<HELP> for explanation

Блог им. Nonick

Экстремумы внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»








































Как видим, что в более 70% случаев минимальные/максимальные значения формируются до 12 часов дня.
Вот почему приверженцы УД «побаиваются» входить в позицию до 11-12 часов. Слишком часто в это время формируются локальные дно/хай.
Это также подтвержает условное правило, что в большей вероятности гэпы закрываются.

Интересно что является сегодня экстремумом — локальный хай — 174 400 в 11:25 или лои — 170 410 в 10:10?
 

отличная статистика. + от меня.
avatar

vfreeman

Респектище-респектище-респектище, уважаемый коллега!
Именно эту тему планировал предложить Вашему вниманию.
Вы меня опередили. Суперский топик! Плюсанул.
«Обратным» экстремумом на сегодня является локальный хай в 11.25 МСК (174.400) — почти убеждён в этом.
Обычно, по моим наблюдениям, диапазон временнОй 11.10-11.50 МСК — это «Час Быка» (территория обратных экстремумов).
Искренне Ваш Гугенот.
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо!
Надеюсь последующие топики будут не менее интересными, если они таковыми являются :)

А если пробьем 174 400?
avatar

Nonick

Nonick,
Я так не думаю…
Всё может быть, конечно же…
Любые прогнозы на ФР носят вероятностный характер…
Аргументы мои таковы:
1. День сегодня — в дальнейшем — практически бесстатовый.
2. Европейская стата от Sentix была сегодня на редкость дурной;
3. Не думаю, что амероспот будет сегодня хоть сколь-либо оптимистичным… всё-таки такие фортели, как снижение рейтинга «стандартными нищебродами» — случай достаточно эксклюзивный… думается, что сипофьюч в моменте на 1.150 — увидим… Как-то так…
avatar

Gugenot

Gugenot, а вообще прикольно наверное, входить в позицию после пробития одного из экстремумов по ходу движения, ниже 171 — шорт, выше 175 — лонг)
avatar

Nonick

Nonick, уже почти 16:20 а мы все еще болтаемся между 170 400 и 174 400. Если смотреть статистику, то у нас уже нет шансов (очень малы) нарисовать новые локальные хаи/лоу, что подтверждает (увеличивает вероятность) вышенаписанного — что пробьем туда и пойдем до конца дня)
avatar

Nonick

Nonick,
сегодня день необычный, он не попадает под статистику, не видел там даты понижения рейтинга США)))
лучше делать выводы в 18.45)
avatar

alexv1975

alexv1975, конечно не попадает:) я брал по 5 августа :)))
но на то она и статистика чтобы «разложить предшествующие периоды по полочкам» и дать информацию в вероятностях.
avatar

Nonick

Nonick,
боюсь, что на НЕФЛЭТОВОМ среднесрочно рынке это может оказаться пагубным для депо… кстати, утренний лой в RI обновлён…
:)))
avatar

Gugenot

Gugenot, естественно, ни смотря ни на что — надо торговать с головой)
а насчет low — это уже не актуально для текущего дня. Если день также как и сейчас закончим в минусе, то локальный high 174 400 — лежит в «нормальном распределении статистики», а про low уже можно забыть
avatar

Nonick

Gugenot, Ноник трудоголик :), ведь не лень я бы уже бросил, меня как то хватило на то что бы вычислить по дням недели рынок лет за 5-ть, тогда я понял что разговоры про падения в пятницу это лажа в пятницу рынок чаще растет как не странно… хотя давно это было, Нонику "+" Бармаглот Мир тебе и ваапче миру мир :)
avatar

ФИО: Vialcola

Vialcola,
И Тебе, Флакон, Мир…
:)
Насчёт пятницы поддерживаю — хотя, будучи ещё более ленивым, чем ты… никакой такой статистикой не занимался.
А Нонику — респект. В принципе — реальный материал для классного диссера (зарубежного — на соискание Ph.D.)…
avatar

Gugenot

Спасибо, как всегда очень познавательно и интересно +
СПАСИБО! а как вы делаете этот анализ?
lagunasl, все просто — выгружаем данные с finam.ru, а дальше с помощью Excel обрабатываем эти данные
avatar

Nonick

Nonick, а откуда выгружаем-то? Я что-то так и не нашёл, там сводную статистику по фьючу с 2005…
Подскажите если не затруднит.
avatar

Merval

Merval, www.finam.ru/analysis/export/default.asp?id=17455
поставь любые даты — это и будет сводной статистикой
avatar

Nonick

Nonick, Спасибо тебе, добрый человек!
Как плюсовать, начну так вы будете одним из первых кому плюсов отгружу)))
avatar

Merval

Спасибо, очень интересно. Добавлю в избранное.
avatar

Merval

Привет, плюсю)
Это ж надо столько времени убивать на анализ)))
Подкину тему для анализа, если конечно интересно. У самого руки не дошли.
Тема «Оценить эффективность тактики: Шорт в 12:00, откуп в 15:30» далее без поз, стоп на уровне 500п, при срабатывании без поз, при движении более 3000п, откуп и далее без поз. Интересно посмотреть, что получится. По ощущениям рабочая схема, но на цифрах не проверял.
avatar

alexv1975

alexv1975, к сожалению, обладаю не всеми инструментами для анализа
В данном примере лучше использовать Welth, а я использую старый-добрый Excel. Соответственно ограничен, стандартными формулами.
Хотел все расчеты делать на минутках, но Excel не тянет :)
avatar

Nonick

Nonick,
имхо, минутки как-то уж очень дерганно для интрадея. 5ти минутки самое оно. я так вообще еще многое не посчитал, а видать надо)))
avatar

alexv1975

alexv1975, просто мне нужно было проанализировать «минутки-убийцы».
Посмотреть, закрываются ли такие минутки, сколько пунктов могут убить за раз, время возникновения таких свечек и т.д.
avatar

Nonick

Nonick,
счас рынок такой, что уже можно анализировать ДНИ суперубийцы))
avatar

alexv1975

alexv1975, вечером попробую провести анализ, резы напишу тут. За какой период тестировать?
avatar

Apollo13

Apollo13,
давай последние два года 2010+2011.
2008 вэб чудил, 2009 год роста.
а вот на боковике или слаботрендовом рынке, я думаю это будет очень применимо как тактика интрадея.
avatar

alexv1975

Полезная статистика, виртуальный плюс+
avatar

Apollo13

Nonick, это всё конечно позновательно, спасибо тебе за проделанный труд. Но он только подтверждает, что америка открывается 17:30 и новости выходят в 18:30(запасы нефти и т.д), а закрывается в 00:00. Если тебе не трудно сделай анализ miniSnP 500, будет очень интересно всем.
avatar

traderstas

Кратенько по стратегии написанной alexv1975:
все тесты без комиссии, с оптимизацией стопа и профита в пределах заявленного.
1. тест шорт 2010-2011.08.05 прибыль 17230п на контракт, макс. просадка 15625п, 392 сделки, подряд 11 убыточных сделок и 4 прибыльных. Стоп 500п и профит 3100п
2.тест лонг 2010-2011.08.05 прибыль 23545п на контракт, макс. просадка 10560п, 392 сделки, подряд 15 убыточных сделок и 5 прибыльных. Стоп 600п и профит 2100п
ИМХО не торгуемо, т.к. маленькая прибыль, с комиссией 60п на круг и более торгуются в 0 или минус.
Можно попробовать добавить фильтры, например не торговать в определенные дни или что нибудь еще.
avatar

Apollo13

Apollo13,
спасибо, цифры точнее, чем предположения.
значит будем искать)
avatar

alexv1975

Apollo13, а можете скинуть код для WL сам протестирую, может какими параметрами поиграюсь?
avatar

Nonick

Nonick, тестил в Тслаб, если надо могу прислать скрипт. Погонял с фильтром по дням немного получше стало, может время входа и выхода попробовать другое.
avatar

Apollo13

прекрасная работа респект автору
вы доказываете на цифрах мою торговую систему — использующую именно силу гэпов для понятия дневной динамики торгов

я скопирую ваши таблицы и буду использовать в торговле
Автору уважуха ))
ЗЫ: просьба такая
, если делаете какие то анализы/расчеты в EXL или прочих общедоступных программах, выкладывайте файлик
тоже… тогда коммунизм наступит в отдельно взятом сообществе =)
Здравствуйте!
Очень интересная информация. Хоть и давняя, но для некоторых до сих пор актуальная. Подскажите, пожалуйста, как проводить подобные статистические анализы?
Как качать историю по инструменту с Финама я уже разобрался. Установил себе Amibroker. Excel тоже немного знаю.
Как в итоге из этих ингредиентов сварить 1 хороший суп?
avatar

Magneat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW