Автор прав. Грааль прост. И он поместится на оборотной стороне марки. Он звучит так.Жарь во 2й угол и 5ю точку! Касательно 1й части мой грааль похож на 2х барник автора. Правда я не понял про какие свечи говорит автор. Это солдаты или доджи? Должны быть или солдаты или вороны, но не доджи.2й грааль автора я не понял. В 3м про проценты есть доля правды.Цена имеет свой шаг.Это 100%-50%-25%-12.5%-6.25%-3% -1.5%-0.75% и тд. Фрактал Вильямса идеально показывает танец цены 3-2 и вообще суть графика состоящего из фракталов (разной силы). Это 3 шага вперед и 2 назад. Сделка после 2го шага(угла) правого плеча. Мораль -торговля это искусство от противного. Это правило геометрии для доказательства теоремы. Понимать его так -что было бы если я получил правильный убыток? Или так -что было бы если я получил недополученную (мизерную, не большую)прибыль? Так же работает правило -покупай на панике падения и продавай на радости от роста. 

MadQuant, просто биржа, видимо, решила отказаться от лицензии. Тот же US на несколько месяцев раньше проэкспирировали, чтобы снять с торгов. 

Логика биржи понятна: зачем ей лицензионный, но слаботоргуемый инструмент? А то, что он будет торговаться слабо уже стало ясно после того, что сотворили на прошлой экспирации. Достаточно посмотреть на список брокеров, запретивших открытие новых позиций в этом контракте CL до 19 мая, как впрочем, и в контракте BR с экспирацией 4 мая. 

Проэкспирировав этот контракт по сильно отрицательным ценам, которые до сих пор не может дать для торгов, биржа «вырыла ему могилу».

Тут многие выдвигают гипотезу, что биржа при прошлой экспирации якобы спасала ММ. А я на 99% уверен, что мотив того решения был иной: биржа боялась потерять ликвидный BR, так как ICE свой контракт Т проэкспирировала в точности по лицензии, хотя тоже не имела таких цен в ходе торгов (сначала показала минимум дня 0.01$, а потом его сменила на -7.02$). 

А теперь получается вроде как добровольный отказ от лицензии без ее формального нарушения.

UPD. Возникает естественный вопрос: а зачем бирже нужен был CL, если был ликвидный BR? Ответ прост: привлечь «спредеров» на этих контрактах. Сейчас очевидно, что таковых не будет, их уже всех «порвала» СМЕ.

Робот Бендер,  мои исследования показали обратное: на рынке (без учета дивидендов) нет постоянного  МО приращений на отрезке от года, а есть превосходство краткосрочных трендов с одним знаком МО приращений над краткосрочными трендами с противоположным знаком. Именно этим превосходством на конкретном промежутке времени от года  и определяется знак изменения за этот период. Да, на долгой истории периодов с положительным знаком больше, чем с отрицательным.

Я единственно добавлю-что данный закон это закон трендовой торговли при наличии тренда.Также есть законы флетовой торговли, и законы перехода флета в тренд.И там везде разные действия.Проще можно сказать что торговать нужно по тенденции, четко её диагностировать, и диагностировать смену тенденции(аптренд на даунтренд и флет на тренд).

как раз наоборот — посмотрите все кейсы ЦБ по выявлению

https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/table/

Вам не лень анализировать новостной поток? Санкции вводятся с 14 года, за это время индекс мосбиржи вырос на 100проц.а Газпром более пятидесяти и фон вообще всегда был негативный… для инвестора читать новости-это недозарабатывать деньги не иначе…

Шортить корнеры-это яйца из чугуна не меньше...

karpov72, У тебя нет никакого портфеля-долгосрок это в сути чёрный ящик с пассивным доходом.Пассивный доход идеально набирается на снижении, нейтрально в боковике, и очень плохо на росте.Это математика.Наибольшее количество акций, при довносах и дивах собирается на падении.На росте -этих результатов не достичь.

Карпов-если ты портфель собираешь ради дивов, да на 10 лет, тебе какая х… разница какая переоценка.когда собирают денежный поток-мечтают о падении, а не о росте, ибо в этом случае поток растёт быстрее.

полностью согласен… и нет ни одного етф на недооценку… не бывает дешево без риска...
поэтому тот, кто берет на долгосрок низкий р\е берет на долгосрок риск

а инвестор наоборот должен уходить от рисков, оставив риски спекулянтам

все это из-за грэхема и грема они торговали на мегабычьем рынке 40-65гг и тогда рулило все… счас нет ни одного етф на недооценку и это не случайно

Foudroyant, Это убогая система-рынки в среднем растут, в силу того что за ними работающий бизнес и всё это накладывается на рост денежной массы.Чем дольше шорт -тем больше вероятности на нём потерять… именно поэтому его и зовут «короткой позицией».Васе такие шорты дают публичную скандальность, а именно публичностью он и зарабатывает-он всегда при сильных конторах и на окладе.Еслиб нет -его давно б убило.Ибо основной способ вылезти -это мощное усреднение заработанными на работе деньгами.Плюс все эти люди психологически медведи с целым кладбищем слитых счетов.

Тимофей Мартынов, Ну пока все росты ловлю , на таком рынке их сложно не поймать.По мне: про свои позиции рассказывать не правильно ибо тогда ты становишься частью системы которая предсказывает и гадает рынок.Ну жду рос рынок вверх.Газпром, Д.мир, Русгидро, Мечел, ЛСР, Магнит, ВТБ и вообще всё дивидендное, всё интересно, Ставки вниз-акции вверх.На 100% в акциях, считаю что шорты на таком «жоре» крайне опасны.Нужно расслабится, стоять по тренду и собирать дивы-вот весь план на этот год.

Многие на росте заработали.

Да заработали, но именно долгосрочники инвесторы.Мурманск же писал по этому феномену-у трейдеров всё печально, многие всё прошортили по привычке-смену тенденции никто не заметил.Этож видно что народ побит-две свечки вниз дневных и вереница постов про кризис, перекупленность, ужасный грипп и всё загнётся...
Да реально заработали те ,«кто не знал что такое шорт...», как ты говоришь.

Во шортовое топливо подгребает для аптренда… по мне дак шортить такой график такое себе… занятие 

В тем более отец основатель сейчас в шорте… гарантия роста фактически...
Аптренд всегда идёт на новостном фоне ожидания задницы.Это его топливо.Года через три- даже факта вот этого гриппа люди помнить не будут, как не помнят брекзит, птичий грипп и прочую чушь, а люди на этом тогда шортили, шортили на избрании Трампа… ха… ха…и это тоже забудется.По мне СиПи будет позиционно нудно душить шортистов и дальше, разумеется с откатами-индексу тоже надо когда то отдыхать…

Евгений Черных, ключевая фраза «нормальной стране» — ни в одной стране мира десятки (если не сотни) тысяч вкладчиков не вступают в преступный сговор (пусть и неофициальный) с владельцами банков и не воруют у остальной части населения триллионами при попустительстве мегарегулятора правоохранительных органов

Улыбает такая ситуация что стоит рынку показать одну, две красные свечки и на смартлабе сразу  вылазит столько странного побитого народу с чётким желанием отомстить инвесторам... и громкими заголовками....- блин это настолько смешно...
 Если вы не смогли заработать на прямом как шнурка рынке, на растущем тупом абсолютно… что на волатильности то будет… и да рынок в этом году тоже будет расти… это завязано на росте див доходности по всему спектру голубых фишек и снижении ставки.Цена денег уменьшается-тело акций и облигаций растёт.

По дейтрейдингу к сожалению наверное ничего не скажу это для тех у кого «Самая быстрая рука на Диком Западе»)))
Некоторыми базовыми как представляется вещами готов поделиться.

Внутри дня один из двух экстремумов (максимум или минимум дня) формируется чаще всего в первые 1-1,5 часа торгов.
Подробней можно вот эту теперь уже древнюю, но по-прежнему актуальную,  статью почитать:
smart-lab.ru/blog/12712.php

Точно также и со вторым экстремумом, чаще всего он формируется в конце торговой сессии после 5 вечера, т.е. если например минимум дня был утром в первый час торгов, то максимум дня скорее всего будет за час-полтора до конца основной сессии (18-40) и наоборот. Подробней об этом можно посмотреть вот эту статью:
smart-lab.ru/blog/20821.php

Работает это не только на индексах, но и на основных ликвидных акциях типа Сбербанка, Лукойла, Газпрома некоторых других.

Соответственно интересным представляется поиск так называемых трендовых дней, когда утром открылся, а вечером закрыл прибыль поймав направленное движение по инструменту в 1,5% и более.

Так вот поиск таких дней правильнее всего делать, либо в начале месяца (5-7 первых торговых дней), либо в конце (тоже самое 5 последних сессий). Объясняется этот просто, в начале месяца фонды любят заводить новые деньги на рынок, много всякой значимой статистики бывает и тому подобное. В конце месяца налоговый период.

В середине месяца не всегда, но часто, рынки пилят, особенно между 11-13 и 20 числом (особенно актуально летом), много разводов и шума. Опять же часто это связано с закрытием опционов и фьючерсов на международных рынках.

Есть закономерности и внутри недели, но это могу рассказать в следующий раз если будет интересно.

Виктор Петров, ну факт что обычно хорошие инвесторы получаются из людей хорошо битых которые уже чётко понимают что:
-туда пойдёшь сразу разорвёт...
-сюда пойдёшь -депозит потеряешь...
-что человек слаб...
-что короткие быстрые пути-по факту самые длинные...
Короче -это люди уже с богатым жизненным опытом… и без излишних иллюзий...

В инвестировании на первый план выходит системность, а не везение.т.к в принципе ты человек глобально системный(скурпулёзно довносишь и.т.д)хошь не хошь у тебя будет результат. Единственно т.к человек невезучий(с твоих слов) то тебе нужна широкая равномерная диверсификация дивидитикеров.ну и как бы нельзя продавать тебе бумаги в кризис т.к в твоём случае включится «карпов-лудоман» и ты быстро всё прое… шь.т.е только скапливать, накапливать и реинвестировать.Ну ты роде так и делаешь -так что проблем не вижу особых.
Скоро твой инвестиционный счёт нагнёт твой спекулятивный счёт… обычно для людей это целое откровение… т.е на одном счёте у нас «Карпов -сливающий лудоман», а на другом «Карпов зарабатывающий молодец»-хотя это стандартное положение вещей, через которое проходят все инвесторы абсолютно…

KarL$oH, Фьючерсы нужны для утилизации риска рыночных колебаний цены товара т.е фиксации цены сейчас на будущий товар который тебе нужен в будущем(либо ты его хочешь продать в будущем).т.е он нужен производителям, покупателям нефти допустим для четкой прогнозируемости денежных потоков.Адсорбируют риск трейдеры ибо они наивные думают что фьючи -это инструмент им поиграться, поиметь бесплатные плечи… и жить с биржи...
я тож самое примерно могу расписать про опционы… но там 4 позиции каждая из них разная короче это долго писать…