Почему я сделал свой опционный конструктор для Мосбиржи — startsmalloptions.ru

В очередной раз решил дать шанс опционам на Мосбирже. Всё началось банально — с покрытого колла.

Логика была простая: берёшь актив, который вряд ли сильно просядет, продаёшь колл, покупаешь пут для страховки, собираешь премию. Выбрал $ROSN — купил по 391, продал 400 колл, купил 375 пут. Получил немного премии. Красота, думал я.

И тут Трамп начинает свою СВО.

Нефть за выходные улетает в небеса. Роснефть открывается с гэпом. И я понимаю — это идеальный момент поиграться с опционами и попробовать извлечь максимум из ситуации. Начинаю городить конструкции. Перекладываюсь, добавляю ноги, пробую разные экспирации.

И тут начинается проблема.

Мне нужно в реальном времени считать PnL конструкции из 5 контрактов с разными экспирациями. Чем считать?

Quik — возможно функциональный, но интерфейс прямиком из виндовс 95. Сразу отметаем. Калькулятор Мосбиржи — считает корректно, но с 5 ногами и разными экспирациями работать в нём сложнее чем просто вбить всё вручную в собственную таблицу.

Если вы не пользуетесь нейросетями, то скорее всего теряете десятки драгоценных часов на рутину, которую можно автоматизировать. Ниже полезные нейросети для инвестора с кейсами использования. Рекомендую попробовать каждую и выбрать, что лучше подходит именно вам.

1. GPTs в ChatGPT

https://chatgpt.com/gpts

Можно обучить под свои задачи, дать инструкции, загрузить файлы. Не нужно использовать для точных вычислений или поиска. Лучше всего ChatGPT подходит для генерации идей. GPTs может быть вашим личным финансовым консультантом, ментором или известным наставником, до которого в реальной жизни не смогли бы достучаться. Например, Илон Макс, Уоррен Баффет или Тейлор Свифт, кому что. 

Главное — дать правильную информацию на вход — книги, статьи, посты в соцсетях или транскрибации видео авторов, которые вам нравятся. И решения всегда принимать самому. 

Примеры. Обучить GPTs на правильных источниках и спросить, где взять капитал для инвестиций или как повысить доход в 3 раза за год. Я, например, решил другую задачу. Закинул книгу Б.Д.Фогга «Нанопривычки» и попросил по шагам внедрить мне привычку инвестировать регулярно.

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

• 24 апреля
• 19 июня;
• 24 июля;
• 11 сентября;
• 23 октября;
• 18 декабря.

Как понять ожидания крупных участников рынка


Тела длинных ОФЗ растут

Например, ОФЗ 26254 (погашение 03 10 2040г) 
по дневным
(когда «тела» растут, доходность падает)
Фактическая доходность, в моменте, 14,5%
Белый график — это МА (50), средняя по 50 последним значениям






RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) 
индикатор стоимости денег на российском рынке.
Показывает, под какой процент банки и компании одалживают друг другу средства на короткий срок под залог ценных бумаг (сделки РЕПО)

Сегодня предлагаю поговорить об объемах. Но не о привычных гистограммах снизу. А о непривычных уровнях. Горизонтальных. Тема не новая, но слабо распространённая на нашем рынке. Возможно, из-за отсутствия аналитических инструментов в основных терминалах, присутствующих на отечественной фонде.

POC – Point of Control. Вспомнили? Волум Профайл, выпуклости на графике, вот это вот всё.

И меня в своё время данная тема маленько затянула. Но не увидел там основного – динамики. Анализ внутридневного движения в стиле – вот выпуклость сформировалась в верхнем диапазоне дня, а значит, ждём завтра движения вверх. Ну OKAY. А мне интересно, как это выпуклость внутри дня формировалась. Откуда и куда шла. Но подобных движений не видно.

И я сделал так, чтобы было видно.

Для начала немного теории. В нашей истории будет небольшое допущение, на котором история и будет развиваться. Допущение, как мне видится, довольно логичное. Ибо ну а как иначе? Вообще, что такое РОС? Некая «точка контроля», вокруг которой, видимо, крутится цена.

Что бы ни говорили адепты облигаций, я не могу считать их разумным инструментом для долгосрочного инвестора. На бумаге облигации кажутся безопасными: стабильный купон, понятный срок, якобы низкий риск. Но если смотреть глубже — риск там большой, а прибыль смехотворная. С учётом эмиссии и инфляции облигации чаще всего просто теряют покупательную способность капитала.

Исторически это подтверждено: на длинных промежутках времени облигации проигрывают акциям, недвижимости, золоту и даже индексным фондам. А значит, держать в них деньги — всё равно что стоять на месте, пока вокруг всё дорожает.

Я решил, что хочу богатеть, а не сохранять. А богатеть — значит зарабатывать выше инфляции и выше индекса. Чтобы этого достичь, недостаточно купить “хорошие” бумаги и ждать. Нужно действовать системно.

Я протестировал сотни торговых и инвестиционных стратегий: моментум, выкуп дна лесенкой, ловлю отскоков, трендовые модели. И пришёл к простому выводу: если хочешь обгонять индекс — будь готов к просадкам, но диверсифицируйся по стратегиям, а не по тикерам.

Меня зовут Антон, и я произвожу ложементы в Москве. Два цеха, 3 станка, 5 сотрудников, 14 млн выручки. Моя первая фирма продавала фонарики.


За подобные нарушения техники безопасности — увольняю моментально (и наплевать, что вытяжка ещё не была запитана проводом).

Тогда у нас было 2 основных товара – аккумуляторы и фонари. Фонари попали под санкции Евросоюза, аккумуляторы – под санкции США. Росла конкуренция с Алиэкспрессом, и уровень сложности бизнеса вырос в 50 раз.

Но когда фонарный бизнес рос, мы начали гравировать кронштейны для фонариков. Нам понадобились ложементы, чтобы эти кронштейны упаковывать.

Так я и узнал о рынке ложементов. И когда фонарики схлопнулись, я взял первые станки в лизинг.

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана для блога на основе интервью с владельцем производства ложементов Антоном Александровым.

Давайте распакуем IPhone.

В коробке — телефон, инструкция, кабель и кое-что ещё.

1. Если очень коротко, то с прибором тебе Мартын, а не пост.