Информация
Блог им. Grubov
Дейтрейдеры с тех анализом, вы хоть зарабатываете?
- 16 января 2020, 22:37
- |
Такое чувство, что корректный технический анализ — величайшая тайна вселенной, над которой стоит биться всем умам.
Наверное, всем ученым стоит бросить изучать черные дыры, историю др. Египта, остановить работу адронного коллайдеру и скорее идти анализировать графики.
И то, скорее всего, 99 сделок из 100 будут неверными, рынок выбьет стопы, выкинет всех на забор у попрет туда, куда захочет. Счета будут слиты, а единственный, кто будет сидеть с профитом — инсайдеры в паре с банками, потому что порой складывается впечатление, что они единственные, кто не доедает уй без соли.
Я это к тому, что жить с 10 девушками в комнате 17 кв.метров на протяжении 10 лет будет в миллиарды миллионов раз проще, чем понять тех.анализ.
КРИК ДУШИ. Коллеги дейтрейдеры, которые делают прибыль на рынке по теху, пожалуйста, расскажите свою великую тайну, которая дает вам прибыль. Какие-то детали паттернов, а то простое название «ВЫМПЕЛ», честно, доведет меня до белочки скоро.
Может быть дело совсем и не в паттерне, а в магическом словосочетании «ПОНИМАНИЕ РЫНКА», понять которое порой не способен даже чемпион всех чемпионатов по логике и пониманию всего на этом свете.
Заранее благодарю поучаствовавших в обсуждении данного вопроса людей, инопланетян, сис.админов, микроорганизмов и, конечно же, ученых! Думаю, что инсайдеры и банкиры на данном ресурсе вечера не коротают :(
Автор топика, ищущий дзен в трейдинге, будет рад обсудить рабочие моменты в Telegram с желающими: @grubov
теги блога Grubov
- IPO
- NASDAQ
- NYSE
- OTC
- otc markets
- otcbb
- pink sheet
- pink sheets
- Unaited Traders
- United Traders
- акции
- акции США
- брокер
- вывод
- дейтредер
- Дейтрединг
- Дейтрейдер
- дейтрейдинг
- инвестиции
- ИП
- как научиться торговать
- Как научиться трейдингу
- команда
- команда трейдеров
- Командный трейдинг
- криптовалюта
- найс
- налоги
- новичкам
- Новичкам и не только
- ООО
- паттерн
- паттерны
- платформа
- помоги советом
- помоги трейдеру
- прибыль
- рынок
- скальп
- сша
- технический анализ
- трейдинг
- трейдинг для начинающих
- трейдинг для новичков
- услуги брокера
- форекс
Грубову ничего писать не буду (недостоин я писать такому крутому), а вам могу предложить зайти на мои сайт и форум, полистать что там есть по методу Виктора Сперандео.
Моя адаптация его метода и есть примерно то, что вы назвали неработающим — это флаги и треугольники.
Работать можно как графически (пробой), так и опережающими индикаторными сигналами.
тайм угадаете? Отличите минутки от месяцев?
Забиваюсь на ящик коньяка, что угадаете меньше 20 из 50!
И то именно угадаете, а не определите!
А вы понтуетесь, пиписьками меряетесь, крутого изображаете.
Ведете себя заносчиво, хотя вас здесь пока еще никто не знает.
«Чешуёй блестите», выражаясь вашими словами.
Посему ваше место в моём ЧС.
вы путаете тех-анализ анализ с торговым методом (который его использует)
и да классический ТА имхо не работает
Вы должны, пользуясь инструментами ТА (индикаторы, трендовые линии, поддержки-сопротивления итд ), описать найденные вами закономерности маркета.
Закономерности эти надо сначала найти, а потом с помошью инструментов ТА описать их в вашем торговом методе.
А так ваш крик души аналогичен крику души: «Математика не работает». Она работает на маркете если использовать её для описания найденых вами закономерностей (это уже будет QA).
но учтите это возьмёт много времени, нервов и денег
так что разбирайтесь не на живых деньгах
Есть и интрадейщики успешные.
Интрадей — это одна-две сделки в день и да, закрытие внутри дня.
Насчет минуса матода Резвякова, он, кстати, интересный пример приводил. Тестировал стратегию, в которой менял размер стоп лосса. Чем меньше был стоп-лосс, тем было больше убыточных сделок, но тем более доходной была стратегия. При увеличении стоп-лосс, кколичество убточных сделок уменьшалось, но доходность сильно падала.
По поводу резвякова… Каждому свое конечно… Тут все индивидуально… Он просто на котлету входит. Не знает что такое хедж… Пирамидит позу и конечно же ему никак с большим стопом… Но еще раз повторюсь… Его философия просто супер… каждый человек может по разному ловить волны… Но то что рынок волновой был, есть и будет — это факт… И стратегия должна быть заточена, именно на ловле этих самых волн...
Лично мне нравится девиз типа: Лучше раз в год, но 100 зарплат инженера)
Тогда год голодный? Трейдоголодомор ))
Не, у вас, конечно же, срабатывает всегда и зарплата гарантирована.
Мишустиным )
Я не в курсе кому тама Мишустин платит, но что касается меня, платят в другом месте… От рынка я на завишу на прямую… Так… Бонус к основным доходам… Смекаете?)
И давай скажи что тех анализ ни что, когда я поднял столько бабла благодаря нему
Опционы малоликвидны, и кроме Ри (он вроде ещё ничего — как мне сегодня сказали), там не с чем играть.
Пару месяцев тому глянул опци на голубые фишки - унылая картина.
Минимум 4H, а лучше день, неделя. На эффективных рынках любое закрытие другого фрейма не значит вообще ни х.ра. А вот, к примеру, закрытие ликвидного эмитента на NYSE или NASDAQ значит очень до х… ра. Ибо ордерами LOC и MOC, проходит объём больше чем за весь проторгованный день. Так что не надо др… во внутри дня на минутках называть теханализом.
«Попадание» = 86% Long Opinions, и 55% Avoid Opinions. Довольно неплохой результат.
кроме уровней. и никакого тупизма типа 1\3. Пошла — хорошо, половину по хаю импульса прикрыли — остаток в БУ.
не пошла — фиг с ней. тут же выскочил, перешел в другую пару или другой актив. не надо зарубаться с рынком.
Уровни — всегда. хоть самое начало истории перелопатить.
Ну и еще одно. Рынок это не самосбывающийся прогноз — это прогноз самопрограммирующийся. Он сам себе создаёт граничные условия, практически в координатной сетке, которые и предопределяют дальнейшее развитие. Особенно внутрь торговых диапазонов. Наружу всё немного сложнее, хотя тоже вовсю холархично. И не «толпа» с её настроениями… если совсем сильно рыть.
А все эти «вчерашние новости», «настроения толпы», бред аналитегов про «поменявшийся рынок»… это всё — следствия, причин куда более высокого порядка, под который весь это ТА и куча новостной и околорыночной бредятины подстраивается скорей, задним числом.
И даже если что-то чёрное пернатое случилось — рыночек после реакции на неожиданность — всё равно по инерции потащится до каких-то значимых мест, где он уже до этого наследил… ну или пропорционально пройденному внутрь — столько же наружу блок выстроит. скорей всего. И пофиг ему толпа и тем более индикаторы… График вообще ничего не знает ни про какие индикаторы, не может знать, кто какую фибу на какую бибу натягивает. Ему это по барабану, «отражение звезд в поверхности пруда». И поэтому всю эту бодягу с индюками можно смело выкидывать. Только отвлекает от самого процесса.
А вообще со статистикой нужно самому работать и давно надо было посмотреть эти видео, 2-ю часть сами найдете.
Из ТА — SMA200 и линия тренда.
Тяжело. Но сессия короткая. 2ч45м + 1 час обед + 3 часа после обеда.
Вола примерно ровная, без особых перекосов на краях.
Амер. сессия неплоха, но бывает по неск. месяцев просто скукота, когда VIX утоплен медведями в пол.
Росс. рынок не нравится из-за того, что сессия длинная, почти 9 часов без перерыва. Поговаривают, что еще и вечерка будет на ФР. С ума сойти.
Некоторыми базовыми как представляется вещами готов поделиться.
Внутри дня один из двух экстремумов (максимум или минимум дня) формируется чаще всего в первые 1-1,5 часа торгов.
Подробней можно вот эту теперь уже древнюю, но по-прежнему актуальную, статью почитать:
smart-lab.ru/blog/12712.php
Точно также и со вторым экстремумом, чаще всего он формируется в конце торговой сессии после 5 вечера, т.е. если например минимум дня был утром в первый час торгов, то максимум дня скорее всего будет за час-полтора до конца основной сессии (18-40) и наоборот. Подробней об этом можно посмотреть вот эту статью:
smart-lab.ru/blog/20821.php
Работает это не только на индексах, но и на основных ликвидных акциях типа Сбербанка, Лукойла, Газпрома некоторых других.
Соответственно интересным представляется поиск так называемых трендовых дней, когда утром открылся, а вечером закрыл прибыль поймав направленное движение по инструменту в 1,5% и более.
Так вот поиск таких дней правильнее всего делать, либо в начале месяца (5-7 первых торговых дней), либо в конце (тоже самое 5 последних сессий). Объясняется этот просто, в начале месяца фонды любят заводить новые деньги на рынок, много всякой значимой статистики бывает и тому подобное. В конце месяца налоговый период.
В середине месяца не всегда, но часто, рынки пилят, особенно между 11-13 и 20 числом (особенно актуально летом), много разводов и шума. Опять же часто это связано с закрытием опционов и фьючерсов на международных рынках.
Есть закономерности и внутри недели, но это могу рассказать в следующий раз если будет интересно.
но видеть как люди восхищаются невероятно крутым годовым доходом в 5,5% на фундаментале — тоже странно ))
Вероятность медвежьей свечи после бычьей 1505 из 3097 (48,5%) — зелёная линия. Вероятность бычьей свечи после бычьей — 51,5% — красная линия. Щас на нефти сделаю.
Вероятность медвежьей свечи после бычьей: 661 из 1352 (48,8%) — зелёная линия.
Вероятность бычьей свечи после бычьей: 691 из 1352 (51,1%) — красная линия.
«Вероятность, что после бычьей свечи следующая свеча будет вновь бычьей.»
На самом деле вероятность, как я и показал в скринах около 50%. А в тестере указана вероятность возникновения пары свечей рядом. Поскольку комбинации всего четыре: Б-Б, М-М, Б-М, М-Б. Вероятность возникновения каждой пары и должна стремиться к 25%, что и написано в тестере. Но это не значит, что после белой есть 80% вероятность чёрной свечи. Иначе мир бы давно из Баффетов состоял.