Блог им. Russor

Анализ графика 10000 подбрасываний монетки

Не поленился. Подбросил монетку 10 тысяч раз.
Решка = -1. Орел = 1.
Получил дли-и-инную последовательность: -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, ... 
Посчитал нарастающий результат: -1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, ...
Вывел результат на график:
Анализ графика 10000 подбрасываний монетки

Красиво? Сейчас будет еще красивее:
Анализ графика 10000 подбрасываний монетки

Тут вам и линии поддержки и линии сопротивления и перевороты и все дела.
Вон там медведи борются с быками… и там!.. и там!.. ага… ага...

После такого простого эксперимента, перлы аналов — «быки отступили» или «медведи захватили инициативу» — звучат, как полный идиотизм))
★13
143 комментария
Блть!.. сорри!.. яж эллиота забыл!!.. и этого… как его… собаку… фибоначи!!!
avatar
Сергей Симонов, такие эксперименты уже лет 10 регулярно проводят. Результат одинаков — аналитики/трейдеры отличить не могут.) Зато ТА работает. Можно начинать на монетке или рулетке (красное/черное) зарабатывать.
avatar
3Qu, интересно, почему на графике случайного процесса существуют линии поддержки и сопротивления?.. не знаете?))
avatar
Сергей Симонов, предполагаю. Предполагаю, что поддержки/сопротивления — это видимость. Мы их сами изобретаем глядя на график.
avatar
3Qu, извините, но это объективная реальность… выдумать можно украинскую независимость… но не реальный график))
avatar
Сергей Симонов, ну да цели сдвинулись разволновка поменялась)))
avatar
Байкал, ))))
avatar
Сергей Симонов, в экселе сделать интереснее)

И можно быстро обновлять.

Раньше развлекался, но со 100 случайными числами )))
Это ещё Вася не подкидывал ))) надо его попросить, что бы он ставку делал на результат…
avatar
Свой Мужик, у Васи монетка с двумя решками… все время -1 выпадает… монетка бракованная))
avatar
Сергей Симонов, я думаю она у него на ребро будет падать или вообще в воздухе подвисать )))
avatar
много ньюансов,… какой рукой бросали, монету слева крутили  или справа, на какой высоте, что за монета(сплав и год выпуска), если внутри квартиры бросали( окна выходят на запад  или  ?
  утром или вечером бросали, на каком этаже квартира,… продолжать ? не показатель, наверно монета.....

 тут погода стояла 140 лет  в «адекватном „климате  и на тебе Зима или что-это....
  попробуйте, со всеми требованиями, еще раз бросить 20 тыс раз  ,   тогда посмотрим, может во флете, позиции открыть ,  типа продать  СТРЕНГЛЛ....?
avatar
gelo zaycev, в том то и дело, что «уйти» от нуля вверх или вниз при подбрасывании монетки вероятнее, чем колебаться вокруг нуля (закон арксинуса). 
avatar
А. Г., так вроде «неписанное правило » у рынка", актива,, что 70 процентов времени стоит в боковике инструмент...?
avatar
gelo zaycev,  «боковик» «боковику» рознь. Если идут частые пересечения средней линии — это реально «боковик»,  а если в «коридоре», особенно расширяющемся, с редкими пересечениями средней линии (1-2 раза на десяток+ тактов), то это, вероятней всего, СБ. 
avatar
А. Г., спасибо за дельный коммент… а то тут совсем беда)
avatar
gelo zaycev, надо все прогнать через подбрасывательную машину, тогда результат будет более достоверным
avatar
Еще можно подвергнуть ТА осциллограмму, снятую с провода висящего в воздухе. Там тоже будет много интересного =)
avatar
Аркадий, эээммм… с какого провода?.. вы имеете ввиду осциллограмму электромагнитных наводок в изолированном проводнике?

это интересная тема)
avatar
Сергей Симонов, ну да. Еще интересно наблюдать, что творится на шине питания компьютера, сразу после включения, первые пару сотен миллисекунд. Там все примерно как на фондовом рынке РФ, линии поддержки, сопротивления, быки, медведи, куклы. Алиса в стране чудес нервно курит в сторонке…
avatar
мне на гисметео нравятся каналы и уровни на графике температуры. очень техничный «инструмент»
avatar
(1:10) || algo, естественно, техничный, там же кукл не вносит правки.
avatar
блин, даже монетка растет, а наш рынок нет
avatar
Егор, наш рынок уже перерос да и не только наш
avatar
А сколько раз повторил подбрасывание 10000 раз в ожидании красивой картинки?
avatar
ivanovr, попробуйте сами… в результате получите свой уникальный график… не ленитесь))
avatar
Сергей Симонов, уже делал, закодить такое проще простого
avatar
Сергей Симонов, попробуйте получить на графике техническую фигуру «сходящийся треугольник»? Ну чтобы явный такой

avatar
ivanovr, подбрасыванием монетки рисовать треугольники?.. бррр… это какое-то извращение))
avatar
Кстати… последовательность 10000 подбрасываний монетки выглядит так:

avatar
Сергей Симонов, Компьютер чтоль подбрасывал? Такую монетку в топку, нужна настоящая. ТОгда и заценим
avatar
Simix, ага… а результаты нужно угольком на стене записывать?...или лучше сразу кровью?))

это файл с протоколом из которого убраны переводы строк

андестенд?))
avatar
Simix, Согласен с вами, алгоритм отрабатывает псевдослучайность, нужно хотя бы привязать в движениям мыши
avatar
Сергей Симонов, круто!
avatar
В конце какая-то жесть пошла. «не верю»
avatar
Simix, верят только идоты))… умные берут монетку и прверяют

попробуйте хотя бы 1000 раз подбросить и записать результаты… это как два пальца обоссать

не?.. не можем?.. лень?
avatar
Сергей Симонов, Настолько интересно что я действительно попробую.
Пацанчик тоже есть, который будет рад такой работке ))
А кстати вы слышали что-либо о «волнах вероятности»? Так ли смехотворна эта аналогия рынков и монетки? Возможно как раз наше обыденное понимание «случайности» не совсем отражает то чем она является на самом деле.
avatar
Simix, верно говорите)
avatar
Simix, Так там отклонение от средней было сильное, компенсация прошла. 
avatar
Какая мораль? Что цена — рандом? Ну да, на 99% — рандом. Но 1% делает доходность. Глазом не заметить. Все что явно видно — нивелировано жадными трейдунами.
avatar
ivanovr, мораль — не слушать аналов
avatar
ivanovr, отсюда и правило что 99% сольют на периоде
avatar
Dmitry Sheptalin,  если плечи не брать, то много не сольют: на СБ со средним нуль МО торговли минус (проскальзывание (спред) +комиссия). 
avatar
А. Г., фр отличается от сб дивами, поэтому на фр мо положительное в долгосроке.
avatar
Русский, МО положительное и без дивов, но относительно напечатанных денег оно нулевое.
avatar
А. Г., если рассматривать идеальную ситуацию то без дивов рост должен быть пропорционален напечатаным деньгам, тоесть нулевой реальный(и минус комиссии). 
avatar
Русский, так и есть.
avatar
Dmitry Sheptalin, абсолютно верно)
avatar

Тут вот какой нюанс. Некоторые волновики считают, что рынки имеют волновую природы. У автора рынок — стохастический процесс. Из того, что у стохастического процесса нет никаких объективных линий сопротивления-поддержки, не следует, что таких линий не может быть у каких-то других волновых процессах. То есть аксиоматика изначально разная.

Ну вот религия: какой смысл спорить, кто существует Шива или Аллах, если люди изначально в качестве веры исходят из разного?

avatar
Дружище, чтоб бросить монетку, поймать на ладонь, зафиксировать показания (при помощи второго участника, сообщив ему устно), взять с ладони, подбросить снова и так 10тыс раз, нужно как минимум 3х10000/60/60= 8ч 20мин времени — это, если с координацией все супер.

Не будем говорить, сейчас, насколько целесообразно серьезным людям тратить время на такое занятие, но такую работу не выдержит нервная система и даже мышечная офигеет.
Стало быть, монетка бросалась в течение недели в несколько подходов?

А это уже не чистый, прерванный эксперимент...))
avatar
Йоганн, хоссподи… прерванный эксперимент?.. всё… мне пи$дец??.. серьезно?))

а если у меня рота солдат бросала монетки?
а если я бросил 10000 одинаковых монеток?
ммм?))
avatar
Сергей Симонов, лучше скажи, реально бросал или использовал псевдо-радомный генератор?
avatar
Йоганн, вы сами-то способны подбросить монетку 1000 раз и проанализировать результат?.. это же элементарно, блть!

не?.. мы гордые?.. не можем?))
avatar
Сергей Симонов, 
а если я бросил 10000 одинаковых монеток?
Богатенький Буратино. У меня тут поле чудес недалеко.
avatar
3Qu, да это я так… для примера)
avatar
Йоганн, Ексель выдержит. За секунду сделает, вместе с графиками.) Дядя пошутил.
avatar
3Qu, если так, то линии поддержки/сопротивления и критические уровни обеспечены.
avatar
Йоганн,  random.org сделает все, как надо. Там огромная база данных, снятых с интенсивности распада какого-то изотопа, который физики считают идеальным СБ. Аналогичным образом даже ключи делают для шифров высшего уровня государств. В зависимости от времени обращения Вам выдадут соответствующий кусок запрошенного размера. 
avatar
А. Г., random.org — в закладки однозначно… спасибо)
avatar
А. Г., несколько наших заумных соотечественников обнаружили интересные эффекты. Для скорости радиоактивного распада можно гороскопы составлять. Это не случайные величины. Шноль и другие (биохимики, вроде) готовы поспорить с «вашими» физиками. Поискал оригинал… Вроде, вот оно.
avatar
(1:10) || algo, ничего не понял по ссылке. Ни одной формулы и все про какое-то совпадение гистограмм. Вообще-то у стационарного случайного блуждания гистограммы приращений, построенные по относительно длинным непересекающиеся участкам и должны совпадать. 
avatar
А. Г., если кратко сей опус, там говорится, что интенсивность распада изотопов зависит от положения Земли, Луны и др. тел в Солнечной системе и, скорее, периодична, чем случайна.

Оригинал я не читал.
avatar
(1:10) || algo,  да я уже сказал, что гистограммы приращений СБ, взятые по относительно длинным непересекающиеся участкам, совпадут. Только это не говорит о периодичности, даже статистической.  А там говорится именно об этом, да ещё с кучей сглаживаний. Да у сглаженных приращений СБ возникает псевдокорреляция, являющаяся следствием сглаживания.
avatar
(1:10) || algo, это очень смелое утверждение!
avatar
asfa, не моё )
avatar
(1:10) || algo, я прочитал, что не ваше. Сами-то верите в такое?
avatar
asfa, это вопрос веры? Вон биохимики с биофизиками МГУ проверяли…
avatar
(1:10) || algo, вопрос веры — конечно! Иначе надо самому идти и проверять, чтобы убедиться так это или нет.

Сейчас полистаю.

! Выглядит как какая-то фигня, с целью обосновать получение денег на свою жизнь и такую вот «работу».
Скорее всего делают это старички, т.к. пользуются данными и 2005, и 1995 гг. И по картинкам программка несовременная, а как раз из конца 90-х.
(На слова МГУ и пр. внимания обращать не стоит. По хорошему 50-80% всех учёных гнать надо в шею. Вот только непонятно, что с ними делать потом? Поэтому и сократили финансирование. Кому деньги нужны — те их выбивают или уходят в другие области, например на рынки! . А кто остался/кого не берут, тот «такой» наукой и занимается).

Статью возьму на встречу с друзьями, посмеёмся на хмельную голову. Спасибо!
avatar
asfa, ну, проверяйте всё лично. Начните с того, плоская у нас планета или шар всё же.
avatar
(1:10) || algo, совсем всё проверять смысла и времени нет.
Но в жизни оказывается верной поговорка: "доверяй, но проверяй!"

Про планету мне в бытовой жизни хватает того, что говорили в школе. Однако наблюдать подтверждающие этому явления лишним не будет.

И это верно вообще по любому вопросу!
avatar
Так, ну тут точно не хватет разволновки. Есть спецы? Прошел импульс пятиволновый?
avatar
Gravizapa, В Екселе неплохой ГСЧ, говорят.
ЗЫ Линии ПС и прочее при любом раскладе обеспечены. Это из цикла — в темноте увидел Петя великана у стены...
Скажем, в облаках мы тоже много всего интересного видим.
avatar
3Qu, Не исключено. Но я бы это назвал -  PRNG.
avatar
Можно и на таком случайном графике зарабатывать:)  В конце явно новость какая то вышла, что монетку заклинило
avatar
GoodBargains, 1-й закон трейдинга:

абсолютно любая торговая стратегия способна генерировать профит в течении некоторого времени

Все околорыночники эксплуатируют именно этот закон))
avatar
Сергей Симонов, так я и не спорю) понятное дело, что подход может вогнать в убытки, если график начнет скакать как не надо. Поэтому основная задача описать так, чтобы по максимуму учесть многое
avatar
А на 8200 ещё и санкции ввели. Резкий и мощный тренд появился.
avatar
John_Travel, 
avatar
Молодцом))) однако к этому давно все пришли) да, из этого можно построить тс и выявить паттерны, но я предпочитаю несколько иные способы))) спасибо за хороший пост, почаще такие хочется читать. Удачи и профита.
avatar
Vladimir N., спасибо за дельный коммент… а то я тут уже задыхаюсь))
avatar
Сергей Симонов, 
а то я тут уже задыхаюсь))
Карма требует жертв. Взялся — ходи, дотронулся -женись.
avatar
Крайне познавательное видео, близкое к теме:

avatar
Любую непрерывную функцию можно разложить в ряд Фурье — конечно можно, с пятью коэффициентами как раз пять ихних волн и получится.
avatar
netbook, даже любой паттерн случайных чисел можно разложить в ряд, только невозможно экстраполировать))
avatar
А монетку сами подбрасывали или ексель подбросил побыреньеому? 
avatar
Vovilnik, график отрисовал екселем, а монетку подбрасывал гестарбайтером… пацанчик подкидывал, записывая 1 и 0 в редакторе на смартфоне… за что получил 300 рублей и был страшно доволен такой простой и понятной работе)))

почему 1 и 0?
потому, что 1 и 0 находятся в разных концах клавиатуры… чтоб не ошибиться

потом 0 заменил на -1… а дальше уже просто))
avatar
Сергей Симонов, если действительно так, то это реально крутой и чистый эксперимент, в чем у меня были ну очень большие сомнения )
avatar
(1:10) || algo, в следующий раз воспользуюсь подсказкой уважаемого А.Г.

https://www.random.org/integers/


avatar
Сергей Симонов, олдскульный метод рулит. Уважаемому А.Г. я ссылку на одну работу отправил. В ней ставится под сомнение данный рандомный метод.
avatar
Сергей Симонов, хомяк заработал 6кг сахара?
avatar
Пора вводить фьючерс на подбрасывание монетки)
avatar
McDuck, и привязать к нему цены на газ для Европы)))
avatar
график не учитывает… комиссии

комиссии график… не учитывает

не учитывает комиссии… график
excel
=2*(СЛУЧМЕЖДУ(0;1)-0,5)
=B1+A2
+график
Надо попробовать системы на такой дате погонять).
avatar
Replikant_mih, я для этого и поставил эксперимент… думал можно как-то обыграть отклонения в распределении Гаусса в скользящем пуле из фиксированного кол-ва событий… нихрена не получилось)
avatar
У бинарных опционщиков на betonmarkets всегда с самого начала был инструмент с названием random, который действительно просто random, так на него можно контракты покупать и весь этот анализ применять.
avatar
я бы поторговал фьючерс на подбрасывание монетки)
avatar
малый сэмпл, я еще на первом компе делал больше ярда
avatar
на -60 крупняк затаривался и пошёл вынос шортистов, на маржинах улетели вверх
avatar
Разница между подбрасыванием монетки и графиком акции в том что на акции есть долгосрочные тренды которые могут унести позу очень далеко как в плюс так и в минус, но на мелких таймфреймах да-хаос в чистом виде, на который накладываются глобальные и частные тенденции.
avatar
Робот Бендер,  мои исследования показали обратное: на рынке (без учета дивидендов) нет постоянного  МО приращений на отрезке от года, а есть превосходство краткосрочных трендов с одним знаком МО приращений над краткосрочными трендами с противоположным знаком. Именно этим превосходством на конкретном промежутке времени от года  и определяется знак изменения за этот период. Да, на долгой истории периодов с положительным знаком больше, чем с отрицательным.
avatar
А. Г., Ну технически это выглядит так что флет -раз импульсом переставили, обратно флет, обратно импульс, флет, откатные импульс и.т.д

т.е в вашем варианте на малом таймфрейме график все равно не хаос?
avatar
Робот Бендер, хаос на любом тайм-фрейме. Не может быть хаос маленьком тайм-фрейме и не хаос на большом. Просто мы за отсутствие хаоса принимаем итоговый результат: ведь при 1000 бросаниях монетки с вероятностью выигрыша 0,55, вероятность оказаться в проигрыше меньше 0,01. Но вот каким будет положительный результат точно мы не знаем.
avatar
Что то с трудом верю что можно из 16 бросков выкинуть 15 решек… точнее можно, но не из выборки в 10000 бросков.  
avatar
Igor Sorokin, не надо верить… возьмите и проверьте... 

если не хотите подбрасывать монетку, воспользуйтесь аналогом - https://www.random.org/integers/ с такой настройкой:




avatar
по-моему, из этого графика можно сделать единственный вывод )) компьютерный рандом и случайный процесс вещи малость разные ))
avatar
sis12qw, прежде, чем высказывать мнение, попробуйте сами подбросить монетку 1000 раз… это не сложно и не долго
avatar
Не перестаю восхищаться пытливости ума смартлабовцев!)
avatar
victorfk, можете скинуть ссылку на скачивание такой программки? (побаловаться)
Спасибо.
avatar
Vladimir N., в эксель можно нарисовать.
avatar
victorfk, Нет, лучше визуализирующийся график (живой), так интереснее
avatar
Vladimir N., в эксель все можно нарисовать и визуализировать.
avatar
а вот и мой рандом на питоне ))
думал значения будут больше около нуля болтаться )
медведи победили )
avatar
sis12qw, красава))
avatar
Замените плюс-минус один на приращения из логнормального распределения и будет ещё лучше. Потом останется только добавить эволюцию сигмы (кластеризация волатильности)
avatar
Я конечно все понимаю, но так можно договориться до того, что обвал 2008 года, это был случайный результат (как с подбрасыванием монетки), а не следствие экономической ситуации. И цены в магазинах тоже случайно меняются (в основном в бОльшую сторону)…
avatar
Prophetic, проблема Вашего понимания — в узости взгляда

если вы возьмете график из 10000 дней, вы увидите хаос в чистом виде, частью которого является падение 2008 года, связанное с Вашими эмоциями
avatar
Сергей Симонов, Не Вам судить о широте моих взглядов. Впрочем, своего мнения Вам не навязываю. Каждый волен заблуждаться по своему.
avatar
Prophetic, да-да… у истины лицо всегда в слезах))
avatar
Воспользовался подсказкой уважаемого А.Г. — загрузил 10000 случайных 1 и 0 из замечательного источника - https://www.random.org/integers/?num=10000&min=0&max=1&col=1&base=10&format=html&rnd=new 

0 заменил на -1.

График нарастающего результата построил в Excel:



Работа заняла 2 минуты. Абсолютно бесплатно.

С удовольствием порисовал на нем «умные» и «дальновидные» линии)))


Жду отскок)))
avatar
Сергей Симонов, хороший момент, надо брать лонг! И стоп близко
avatar
вы все врети! рандом не настоящий )
avatar
monko, попробуйте сами подбросить монетку 1000 раз… это элементарно)
avatar
Сергей Симонов, про сарказм не слыхал? те кто не верит в генераторы это клиника, а это самый популярный коммент
avatar
monko, сорри))
avatar
А у меня получился «бычий» рынок:




avatar
Андрей Кольцов, отлично… теперь можно мериться графиками… а не этими… нуу… вы поняли))

Теперь у каждого может быть своя Вселенная))
avatar
Сергей Симонов, уже писал об этом, но у тебя получилось проще и нагляднее smart-lab.ru/blog/568558.php
avatar
CharlesGeorgeBarrera, понятно)
avatar
С таким же успехом можно и в экселе случайный ряд сгенерить хоть из 100 тыс значений.  
Классика…
avatar
Давно доказано, что НЕ совпадают и можно отличить, тк в ценах движение происходит на стопах.
avatar

Т. н. «случайное блуждание» давно изучено и с биржевым графиком имеет мало общего. Случайное блуждание в пределе вырождается в прямую горизонтальную линию. Никакие рандомы не имеют отношения к случайному блужданию, кстати.

Спектральный анализ биржевого графика и графика случайного блуждания отличаются как небо и земля. Что позволяет предположить, что одно не является другим.

Спектр биржевого графика показывает, что это фрактал. И действительно, нетрудно заметить, он самоподобен в большом диапазоне масштабов. Из чего автоматически выводится факт, что движение цены — это ни что иное как суперпозиция возмущений различных масштабов, где длина волны пропорциональна амплитуде.

Это скорее говорит о турбулентной природе рынка, нежели о случайности. Турбулентность изучается в физике и математике и имеет свои статистические закономерности.

Кто копнет в этом направлении, может получить неплохие идеи для торговли. А смеяться над графиком рандома, называя это рынком — это детский сад.

avatar
Алексей А., вы слабо знаете математику. случайное блуждание никуда не «вырождается», среднее расстояние пропорционально корню от числа шагов. спектр рыночного графика ничего не показывает, никаких фракталов.
avatar

monko, про прямую я загнул конечно. Да, это корень, верно. Я хотел сказать, что это нечто гораздо более горизонтальное, чем реальный график. Размах колебаний на бОльших масштабах биржевого графика существенно больше, чем это могло бы быть при случайном блуждании. Вы не видите этого своими глазами??

Про спектр графика — вы плохо искали, есть исследования на эту тему. Хотя, вы можете и дальше забавляться рандомом в Excel, зачем я рассказываю... 

avatar
Алексей А., спектральный анализ графика изменения цены?

вы про что?...  про желание увидеть частоты в колебаниях на графике?.. кхм… при желании, их можно увидеть и в траектории полета пьяной мухи… и в последовательности случайных чисел… и вообще где угодно… если правильно подобрать исследуемый период под желаемый результат))

Кстати, в этом и заключается искусство доказательств квантовой механики и теории относительности и прочей херни))
avatar
Сергей Симонов, спектр есть у всего, в чем проблема? У случайной величины спектр весьма определенный — прямая линия. Всё что отличается от этого — не является случайным. Хоть какой период берите, не важно.
avatar
Алексей А., все наоборот как раз — почти у всего практического спектра нет, а то что вы называете спектром, это на самом деле, оценка спектральной плотности мощности (периодограмма)
avatar
monko, ну или так. Сути не меняет
avatar
В какой-то книге про трейдинг была глава, посвященная графику случайного процесса и что к графику котировок он отношения не имеет… но я не помню что за книга!!! может кто знает? напишите!
avatar

Накидал онлайн версию такого генератора.

https://codepen.io/ArurZ/full/vYOLRYp

Только рыночные графики это не подбрасывания монетки, какова вероятность выпадения только 1, чтобы получить график снп500 который растет постоянно? или например график амазона, боинга или макдака??
avatar

теги блога Сергей Симонов

....все тэги



UPDONW