Блог им. vlad1024

Hunting high and low (updated)

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

★76
71 комментарий
WTF?
avatar
FluffyCat, чего не понятно то? точки в 2D (время лоя, время хая), а цветом обозначена вероятность появления.
avatar
vlad1024, раскладка по линиям координат непонятна.
avatar
FluffyCat, в начале поста есть, по x — время лоя, по y — время хая, по z — которая выделена цветом вероятность.
avatar
vlad1024, а не лучше ли время указывать не в сотнях минут?
avatar
FluffyCat, оно должно быть линейно и там не в сотнях, а в минутах.
avatar
vlad1024, 0 200 400 600 800 — это что?
avatar
FluffyCat, метки на осях. предвосхищая вопрос — стоит ли их перевести в часы: минуты, нет не лучше, кому надо переведет, тем более основные выводя я и так написал.
avatar
Фигня, короче, очередная на сайте
avatar
FluffyCat, очередной глупый тролль на сайте.
avatar
vlad1024, причем непонятно, зачем этот глупый троль нарисовал тут какую-то желто-зеленую фуйню и выдает ее за значимое открытие!
avatar
FluffyCat, извини но я больше не кормлю тролля.
avatar
автору респект и плюс от меня!
avatar
а что мало точек как-то
ты 4 часовик что ли брал?
avatar
karapuz, думаю что это могут быть только минутки
avatar
karapuz, дневные хай и лоу, за 10-11 больше нету )
avatar
ааа или это 477 дней с указанием времени дневного hi и Low?
понял
avatar
а время hi и low
по какому таймфрейму брал?
avatar
и учитывалась ли вечерка
avatar
karapuz, 5 минутки, из них считалось время дневного хая и лоя, да вместе с вечеркой.
avatar
vlad1024, спасибо понял!
а можешь сделать картинку
то же самое
но в качестве фактора — день недели (пн, вт, ср и т.д.)?
т. е. сетку такую
5 картинок
avatar
karapuz, можно, сегодня добавлю, но там тогда на каждый график еще меньше данных будет.
avatar
vlad1024, ну это понятно
просто интересно
влияет ли день недели и насколько
avatar
vlad1024, думаю пятницы
будут выпадать)
avatar
то ли автр чего-то не договаривает то ли запутался. как это строилось, чем оси друг от друга отличаются? если ничем, тогда значения вроде как должны быть выстроены вдоль диагональной оси.
avatar
ЁR, «вдоль диагонали»
avatar
ЁR, да он сам ни хуя не понял, че нарисовал
avatar
FluffyCat, там возможно есть какой-то принцип разбивки по осям, но автор употребляет его бессознательно, поэтому и объяснить не может.
avatar
ЁR, вот-вот, объяснить не может, поэтому сразу использует аргумент «сам дурак»
avatar
ЁR, вроде бы и так уже объяснил раза 2, по x — время лоя внутри дня, по y — время хая внутри дня, всего за 10-11 год, 477 дней. В 2D это точки вида (время лоя, время хая), цветом — вероятность, что в какой-то день мы увидим эту точку.
avatar
vlad1024, это повторения туманных соображений. Почему существуют проекции хаев на ось времени лоя и наоборот? и эти проекции не симметричны.
avatar
ЁR, меня все больше поражают люди, которые предполагают что у автора с опытом эквивалентным PhD в прикладной математике, «туман в голове или он запутался», нет бы задуматься что они сами чего-то не понимают, ну да ладно.

Объясняю, совсем по простому, на пальцах. Есть у нас день 1, внутри этого дня лой который произошел в 11:00 и хай в 17:00. И так для каждого дня существует пары значений времени лоя и хая (11:00, 17:00), (17:00, 10:30), (15:00, 12:00)… Дальше мы перевели это время в минуты от 10:00 чтобы время было линейным. Затем нарисовали все эти пары точек на 2д плоскости. И вывели цветом их плотность (то есть вероятность появления). Теперь надеюсь понятно?
avatar
vlad1024, :) в третий раз автор с опытом, эквивалентным PhD в прикладной математике, повторил сказанное, но так и не объяснил, почему проекция наибольшей плотности лоев, показанная на оси абсцисс в районе 500 минуты, отсутствует на этой же пятисотой минуте по оси ординат.
avatar
ЁR, извини но тут я похоже бессилен.
avatar
vlad1024, было такое подозрение, но решил на всякий случай спросить
avatar
vlad1024, почитайте ёрныйпрофиль и сразу поймёте)))
avatar
ЁR, потому что у каждого дня есть хай и лой.
avatar
Даже не пытайся, не поймут) А по смыслу да, все верно, все так) Извини, с ЛЧИ пока заминка небольшая, технику ремонтирую. До конца конкурса обязательно будут результаты анализа.
avatar
Евгений (evus), да я уже очень давно привык ))) тоже жду конца конкурса чтобы поанализировать, если есть какие ни буть интересные идеи пиши. ну и интересно будет посмотреть на твои результаты.
avatar
влад
спасибо за дни недели)
довольно любопытно
avatar
karapuz, похоже ты все-таки, в отличие от автора, в этих графиках разобрался. Поясни, плз, способ построения — почему часть значений на осях игнорируется, какова метода?
avatar
ЁR, по вертикали — сколько минут прошло от начала сессии до хая
по горизонтали — сколько минут прошло от начала сессии до лоя
цвет — вероятность
чего непонятного то
avatar
+1 любопытное исследование, люблю нетривиальную аналитику. Понравился способ визуализации. Продолжения будут?
avatar
Судя по результатам более всего на нас влияет открытие Европы и Штатов. Ничего сами не могем (
avatar
ЁR, а впрочем тоже понятно. Две одномерные картинки растягиваются на вторую ось.
avatar
Все абсолютно понятно Большое ++++++ автору. За труд и идею.
И в профиль обязательно +
Вот только осмелюсь спросить/попросить. Если сделать отдельно картинку для хаев и отдельно для лоев. То наибольшее кол-во хаев (например) приходится на 11 или на 470 минуту? То есть процентное соотношение: сколько процентов хаев на 11 часов и сколько % на 470-ую минуту.
Сделайте, если несложно.
Если не хотите, чтоб закидывали камнями, можно мне лично в почту!!!
avatar
Имела в виду хаи в 11 часов и на 470-ой минуте.
avatar
Oksana, они примерно совпадают с тем падающий день или растущий. то есть у падающего хай будет в начале, у растущего ближе к концу сессии. а так как растущих дней больше то и в процентном соотношении таких хаев будет больше.
avatar
vlad1024, Ага, понятно. Спасибо
avatar
Кто интересовался Теорией Хаоса, увидят в этих картинках её проявление. КТо не интересовался поинтересуйтесь.

Если на из этих данных сделать видео, картинка будет более завораживающая.

Плюс в профиль от души.
avatar
Спасибо, интересно знать.
Исходя из этого, получается что совершать сделки на несколько дней лучше в указанное время.
avatar
offside, если входить контр-тренд, то да )
avatar
vlad1024, об том и речь.
avatar
vlad1024, сами в торговле используете указанные данные, если да то какова вероятность положительных сделок??
avatar
offside, в следующем посте будет… попробуем из этого слепить простейшую систему.
avatar
vlad1024, а в какой программе строил графики?
бум ждать +++
avatar
Очень интересно, спасибо большое! Хотя интуитивно это и так понятно, что дневные экстремумы бывают чаще около 11 и 20 часов.
avatar
Я думаю надо учитывать сезонность — перевод стрелок у нас, и в мире…
avatar
Спасибо
avatar
1) Скажите, пожалуйста, а что обозначает 2.5е-06. По идее это должно означать 2,5/1000000, но это что-то очень мало. Можете пояснить?

2) В какой программе вы всю эту красоту делаете?
avatar
SemIv, 1) имеет смысл только сумма(интеграл) значений какой-то области, которое равно вероятности. Очень мало, потому что нормализация по большой площади, если бы мы предположим взяли равновероятную плотность, то чтобы интеграл по всей поверхности был равен 1, в каждой точке должно быть значение 1/(800*800).

2) данные на питоне обработал, в R нарисовал
avatar
отлично поработал!!!
avatar
Крутяк! такие топики люблю
avatar
кстати, автор, а по месяцам показали бы картинки
avatar
А можно исходники посмотреть? :)
avatar
спасибо!
avatar
гениально :-) блин. если потестить, как доходность будет?
avatar
Интересно, интересно… Спасибо!)
avatar

теги блога vlad1024

....все тэги



UPDONW