Hunting high and low (updated)

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя.

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

research

vlad1024

не определен

145

1 797

с 25 августа 2011

71 Комментарий

Патриот_России
22 октября 2011, 14:17
WTF?
0
- vlad1024
  22 октября 2011, 14:27
  FluffyCat, чего не понятно то? точки в 2D (время лоя, время хая), а цветом обозначена вероятность появления.
  +1
  - Патриот_России
    22 октября 2011, 14:29
    vlad1024, раскладка по линиям координат непонятна.
    +1
    - vlad1024
      22 октября 2011, 14:31
      FluffyCat, в начале поста есть, по x — время лоя, по y — время хая, по z — которая выделена цветом вероятность.
      0
      - Патриот_России
        22 октября 2011, 14:31
        vlad1024, а не лучше ли время указывать не в сотнях минут?
        0
        vlad1024
        22 октября 2011, 14:36
        FluffyCat, оно должно быть линейно и там не в сотнях, а в минутах.
        0
        Патриот_России
        22 октября 2011, 14:37
        vlad1024, 0 200 400 600 800 — это что?
        0
        vlad1024
        22 октября 2011, 14:39
        FluffyCat, метки на осях. предвосхищая вопрос — стоит ли их перевести в часы: минуты, нет не лучше, кому надо переведет, тем более основные выводя я и так написал.
        0
Патриот_России
22 октября 2011, 14:40
Фигня, короче, очередная на сайте
0
- vlad1024
  22 октября 2011, 14:43
  FluffyCat, очередной глупый тролль на сайте.
  -1
  - Патриот_России
    22 октября 2011, 14:50
    vlad1024, причем непонятно, зачем этот глупый троль нарисовал тут какую-то желто-зеленую фуйню и выдает ее за значимое открытие!
    -1
    - vlad1024
      22 октября 2011, 14:52
      FluffyCat, извини но я больше не кормлю тролля.
      0
vfreeman
22 октября 2011, 14:52
автору респект и плюс от меня!
0
karapuz
22 октября 2011, 14:53
а что мало точек как-то
ты 4 часовик что ли брал?
0
- vfreeman
  22 октября 2011, 14:54
  karapuz, думаю что это могут быть только минутки
  0
- vlad1024
  22 октября 2011, 14:55
  karapuz, дневные хай и лоу, за 10-11 больше нету )
  0
karapuz
22 октября 2011, 14:55
ааа или это 477 дней с указанием времени дневного hi и Low?
понял
0
- karapuz
  22 октября 2011, 14:55
  а время hi и low
  по какому таймфрейму брал?
  0
karapuz
22 октября 2011, 14:55
и учитывалась ли вечерка
0
- vlad1024
  22 октября 2011, 14:56
  karapuz, 5 минутки, из них считалось время дневного хая и лоя, да вместе с вечеркой.
  0
  - karapuz
    22 октября 2011, 15:02
    vlad1024, спасибо понял!
    а можешь сделать картинку
    то же самое
    но в качестве фактора — день недели (пн, вт, ср и т.д.)?
    т. е. сетку такую
    5 картинок
    0
    - vlad1024
      22 октября 2011, 15:04
      karapuz, можно, сегодня добавлю, но там тогда на каждый график еще меньше данных будет.
      0
      - karapuz
        22 октября 2011, 15:05
        vlad1024, ну это понятно
        просто интересно
        влияет ли день недели и насколько
        0
      - karapuz
        22 октября 2011, 15:06
        vlad1024, думаю пятницы
        будут выпадать)
        0
ЁR
22 октября 2011, 15:25
то ли автр чего-то не договаривает то ли запутался. как это строилось, чем оси друг от друга отличаются? если ничем, тогда значения вроде как должны быть выстроены вдоль диагональной оси.
0
- ЁR
  22 октября 2011, 15:26
  ЁR, «вдоль диагонали»
  0
  - Патриот_России
    22 октября 2011, 16:34
    ЁR, да он сам ни хуя не понял, че нарисовал
    -1
    - ЁR
      22 октября 2011, 16:37
      FluffyCat, там возможно есть какой-то принцип разбивки по осям, но автор употребляет его бессознательно, поэтому и объяснить не может.
      0
      - Патриот_России
        22 октября 2011, 16:42
        ЁR, вот-вот, объяснить не может, поэтому сразу использует аргумент «сам дурак»
        0
- vlad1024
  22 октября 2011, 15:43
  ЁR, вроде бы и так уже объяснил раза 2, по x — время лоя внутри дня, по y — время хая внутри дня, всего за 10-11 год, 477 дней. В 2D это точки вида (время лоя, время хая), цветом — вероятность, что в какой-то день мы увидим эту точку.
  0
  - ЁR
    22 октября 2011, 15:48
    vlad1024, это повторения туманных соображений. Почему существуют проекции хаев на ось времени лоя и наоборот? и эти проекции не симметричны.
    0
    - vlad1024
      22 октября 2011, 15:57
      ЁR, меня все больше поражают люди, которые предполагают что у автора с опытом эквивалентным PhD в прикладной математике, «туман в голове или он запутался», нет бы задуматься что они сами чего-то не понимают, ну да ладно.
      
      Объясняю, совсем по простому, на пальцах. Есть у нас день 1, внутри этого дня лой который произошел в 11:00 и хай в 17:00. И так для каждого дня существует пары значений времени лоя и хая (11:00, 17:00), (17:00, 10:30), (15:00, 12:00)… Дальше мы перевели это время в минуты от 10:00 чтобы время было линейным. Затем нарисовали все эти пары точек на 2д плоскости. И вывели цветом их плотность (то есть вероятность появления). Теперь надеюсь понятно?
      +1
      - ЁR
        22 октября 2011, 16:03
        vlad1024, :) в третий раз автор с опытом, эквивалентным PhD в прикладной математике, повторил сказанное, но так и не объяснил, почему проекция наибольшей плотности лоев, показанная на оси абсцисс в районе 500 минуты, отсутствует на этой же пятисотой минуте по оси ординат.
        +1
        vlad1024
        22 октября 2011, 16:10
        ЁR, извини но тут я похоже бессилен.
        +1
        ЁR
        22 октября 2011, 16:12
        vlad1024, было такое подозрение, но решил на всякий случай спросить
        +1
        Роботорговец
        23 октября 2011, 22:15
        vlad1024, почитайте ёрныйпрофиль и сразу поймёте)))
        0
    - Кремлебот
      18 апреля 2012, 16:53
      ЁR, потому что у каждого дня есть хай и лой.
      -1
Евгений
22 октября 2011, 15:50
Даже не пытайся, не поймут) А по смыслу да, все верно, все так) Извини, с ЛЧИ пока заминка небольшая, технику ремонтирую. До конца конкурса обязательно будут результаты анализа.
+1
- vlad1024
  22 октября 2011, 16:02
  Евгений (evus), да я уже очень давно привык ))) тоже жду конца конкурса чтобы поанализировать, если есть какие ни буть интересные идеи пиши. ну и интересно будет посмотреть на твои результаты.
  0
karapuz
22 октября 2011, 17:22
влад
спасибо за дни недели)
довольно любопытно
0
- ЁR
  22 октября 2011, 18:01
  karapuz, похоже ты все-таки, в отличие от автора, в этих графиках разобрался. Поясни, плз, способ построения — почему часть значений на осях игнорируется, какова метода?
  0
  - karapuz
    22 октября 2011, 18:12
    ЁR, по вертикали — сколько минут прошло от начала сессии до хая
    по горизонтали — сколько минут прошло от начала сессии до лоя
    цвет — вероятность
    чего непонятного то
    0
Tpaktop
22 октября 2011, 18:41
+1 любопытное исследование, люблю нетривиальную аналитику. Понравился способ визуализации. Продолжения будут?
0
Vint
22 октября 2011, 20:51
Судя по результатам более всего на нас влияет открытие Европы и Штатов. Ничего сами не могем (
0
Oksana
23 октября 2011, 00:59
Все абсолютно понятно Большое ++++++ автору. За труд и идею.
И в профиль обязательно +
Вот только осмелюсь спросить/попросить. Если сделать отдельно картинку для хаев и отдельно для лоев. То наибольшее кол-во хаев (например) приходится на 11 или на 470 минуту? То есть процентное соотношение: сколько процентов хаев на 11 часов и сколько % на 470-ую минуту.
Сделайте, если несложно.
Если не хотите, чтоб закидывали камнями, можно мне лично в почту!!!
+1
- Oksana
  23 октября 2011, 01:02
  Имела в виду хаи в 11 часов и на 470-ой минуте.
  0
- vlad1024
  23 октября 2011, 01:03
  Oksana, они примерно совпадают с тем падающий день или растущий. то есть у падающего хай будет в начале, у растущего ближе к концу сессии. а так как растущих дней больше то и в процентном соотношении таких хаев будет больше.
  0
  - Oksana
    23 октября 2011, 01:03
    vlad1024, Ага, понятно. Спасибо
    0
maratufa
23 октября 2011, 08:22
Кто интересовался Теорией Хаоса, увидят в этих картинках её проявление. КТо не интересовался поинтересуйтесь.

Если на из этих данных сделать видео, картинка будет более завораживающая.

Плюс в профиль от души.
0
offside
23 октября 2011, 11:58
Спасибо, интересно знать.
Исходя из этого, получается что совершать сделки на несколько дней лучше в указанное время.
0
- vlad1024
  23 октября 2011, 12:06
  offside, если входить контр-тренд, то да )
  0
  - offside
    23 октября 2011, 12:20
    vlad1024, об том и речь.
    0
  - offside
    23 октября 2011, 12:27
    vlad1024, сами в торговле используете указанные данные, если да то какова вероятность положительных сделок??
    0
    - vlad1024
      23 октября 2011, 12:38
      offside, в следующем посте будет… попробуем из этого слепить простейшую систему.
      0
      - Тимофей Мартынов
        27 ноября 2012, 18:03
        vlad1024, а в какой программе строил графики?
        0
offside
23 октября 2011, 12:39
бум ждать +++
0
zoommer
23 октября 2011, 13:01
Очень интересно, спасибо большое! Хотя интуитивно это и так понятно, что дневные экстремумы бывают чаще около 11 и 20 часов.
0
Porter
23 октября 2011, 16:49
Я думаю надо учитывать сезонность — перевод стрелок у нас, и в мире…
0
GTE
23 октября 2011, 17:54
Спасибо
0
SemIv
23 октября 2011, 20:23
1) Скажите, пожалуйста, а что обозначает 2.5е-06. По идее это должно означать 2,5/1000000, но это что-то очень мало. Можете пояснить?

2) В какой программе вы всю эту красоту делаете?
0
- vlad1024
  23 октября 2011, 20:55
  SemIv, 1) имеет смысл только сумма(интеграл) значений какой-то области, которое равно вероятности. Очень мало, потому что нормализация по большой площади, если бы мы предположим взяли равновероятную плотность, то чтобы интеграл по всей поверхности был равен 1, в каждой точке должно быть значение 1/(800*800).
  
  2) данные на питоне обработал, в R нарисовал
  0
Олег Сергеевич
23 октября 2011, 20:39
отлично поработал!!!
0
Роботорговец
23 октября 2011, 22:16
Крутяк! такие топики люблю
0
ЁR
05 ноября 2011, 19:26
кстати, автор, а по месяцам показали бы картинки
0
Church
08 декабря 2011, 17:41
А можно исходники посмотреть? :)
0
Мурен(а)
18 апреля 2012, 16:50
спасибо!
0
Мурен(а)
18 апреля 2012, 17:00
гениально :-) блин. если потестить, как доходность будет?
0
DrGarik
28 июня 2012, 12:42
Интересно, интересно… Спасибо!)
0