Постов с тегом "research": 355

research


Неэффективности, методы исследований.

    • 10 октября 2023, 13:00
    • |
    • Aleksey
  • Еще
Добрый день.
Неэффективности, методы исследований.
утренний мой дофаминчик, когда арендовал еще

По поводу инструментария работы с рыночными явлениями, тут буду немногословным, меня и так часть коллег критикует немного.
— можно посмотреть труд JC, это описано еще в нескольких вариациях у разных людей.
— рассмотрим, что я публиковал в начале



( Читать дальше )

Тесты, факторы, методы исследований.

    • 09 октября 2023, 21:08
    • |
    • Aleksey
  • Еще
Доброго времени дня.
Тесты, факторы, методы исследований.
продолжаю.

В наличии
список гипотез для тестирования,
— изучили немного программу для тестирования на исторических данных,
добыли исторические данные, например тут,
— узнайте свои торговые издержки
учли гэпы экспираций, в идеале сделали справочники каких то сильно влияющих, заранее известных событий, новости, экспирации, выборы, длинные выходные, почитали и ужаснулись или нет. Справочники, чтобы потом выключать страты или наоборот включать под эти события/факторы.
— так как я сторонник, чтобы побыстрее начать, пусть и не идеально правильно то может быть стоит начать с готовых кодов, упоминал JC, форумы Wealth-lab, MultiCharts и всяких журналов трейдерских выпускавшихся в забугорье. Это может позволить лучше изучить свою программу для тестирования, это важно, чтобы не возникало состояния, когда не хочется тестить, потому что не знаю как. Тестировать, если есть возможность один код сразу на куче инструментов. Записывайте наблюдения, вот на этом инструменте чаще работает любой код, например.

( Читать дальше )

Research04: клиентская база брокера.

    • 22 января 2022, 05:05
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.

Research04: клиентская база брокера.

 

Данные.

 

  • Deal  — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
  • Order  — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
  • ID  — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.
Данные номера сквозные — в хронологическом порядке последовательно нумеруются действия всех клиентов брокера (Deal/Order — MT5, ID — all).

 

Идея.



( Читать дальше )

Твой алго-трейдинг будет таким, каким ты захочешь.

 

Конечно, речь о процессе). Результат подтянется если с процессом все ок. Сейчас о процессе.

 

Алго-трейдинг что дышло… Будет таким каким ты захочешь чтобы он был. Захотел поиграть в исследователя. Понятно, копаясь в каждой новой стратегии, ты исследуешь, но тут захотелось более по-взрослому и не в разрезе стратегий.

 

Недавно задавался вопросом, какой таргет для ML выбрать, много интересного написали в комментариях. Собрал тестовый стенд, формализовал таргеты, написал на питоне обработчик (вплоть до интерпретатора) результатов и погнал.

 

Взял 5 стратегий. Не буду вдаваться в детали своего подхода, для простоты… — взял 5 дата-сетов, или 5 признаковых описаний. Прикрутил некоторое кол-во разных таргетов, разнообразил некоторыми другими различиями (читай, факторами) и все это основательно прогнал. Результаты замерял на OOS.

 

Ожидание:

1. Будет выраженное влияние используемого таргета на результат стратегии.

2. Возможно, получится заметить какую-то закономерность по поводу зависимости качества модели от используемого таргета в зависимости от типа стратегии/признакового описания.



( Читать дальше )

Стратегии – последний оплот творчества в алго.

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

 

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

 

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.



( Читать дальше )

Архетипы алготрейдеров.

Все-таки все люди супер разные, очередной раз убеждаюсь. Даже вот когда речь заходит о рисечах и бэктестах.

 
Сразу скажу, что это не полноценная исчерпывающая классификация, а всего лишь набор некоторых архетипов, не исчерпывающий набор и, возможно, не самые типичные архетипы даже.

И да, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны))).

Архетипы алготрейдеров:

1. Просеиватель. Прочесывает все что можно в поисках простых, но ± законченных идей, берет, идею, тестит, выкидывает если не работает, ищет дальше, способен генерировать идеи и сам, работает с идеями в таком же ключе. Считает, что успех в том, чтобы просеять как можно больше простых идей, чтобы именно за счет этого найти большое число интересных идей.

2. Мега-мозг — перелопачивает тонны литературы, исследований, знает сто-пицот математических методов, теорем, вероятностных распределений. Среди знакомых ему формул, теорем и распределений, вероятно, даже встречаются те, где в названии не две фамилии, а 3, но это не точно. Считает, что успех в том, чтобы быть на острие научного прогресса, поглощать передовые исследования.



( Читать дальше )

Где легче майнить идеи?

Кто-нибудь обращал внимание на подобную закономерность? — В смысле она вообще есть? — Далее о самой возможной закономерности.

Есть такое понятие ниша. Эта штука работает везде — в бизнесе, в трейдинге, где угодно — универсальное понятие. После появления крипты, наприме, через какое-то время сформировалась ниша или группа ниш — там лежало бабло — много бабла, мало конкуренции, как результат низкие усилия на то чтобы взять бабло. Это основной принцип ниш — именно такая связь между объемом лежащего бабла, конкуренцией и легкостью получения бабла в пределах ниши.

В трейдинге ниши есть, например, при майнинге идей. В финансовых рынках миллион разных закоулков, нюансов, деталей, способов анализа, методов и подходов, миллион инструментов и т.д. И я почти уверен, что здесь эта тема с нишами так же работает. И вот интересно, кто-то на себе это замечал? — что если вдруг выходишь на нехоженую тропу, то возможности, неэффективности гроздьями вдоль дороги валяются и все сплошь рабочие. Есть такое? — Или закономерности и неэффективности размазаны ровным слоем? — Или все-таки стоит поощрять себя активно включать креативное мышление и пытаться найти те самые нехоженые тропы, нежели выдаивать что-то что уже давно лишено жизненных соков?


В явном виде я такую связь не замечал, но умозрительно мне кажется, что она должна быть.


Research

… На днях alpha808 подкинул интересную идею — информация по ресерчам инвестбанков. Я не торгую акциями, не торгую на NYSE, но мне стало интересно. Не сочтите за недотепу, разбираюсь с ноля...

Research, еще его называют домашнее задание или домашка. По-простому, рисерч - это акции, отобранные для торговли по тем или иным параметрам для торговли на текущий день, или для краткосрочной торговли.

Дабы не заниматься плагиатом, опять же таки, привожу ссылки, с подробным описанием подготовки домашнего задания:
О рисерче
Руководство по Research на сайте InvesterTech с последующим импортом данных в торговую платформу Thinkorswim

Вроде бы, для рисерча удобна программа Clicker. Для этого Вы просто берете сохраненный список аций с InvesterTech или 

( Читать дальше )

В чём состоит конкурентное преимущество биткоина — BitMEX Research

В чём состоит конкурентное преимущество биткоина — BitMEX Research

Команда исследователей биржи криптовалют BitMEX в своём блоге опубликовала материал, в котором попыталась ответить на вопрос: Для чего нужен биткоин? Авторы пришли к выводу, что в сегодняшнем виде биткоин не способен составить конкуренцию ни низкозатратным платёжным системам, ни инструментам обхода цензуры, ни формам цифровых платежей как таковым. Тем не менее, сочетание возможности обхода цензуры с возможностью передачи денег в электронном виде даёт довольно интересный и полезный набор характеристик.

Разговоры о том, чем же на самом деле является биткоин, долгое время не утихают в криптовалютном сообществе. Должен ли биткоин быть формой цифрового золота со строгим набором правил и надёжной сетью или же биткоин должен быть платёжной системой, ориентированной на низкозатратные транзакции?

Конечно, многие хотели бы, чтобы биткоин преуспевал в обеих областях, и в долгосрочной перспективе это не исключено. Тем не менее, дебаты о размерах блока раскололи сообщество, разные части которого имеют собственную точку зрения на краткосрочные и среднесрочные приоритеты.

( Читать дальше )

Как отбирать акции на Американском фондовом рынке.

Видео на майские))
Как я отбираю акции для торговли на Америке. Система проста, так делаю 8 лет уже, каждый день

Смотреть до конца! В середине и под конец самый грааль и фишки :)

Подробнее тут


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн