#plzl упал на 27%. Нужно было меня слушать 😎


( Читать дальше )

Часто мне на почту пишут мои подписчики или те, кто так или иначе когда-то воспользовался моими услугами. И вот недавно ко мне обратился подписчик, который приобрел у меня простую систему за 1 доллар (такая акция у меня была в прошлом году и длилась месяц).

Чтобы был понятен контекст: это очень простая система, которая хорошо подходит новичкам. Перевес в этой системе достигается за счет того, что мы ждем слома структуры и заходим в направлении потенциально зарождающего нового тренда. Точка входа при этом определяется на откате с помощью уровней Фибоначчи. Возможно, это не самая эффективная стратегия, но она очень проста в исполнении и показала неплохой винрейт (55-60%) при достаточном RR на бэктестах и реальной торговле.

Вопрос.

 

Письмо, с одобрения автора, публикую с минимальными поправками и без смысловых изменений.

Иван, добрый день! Продолжаю тестировать Вашу стратегию «Новая Волна». Спасибо, что помогаете нам своим опытом. Правильно ли я понимаю, что при выставлении стоп-лосса за уровень 100% получается большой убыток, в случае, если цена и дальше пойдет по старому тренду?

( Читать дальше )

◽️Пару месяцев назад на инвестиционных конференциях инвесторы обсуждали исключительно покупку ОФЗ, а приток средств в облигационные фонды бил рекорды. Толпа дружно ставила на быстрое снижение ключевой ставки. Меня этот консенсус тогда откровенно напугал: рынок слишком часто выбирает путь наибольшего урона для большинства держателей.

◽️Прогноз оправдался. На фоне долгосрочных проблем с бюджетом и дефицита топлива доходности подскочили к максимумам 2024 года. Соответственно, тело облигаций полетело вниз, а розница устроила паническую распродажу. Три дня подряд из фондов средней и дальней дюрации фиксируется рекордный отток. В общей сумме чистыми вывели 10 млрд рублей.



◽️Ровно год назад мы наблюдали схожий паттерн. Гигантский интерес сменился полной апатией после провала сделки в Анкоредже. Но статистика неумолима: именно на тех пиковых оттоках индекс гособлигаций RGBI (главный индикатор цен на ОФЗ) поставил свой минимум. Игра против общей массы в прошлом дала отличный результат )

◽️Полагаю, что шикарная возможность для покупок открывается и сейчас. В ближайшие недели действительно стоит присмотреться к фиксации 16% доходности на 10 лет вперед. Смена тренда в облигациях взбодрит и весь фондовый рынок. Особое внимание банковскому сектору: акции #SBER исторически имеют высокую корреляцию с индексом RGBI.

( Читать дальше )

◽️Рынок погрузился в тотальное уныние: лишь 2,2% акций находятся выше 200-дневной скользящей средней в индексе мосбирже. Единственная компания в растущем тренде — Московский кредитный банк (#CBOM).



◽️Абсолютный минимум индикатора (0%) фиксировался лишь дважды: в феврале и осенью 2022 года. Текущие цифры показывают, что паника на рынке сейчас сопоставима с главными геополитическими шоками прошлых лет.

◽️Статистика неумолима: экстремальный пессимизм дает редчайшую возможность купить максимально подешевевшие активы, пока толпа капитулирует. Но воспользуется этим сигналом, разумеется, лишь единицы, потому что покупать дёшево — страшно.

Ну вообщем, цикл (iv)-(v) оправдался изначально. Как и говорил сегодня, зоны покупок будут пробиты. Тем не менее, из крайнего рубежа можно ждать небольшой реакции. Как и прежде, по рынку ничего позитивного и цели не близко.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Объём — это единственный индикатор, который не врёт

Цена может пугать, график может обманывать, новости могут быть уже «в рынке». Но объём — честен. Именно он показывает, кто реально стоит за движением: крупный игрок тихо набирает позицию или маркет-мейкер разгоняет стакан, чтобы заманить розницу.

Разбираемся, как читать объём и превратить его в рабочий инструмент — без иллюзий и мусорных сигналов.

🔥 Четыре типа всплесков — и что они реально значат

1. Выход из флэта на растущем объёме
Когда актив долго болтается в диапазоне, а потом пробивает границу с резким увеличением объёма — это не случайность. Крупный игрок вошёл в позицию, и движение с высокой вероятностью продолжится. Но только если пробой подтверждён объёмом — без него это ложный выход.

2. Дивергенция цены и объёма
Цена обновляет максимумы, а объём падает. Классический признак слабости тренда: покупатели не могут толкать дальше. Готовьтесь к развороту. Обратная ситуация — цена падает, объём растёт — возможно, крупный игрок набирает на падении.

( Читать дальше )

                оригинальная схема переведена на русский.

Наша текущая фаза

Если мы сверим системные часы с этим графиком, то увидим, что текущий 2026 год находится ровно на пике Линии B.

Согласно пророчеству из 1875 года, сейчас на дворе эпоха «Хороших времен и высоких цен». Схема Беннера сигнализирует, что это идеальный момент для тотальной распродажи активов. Следующая точка для комфортных покупок (Линия C) наступит только в 2032 году, а очередной год паники (Линия A) намечен на 2035-й.

  Ранее писал пост по этому материалу    smart-lab.ru/blog/1274417.php


 

7 марта я опубликовал пост, в котором обратил внимание на знаменитую схему Сэмюэла Беннера.

Согласно циклам Беннера, 2026 год находится в зоне «Хороших времён и высоких цен» — периоде, который автор схемы ещё в XIX веке обозначил как благоприятное время для продажи активов.

Тогда это выглядело скорее как любопытный исторический артефакт, чем инвестиционная рекомендация.

( Читать дальше )

◽️Индекс Мосбиржи уже не раз сравнили с сентябрем 2022 года — периодом жесточайшей перепроданности на фоне мобилизации и подрывов Северных потоков. Тогда рынок нащупал дно на 200-дневной скользящей средней, а финальной точкой падения стал дивидендный гэп Газпрома. Одновременно с этим дно поставила и валюта, после чего началась резкая девальвация, а сам рынок акций за два года вырос на 100%.



◽️Сейчас ситуация вполне может повториться. Индекс Мосбиржи крайне перепродан и снова пришел к той самой 200-дневной скользящей средней, от которой мы исторически отрастали. Буквально через пару недель нас ждет дивидендный гэп Сбера — и приток этих средств обратно в акции может мощно поддержать рынок. При этом ситуация с курсом рубля сейчас такова, что этим летом есть хорошие шансы на начало стремительного восходящего тренда по валюте.

ℹ️Думаю, что паттерн действительно может повториться

Бытует мнение, что враг роста рынка РФ — это наш Центральный банк из-за удержания высокой ставки. Но почему-то критики не любят упоминать этот график:

Рис: Денежный агрегат М2

Экспоненциальный рост графика начался по странному стечению обстоятельств с 2022 года. По большому счёту сейчас Банк России нажимает на газ и тормоз одновременно. И это явно не лучшее положение для экономики, но выбора у ЦБ нет. В общем, бросить тормоз без сброса газа — решение не самое разумное. Снизить давление на газ можно только при снижении интенсификации конфликта. Есть аргумент, что военные расходы составляют только 7 процентов от ВВП. Но это много и эти 7 процентов существуют в условиях роста М2 и постоянного дефицита бюджета, а не относительно спокойного состояния экономики. Так что снижение ставки проблему мягко говоря не решит, а даже ухудшит.

▶️ Смотреть на YouTube: https://youtube.com/shorts/Y15WbzGgupc
▶️ Смотреть на RuTube: rutube.ru/shorts/40a4966510425cbfa7966e7f73428165

Во втором выпуске Дневника трейдера рассказываю:
— почему люди приходят на рынок;
— какие качества мешают зарабатывать в трейдинге;
— и какой навык я считаю самым важным для прибыльного трейдера.

Трейдинг — это не только свобода и возможности, но и стресс, убытки, ошибки и постоянная работа над собой.