Research04: клиентская база брокера.

Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.

Данные.

• Deal  — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
• Order  — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
• ID  — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.

Идея.

С определенной периодичностью (на скрине раз в минуту) в MT5 совершается сделка. Сравнивая соседние записи, можно видеть, на сколько изменяются номера на заданном промежутке. Отсюда можно делать выводы по особенностям торговли клиентской базы брокера, что и является предметом анализа.

MT5 — потому что содержит нужную информацию. И что важно, пользуется особой популярностью у роботов наиболее компетентных авторов.

Брокер.

Взял, наверное, самого популярного в мире retail-брокера. У него, конечно, всякие лицензии, любим скальперами, месячный оборот первышает один триллион USD, несколько торговых платформ и… богатая кухня. Кухня — потому что нет реджектов и частичного исполнения. Т.е не соответствует институциональному уровню, все варится внутри с соответствующими особенностями...

Но для исследования это очень хорошо, т.к. можно однозначно трактовать Deal/Order и ID. Ну и главное — сверх-популярность у роботов, что дает очень репрезентативную выборку.

Сбор данных.

Взял торговый сервер контура реальных счетов брокера и запустил скрипт (исходник которого приложен) в MT5 на отдельном VPS без лагов. В течение суток ежеминутно совершалась одна сделка. Да, пришлось потратиться на совершение 1440 (столько минут в сутках) торговых сделок. В итоге получил историю торгов для анализа.

Так совпало, что данные собирались с 20-го по 21-е января 2022 года — убыточный для многих скальперов-роботов период...

Подготовка данных для анализа.

Далее был запущен скрипт (исходник в приложении) в MT5, который на основе истории торгов создал несколько htm-файлов с интерактивными графиками, по которым и пройдемся.

Анализ.

Графики показали много интересной информации, поэтому советую посмотреть их самостоятельно (в приложении), благо интерактивный формат сильно облегчает изучение.

Сделки.

Видим несколько пиков, самый большой из которых посмотрим более подробно.

Ровно в 23 часа десятикратный всплеск сделок — 5000 штук в течение минуты! Это самое популярное время (час до ролловера) начала интервала торговли ночных скальперов, и анализ сразу показал их наличие. Напомню, что привел этот пик для примера, остальные изучайте сами в приложенных htm-отчетах.

Запомним, что за сутки было проторговано 330 000 MT5-сделок.

Ордера.

Снова пик в том же месте, но более выраженный.

Приблизив, видим, что ордеров в первую минуту, как наступили 23 часа, 22 000 штук.

5 000 сделок и 22 000 ордеров, как такое может быть? Это говорит только о том, что, как минимум, 17 000 ордеров — отложки (у скальперов лимитники), до которых цена не дошла за первую минуту. Т.е. супер-всплеск торговой активностью вызван отложенными ордерами. Другие пики — на усмотрение читателя.

ID.

Давайте сравним, насколько отличается MT5-картина от общей активности клиентов брокера. Все же MT4 до сих пор пользуется бешеной популярностью.

В целом очень похожа картинка на сделки из MT5. Т.е. характер торговли MT5-подмножества, в основном, соответствует всей клиентской базе брокера.

Знакомый нам пик показывает 30 000 сделок, против 5 000 в MT5. Т.е. MT5-роботы — 16% от общего числа.

А всего клиентская база брокера совершила 2 400 000 сделок. Сопоставляя с ранее запомненным числом из MT5, получаем, что MT5 дает 13.5% торговой активности. Действительно, MT4 до сих пор пользуется особой любовью у… покупателей Маркета. Авторам роботов на заметку...

Order/Deals.

Давайте посмотрим, сколько ордеров приходится на сделки. Мы немного затронули эту тему выше, но тут будет кое-что неожиданное.

На графике выделил интервал с 01:00-21:00. На нем Orders/Deals равен почти везде единице. А это значит, что на этом интервале гигантская клиентская база совершает почти все сделки маркет-ордерами (включая SL/TP/MC)! Этот период можно обозначить тотальной некомпетентностью. Скорее всего, это торговля руками, приносящая брокеру высокий доход...

Что там за безумие после полуночи — смотрите сами.

Другой брокер.

Взял брокера с выводом на институциональный FOREX, почти весь трафик которого — алготрейдеры. Давайте сравним (только сделки).

Отлично видно, что процветает ночной скальпинг. Даже пик приходится на начало 23-х часов. Но все же график сделок иной, особенная клиентура...

Итог.

Данный метод исследования показал, что возможно провести некий реинжениринг на основе клиентской базы брокера. Все скрипты предоставлены, поэтому каждый может воспроизвести у себя.

Есть от этого польза или нет — решать вам. htm-файлы со всеми данными в помощь.