Но я написал именно в контексте психологического отношения к покупке.
Уточню, я не углубляюсь, в то что я акционер, и тп. Нет, просто для себя когда считаешь, что купил какую то долю, а не просто в терминале цифры, проще в разы относиться к фактам просадки.

Насчет облигаций только не понял.
Я думал всегда, что купив долг, я имею возможность его взыскивать с эмитента. Если он не исполнит обязательства. Разве нет? Причем здесь вторичный рынок?
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  полностью распоряжаться предприятием позволяет только 75%+1 акция,  частично контрольный пакет,  все остальное не даёт права распоряжения, разве что 25%+1 акция даёт «право вето»  на «крупные сделки». А долг с банкрота или дефолтного государства требовать можно,  но результата не будет.  
avatar

А. Г.

Kolyan, коли охота, сюда зайди - https://www.facebook.com/alex.lundr
и сюда - https://www.facebook.com/citmoscow/
ну можешь еще на н2т пошарить за пр. год и до 3х лет назад.)))… Колек, сынку, ну ты и так смешной, не становись совсем посмешищем.)))
avatar

CIT-M

Kolyan,  все формулы про 30 и 40%  уже приведены мной в ссылке в ответе Вам.  Или Вы забыли 4 арифметических действия и не знаете,  что такое ГО? Зачем спрашивать ещё раз?  С одного раза непонятно? 
avatar

А. Г.

А. Г., 10% дает право требовать внеочередного собрания, в том числе через суд, 25%+1 дает право на место в совете директоров, что по сути дела уже позволяет получить рычаги управления.

Опять таки чисто абстрактно — есть эмитент акций и облигаций.
Он ликвидируется. В этом случае, если какое либо имущество останется, оно будет поделено именно в долях, сначала погасил долги по облигациям в долях если имущества не хватит, а если хватит имущества, все остальное опять таки в долях пойдет акционерам. Я в чем то ошибаюсь?
Разве не в долях все будет рассчитываться?
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  акционеры в последнюю очередь и не имущество,  а часть средств,  вырученных от продажи имущества на аукционах,  оставшаяся после выплат всем остальным.  Облигационеры на ступень выше акционеров в части приоритетов.  Но мы знаем,  что получили акционеры и облигационеры банка Открытия.
avatar

А. Г.

А. Г., часть средств, вырученных от продажи будет делиться в пропорциях в соответствии с количеством акций в долях? Значит все таки акционеру принадлежит доля?

по поводу открытия не понял. Как этот пример показывает правоприменение долей. Что должны были получить облигационеры и акционеры? По поводу субординированных облигаций и акций в законе не двусмысленно написано, что у них последняя очередь в приоритетах. если имущества Открытия недостаточно было, то они и не должны были получить. Это же мошенники были, которые сначала деньги вывели, потом выпустили облигации субординированные, на выведенные деньги купили их, и ждали, что им государство возместит. Тройной навар хотели получить.  и закон позволяет не возмещать таким мошенникам долги по их облигациям .

В моем предыдущем комменте речь о ликвидации, и что после этой процедуры останется имущество. И его делят в долях. Ликвидация не означает банкротство. Это может быть реорганизация в другое предприятие, и при этом не требуется реализация имущества. Оно перейдет наследующему предприятию, и долю уже в новом предприятии будешь получать в соответствии со своей долей акций предыдущей компании.

Вот пример — у меня было несколько акций хьюллет паккард, от них отдробился микрофокус и у мня на счету сейчас висит дробная доля акций микрофокус. До сих пор не знаю что с ними делать, так как дроби на бирже СПБ продать нельзя пока. При этом акции хьюлета у меня никто не списал, не продал их., для того чтобы потом мне микрофокус купить и зачислить. Именно расчет был долей имущества по рыночной цене на тот момент.
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К,  пример банка Открытие наглядно показал,  что получат акционеры и облигационеры если дело дойдёт до распродажи.  Вообще покупка миноритарного пакета «вдолгую»  -  это не покупка доли,  а покупка прогноза,  что компания будет генерить стабильный денежный поток. 
avatar

А. Г.

А. Г., аналогично можно сказать и про обмен  в долгую рублей на доллары или евро. Прогноз на то, что Россия полетит в тартарары, Америка с Европой в шоколад. Про все так можно написать.
Также можно купить консервы и забить ими свой подвал, в прогнозе на то, что они не испортятся через 10 лет.

Это диалектика,  с одной стороны при любой финансовой операции делаешь прогноз, что  тебе будет выгоднее от этой операции. с другой стороны, покупаешь имущество. Но иногда на бирже покупаешь не имущество а действительно, чистый прогноз.

И в этом есть и разница, здесь уже чисто математически достаточно точно можно посчитать. Это риск. То есть, купишь акции или облигации, или консервы, риск значительно меньше — что ВСЕ потеряешь в случае неблагоприятного развития. купишь опционы вне денег — вероятность пожалуй на порядки выше, что все потеряешь.


avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, Вы применяете чисто психологический трюк для самоуспокоения. Ваше право.

 

Алготрейдер применяет другой психологический трюк: есть (почти) случайный процесс. Некими манипуляциями из него можно выкачивать деньги. При этом нет риска, что твой любимый эмитент сложится в 10 раз или полностью обанкротится.

 

Очень хорошо, что есть разные взгляды на торговлю. Без этого не было бы сделок.

avatar

ch5oh

ch5oh, именно это я и написал выше в своем комменте, это психологический момент, строго говоря во вселенной нет ничего стабильного, все упирается в вероятности
avatar

Дмитрий К

Kolyan, а кто с тобой спорил, подскажешь?)))… я Горчакову отписал, респект выразил. Ты то чо влез?)))… С тобой, милок, спорить… ну как бы те так помягше, штоб у тя сразу мозх не ушибси… колек, для спора у нас слишком разные веса. пымаш, мы (я) как МС, ты даже на юношеский разряд не тянешь. такшта в сад, колек, в сад, не раздражай дядю боле!)))
avatar

CIT-M

Kolyan, милок, ты у вербицкого спроси как я с ним общался)))… пожалуй последую примеру АГ, он на тя клал. Я — тоже. Не кашляй, колек, не скучай особо, каданить и у тя праздник буить, не скоро правда, но што ж...)))
avatar

CIT-M

Kolyan, Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй! ©
avatar

Antonov

Kolyan, стоп сработал, еще одно доказательство случайности будущего приращения цены.
avatar

А. Г.

Kolyan, в 2011-2017 посмотрите как мы «ходили за Америкой». Если на нас что-то и влияло в эти годы так только их сильные провалы. Мелкие колебания мы полностью игнорировали, как и медленные росты.
avatar

А. Г.

Подскажите пожалуйста нормальное понятное изложение следующего вопроса.

Есть случайный процесс про который мы знаем его модель (например, обычное броуновское движение). Смотрим на следующий интервал Т, который нам предстоит прожить.

 

Как построить плотность вероятности для максимума (хая) этого процесса на интервале времени [0; Т]?

 

Если процесс не броуновское движение, то решаема ли задача? Или только численное моделирование?

avatar

ch5oh

ch5oh, для стационарных слабозависимых последовательностей (частные случаи невырожденные марковские процессы, ARIMA-модели) эта задача частично решена в 70-е даже не для одного, а для нескольких наибольших значений. При большом Т там в пределе получается экспоненциальное распределение у каждой из k (k=const) максимальных величин. А при малых T тоже самое верно при нормальном распределении отдельных компонент. Как решить ту же задачу в условиях сильной зависимости и тем более нестационарности, думаю никто не знает. Надо вводить дополнительные предположения, чтобы решить ее в частных случаях, сводящихся к стационарным.

У меня дома лежит переводная книга с названием «Экстремумы случайных последовательностей» 1987-г года издания, где все это есть.
avatar

А. Г.

А. Г., хм!.. Меня смущает, что в этой книге изучаются (только?) стационарные процессы.

А цена акции — процесс как мне кажется не стационарный. Можно более-менее уверенно говорить, что цена — процесс I(1). Но это ведь не дает мне право использовать данную теорию экстремумов непосредственно к графику?..

avatar

ch5oh

ch5oh, ну экстремумы нестационарных процессов без точного описания закона нестационарности вряд ли можно рассчитать. А при наличии такого закона, который  можно всякими методами, как разностными или коинтеграции и т. д. свести к стационарному случаю, для него применить результаты и «обратными» преобразованиями все получить.
avatar

А. Г.

А. Г., приращение цены — стационарный процесс. Математика из книжки позволит нам оценить максимальное приращение цены, скажем, за 5 торговых дней.

Но это ведь не позволит нам сделать вывод о том, где следует ожидать хай следующей торговой недели?..

avatar

ch5oh

ch5oh, позволит только если на следующей неделе среднее и дисперсия относительных приращений цен сохраняться или не сильно изменятся.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW