Блог им. Replikant_mih

Стратегии – последний оплот творчества в алго.

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

 

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

 

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.

 

Какие творческие вызовы в алго? – Да дофига какие – у всех алго свое, путь свой, этап свой и вызовы, соответственно, свои. Кто-то творит, борясь за миллисекунды или кто-то там щас в тренде? – Пикосекунды?)

 

Можно пилить приятный софт – надежный, удобный, облегчающий рутины, многофункциональный и т.д. – тоже очень интересный процесс. Ну и т.д.

 

Но основная часть вызовов в алго, пожалуй, временные. Ну запилил ты бэктестер, внедрил много интересных решений, фишек, с которыми потом очень приятно работать, ну и все. Больше тут масштабно творить нечего. И так со всем.

 

Но есть одна область в пространстве, в которой творчество не умрет никогда – это стратегии! Возможно, со мной не все согласятся – ну там те, кто просто комбинирует индикаторы или какой-то другой скукотой занимается – это, собственно, их проблемы :).
Конечно, сначала ты вычерпаешь простые стратегии – простые условия, понятные признаки, закономерности на поверхности, легкие формализации. В этих слоях многие и останавливаются, думаю. Кому-то хватает, кто-то по-другому не умеет. Кому-то по-другому не интересно. Мне интересно. Потихоньку вычерпываю мелководье, все сложнее придумать что-то интересное здесь, все больше стратегии напоминают какие-то комбинации из других стратегий или вариации на другие стратегии.

 

Когда вычерпал мелководье или просто стало скучно плескаться в мутной воде – можно переходить поглубже. Искренне убежден, что тебе должно быть интересно. И этим можно управлять в какой-то степени. Вот, собственно, все выше – это одна из степеней свободы, позволяющих этим управлять немного.

 

Надеюсь, мне и дальше будет так же интересен процесс как и сейчас.

 

Кстати, возможно, скоро падет у меня ещё один бастион творчества – интерпретация результатов бэктестов. Дописываю юпитер-тетрадь, которая на входе результаты бэктестов, на выходе в идеале прям какой-то скор-балл, значения параметров, тикер и тайм-фрейм, ну или все это же + пару табличек и штук 5 графиков чтоб даблчекнуть. А-то так интересно стратежки писать и так влом потом с результатами бэктестов ковыряться.

 

И да, эта тетрадь не просто сортирует прогоны по профит-фактору))).

 

★3
73 комментария
Реальные деньги в сделке — вот лучшая проверка, а не бэк тесты.


avatar

Кристофер, Лучшая проверка чего? — Стратегии? — Ну да, это OOS — самый непредвзятый, поэтому да. Но в то же время чтобы накопить выборку — придется подождать.

 

Но, наверно, это был коммент вида: «вот я руками торгую, а вы там какой-то херней занимаетесь», а не что-то с претензией на конструктивность.

avatar
Replikant_mih, 
на ммвб какие рекавери получаются, если не секрет?
avatar
baron_samedi, Ну вообще эту метрику не использую.
avatar
Replikant_mih, нет — я о реальности
торгуйте хоть руками, хоть ногами — важен то реальный результат


avatar
Кристофер, Ну так стратежки для этого и придумывают, разве нет?)

avatar
Replikant_mih, пока обкатку на реал деньгах не пройдет — в реальных условиях, верить нельзя  — любые виртуальные тесты будут показывать радужные результаты. Возьмите один-два-три контракта и проверьте — разница вас может удивить. 
avatar
Кристофер, если ручки кривые и голова мутная, то да, радужные стратеги как из рога изобилия. Которые разваливаются на реале.
В таком деле нужен опыт и четкое понимание тго, что делаешь. 
avatar
Кристофер, В смысле «возьмите»? В смысле «попробуйте»? В смысле «может удивить»?) — Я так-то не первый день на рынке), уже и беру и пробую).
avatar
Replikant_mih, да я без претензий. Дай Бог.
avatar
у меня что-то год уже ничего сносного не натестилось…
avatar
baron_samedi, Ну, по логике качество портфеля должно расти и новым стратегиям будет все сложнее пробиться туда. Насколько норм, что за год ничего не натестилось хорошего — хз, наверно многовато.
avatar
Replikant_mih, 
в портфель хорошо ложатся даже плохие, но новые стратегии. Либо старые, но на новых (совсем других) инструментах. 

Дмитрий Овчинников, Ну да, но все равно со временем новое, отличающееся найти все сложнее по идее должно быть.
avatar
Replikant_mih, 
разумеется!
Наш разум не способен в принципе генерировать новые идеи. Но вы же про творчество :)
Дмитрий Овчинников, Эээ, чё началось-то, как не способен!?) Предыдущие же все кто-то конкретный сгенерил, каждую! Ещё в NLP говорили: может кто-то — сможешь и ты).
avatar
Понятно. Вам нравится процесс.
Но не забудьте, что деньги зарабатываются в практической плоскости, а не в модельной.
avatar
_sg_, что такое модельная плоскость? А хотите расскажу как связаны «нравится» и деньги?)
avatar
Replikant_mih,
1. Модели строите бесконечно.
2. Рассказывайте.
avatar

_sg_, аа, ну тестирование идей итеративный процесс, со встроенным ифом: иф стоящее — в бой, а процесс дальше продолжается.

2. Ну, любой инфобизнесмен или какой-нибудь тренер личностного роста вам скажет, что нужно заниматься тем, что нравится. А деньги сами потом прилипнут. И прилипают. И механизмы для этого есть, и это не магия и эзотерика какая-нибудь. Ну и трейдинг — сложная сфера — без внутреннего такого топлива здесь сложно на дистанции будет.

avatar
Replikant_mih, 
С пунктом 2. согласен.
avatar
Replikant_mih,
Расскажите какие компоненты в модель оценки эффективности вошли?
avatar
_sg_, Об чем речь? Об автоматизации оценки стратегии по результатам бэктестов?
avatar
Replikant_mih,
да, о том что у Вас  в ноутбуке без профит фактора
avatar

_sg_, ы

Ну во-первых, ноутбук решает 2 основные задачи: 1. оценить стоящая вообще идея-стратегия или отстой. 2. если стоящая — как её не запороть, начав торговать не на том инструменте-таймфрейме не с теме параметрами.

 

В рамках каждой из задач это а. простые логики-условия, на основе которых выдаю условные скоры + конкретные цифры или там True/False, б. немного ML).

 

Не ML — ну самое простое — беру все прогоны и считаю средние метрики по всем — средний PF и т.д., если в среднем все плохо, выше вероятность, что нам не по пути со стратегией в целом. ML — обучаю простую модельку на прогонах, вход — значения параметров, таргет — целевые метрики прогона. Если моделька хорошо обучилась — выше вероятность, что есть закономерность, если плохо — соответственно, наоборот. Эту же модель, кстати можно использовать для оценки качества параметров.

Ну вот в каком-то таком ключе. Т.е. на выходе и итоговый скор и скоры от каждого среза анализа и + какие-то детализации, чтоб не терять связь с реальностью и можно было проверить и если что, как вариант, автоматизацию доулучшить потом.

avatar
Попробуйте придумать и протестировать стратегию, способную генерировать приемлемую эквити на незнакомых данных (в правой части графика).
avatar
$100, Этим и занимаюсь).
avatar
Replikant_mih, я уже пару лет этим занимаюсь… перебрал кучу стратегий… с осцилляторами, машками, уровнями, каналами, патернами, фибоначами и прочей херней… но на прогонах через WFT ни одна стратегия не дала нормальную эквити, под которую можно было бы торговать солидными деньгами…

попыток не оставляю… это стало что-то вроде хобби
avatar
$100, Понял. Я в явном виде WF не делаю, у меня в сам процесс заложены механизмы, минимизирующие подгонку.
avatar
Replikant_mih, все так говорят… а потом просят телефон психолога))
avatar
$100, Да нет, не все. Я бы выделил 2 основные группы алго-трейдеров. Первые не понимают основных вещей, у них эквити на тестах хорошее, на бою, условно, в пол. Вторая группа — те кто прочухал основные фишки алго-трейдинга, позволяющие оставаться на плаву, за счет уменьшения эффекта подгонки — эти механизмы довольно простые, но работают.
avatar
Replikant_mih, а какой хистори период данных используете в бектесте?
avatar
Виталий, 20 лет, но потом я нарубаю результаты, смотрю че кого на разных участках, а не только в целом.
avatar
Replikant_mih, а зачем участки смотреть? ведь тогда на слив можно напороться если в одном куске гуд и не в целом смотреть?
я вот беру 15 лет — по фьючу, либо 20 лет по акции сбер например и только если вцелом устраивает результат, тогда дальше развиваю тему
avatar
Виталий, Сложно, наверно, будет объяснить без контекста. Но если кратко, я оцениваю наличие закономерности. Например, есть стратегия и я в данный момент оцениваю влияние некоторого доп. условия на результат. Если я беру весь участок и вижу, что при доп. условии результат стал лучше, а без — хуже — ок, это одно. Может это быть случайным — может. А если я нарубил на 4 куска и вижу, что на каждом эта закономерность повторяется — может это быть случайным — по-прежнему может)), но вероятность уже заметно меньше ну и т.д.
avatar
Replikant_mih, в целом понимаю) нововведения примерно так же оцениваю, только на куски визуально тренд эквити в тестере бью
либо смотрю, чтоб на всем периоде в пользу фишка новая давала, либо например улучшала в боковике, но в трендовые годы не снижала прибыль
avatar
Виталий, Ага, понял. Ну у каждого свой подход, я люблю уходить от ручных субъективных вещей + я сразу тещщу на большом числе инструментов, поэтому мне мой подход удобней.
avatar
Replikant_mih, да и это конечно же творчество, иногда столько идей сыпится я стараюсь сразу записать иначе забуду в суете будней, в итоге постоянно висит очередь идей на просчет.
и процесс захватывающий конечно, даже не с точки зрения плюшек, а в части того, что это логические процессы и ты можешь через них самореализоваться в том числе и уже потом через дорогие хоби тоже самореализоваться, и главное, что в этом есть смысл, т.к. можешь улучшить качество жизни своих родных
avatar
Виталий, Да, обязательно, у меня тоже есть место, куда залетают идеи новые, причем это не обязательно идеи вида «стратегия», типа тут войти там выйти, но и куча всего ещё — как улучшить тот или иной процесс, какие-то интересные подходы или новые срезы или что-то такое — тоже всегда записываю. Но обычно беру в работу что-то текущее из головы)), а не из этого хранилища.
avatar
$100, это если в бектест за 3 месяца данные загнать, то да психолог обеспечен потом, а если 15 лет загнать, то уже по уверенее выход будет ведь так?
avatar
Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера.
Да, безусловно.
Но, как и в любой работе, рутинная составляющая, когда
Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.
составляет 90% всего затраченного времени.

avatar
3Qu, Мне не нравится такое соотношение), я могу на него влиять).
avatar
Replikant_mih, мне тоже не нравится. Но приходится с этим смириться.
Пример:
стратегия полностью отработана на модели. Теперь надо перенести ее в программу ТС, которая будет взаимодействовать с терминалом, покупать и продавать. Заодно учесть кучу нюансов, которые на истории просто невозможно учесть, и в модели в этом нет необходимости. И это все скучная однообразная рутинная работа.
avatar
3Qu, Организовать все так чтобы не надо было переводить — вот вам и творческий вызов, который и интересный и уберет эту рутину. Я не перевожу, например.
avatar
Replikant_mih, а я перевожу.
Вначале модель на Python — отрабатывается легко, быстро и просто, и вообще, практически без рутины. Любые данные, таблицы, графики в любом формате к вашим услугам.
Затем перевод программы на С++ и др. под терминал — а это уже тупая работа.
avatar
3Qu, больше, чем 90%. Как бы не 99%.
avatar
SergeyJu, Да че вы там такое делаете, что у вас 99% рутины?) Это у ручных «ой, там все сложно, неформализуемо», алги же постулируют, что у них все системно, значит, формализуемо и, значит, автоматизируемо. Или это из серии: «да, рутинная рутина, но я как-то уже привык»?
avatar
Replikant_mih, ну так сплошное же программирование, рутина как она есть. 
avatar
Victor Gromov, Наверно я неправильно выразился. Я не делаю это ради удовольствия и приятного времяпровождения. Я делаю это ради другого, но С удовольствием).
avatar
На мой взгляд это вопрос личного восприятия что такое творчество.
Кто-то творчески двор подметает, а кто-то рутинно картину рисует.
avatar
kachanov, да, но красота рождается только в творчестве!
avatar
Везет же некоторым :-) Я уже 2 года ничего нового придумать не могу к моему портфелю стратегий.
avatar
robot_bsk, Ну ваш портфель, видимо, более возрастной или что-то другое.
avatar
Replikant_mih, долго шел от 7 параметров в системах до 2х. Дальше упрощать смысла нет. Что-то новое придумать с 2 параметрами сложно
avatar
robot_bsk, а шли чтоб подгонку забороть?
Кстати да, получается, трейдер, выбирая тако путь сам же себя очень ограничивает.
avatar
Replikant_mih, да, чтобы минимизировать подгонку.
Суть стратегии должна помещаться на спичечный коробок :-) ИМХО.
avatar
robot_bsk, Ага, эта идея мне известна, но я хожу немного другими путями.
avatar
robot_bsk, у меня  в одной стратегии только явных параметров — 26 шт.
И был бы не против добавить еще, если эквити подправят.
avatar
Sergey_B, расскажете, как вы рисечите? А-то тех кто использует мало параметров много, а тех, кто много — мало)
avatar
Replikant_mih, я бы предпочел, чтобы так оно и оставалось.
avatar
Sergey_B, Просто у меня тоже параметров много (если мы об одном и том же), не с кем поговорить)), все алги зомбированы формулой «мало — хорошо, много — подгонка»)
avatar
Sergey_B, усложнять просто, упрощать сложно :-)
avatar
robot_bsk, Усложнять тоже сложно), если с контролируемым эффектом.
avatar
Replikant_mih, что Вы подразумеваете под контролируемым эффектом?
avatar
robot_bsk, Ну как же, защита от подгонки, которая становится намного легче с возросшим кол-вом степеней свободы. Контролируемый эффект, таким образом, свобода в плане кол-ва параметров, не приводящая в подгонке.
avatar
Replikant_mih, как контролировать эффект я не знаю. У меня на самом деле несколько тысяч параметров в итоге получается. Берутся простые системы с 2мя параметрами и торгуется облако параметров. Так пытаюсь уйти от подгонки. 
avatar
robot_bsk, Эт да, облако это тоже уже, можно сказать, классика алгоритмической торговли).
avatar
Replikant_mih, классика, до которой доходят единицы )
avatar
robot_bsk, Я видимо окружился хорошими алго-трейдерами и абстрагировался от плохих), поэтому у меня искаженная картинка, если что у Сергея Павлова в чате много хороших).
avatar
Replikant_mih, а можно у вас попросить ссылку на этот чат Сергея Павлова?
robot_bsk, усложнение — насущная необходимость при росте капитала под управлением.
avatar
Sergey_B, Если будет курвафиттинг и много слить, то могут в лесу закопать.
avatar

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW