У меня сегодня замечательный гость. В течение последних 14 лет он методично откладывает по 3000-4000 рублей в месяц и покупает на них ценные бумаги. Размер капитала достиг уже 5.000.000 рублей.

Ильшат Юмагулов, фото из соцсетей

Ильшат — известный в узких кругах инвестор. В своем блоге он максимально детально фиксирует каждый свой шаг: состав портфеля, приток дивидендов, докупки и продажи.

Ссылка на соцсети Ильшата:

• Блог: smart-lab.ru/my/Elshet1969/blog/

( Читать дальше )

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )

Российские товары на экспорт.
Любопытный отчёт интернет-магазина Wildberries о том, какие изделия отечественного производства больше всего востребованы у зарубежных покупателей.
Для начала скажу, что в этом году 40% того, что эта торговая площадка отправила за рубеж, было сделано в России. На первом месте маски. Наша страна насытила и даже перенасытила ими собственный рынок. Избыточные объёмы начали уходить на экспорт. Увы, пандемия продолжает свирепствовать, и маски остаются товаром повседневного спроса.
Также в Топ-10 экспортных товаров вошла пастила без сахара. Её делают в Кабардино-Балкарии.

Сырьём служат яблоки. Их перерабатывают в фруктовое пюре, выкладывают его на поверхности тонким слоем, сушат, режут на пластинки и фасуют в конфеты. Натурпродукт. Пользуется спросом не только в России, но и стал ходовым товаром за рубежом.

( Читать дальше )

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Писал, как комментарий к топику Шульца, но потом стало жаль затраченного времени на поиск и расчеты и решил опубликовать отдельным постом

Опять чушь про рубль

Рубль за 30 лет ослаб в 40 000 раз

А на самом деле

30 лет назад, 3 ноября 1989 года, в СССР был проведен первый валютный аукцион. 
...
Курс одного доллара США на первом в истории страны валютном аукционе составил 9,5 советских рублей, что было в 15 раз выше официального курса на тот момент. 

www.finam.ru/analysis/newsitem/30-let-puti-k-svobodnomu-valyutnomu-rynku-20191114-155756/

Получаем с учётом деноминации в 8421 раза за 32 года (нынешний курс взят 80). НО! 

Свободная покупка-продажа долларов начинается с 1 июля 1992-го (!), а курс устанавливается в результате рыночных торгов на ММВБ (ныне Мосбиржа). И курс на первых торгах составил 125,26 неденоминированных рублей. Итого получаем в 638 раз за 29 лет.

( Читать дальше )

• История появления горизонтальных объемов;
• Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
• Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
• Примеры на графиках

ОБЪЕМЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

Объем бывает:

• вертикальный. Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
  Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
• горизонтальный. Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
  Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

( Читать дальше )

Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных  трендов и ослабление рыночного «шума».

Выбор торгового актива

( Читать дальше )

Моя статья в ДОХОДЪ про MSCI Russia.

Yandex, TCS Group, Mail.ru… кто следующий попадет или покинет индекс MSCI Russia?

Эта статья посвящена индексу MSCI Russia, который рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. MSCI Russia — фондовый индекс российского рынка, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. В составе индекса — ценные бумаги 23 российских эмитентов. Вес акций каждого эмитента в составе индекса зависит от капитализации компании и доли её акций в свободном обращении (free float). Состав и структура индекса пересматривается раз в квартал.

Пассивное инвестирование (через покупку индексных фондов или самостоятельное формирование портфелей согласно определенным бенчмаркам) с каждым годом всё больше и больше занимает долю на рынке акций во всем мире, и Россия здесь не исключение. Ведь для многих участников рынка получение даже среднего рыночного результата на длинном интервале является недостижимой целью, а покупая индекс ты решаешь эту задачу легко и дешево (относительно активного управления).

( Читать дальше )

Раньше, ну как раньше, по местным меркам уже давно, в 12-14 году, когда я подсел на ОИ и он мне принес хорошие деньги, я трактовал такие моменты, как и многие смартлабовцы. Якобы крупный участник набирает позу в противо ходе цены, что сразу же видно в открытом интересе.

 


    По счастливому стечению обстоятельств, действительно, цена потом делает или локальный или более глобальный разворот. Не известны только несколько составляющих: это от какого значения ОИ считать «набор» и сколько он продолжится. Еще тогда, я для себя решил, что начну принимать такие сигналы только тогда, когда ОИ будет константен несколько тайм периодов и буду входить, если только есть визуальные горизонтальные уровни.

   Такая страта действительно была не прошибаема. Она работала в 90% случаев. Она внушала сильную уверенность настолько, что в остальных 10% меня просто постоянно нокаутировало. К счастью, в то время, такие случаи были редки. А потом наступил 2015 год, к которому я не был готов. Деньги с рынка ушли массово, ОИ «обнулились», сложились на 40% и стали показывать по другому. Впрочем, к текущему моменту (2020г) ОИ по всем инструментам так особо и не восстановились.

( Читать дальше )

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )