Блог им. John_Lirkevich

Третья простая модель на вход в моей торговле

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже

Третья простая модель на вход в моей торговле

Третья простая модель на вход в моей торговле
Если ложный пробой (спринг, аптраст) не удалось определить, выглядит неявно, нет объема или вас не было у монитора в момент формирования сигнала, тогда можно искать «Усилие». Идеальный вариант: когда Усилие сформировалось после ложного пробоя вблизи границы ренджа.

Для лонга. После спринга формируется Усилие у нижней границы ренджа. Точка входа — на пробой хай Усилия. Базовое ожидание: дойти до верхней границы ренджа.

Для шорта. После аптраста формируется Усилие у верхней границы ренджа. Точка входа — на пробой лоу Усилия. Базовое ожилание: дойти до нижней границы ренджа.

Примеры

Третья простая модель на вход в моей торговле
По часу есть зона покупок и формируется спринг.


Третья простая модель на вход в моей торговле
На 5 мин видно большой бар Усилие после спринга.


Третья простая модель на вход в моей торговле
Есть большой бар на объеме — Усилие (импульс, моментум) после спринга. Далее идут три мелких бара вверх и потом первый откат из двух баров продаж. В качестве хай Усилия выступает вершинка третьего мелкого бара роста (после бара усилия).
Вход на пробой хай Усилия, отмечен красным маркером. Стоп за проторговку, отмечен черным маркером.


Третья простая модель на вход в моей торговле
Этот пример я показывал в своей сделке. Цена дошла до верхней границы канала. И стоп можно подтянуть под последний минимум, например. Если цена идет вниз, то забрать прибыль. Если новый ложный пробой, то перезаход в лонг. 




Третья простая модель на вход в моей торговле
В этом примере Усилие видно даже по часу. Усилие может формироваться на любом таймфрейме.  Я больше люблю смотреть Усилие на 5 мин.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь у бара Усилия виден огромный объем, который значительно выделяется на фоне других.


Третья простая модель на вход в моей торговле
Лонг на пробой хай Усилия, стоп за проторговку. 

Третья простая модель на вход в моей торговле
После спринга сформировалось Усилие вблизи нижней границы ренджа. Цена дошла до верхней границы. Классика.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь виден исторический уровень по часу и выше зона продаж.



Третья простая модель на вход в моей торговле
Пример для шорта. Из зоны продаж начинает формироваться аптраст по часу.


Третья простая модель на вход в моей торговле
После аптраста по 5 мин сформировалось Усилие.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь Усилие сформировалось из двух баров на объеме. И здесь разные варианты постановки стопа в зависимости от входа.

Если торговать агрессивно, то вход на пробой лоу Усилия. Получается вход сформировал первый бар роста после Усилия. Отмечен красным маркером.

Т.е. когда начинался этот бар, проторговка как таковая еще не сформировалась. В этом случае, я бы предположил, что цена полетит дальше вниз. Поэтому стоп здесь поставлен за объем.


Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь консервативный вход. Когда сформировалась проторговка. В этом примере лоу Усилия является низинка бара роста из предыдущего скриншота. Поэтому вход на пробой этой низинки. И т.к. уже есть проторговка, стоп за проторговку.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Два входа: агрессивный и консервативный. И соответственно два варианта стопа. Иногда цена сразу улетает после 1-2 баров Усилия, без образования проторговки. Но я больше люблю консервативный вход, когда есть проторговка. 

Новичкам рекомендуется использовать вход с четко видимой проторговкой!

(Постановку стопа еще рассмотрим далее)



Третья простая модель на вход в моей торговле
Начинает формироваться аптраст по часу.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Есть Усилие. В этом случае над входом стоит задуматься, т.к. по часу и по 5 мин слева есть большой бар роста на большом объеме. Т.е. может быть возобновление покупок. Но тем не менее.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь Усилие из трех баров. У каждого есть объем. Можно сказать даже из четырех баров, т.к. в этом случае лоу Усилия считается низинка первого бара роста после трех баров продаж.

Я обычно ориентируюсь на 1-3 бара Усилия. Главное увидеть направленное движение на объеме. Идеально, когда Усилие состоит из 1 бара.

Вход на пробой лоу Усилия, стоп за проторговку.


Третья простая модель на вход в моей торговле





2. Торговля в тренде



Третья простая модель на вход в моей торговле
Рассмотри для лонга (для шорта аналогично).

Тактика торговли та же. Важно увидеть сильный тренд перед Усилием. Т.е. если верхняя и нижняя границы далеко друг от друга, и можно выделить четкий тренд, тогда можно торговать по Усилию на продолжение движения.


Третья простая модель на вход в моей торговле

Третья простая модель на вход в моей торговле
Это пока что Усилие не по тренду. Но пример интересен тем, что самый большой объем в середине Усилия, состоящего из нескольких баров. Расторговка классическая.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Это уже Усилие по тренду (Усилие 2).

Здесь показан вход, стоп. График растянут вширь. См следующий скриншот. 


Третья простая модель на вход в моей торговле
Здесь виден тренд. Усилие 2 сформировалось по тренду. 
Т.е. сильный тренд на Усилие 1, и после довольно хорошее движение, предшествовали Усилию 2. Поэтому Усилие 2 принимается.

Третья простая модель на вход в моей торговле
Часовик. Здесь сильный тренд виден гораздо лучше.





Третья простая модель на вход в моей торговле


Третья простая модель на вход в моей торговле
Вход на пробой хай Усилия и чуть выше второй вход. Этот пример я показывал в сделке. 


Третья простая модель на вход в моей торговле
Иногда бывают исключения. Т.е. когда предшествующий Усилию тренд, смотрится не особо стремительным. А здесь еще и откат был. Но здесь я больше опирался на часовой таймфрейм, начиная со спринга на часовике и дальнейшего движения. Поэтому вход по Усилию был принят.
Цена дошла до верхнего исторического уровня по часу. 

Третья простая модель на вход в моей торговле


Новичкам рекомендуется торговать Усилие по тренду когда тренд сильный!






3. Куда ставится стоп

 
Третья простая модель на вход в моей торговле
Стоп ставится за проторговку или за объем.


1 вариант.

Стоп можно ставить и за проторговку и за объем.
Если проторговка четка видна, я ставлю стоп за проторговку.
Если бар Усилия небольшого размера, тогда ставлю стоп за объем.

Здесь нет универсального варианта на все случаи жизни. Большой/небольшой размер бара Усилия я определяю «на глазок» при тестировании инструмента на истории. 


2 вариант.

Стоп ставится за объем.
Стоп за проторговку нельзя ставить, если проторговка узкая, маленькая по высоте. Тогда скорее всего локальный минимум обновится и выбьет ваш стоп (это для лонга, для шорта аналогично).
 Хотя иногда бывают случаи когда и в приличной проторговке сначала обновляют минимум (микро ложный пробой), а потом цена идет вверх (для лонга). Здесь не угадаешь :)

Но если вы торгуете Усилие с узкой проторговкой, повысить шансы в свою пользу поможет стоп, поставленный за объем. 


Третья простая модель на вход в моей торговле
Пример. Есть Усилие на объеме.

Первый вход. Стоп №1, поставленный за узкую проторговку, неправильный. Он нарисован красным маркером. Существует большая вероятность «расширения» проторговки.

Правильный стоп №1 за объем. ОН нарисован черным маркером.


Второй вход. Здесь стоп №2 можно поставить уже за проторговку. Проторговка расширилась и выглядит нормально. 
Дальше стоп бы выбило. Но стоп №2 поставлен правильно.


Третий вход. Если вы вошли на третьем входе, то стоп №3 можно ставить за проторговку. Проторговку уже стала широкой, и ставить стоп за объем нет смысла, т.к. если выбьет стоп №3 за широкой проторговкой, то здесь лонги уже под вопросом.





Простая модель Усилие. Но и в простой модели есть свои нюансы. Есть четкие правила как входить и где ставить стоп. Но нет одного универсального варианта на все случаи. Надо тестировать инструмент и смотреть как чаще всего формируется Усилие на вашем инструменте. 

Я предпочитаю консервативный вариант Усилия, когда есть проторговка. Стоп чаще всего ставлю за проторговку, иногда за объем.


Всем больших профитов!

















 


★122 | ₽ 50
59 комментариев
Грамотный, академический подход в подробном и объёмном изложении своей ТС — такие темы здесь большая редкость, респект!
 Плюс теме и в профиль!
И хотя мои закостенелые приёмы в профитной торговле заметно отличны от изложенных, но внимательно ещё поразбираюсь в тонкостях и аргументах, мне учиться никогда не поздно и интересно.
 Удачи и профита! )))
avatar
О'Грин, благодарю за развернутый ответ)
и Вам удачи и профита! :)
avatar
Спасибо за работу.
Сергей Владимирович, всегда пожалуйста )
avatar
Новички с удовольствием лайкают умные рисунки в левой стороне графика))

Ставлю $100, что пост залайкают в топ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ )))

И ставлю $100, что все лайкающие сольют к куям свои депошки, если будут следовать красивым картинкам автора.
avatar
$100, ну не у всех есть на 200 тонн семечек 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), под застрахованные 200 тонн товарных запасов паразиты (банкиры) с удовольствием дадут бабла в долг. 

Вообще, делать бизнес на свои — это моветон)
avatar
$100, я даже удивлен что ваш комментарий не первый :)
avatar
$100, так это проблема уже не автора, а новичков…
avatar
543241, воистину воскресе!
avatar
рисунки красивые, статистика торговли есть по ним?
avatar
matroskin, есть 50 на 50. Это паттерн 1-2-3 по сути
avatar
рабочая тс, хорошо написано. сам примерно по такой же тс торгую, но она немного отличается критериями входа и выхода. даже удивился, что очень схожи подходы.
avatar
Photon, благодарю
avatar
Достаточно было первых двух схем, объясняющих принцип.
Слишком много затем графиков. Количеством их ничего не докажешь. Приведённая статистика относительного количества срабатывания  принципа среди всех подобных случаев заменила бы эти графики. А так среди, например, 100 случаев можно приложить 20 удачных графиков, опустив 80 неудачных.
avatar
MS, это хорошо что вы поняли принцип сразу после двух схем. Но например новичкам двух схем не достаточно.
avatar
Блин народ с вами поделились паттернами, а вы вместо спасибо говна автору набрасываете. 
avatar
monte_carlo, За что спасибо-то? Наложил целую кучу графиков и ни одной статистики. Такое никому не надо.
avatar
Dmitry Mikheev, вам здесь никто ничего не должен. Чем человек по доброй воле поделился, на том и спасибо. Анализируете, тестируйте сами. Или проходите мимо, если не интересно. А говорить — выложи мне готовые точки входа, да ещё подкрепи их статистикой, тогда я соблоговолю милостиво принять твой Грааль — это уже совсем ни в какие ворота. 
avatar
monte_carlo, благодарю :)
avatar
John_Lirkevich, удачных профитов, коллега!;)
молодцы!
avatar
Dio, благодарю! и вам удачи и профитов! )
avatar
John_Lirkevich, Спасибо;) 
avatar
monte_carlo, так это те 95% сливаторов набрасывают…
avatar
Пост хороший, только не хватает примеров сделок. Допустим так: вот усилие и я вхожу на всю котлету и скрин из терминала или отчета брокера. Ну и итоговую эквити от применения данной тс.
avatar
Maxone, никакие скрины ничего не докажут, это очевидно.
avatar
С первыми двумя скринами соглашусь, напоминает фигуру сужающейся  волы. Направление входа верное. С третьим скрином не согласен- рынок пошел вниз, приоритетней шорты, да и отработку фигуры ГиП никто не отменял.
avatar
 Как только тренд закончится начинается слив. А тренд мы никогда не узнаем закончился уже или будет продолжен. Если тренд, то можно входить хоть по любому паттерну)  Вообщем все не так просто как кажется. 
avatar
Народ должен принять участие в раздаче
А чтоб принять он должен получить понятный и простой сигнал на вход в сделку
Резкое увеличение обьема и новый хай
avatar
Посмотрел блог. Большая дыра меж постами с начала марта до сентября.
 Самое весёлое страшное времячко. Туго пришлось?
avatar
О'Грин, вообще-то все было отлично :) был на других ресурсах )
avatar
John_Lirkevich, Вот и славно, а то весна-лето для многих были тяжёлым испытанием...
 Успехов и удачи!
avatar
странно. идея во входе между уровнями по сути. причем на всех графиках четко уровни поддержки/сопротивления видны — входить на отбой моральные принципы не позволяют и нужно зачем то ждать появления чего то с именем «усилие»? а ежели не появится, а хороший отбой прохохотали?
а зачем нарушать одно из базовых правил торговли «не входи между уровнями»?
avatar
u-gyn, с маленькой оговоркой «при наличии сильного тренда». Иначе от уровня до уровня )
avatar
u-gyn, иногда  уровень — это широкая зона. А точный отбой от узкого уровня предсказать невозможно.
avatar
Наивные размышления автора про график. У Сергея Болдырева VSA более лаконичное и осмысленное. Пробойные системы это первое что узнает новичек про торговлю. Но впереди еще 100 открытий чудных. А плюсы реально новички поставили?
avatar
ezomm, большинство авторов похожих систем, которые я видел, не используют VSA :)
avatar
John_Lirkevich, нет большинства авторов. Есть VSA и есть ВА .VSA  про зоны и объем .ВА про все остальное. Я работу объема понял и без VSA.
avatar
Визуально, стопы большие получаются при таком методе,  не?
p.s. молодец. Мало кто пишет так подробно и откровенно о своих методах торговли.
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, благодарю :)

Да, стопы могут быть большими. Но здесь акцент смещен с потенциально высокой доходности в сторону высокой вероятности.
avatar
Присоединяюсь к вопросу:
а какая статистика у этой торговой системы?
avatar
Всех приветствую. Много вопросов по статистике. 

Отдельно по этой системе статистики нет и скорее всего не будет. 

Если вам нужна причина почему нет — с радостью напишу новый пост, в котором все объясню :) 
avatar
Неправильное понимание спринга, на первых рисунках — это клаймакс движения, что не гарантирует последующей проторговки, а тем более разворота. Спринг с последующим разворотом- это, если слева уже были клаймакс (необязательно), нормальная реакция (NR необязательно) и проторговка (обязательно) с выходом цены из нее и последующим захождением цены обратно в зону проторговки.
avatar
Последняя картинка: стоп лучше поставить непосредственно за объем, в свече усилия, открыв футпринт, а не за свечой
avatar
brain, футпринт не изучал, но ваш вариант постановки стопа внутри свечи мне понятен.
avatar
стопы-лосы на 2% от точки входа и всебудет работать.
avatar
Всегда удивляюсь — авторы пишут про вход, но не пишут про выход. (( Почему? Уважаемый ТС — вот зашли Вы. А как/когда выходите? На картинках есть кое-где, но не прописана четко логика выхода. Или ее нет?
avatar
Илья Просто, я думаю, этого достаточно для публики. Если будет описана процедура выхода, то это уже будет почти торговой системой.
avatar
Илья Просто, спасибо за вопрос. 

При описании входа для лонга и для шорта, есть базовое ожидание — дойти до противоположной границы ренджа. Т.е. до видимого всем уровня, желательно исторического. Там выход. Это база.

Есть еще несколько нюансов, что делать, если цена не дошла до уровня. И там тоже несколько вариантов, и каждый надо показать и объяснить. Но в одном посте столько информации будет много, по крайней мере для новичков. 

Если интересно, я сделаю отдельный пост по выходам из позиции.
avatar
John_Lirkevich, спасибо за ответ! Да, очень интересно! Расскажите, пожалуйста! Причем это будет эксклюзив, уверен, многие скажут Вам спасибо! Про входы очень многие пишут, а вот про выходы — нет…
avatar
Илья Просто, даа… сарказма вам не занимать :)
avatar
John_Lirkevich, в первом моем сообщении немного было, да. ) Но во втором я был абсолютно серьезен. Вот можно попробовать поискать здесь статью про выход из сделки (в плюс)… И мало что найдется. Про стопы — да, тоже любят писать. А про тейки — молчок. Соответственно, я не иронизировал про «эксклюзив» и тем более про «благодарность». Это будет  очень полезный пост! Надеюсь, напишете. Подписался.
avatar

Конечно надо использовать 2 тайм фрейма. Конечно входить после ложных пробоев. Конечно важен объем пробития. В принципе, так все торгуют. Те статья полезна в идеологочиском плане.

НО! Если автор по этой стратегии выигрывает, он не всегда осознает дополнительные фильтры подсознания. При описанных способах входа (на пробой петли после объема) при указанных стопах — система не даст выигрыша, поскольку она очевидна. Либо мало возьмете — из-за большого стопа, или вылетите на стопе. Входить надо раньше или позже, соответственно стопы ставить по-другому, причем часть позы закрывать в замок, а остальную тянуть до часовой цели, либо аккуратно трейлить (по фибо, например, те не тупо под экстремум).

avatar
tim tim, спасибо за комментарий.

1. Что такое «фильтры подсознания» ?

2. «При описанных способах входа, при указанных стопах — система не даст выигрыша» — не соглашусь. Торгуя от уровня до уровня, вы обеспечиваете себе запас хода.

3.  «Входить надо раньше или позже, соответственно стопы ставить по-другому» — предложите ваш вариант. Мне интересно.

4. Что касается «замка». Он есть не везде. На форексе есть, а вот на фьючерсах нет (ФОРТС). (по крайней мере у некоторых брокеров нет «замка»)
avatar
John_Lirkevich, 1)В одинаковых ПО ОПИСАНИЮ ситуациях вы входите или нет -что-то смущает — подсознание видит что0то, чего ум не может выразить словами. 2) Возле нуля с учетом комиссий 3) например, позже — на пробой первой же петли  или проторговки ЗА вашим входом, стоп ЗА ЭТУ ПЕТЛЮ 4) Закройте на фортс пол позы руками на тейке равном стопу (если у вас не 1 контракт) — вот и замок, вынесет вторую часть позы на стопы — вы почти ничего не проиграли…
avatar
tim tim, 4) интересный у вас замок :))

1) Вы используете какие-то техники для работы с подсознанием? Поделитесь :)
avatar
утренний бар открытия тоже за усилие считаете?
avatar
upeko, хороший вопрос.

Если он направленный, тогда да. Это на часовике при условии тренда или от границы ренджа.

Если такой бар на 5 минутке, то в основном тоже да.
Но здесь иногда бывает «обратное усилие», когда цена 2-3 бара идет в одну сторону, потом цена разворачивается и резко идет в другую. Еще это называют «скупка» или «распродажа». (на часовике вместо направленного бара вы увидите пин-бар).
avatar

теги блога John_Lirkevich

....все тэги



UPDONW