Блог им. Grubov

Дейтрейдеры с тех анализом, вы хоть зарабатываете?

    • 16 января 2020, 22:37
    • |
    • Grubov
  • Еще

Такое чувство, что корректный технический анализ — величайшая тайна вселенной, над которой стоит биться всем умам.
Наверное, всем ученым стоит бросить изучать черные дыры, историю др. Египта, остановить работу адронного коллайдеру и скорее идти анализировать графики.
И то, скорее всего, 99 сделок из 100 будут неверными, рынок выбьет стопы, выкинет всех на забор у попрет туда, куда захочет. Счета будут слиты, а единственный, кто будет сидеть с профитом — инсайдеры в паре с банками, потому что порой складывается впечатление, что они единственные, кто не доедает уй без соли. 

Я это к тому, что жить с 10 девушками в комнате 17 кв.метров на протяжении 10 лет будет в миллиарды миллионов раз проще, чем понять тех.анализ.

КРИК ДУШИ. Коллеги дейтрейдеры, которые делают прибыль на рынке по теху, пожалуйста, расскажите свою великую тайну, которая дает вам прибыль. Какие-то детали паттернов, а то простое название «ВЫМПЕЛ», честно, доведет меня до белочки скоро.

Может быть дело совсем и не в паттерне, а в магическом словосочетании «ПОНИМАНИЕ РЫНКА», понять которое порой не способен даже чемпион всех чемпионатов по логике и пониманию всего на этом свете. 

Заранее благодарю поучаствовавших в обсуждении данного вопроса людей, инопланетян, сис.админов, микроорганизмов и, конечно же, ученых! Думаю, что инсайдеры и банкиры на данном ресурсе вечера не коротают :(

Автор топика, ищущий дзен в трейдинге, будет рад обсудить рабочие моменты в Telegram с желающими: @grubov

★10
торгую фьючерс на индекс ммвб (мини) и лукойл. вполне прибыльно — вход на развороте или отбой после ретеста уровня/пробой после ретеста уровня, выход или перед следующим сопротивлением ( не люблю потом лихорадочно ломиться на выход в толпе) или если движение большое по плавающему стопу, который двигаю.
avatar

u-gyn

u-gyn, какие тф используете?
avatar

Grubov

Grubov, обычно 10 мин. При большой волантильности, как в январе — 5 мин.
avatar

u-gyn

u-gyn, спасибо, изучу используемые вами моменты!
avatar

Grubov

Grubov, главное написали ниже — ТА как в учебниках действительно похоже не работает, пробовал извращаться с расчетом движения после «флага», «вымпела» и т.д. ПУстой номер на мой взгляд. А вот от разворота до разворота и от пробоя до пробоя на волантильном инструменте вполне.
avatar

u-gyn

u-gyn, сложность то в том, чтобы понять в моменте, является ли все-таки это разворотом или пробоем. 
avatar

Grubov

Grubov, читайте, на эту тему в интернете все разжевано. обычно двойной тест уровня и или туда, или обратно.
avatar

u-gyn

u-gyn, работают они прекрасно.
Грубову ничего писать не буду (недостоин я писать такому крутому), а вам могу предложить зайти на мои сайт и форум, полистать что там есть по методу Виктора Сперандео.
Моя адаптация его метода и есть примерно то, что вы назвали неработающим — это флаги и треугольники.
Работать можно как графически (пробой), так и опережающими индикаторными сигналами.
avatar

VladMih

Grubov, Сегодня вв ХХI веке, технический анализ прекрасно работает, но вместе с анализом твитов Трампа! Если по техническому анализу например нефть марки Брент стабильно растёт, но выходит твит  Трама о том, что 11 американских солдат даже не испугались при обстреле американской базы иранскими ракетами и никто не держит зла на Иран, то вероятно росту нефти конец и она будет падать в цене. Таким образом твиты имеют большую силу перед техническим анализом и благодаря этим знаниям мы легко делаем деньги.
А дейтрейдеры зарабатывают? 
avatar

Horse

Horse, ну, думается мне, что хоть кто-то
avatar

Grubov

Grubov, ну, если только в моменте
avatar

Horse

Horse, зарабатывают только таких в стране наверняка не более 200-300
Horse, если я вам дам график без подписи таймфрейма —
тайм угадаете? Отличите минутки от месяцев? 

Забиваюсь на ящик коньяка, что угадаете меньше 20 из 50!
И то именно угадаете, а не определите!
avatar

VladMih

VladMih, стало интересно. Если скажите какой инструмент то да.
avatar

трейдер moto

VladMih, к чему прогон то? Чешуей блестнули?
avatar

Horse

Horse, я говорю о конкретном факте — таймфреймы внешне не отличаются, законы те же самые (фрактальность рынка, если чё), а значит и торгуются одинаково.

А вы понтуетесь, пиписьками меряетесь, крутого изображаете.
Ведете себя заносчиво, хотя вас здесь пока еще никто не знает.
«Чешуёй блестите», выражаясь вашими словами.
Посему ваше место в моём ЧС.
avatar

VladMih

VladMih, да мне как то по боку! Знаешь меня или нет! Понтуетесь как раз таки вы! Ты делом докажи что рубишь стабильно бабло с рынка! Можете? не? Тогда и базары за фрактальность, просто пустой трёп! 
avatar

Horse

VladMih, по поводу таймфреймов? Зачем мне что то угадывать то? Что за бред. Дневной график — это душевное откровение! Ничто не торгуется одинаково! Минутный шум, и близко не поставить с фактом открытия дня и его закрытия. Но я понимаю конечно одно: кто торговать не умеет в принципе, тому может и похрен! Что мороз что жара. 
avatar

Horse

Дейтрейдеры с тех анализом, вы хоть зарабатываете?

вы путаете тех-анализ анализ с торговым методом (который его использует)

и да классический ТА имхо не работает
avatar

qxr1011

qxr1011, какой же тогда работает?
avatar

Grubov

Grubov, ТА — лишь общее название дисциплины по оценке паттернов, трендов изменения цены.

Вы должны, пользуясь инструментами ТА (индикаторы, трендовые линии, поддержки-сопротивления итд ), описать  найденные вами закономерности маркета.

Закономерности эти  надо сначала найти, а потом с помошью инструментов ТА описать их в вашем торговом  методе.

А так ваш крик души  аналогичен крику души: «Математика не работает». Она работает на маркете если использовать её для описания найденых вами закономерностей (это уже будет QA).
avatar

qxr1011

qxr1011, благодарю, пойду разбираться
avatar

Grubov

Grubov,  успехов

но учтите это возьмёт много времени, нервов и денег

так что разбирайтесь не на живых деньгах
avatar

qxr1011

qxr1011, спасибо! Вам так же успехов!
avatar

Grubov

Grubov, извините, вас научить так, чтобы вы сливали, или так, чтобы вы забрали наши деньги?
avatar

Барсик

Слушай, чувак, ну всё уже сказано и рассказано. Нет там ничего нового и сверхсекретного. Определение тренда, определение коррекции, вхоод после коррекции. Зарабатываем на большом соотношении риск/прибыль. 
avatar

eleuterokok

eleuterokok, хочется верить в такое
avatar

Grubov

Grubov, а почему не веришь? Посмотри видео с Александром Резвяковым. Человек приличные деньги зарабатывает и именно таким способом. 

avatar

eleuterokok

eleuterokok, Резвяков не дрочер! Он как раз таки делом на рынке занимается…
avatar

Horse

Horse, не совсем понял, что вы имели ввиду под дрочером. Если интрадейщиков, которые часто открываются и берут маленькую прибыль, то да, Резвяков среднесрочник, но входит  в позицию он как интрадейщик по пятиминутному графику. При этом держит позицию неделю или больше. 
Есть и интрадейщики успешные.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, да. все правильно… имел ввиду пипсовщиков… У 99.999 из 100ста, шансов на стабильность в этом деле нет… А то что Резвяков  входит по 5мин, это огромный минус его системы… Но философия у этого человека, и принцип удержания позиции, пожалуй лучшая из всех известных мне гур…
avatar

Horse

Horse, пипсовщики и интрадейщики — это две разные вещи. У пипсовщиков даже теханализа нет, они там по полотности в стакане заходят.
Интрадей — это одна-две сделки в день и да, закрытие внутри дня.
Насчет минуса матода Резвякова, он, кстати, интересный пример приводил. Тестировал стратегию, в которой менял размер стоп лосса. Чем меньше был стоп-лосс, тем было больше убыточных сделок, но тем более доходной была стратегия. При увеличении стоп-лосс, кколичество убточных сделок уменьшалось, но доходность сильно падала.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, ну может не правильно выразился, но по мне, торговать шум не каждому дано… Серия прибылей смениться на серию убытков и короче ниочем..

По поводу резвякова… Каждому свое конечно… Тут все индивидуально… Он просто на котлету входит. Не знает что такое хедж… Пирамидит позу и конечно же ему никак с большим стопом… Но еще раз повторюсь… Его философия просто супер… каждый человек может по разному ловить волны… Но то что рынок волновой был, есть и будет — это факт… И стратегия должна быть заточена, именно на ловле этих самых волн...

Лично мне нравится девиз типа:  Лучше  раз в год, но 100 зарплат инженера)
avatar

Horse

Horse, можно и по часовикам заходить. Ловить те же волны. Но соотношение риск\прибыль уже хуже будет. Но убыточных сделок будет меньше.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, Лично я, торгую дневку… Которую  хеджу на первом этапе опционами… Стоп большой.. 
avatar

Horse

Horse, Достойное занятие. Дневка — олдскульный таймфрейм и вся движуха там имеет силу. Я тоже пробовал это делать, но постепенно стал заходить на таймфрейме поменьше, а брать движение по дневке. Именно поэтому мне подход Резвякова очень нравится.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, согласен полностью!!! Одобряю:)
avatar

Horse

eleuterokok, так и есть. маленькие детки=маленькие бедки.
avatar

Иван Совяк

Horse, а если «раз в год» и оно не сработало?
Тогда год голодный? Трейдоголодомор ))

Не, у вас, конечно же, срабатывает всегда и зарплата гарантирована.
Мишустиным )
avatar

VladMih

VladMih, хе-хе) А если стейтами за пару тройку лет скинуться в прямом эфире?  Посмотрим у кого голодомор?

Я не в курсе кому тама Мишустин платит, но что касается меня, платят в другом месте… От рынка я на завишу на прямую… Так… Бонус к основным доходам… Смекаете?)
avatar

Horse

eleuterokok, спасибо за наводку. Я такую же тс пытаюсь торговать. А резвяков на смартлабе есть,?
avatar

трейдер moto

трейдер moto, насколько я знаю, нет. По крайней мере я не смог найти.
avatar

eleuterokok

eleuterokok, Спасибо, посмотрю
avatar

Grubov

eleuterokok, 
avatar

GAURANGA

Забудь все эти вымпелы. Проще надо быть. Фундаментал + тренд наше все.
avatar

Laukar

Все работает в моменте. А в моменте не работает, из 1000 сделок хорошо будет если в 500 пападете. Это круто считается. Но не так круто, как 700 из 1000, но все равно, кое что уже будет.
avatar

angel999jkl

ну если Ваша система принятия решений выдает сигналы, по которым «99 сделок из 100 будут неверными», то достаточно будет только изменить свое поведения по отношению к этим сигналам… вместо покупки — продавать, вместо продажи — покупать… и будет 99 сделок из 100 верными)
avatar

Deamon

Grubov, Эти жёлтые линии были начерчены 6-12 месяцев назад с тех пор они у меня висят

И давай скажи что тех анализ ни что, когда я поднял столько бабла  благодаря нему



avatar

Тимур К

Тимур К, да и без этих линий можно было на откатах заходить и зарабатывать. :)
avatar

eleuterokok

Изучайте опционы, с ними вы навсегда забудете про стопы и будет вам счастье.
Мистер Опцион, да, верно, но тоже не катит.
Опционы малоликвидны, и кроме Ри (он вроде ещё ничего — как мне сегодня сказали), там не с чем играть.
avatar

3Qu

3Qu, Если вам мало ликвидности в опционах РИ и СИ то вы как минимум ворочаете десятками миллионов, снимаю перед вами шляпу, ну и еще есть  западные площадки где сотни высоколиквидных опционов.
Мистер Опцион, с западными не сталкивался и не планирую, но неужто на Мамбе можно стало в течение часа пару опционов прикупить на 3-5-ом страйках?
Пару месяцев тому глянул опци на голубые фишки -  унылая картина.
avatar

3Qu

3Qu, Я Пользуюсь опционами РИ и СИ на ближних страйках, мне их вполне хватает.

Блджд. Сто раз перетирали. Делать теханализ на 10-минутках и получасах это неадекват какой-то. Изначально весь инструментарий ТА зарождался как система на ДНЕВКАХ. Искать тренды, вымпелы и треугольники на малых таймфреймах это посильнее «Фауста» Гёте.

Минимум 4H, а лучше день, неделя. На эффективных рынках любое закрытие другого фрейма не значит вообще ни х.ра. А вот, к примеру, закрытие ликвидного эмитента на NYSE или NASDAQ значит очень до х… ра. Ибо ордерами LOC и MOC, проходит объём больше чем за весь проторгованный день. Так что не надо др… во внутри дня на минутках называть теханализом.
avatar

Antishort

marketedge.com

«Попадание» = 86% Long Opinions, и 55% Avoid Opinions. Довольно неплохой результат. 

avatar

Alex

я дейтрейдю сишку, 1М. т.к. за 1 минуту бываю неплохие движения по мои меркам  да и стопы, короткие. на индикаторы почти не смотрю, так типа при принятии гипотезы куда цену двинут поглядываю.  Профит распиливает в пиле или начужу со стопами, бывает упускаю 1(стоп)/6(тейк) для меня 1/3 это удача. Часто борьба за без убыток, б/у.  
весьма зарабатываем. только после того как выкинуть все книги и фигурки из них и собственной башки. и забыть нафиг, всё, что там было нарисовано.
кроме уровней. и никакого тупизма типа 1\3.  Пошла — хорошо, половину по хаю импульса прикрыли — остаток в БУ.
не пошла — фиг с ней. тут же выскочил, перешел в другую пару или другой актив. не надо зарубаться с рынком.
avatar

Zett

Zett, истину говоришь, ТА суть самосбывающийся прогноз, сейчас в моде уровни и линии тренда, они и работают, раньше смотрели фигуры. Поменяется настроение толпы, может опять начнут работать индикаторы и фигуры.
avatar

Александр

Александр, «уровни» не в «моде» и не «сейчас»
Уровни — всегда. хоть самое начало истории перелопатить.
Ну и еще одно. Рынок это не самосбывающийся прогноз — это прогноз самопрограммирующийся. Он сам себе создаёт граничные условия, практически в координатной сетке, которые и предопределяют дальнейшее развитие. Особенно внутрь торговых диапазонов. Наружу всё немного сложнее, хотя тоже вовсю холархично.  И не «толпа» с её настроениями… если совсем сильно рыть.
А все эти «вчерашние новости», «настроения толпы», бред аналитегов про «поменявшийся рынок»… это всё — следствия, причин куда более высокого порядка, под который весь это ТА и куча новостной и околорыночной бредятины подстраивается скорей, задним числом.
И даже если что-то чёрное пернатое случилось — рыночек после реакции на неожиданность — всё равно по инерции потащится до каких-то значимых мест, где он уже до этого наследил… ну или пропорционально пройденному внутрь — столько же наружу блок выстроит. скорей всего. И пофиг ему толпа и тем более индикаторы… График вообще ничего не знает ни про какие индикаторы, не может знать, кто какую фибу на какую бибу натягивает. Ему это по барабану, «отражение звезд в поверхности пруда». И поэтому всю эту бодягу с индюками можно смело выкидывать. Только отвлекает от самого процесса.
avatar

Zett

Автору более лучше дадут советы, если он выложит стейтмент со сделками. А еще лучше открытый мониторинг, чтобы можно было по фильтрам оценить входы и выходы, ну и другие параметры, такие как динамика, закрузка, наличие доливок, отливок и много много чего еще. Так легче найти ошибки, потому что может получиться что человек просто не понимает что делает.
А вообще со статистикой нужно самому работать и давно надо было посмотреть эти видео, 2-ю часть сами найдете.
avatar

angel999jkl

Я минутки использую, в Day Trade HSI (премаркет+осн. сессия).
Из ТА — SMA200 и линия тренда.
Тяжело. Но сессия короткая.  2ч45м + 1 час обед + 3 часа после обеда.
Вола примерно ровная, без особых перекосов на краях.

Амер. сессия неплоха, но бывает по неск. месяцев просто скукота, когда VIX утоплен медведями в пол.

Росс. рынок не нравится из-за того, что сессия длинная, почти 9 часов без перерыва. Поговаривают, что еще и вечерка будет на ФР. С ума сойти.
avatar

Иван Совяк

Иван Совяк, благодарю, изучу!

avatar

Grubov

По дейтрейдингу к сожалению наверное ничего не скажу это для тех у кого «Самая быстрая рука на Диком Западе»)))
Некоторыми базовыми как представляется вещами готов поделиться.

Внутри дня один из двух экстремумов (максимум или минимум дня) формируется чаще всего в первые 1-1,5 часа торгов.
Подробней можно вот эту теперь уже древнюю, но по-прежнему актуальную,  статью почитать:
smart-lab.ru/blog/12712.php

Точно также и со вторым экстремумом, чаще всего он формируется в конце торговой сессии после 5 вечера, т.е. если например минимум дня был утром в первый час торгов, то максимум дня скорее всего будет за час-полтора до конца основной сессии (18-40) и наоборот. Подробней об этом можно посмотреть вот эту статью:
smart-lab.ru/blog/20821.php

Работает это не только на индексах, но и на основных ликвидных акциях типа Сбербанка, Лукойла, Газпрома некоторых других.

Соответственно интересным представляется поиск так называемых трендовых дней, когда утром открылся, а вечером закрыл прибыль поймав направленное движение по инструменту в 1,5% и более.

Так вот поиск таких дней правильнее всего делать, либо в начале месяца (5-7 первых торговых дней), либо в конце (тоже самое 5 последних сессий). Объясняется этот просто, в начале месяца фонды любят заводить новые деньги на рынок, много всякой значимой статистики бывает и тому подобное. В конце месяца налоговый период.

В середине месяца не всегда, но часто, рынки пилят, особенно между 11-13 и 20 числом (особенно актуально летом), много разводов и шума. Опять же часто это связано с закрытием опционов и фьючерсов на международных рынках.

Есть закономерности и внутри недели, но это могу рассказать в следующий раз если будет интересно.
avatar

Merval

Merval, добротно систематизировал! Даже не задумывался о месячных циклах а прочитал и понял что так и есть!
avatar

трейдер moto

Merval, Спасибо большое
avatar

Grubov

Теханализ это дезинформация, пропоганда нездорового трейдинга если хотите. Он не работает и работать не будет, потому что никто по нему не торгует. По ТО только сливают.
Подбрасываешь монетку. Орёл — бай. Герб — селл. Ставишь стоп-лосс 10% от дневного ATR, тейк-профит 30% от дневного ATR. Всё.
avatar

Vlad

Vlad, 
avatar

Grubov

теханализ странная штука ))
но видеть как люди восхищаются невероятно крутым годовым доходом в 5,5% на фундаментале — тоже странно ))
avatar

sis12qw

sis12qw, согласен
avatar

Grubov

Merval. Заинтересовали недельные закономерности :)
Интрадей и его ТА это скальпинг для бездарей. Вкатывайся в нормальный полноценный скальпинг, в стаканчик и все будет. Ну а на кого надо смотреть и ориентироваться — пересматривай до дыр видосы рокибита и беритца, да и других людей с кругло стола.
avatar

kyotaa

kyotaa, Скальпинг это дохлая кошка, которая уже никогда не отскочит. Он ещё имел место быть до засилья HFT, но сейчас это бесперспективная «шляпа».
avatar

Antishort

забей, не твое это 
avatar

TutProstoAdres

Дневной график. Вероятность, что после бычьей свечи следующая свеча будет вновь бычьей. Нефть 24%, EURUSD 24%, GBPUSD 24%, SP500 29%, Gold  25%
avatar

Ivanaev

Ivanaev, Не может такого быть. Иначе перевернув систему мы получим алгоритм под 70-80% плюсовых сделок тупо продавая на открытии после бычьей свечи.
avatar

Antishort

Antishort, Может. Но не всё так просто.На часовике примерно такие же цифры. Вероятность взять прибыль 10 пунктов, как вы предложили, составляет примерно 50%на часовике. На нефти на дневном 86%
avatar

Ivanaev

Ivanaev, Понятие не имею, откуда такие данные вы берёте. Специально скрипт накидал. SP за последние двадцать лет:



 Вероятность медвежьей свечи после бычьей 1505 из 3097 (48,5%) — зелёная линия. Вероятность бычьей свечи после бычьей — 51,5% — красная линия. Щас на нефти сделаю.


avatar

Antishort

Ivanaev, Нефть за последние 10 лет.


Вероятность медвежьей свечи после бычьей: 661 из 1352 (48,8%) — зелёная линия.
Вероятность бычьей свечи после бычьей: 691 из 1352 (51,1%) — красная линия.

avatar

Antishort

Antishort, вот на этот процент, как говорится и живем.
avatar

Александр

Ivanaev, только на нефти (где угодно, но там чаще, потому что больше фона) может быть десять бычьих свечей по 0.3%, а потом медвежья на пять. Там вообще волатильность очень неравномерная и не всегда предсказуема.
avatar

Игорь Кашин

Игорь Кашин, Да, нефть спот (передний край) это всегда Техасская резня бензопилой, чтобы фишки красное/чёрное ставить.
avatar

Иван Совяк

сипи

avatar

Ivanaev

Ivanaev, нефть

avatar

Ivanaev

Ну всё понятно. У вас ошибка вот в этой интерпретации:

«Вероятность, что после бычьей свечи следующая свеча будет вновь бычьей.»

На самом деле вероятность, как я и показал в скринах около 50%. А в тестере указана вероятность возникновения пары свечей рядом. Поскольку комбинации всего четыре: Б-Б, М-М, Б-М, М-Б. Вероятность возникновения каждой пары и должна стремиться к 25%, что и написано в тестере. Но это не значит, что после белой есть 80% вероятность чёрной свечи. Иначе мир бы давно из Баффетов состоял.
avatar

Antishort


....все тэги
UPDONW